57
Глава 3. Совершенствование кредитной деятельности ООО КБ
«Кредитинвест»
3.1 Основные направления совершенствования организации
кредитной деятельности ООО КБ «Кредитинвест»
Систему кредитование в ООО «КБ «Кредитинвест» нельзя сегодня
назвать совершенной, а внедрение скоринга должно увеличить объёмы
кредитования, оставив риски на том же уровне.
Вообще в мире существует два основных метода оценки риска
кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с
друг другом:
- субъективое заключение экспертов или кредитных инспекторов;
- автоматизированные системы скоринга.
Сегодня в ООО «КБ «Кредитинвест» используется первый метод. В
рамках данного параграфа будет рассмотрена возможность внедрения
второго метода. Цель - совмещение двух методов в дальнейшем при оценке
кредитоспособности заёмщика для снижения риска и увеличения объёмов
выданных кредитов.
Для оценки кредитного риска производится анализ
кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской
практике понимается способность юридического или физического лица
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую
модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых»
клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что
конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
Недоработки в законодательстве, нестабильная политическая ситуация,
жесткая и не всегда честная конкурентная борьба, отсутствие достаточной
базы кредитных историй и недостаток «кредитной» культуры у населения —
58
всё это приводит к тому, что банки вынуждены компенсировать свои риски
крайне высокими процентами, а закон об эффективной кредитной ставке
требует явно показывать эти проценты заемщику. Профессиональный
скоринг позволит банку значительно сократить затраты на компенсацию
рисков без повышения ставки процентов. Это даст банку самый серьезный
аргумент в конкурентной борьбе: действительно низкие проценты при той же
норме прибыли, что и у конкурентов.
При внедрении скоринговой системы в ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ»
планируется получить следующие результаты:
1. Уменьшение риска невозврата кредитов. Причем, чем дольше будет
использоваться скоринговая модель в данном банке (если она
предусматривает адаптацию и развитие), тем более эффективно она будет
«бороться» с неэффективными кредитами
2. Увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества
субъективных отказов по кредитным заявкам.
3. Ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита.
4. Возможность создания специфических кредитных продуктов на
основе анализа рыночных ниш. Ведь для «объективно рисковых групп» или,
наоборот, «самых надежных клиентов» можно выпустить продукт на
специальных условиях.
В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой
взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается
интегральный показатель (score): чем он выше, тем выше надежность
клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания
кредитоспособности. Интегральный показатель каждого клиента
сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по
существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения,
сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы
компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным
59
показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным
показателем ниже этой линии - нет.
Сложная задача – разработка скоринговой системы. Необходимо точно
определить, какие вопросы включать, какие нет, что влияет на
кредитоспособность заёмщика, а что не влияет.
Говоря о том, какие именно требования к разработчикам скоринговых
систем выдвигают отечественные банки, следует остановиться на двух
моментах: во-первых, профессионализм, то есть глубокое понимание сути
скоринга, а во-вторых, политика взаимодействия с клиентом.
Основные требования, которые стоит выдвинуть компании-
разработчику скоринговой модели:
1. Лицензионная политика использования программного обеспечения
не должна содержать скрытых подводных камней. Не должно быть
ситуаций, когда лицензия и требует постоянного платного обновления.
2. Разработчик системы должен обладать глубокими знаниями теории
скоринга и банковских бизнес-процессов.
3. Компания - интегратор системы должна оперативно решать все
возникающие у заказчика вопросы.
4. Внедрение скоринговой системы не должно растягиваться на годы
5. Внедряемое программное обеспечение должно быть адаптировано
для использования в отечественных условиях.
Главным требованием к скоринговой системе является возможность
качественной и быстрой дифференциации кредитов на «плохие» и
«хорошие». Таким образом, на первое место по важности выступает
Application-скоринг, то есть оценка кредитоспособности заемщиков для
получения кредита.
Можно привести в пример ситуацию в Украине, по данным НБУ за
девять месяцев прошлого года просроченная задолженность по кредитам
60
гражданам выросла на 94%. Правда, пока представители большинства
украинских банков предпочитают утверждать, что проблемные кредиты не
превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, не
столь официальная, зато более реалистичная – у активных игроков на рынке
кредитования физических лиц доля невозвратов уже достигла 15%.
Что касается актуальности типов скоринга Collection, Behavioral и
Fraud, то они, хотя и не столько критичны на данный момент для
отечественных банков как Application-скоринг, но так же необходимы.
Collection скоринг
В первую очередь это касается Collection скоринга. Collection скоринг –
это определение приоритетных дел и направлений работы в отношении
«плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых
классифицировано как «неудовлетворительное». О том, какую роль играет
Collection скоринг можно судить по тому факту, что согласно результатам
ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых
заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту.
Поддержка скоринговой системой Collection скоринга даст возможность без
дополнительных трудозатрат ликвидировать эту задолженность.
