67
Чем выше уровень дефолтности в банке, тем более точный прогноз
эффекта от внедрения скоринга можно дать.
Внедрение эффективной системы кредитного скоринга может
значительно отразиться на уровне дефолтности портфеля независимо от того,
насколько высок уровень Bad Rate.
Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных
клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных
заемщиков. Это соотношение зависит от того, какой уровень рисков банк
готово принять. Введение скоринга поможет ООО «КБ «Кредитинвест»
снизить процент невозвратов и при этом увеличить количество кредитов.
Таким образом, ООО «КБ «Кредитинвест» может поднять доходность своего
кредитного портфеля.
Внедрение данной системы позволит упростить процедуру анализа
платежеспособности клиента ООО «КБ «Кредитинвест», сократить время
принятия кредитного решения с 3-х часов до 30 сек, снизить операционный
риск в части предотвращения внутреннего мошенничества при работе с
клиентской информацией, использовать математико-статистические методы
в расчете лимита кредитования, что позволило увеличить кредитный
портфель до 30% и более или до 30%. дополнительных доходов в год, снизив
при этом первые выходы на просрочку до 30 дней (FPD) в два раза (в части
потребительского кредитования)». Система позволяет учитывать все
мероприятия, проводимые с проблемными заемщиками, и применять
различные стратегии работы, основанные на сумме, сроке и поведенческих
характеристиках заемщика, что позволило повысить эффективность сбора
просроченной задолженности по потребительским кредитам до 30 дней
(FPD) на 13%, более 90 дней на 50%.
Возьмем в расчет увеличение кредитного портфеля на 30% и рост
дополнительных доходов на 30%.
Внесем данные эффективности внедрения скоринга в таблицу 5.
68
Таблица 5
Эффективности внедрения скоринга
Показатели
2019 год
2020 год
Кредитный портфель,
млн.руб.
134,0
174,2
Доходы от
кредитования,
млн.руб.
15,8
20,5
Дополнительные
доходы, млн.руб.
4,7
Данные таблицы и рис.5 свидетельствуют о правильном направлении в
совершенствовании кредитной деятельности ООО КБ «Кредитинвест».
Особенно наглядно видно эффективность внедрения скоринга на рис. 6.
Рисунок 5 эффективность внедрения скоринга
Вывод: В сегодняшней непростой финансовой ситуации для розничных
банков на первый план выходят вопросы удержания существующих
клиентов, в связи с чем особую роль начинают играть технологии
поведенческого скоринга.
Кредитный скоринг представляет собой широко используемый
компаниями метод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Он
позволяет оценить вероятность будущей неплатежеспособности
потенциального клиента или заемщика, уже получившего кредит.
134
15,8
174,2
20,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
млн.руб.
2019
2020
годы
Кредитный портфель
Доходы от кредитования
69
Именно скоринг-оценка и рейтингование заемщиков позволит добиться
снижения дефолтности кредитного портфеля, не снижая количества
выдаваемых кредитов. Более того, в большинстве случаев внедрение
скоринга дает комплексный эффект: одновременное уменьшение
дефолтности и повышение количества выдаваемых кредитов.
На создание эффективной скоринговой системы в среднем уходит не
меньше трех месяцев. Для ипотеки и автокредитования ООО «КБ
«Кредитинвест» может понадобиться еще больше времени.
В результате внедрения и эксплуатации скоринговых систем в ООО
«КБ «Кредитинвест» можно выделить общие закономерности и эффекты от
внедрения скоринга в банке.
Внедрение эффективной системы кредитного скоринга может
значительно отразиться на уровне дефолтности портфеля независимо от того,
насколько высок уровень Bad Rate.
Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных
клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных
заемщиков.
Внедрение данной системы позволит упростить процедуру анализа
платежеспособности клиента ООО «КБ «Кредитинвест», сократить время
принятия кредитного решения с 3-х часов до 30 сек, снизить операционный
риск в части предотвращения внутреннего мошенничества при работе с
клиентской информацией, использовать математико-статистические методы
в расчете лимита кредитования, что позволило увеличить кредитный
портфель до 30% и более или до 30%. дополнительных доходов в год, снизив
при этом первые выходы на просрочку до 30 дней (FPD) в два раза (в части
потребительского кредитования)».
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств
и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и
срочности. Основное назначение банка – посредничество в перемещении
денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям.
Сегодня «деятельность банковских учреждений так многообразна, что их
истинная сущность оказывается действительно неопределенной». В
современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами
операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные
отношения; через них осуществляется финансирование народного хозяйства,
страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях
посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения
выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении
народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные
предприятия.
Основными функциями банков являются:
мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их
в капитал;
кредитование предприятий, государства и населения;
выпуск кредитных денег;
осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
эмиссионно-учредительская функция;
консультирование, представление экономической и финансовой
информации.
Коммерческие банки предоставляют множество услуг. Одна группа
услуг ориентирована на получение средств, другая на размещение.
