73
Y= 0,087*X1+0,4661,967
.
Рисунок 18 - Прогноз объема просроченных кредитов
физических лиц
y = -4,91x + 128,05
R² = 0,6514
y = 19,05x + 119,65
R² = 0,603
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016
Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней
Ссуды с задержкой платежа на срок свыше 180 дней
Линейная (Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней)
Линейная (Ссуды с задержкой платежа на срок свыше 180 дней)
74
.
,
.
.
L(x) = 0,036x
1
+ 0,036x
2
max,
1
x
2
;
:
1.
Excel
19).
75
Рисунок 19 - Прогнозирование объема кредитного портфеля
ПАО «Сбербанк России»
22839,1 .
1
+
2
22839,1.
2. .
:
19).
y = 2158,1x + 9890,4
R
2
= 0,7877
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
млрд.руб.
Кредиты розничному сектору
Кредиты корпоративным клиентам
Общий кредитный портфель
Линейный (Общий кредитный портфель )
76
Рисунок 19 - Прогнозирование ожидаемой суммы убытков по
кредитному портфелю ПАО «Сбербанк России»
,
1
+ 0,
2
1527,84.
L(x)
0,036x
1
0,036x
2
max
y = 206,3x + 290,04
R
2
= 0,9514
0
5000
10000
15000
20000
25000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
млрд.руб.
Общий кредитный портфель Просроченные кредиты
Резервы по ссудам Линейный (Резервы по ссудам)
77
« MS Excel 20).
Рисунок 20 - Формулировка задачи линейного
программирования в MS Excel
21.
1
2
22839,1
0,023x
1
0,023x
2
1527,84
5031,713633,7
78
Рисунок 21 - Окончательное решение задачи линейного
программирования в MS Excel
x
1
= 7123,3 .
; x
2
= 15715,8 .
.
22).
Рисунок 22 - Целевая структура оптимального
кредитного портфеля
26,9
73,1
Кредиты розничному сектору Кредиты корпоративным клиентам
79
«
»
« »
23124,1 * 100 - 100) =8,79 %.
« » (23168,9* 1,088) =25208
- 23168,9) = 2038,9
(994,97 *
994,97 - 9,95 -
-
6.
Таблица 16
Прогноз экономических показателей в ПАО «Сбербанк России» на
2017 г. в результате снижения процентных ставок
Показатели
2016 г.
Прогноз
Отклонение
Доходы банка, млн. руб.
16 978 000
16 978 995
994,97
Расходы банка, млн. руб.
11556080
11 556 510
429,95
Экономический эффект
(прибыль), млн. руб.
541956
542 521
565,02
Экономическая
эффективность, %
3,19
3,21
0,02
Рентабельность мероприятия,
%
4,69
4,74
0,05
80
R
100%, (1)
,
100%, (2)
= 542 521: 11 556 510* 100 % = 4,74%.
7).
Таблица 17
Экономическая эффективность от предлагаемых мероприятий
Мероприятие
Эффект от мероприятий
1
Использование
математического
моделирования при расчете
влияния внешних факторов на
качество кредитного портфеля
Предложенная модель позволяет
определить степень влияния внешних
факторов (обменного курса рубль/доллар,
уровня инфляции, средней процентной
ставки для физических лиц) на изменение
доли кредитов с
просрочкой
платежей.
1
Проведение диверсификации
кредитного портфеля
коммерческого банка по
критериям доходности, риска и
ликвидности.
Оптимизация кредитного портфеля по
субъектам кредитования обеспечит
прогнозируемую доходность по портфелю в
сумме 822,21 млрд. руб.
3
Снижение процентных ставок
по ипотечным кредитам.
Прибыль увеличится на 565,02 млн. руб.,
Мероприятие повысит имидж банка и
привлечет дополнительных клиентов.
81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-
82
-
.
.
2014
« »