Behavioral скоринг
Поведенческий скоринг - оценка динамики состояния кредитного счета
заемщика. Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые
модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности
заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. То
есть, когда, например, мы на основании поведения заемщика за предыдущие
5 мес. прогнозируем его поведение в последующие.
Fraud скоринг
Fraud скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального
заемщика. Обычно используется в связке с Application и Behavioral
61
скорингом для более детального анализа заемщиков. По данным ряда банков
откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей.
Таким образом, получается, что скоринговая система, которую
необходимо внедрять в ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ», должна в первую
очередь поддерживать Application-скоринг и Collection скоринг. Что
касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас
начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка.
Отдельно нужно рассмотреть группу требований, которую назовём
«требования рынка к скоринговой системе».
Централизованность.
В первую очередь речь идет о централизованности. Одна скоринговая
система должна работать одновременно во всех отделениях банка, его
филиалах и других удаленных точках по предоставлению кредитов.
Простейшие скоринговые решения, в частности, реализованные на основе
Microsoft Office Excel, такой возможностью не обладают. А между тем,
только в том случае, если система соответствует этому требованию,
появляется возможность осуществлять качественный и полноценный
контроль над деятельностью, как отдельных сотрудников, так и над всей
кредитной политикой банка.
Построение моделей
Одной из важнейших функций является создание скоринговых
моделей. Особенно важно, чтобы была возможность централизованной
интеграции в работу вновь созданных моделей в кратчайшие сроки. Для этих
целей используются специализированные приложения, которые позволяют
создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных
и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями.
Создание стратегий анализа заемщиков
62
Развитие кредитного скоринга на сегодняшних крайне динамичных
рынках показывает, что одних лишь скоринговых моделей становится
недостаточно для принятия решения по некоторым кредитам. Самые
«хорошие» и самые «плохие» заемщики видны практически невооруженным
глазом. Но большая часть кредитных заявок поступает от заемщиков, для
которых «прямолинейное» применение скоринговых моделей не даст
качественного результата, т.е. не будет достигнуто качественное разделение
на «хороших» и «плохих» заемщиков. Выходом из подобной ситуации может
стать построение стратегии принятия решений, где оценка скоринговой
моделью, сегментация и т.п. – это лишь элементы единого цикла – принятия
решения по кредитной заявке.
Работа с информацией из внешних источников
Важно, чтобы система позволяла в автоматическом режиме
использовать черные списки, информацию из кредитных бюро, свои
локальные базы данных и др. источники информации, позволяя Банку тем
самым принимать наиболее объективные решения за кратчайшие сроки.
Управление правилами кредитной политики
В случае если используются недостаточно качественные скоринговые
модели или они вообще отсутствуют как таковые, система кредитного
скоринга должна обладать возможностью простого создания и управления
правилами кредитной политики, т.е. созданием систем бонусов/штрафов для
оценки потенциального заемщика. Кредитный аналитик или риск-менеджер
банка, задавая правила кредитной политики, получает возможность
уточнить систему формирования рейтинга заемщика, т.е. одни правила-
условия могут увеличивать рейтинг, другие уменьшать и т.п.
Ролевое принятие решений .
Когда решение скоринговой системы по кредитной заявке
неоднозначно, то на первый план выходит возможность создания и
управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с
63
учетом их прав и полномочий. То есть определяется, какому специалисту,
какого уровня должна отправляться та или иная заявка на рассмотрение.
«Уровней» специалистов может быть много, начиная с сотрудника
экономической безопасности и заканчивая кредитными экспертами. Причем
задание подобных правил распределения заявок должно быть максимально
простым и доступным для риск-менеджеров и кредитных аналитиков и не
требовать специальных знаний.
Настройка интерпретации скорингового рейтинга.
Еще один из важных элементов поддержки процесса принятия решения
– это возможность гибкой настройки интерпретации скорингового рейтинга
для кредитных специалистов. Если такая возможность реализована,
скоринговая система может выдать для кредитных специалистов
рекомендации, замечания, подсказки и различного рода сообщения, делая,
таким образом, оценку заемщика максимально объективной и качественной.
Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный
департамент или департамент риск-менеджмента.
Скоринговая отчетность .
Крайне важно чтобы скоринговая система предусматривала
возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения, как
состояния кредитного счета отдельного заемщика, так и кредитного
портфеля в целом. То есть должна быть реализована система скоринговой
отчетности, на основании которой можно отслеживать адекватность работы,
как всей системы кредитного скоринга, так и используемых скоринговых
моделей и стратегий оценки заемщиков.
Система скоринга позволяет резко увеличить объем продаж кредитных
продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и
индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Она
способна обеспечить быструю и объективную оценку уровня рисков
выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые
64
минимизируют кредитные риски портфеля. Переосмысление существующих
подходов к анализу финансового состояния заемщика, позволит повысить
роль автоматизированных систем оценки кредитных рисков физических лиц
при рассмотрении возможности и целесообразности кредитования.