Важнейшими можно назвать депозитные операции, операции по
71
кредитованию, расчётно-кассовые операции. Именно они приносят банку
основную прибыль.
Основными задачами, стоящими перед ООО «КБ «Кредитинвест» в
отчетном году явились:
сохранение позиций на рынке банковских услуг города и района;
-работа над повышением уровня качества управления Банком, в том
числе, обеспечение эффективного управления банковскими рисками;
-наращивание капитала Банка путем размещения дополнительных
выпусков акций.
Банку пока удается сохранять свои позиции благодаря длительным
связям со сложившейся клиентской базой, высокой культуре обслуживания,
быстроте оформления необходимых документов, оперативному принятию
решений по осуществляемым операциям и гибкой клиентской политике.
Клиентская база за отчетный период существенных изменений не
претерпела. Это предприятия агропромышленного сектора,
перерабатывающей промышленности, торговли, субъекты малого
предпринимательства и население. В этой части ориентация ООО КБ
«КРЕДИТИНВЕСТ» соответствует поставленной Стратегией развития
банковского сектора задаче расширения услуг указанной категории
заемщиков и клиентов в рамках имеющейся ресурсной базы и
устанавливаемых лимитов.
Приоритетными направлениями деятельности Банка продолжают
оставаться традиционные базовые банковские услуги – кредитование,
расчетно-кассовые услуги, депозитные операции. Рост выданных
потребительских кредитов за последние 3 года практически отсутствует.
Вместе с тем, во всей стране наблюдается рост. Это говорит либо о низком
качестве обслуживания клиентов в банке, либо о высоких процентных
ставках или завышенных требованиях к заёмщикам. наибольший вес имеет
72
автокредитование. Ипотека – наиболее перспективный сектор, сейчас
находится в зачаточном состояние и лишь единицы клиентов прибегли к
этому займу в банке ООО «КБ «Кредитинвест».
Сегодня банком ООО «КБ «Кредитинвест» выбран путь создания
эффективного механизма определения оптимального уровня банковских
рисков, исключения потерь и ухудшения ликвидности вследствие
наступления связанных с внешними факторами неблагоприятных событий.
Эта задача решается путем отсеивания неплатежеспособных заемщиков,
установления лимитов кредитования и порядка формирования резервов на
возможные потери по ссудам. На сегодняшний день, за редким исключением,
Банк старается работать с платежеспособными заемщиками, имеющими
положительные кредитные истории и своевременно выполняющими
договорные обязательства.
В рамках совершенствования организации предоставления услуг
физическим лицам предлагается внедрение скоринговой системы оценки
риска. Систему кредитование в ООО «КБ «Кредитинвест» нельзя сегодня
назвать совершенной, а внедрение скоринга должно увеличить объёмы
кредитования, оставив риски на том же уровне. Цель - совмещение двух
методов в дальнейшем при оценке кредитоспособности заёмщика для
снижения риска и увеличения объёмов выданных кредитов.
При внедрении скоринговой системы в ООО «КБ «Кредитинвест»
планируется получить следующие результаты:
1. Уменьшение риска невозврата кредитов. Причем, чем дольше будет
использоваться скоринговая модель в данном банке (если она
предусматривает адаптацию и развитие), тем более эффективно она будет
«бороться» с неэффективными кредитами
2. Увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества
субъективных отказов по кредитным заявкам.
3. Ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита.
73
4. Возможность создания специфических кредитных продуктов на
основе анализа рыночных ниш. Ведь для «объективно рисковых групп» или,
наоборот, «самых надежных клиентов» можно выпустить продукт на
специальных условиях.
В качестве совершенствования процесса обслуживания физических лиц
в банке ООО «КБ «Кредитинвест» предлагается внедрить
автоматизированную банковскую систему, тем самым значительно ускорив
процесс обслуживания.
Сегодня скоринг — это общепринятая стабильная и точная технология.
Существует много удачных способов применения скоринга, и как один из
наиболее распространенных — оценка и рейтингование заемщиков при
выдаче кредита. Эта технология привела к тому, что процесс принятия
решений стал проще, быстрее, объективнее, точнее и увереннее. Применение
систем кредитного скоринга позволяет своевременно и последовательно
использовать все возможности для развития и одновременно удерживать
риски на приемлемом и управляемом уровне.
Если ООО «КБ «Кредитинвест» правильно и адекватно использует
кредитный скоринг, то получает эффективное конкурентное преимущество
для поддержания и улучшения своих конкурентных позиций на рынке и
выживания в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.
74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ФЗ О банках и банковской деятельности. [Электронный ресурс]: федер.
закон: [принят 2 декабря 1990 г. - № 395-I]. – [ред. от 20. 04. 2015 г.] //
Консультант Плюс: СПС. - Электрон. дан. и прогр. – М., 2016.
2. ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
3. О мерах по реструктуризации банковской системы Российской
Федерации //Заявление Правительства Российской Федерации,
центрального банка РФ от 21.11.1998 г. № 5580П-П-13
4. Правила кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России
// 10.07.1997 г. № 229-Р
5. Постановление № 13/14 Пленум Верховного суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 8.10.1998 // Бюллетень Верховного суда РФ 12`98
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Текст,
комментарии. /Под ред. О. Н. Садикова М. 2006. 285с.
7. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части
второй /Под ред. О. Н. Садикова М. 2016. 583с.
8. Агарков М. М. Основы банковского права. М., 2014. 82с.
9. Азаров А. Ф. Содержание денежно-кредитной политики и
совершенствование статистического мониторинга деятельности
коммерческих банков [Электронный ресурс]: дис. ... канд. эконом. наук /
Азаров А. Ф. - Орел, [2014]. - 218 с. – Режим доступа: локальная сеть
СОУНБ им. Белинского, зал ЭИ.
10. Алексеенко Ю.А. Овердрафт: быстро и удобно. - //"Бухгалтерия", 2015. -
№24/1-2 - С.52-54.
11. Андреев А.А. и др. Пластиковые карты. - 4-е изд. Перераб. И доп. - М.:
Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2015. - 576 с.
12. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. - спб.: Питер, 2014. - 336 с.
75
13. Банковское дело. Под редакцией О. И. Лаврушина. -М.: "росто" -2014.
14. Бархатов В. И. Особенности управления депозитным портфелем
коммерческого банка в современных условиях // Вестн. Челябинского гос.
ун-та. – 2014. - N 1. - С. 104-109
15. Белов В. Н. Финансовые договоры. М. 2014.
16. Белых В. Скуратовский М. Гражданский Кодекс и банковское
законодательство// Хозяйство и право 2014. № 5-6.
17. Березина М. П., Крупнов Ю. С. Межбанковские расчеты -М.:
Финстатинформ, -2015.
18. Бломштейн Г. Д., Саммерс Б. Д. Банковское дело и платежная система. -
М.: -2015.
19. Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право М.: 2016.
20. Вдовиченко А. Г. Правила денежно-кредитной политики Банка России /
А. Г. Вдовиченко. - М. : EERC , 2014. - 55 с. Свердловская ОУНБ; КХ;
Инв. номер 2252919-КХ
21. Гаджиев А. А. Кредитный процесс и кредитные риски в коммерческих
банках // Финансы и кредит. - 2014. - N 24. - С. 18-26
22. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. -
М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2015. - 624 с.
23. Дражина О. В. Методика маржинального анализа деятельности
коммерческого банка // Вестн. Белорусского гос. эконом. ун-та. - 2014. - N
1. - С. 93-98
24. Егорова Н. Е. Модели и методы анализа финансовых инструментов
кредитной политики банка и динамики его развития в условиях
переходного периода / Н. Е. Егорова. - М. : Б. и. , 2014. - 52 с. СОУНБ;
КХ; Шифр 65.9(2)262.2; Инв. номер 2196958-КХ
76
25. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков.
Метод. рек. / С. Л. Ермаков. - М. : Алес , 2014. - 179с. СОУНБ; ЕФ; Шифр
65.9(2)262.10; Авторский знак Е721; Формат С; Инв. номер 2191510-ЕФ
26. Захарова А. А. Разработка моделей поддержки кредитной политики
коммерческого банка [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд.
эконом. наук / Захарова А. А. - Ижевск, [2014]. - 23 с. - Режим доступа:
локальная сеть СОУНБ им. Белинского, зал ЭИ.
27. Захарова Н. Н. Кредитный договор - М.: Концерн "Банковский Деловой
Центр", 2016 - 128с
28. ИБП как инструмент банковской политики в области IT // Банковские
технологии. – 2014. - N 4. - С. 55-57
29. Ильясов С. М. Методологические аспекты формирования кредитной
политики банка // Деньги и кредит. - 2014. - N 6. - С. 23-26
30. Ильясов С. М. Надзорные требования к региональной банковской
политике // Банковское дело. - 2014. - N 6. - С. 55-58
31. Ильясов С. Совершенствование системы кредитования предприятий
коммерческими банками // Аналитический банковский журн. – 2014. - N
6. - С. 50-53
32. Коган М. Л. Коммерческие банки и предприятия. Расчетные и кредитные
взаимоотношения. Вып. 2. Расчетные отношения предприятий с
коммерческими банками / М. Л. Коган. - М. : Б. и. , 2014. - 78 с. СОУНБ;
Шифр 65.9(2)26; Авторский знак К56; Формат С; Инв. номер 2176846-
АКТ СОУНБ; Инв. номер 2166995-КХ
33. Коган М. Л. Кредитные отношения предприятий с коммерческими
банками. Кассовые операции. Коммерческие банки и предприятия Вып. 3
/ Коган М. Л. - 2014. - 47 с. Свердловская ОУНБ; Свердловская ОУНБ;
КХ; Формат С; Инв. номер 2166875-КХ