Деятельность кредитных организаций, использующих в своей работе
скоринговые модели оценки заемщиков, является более взвешенной, а
управленческие решения принимаются на основе объективной информации,
но не субъективных мнений. Службы риск-менеджмента могут уже иметь
представление о возможных дефолтах заемщиков, и использовать эти данные
в управлении кредитных портфелем. Разумеется, расширение анализа
посредством скоринговых систем не означает полную модификацию анализа
рисков. Но является важным инструментом в борьбе с ними.
В условиях финансовой нестабильности для банков является важным
не наращивание кредитного портфеля, а повышение его качества. Кризисные
явления в экономике заставляют кредитные организации сокращать объемы
кредитования вне зависимости от качества заемщика, т.е. величины скор-
балла. Действительно, повышение стоимости кредитов вынудило кредитные
организации выдвинуть для заемщиков повышенные финансовые требования
с учетом отраслевого и корпоративного рисков, а это естественно отражается
на динамике выдачи кредитов. Следовательно, если раньше модель
пересматривалась не реже раза в квартал, то сейчас три месяца кредитования
несущественно влияют на статистику дефолтов. Поскольку кризис
развивается не более трех месяцев - обновлять действующую модель нет
смысла (учитывая текущие объемы кредитования). Процесс скоринга
претерпел структурные изменения – были введены дополнительные
переменные, ориентированные на текущую ситуацию. Это позволило учесть
внесистемный риск, не имеющий статистического распределения. Таким
образом, сейчас получен вариант, в котором прежняя модель работает в паре
с системой контрольных правил. Это снизило норму пропуска, зато повысило
65
прогностическую способность. С изменением рыночных условий в лучшую
сторону поправочные коэффициенты будут исключены.
По уже имеющемуся опыту Банка ВТБ24, являющегося одним из
наиболее динамично развивающихся кредитных учреждений России на
рынке обслуживания частных лиц, предпринимателей и малого бизнеса,
использующем в своей деятельности ряд продуктов от компании Experian,
таких как New Business Strategy Manager, Collect SM и Hunter по
аналитической поддержке кредитных решений Decision Analytics, ООО КБ
«КРЕДИТИНВЕСТ» также можно предложить применить скоринговые
карты для всех розничных продуктов банка (кредитных карт,
потребительских кредитов, автокредитов и ипотечных займов).
Рекомендуемые скоринговые карты для всех розничных продуктов
банка разработаны на базе программного модуля New Business Strategy
Manager (NBSM) от компании Experian. NBSM позволят ООО КБ
«КРЕДИТИНВЕСТ» вырабатывать стратегии работы с заемщиками на
основании результатов работы скоринговой модели и информации,
полученной из бюро кредитных историй.
3.2. Эффективность от внедрения системы кредитного скоринга в
ООО КБ «Кредитинвест»
Внедрение системы кредитного скоринга позволит ООО «КБ
«Кредитинвест» получить целый ряд преимуществ: начиная от снижения
времени принятия решения по кредитной заявке и заканчивая оптимизацией
бизнес-процессов в целом. Основным же преимуществом является снижение
дефолтности кредитного портфеля банка за счет скорингового анализа и
рейтингования заемщиков.
Оценка физических лиц скорингом позволит классифицировать
дефолты: выделить дефолты, которые вернуться, и те, которые лучше
списать или продать на аутсорсинг коллекторскому агентству.
66
Автоматизированная система оценки кредитных рисков физических
лиц позволит ООО «КБ «Кредитинвест» определить еще один
немаловажный рычаг в управлении кредитными рисками. Для кредитных
организаций несут определенную угрозу не только мошенники, но даже
скорее те люди, которые берут кредит, и не рассчитывают своих сил. То есть
они обращаются в банк и подают заявку не на тот продукт, в целевую
аудиторию которого они входят. Это конечно проблема другого рода: здесь
все зависит во многом от тех людей, которые продают кредит. В данном
случае продавцы должны понимать, на какую целевую аудиторию
ориентирован предлагаемый ими кредит, учитывать это в своей работе.
Статистика, которую дает скоринг является здесь неплохим инструментом:
продающие подразделения могут проанализировать данные по анкетам,
получившим отказ, и, например, дозапросить у заемщика дополнительные
документы, или добавить в анкету дополнительные вопросы.
Именно скоринг-оценка и рейтингование заемщиков позволит добиться
снижения дефолтности кредитного портфеля, не снижая количества
выдаваемых кредитов. Более того, в большинстве случаев внедрение
скоринга дает комплексный эффект: одновременное уменьшение
дефолтности и повышение количества выдаваемых кредитов.
На создание эффективной скоринговой системы в среднем уходит не
меньше трех месяцев. Для ипотеки и автокредитования ООО «КБ
«Кредитинвест» может понадобиться еще больше времени.
В результате внедрения и эксплуатации скоринговых систем в ООО
«КБ «Кредитинвест» можно выделить общие закономерности и эффекты от
внедрения скоринга в банке.
При уровне дефолтности портфеля в Bad Rate = 15 % реальный
ожидаемый эффект от внедрения скоринга может заключаться в снижении
дефолтности на 30 %, т. е. до уровня Bad Rate = 10 %.