64
Рисунок 15 - Организация кредитования в ПАО «Сбербанк
России»
Механизм формирования кредитного портфеля ПАО «Сбербанк
России»
Стратегический
проводится высшим
менеджментом
коммерческого
банка и
обособленными
подразделениями.
Определяется общая
концепция по
управлению
кредитным
портфелем
Тактический
осуществляется
Исполнительными
органами правления,
выделено
подразделение по
управлению
кредитными рисками,
включающее отдел
мониторинга и анализа
кредитных рисков.
Определяется политика
управления кредитным
портфелем
Оперативный
осуществляется
сотрудниками
кредитного отдела,
которые исполняя
возложенные на них
права и
обязанности,
влияют на
формирование
кредитного
портфеля в
пределах своей
компетенции.
65
: ,
,
, .
2.
66
Таблица 12
Анализ неработающих кредитов корпоративного сектора ПАО
«Сбербанк России», млрд. руб.
Дата
Наименование
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение
Резерв под
обесценение
Кредиты за
вычетом
резерва
Отношение
резерва к
сумме
кред
итов до
вычета, %
на 31
декабря
2014 года
Коммерческое кредитование
286
(239,5)
46,5
83,7
Специализированное
кредитование
126,3
(90,5)
35,8
71,1
Итого неработающих кредитов
412,3
(330)
82,3
–
на 31
декабря
2015
года
Коммерческое кредитование
572,8
(455,5)
119,4
79,2
Специализированное
153,3
(108,2)
50,1
67,3
Итого неработающих кредитов
726,1
(563,7)
169,5
–
на 31
декабря
2016 года
Коммерческое кредитование
425
(154,7)
70,8
88,6
Специализированное
кредитование
166,1
(99,6)
72,5
56,4
Итого неработающих кредитов
591,1
(254,3)
143,3
–
9мес.
2017
г
Коммерческое кредитование
484,7
(397,5)
87,2
82,0
Специализированное
кредитование
157,9
(90,5)
67,4
57,3
Итого неработающих кредитов
642,6
-488
154,6
-
67
3.
Таблица 13
Доля просроченных кредитов в корпоративном секторе ПАО
«Сбербанк России» до вычета резервов, %
Показатель
2014
год
2015
год
2016
год
9мес.
2017
Доля, %
2015
год
2016
год
9мес.
2017
Непросроченные ссуды
13044
13951
12838
9670
93,3
94,2
94,1
Ссуды с задержкой платежа
на срок до 30 дней
229
152
118
65
1,0
0,9
0,6
Ссуды с задержкой платежа
на срок от 31 до 60 дней
46
79
42
27
0,5
0,3
0,3
Ссуды с задержкой платежа
на срок от 61 до 90 дней
48
50
45
28
0,3
0,3
0,3
Ссуды с задержкой платежа
на срок от 91 до 180 дней
51
108
46
69
0,7
0,3
0,7
Ссуды с задержкой платежа
на срок свыше 180 дней
362
618
545
416
4,1
4,0
4,0
Итого
13779
14959
13633
10275
100
100
100
3
6,3%).
68
:
,
4.
Таблица 14
Показатели по просроченным кредитам в розничном секторе ПАО
«Сбербанк России» до вычета резервов, %
Показатель
2014
год
2015
год
2016
год
9мес.
2017
Доля, %
2015
год
2016
год
9мес.
2017
Непросроченные ссуды
4487
4535
4654
5032
91,3
92,5
92,8
Ссуды с задержкой
платежа на срок до 30 дней
119
112
97
109
2,3
1,9
2,0
Ссуды с задержкой
платежа на срок от 31 до
60 дней
32
33
29
23
0,7
0,6
0,4
Ссуды с задержкой
платежа на срок от 61 до
90 дней
21
18
15
15
0,4
0,3
0,3
Ссуды с задержкой
платежа на срок от 91 до
180 дней
43
41
26
29
0,8
0,5
0,5
Ссуды с задержкой
платежа на срок свыше 180
дней
145
226
211
216
4,6
4,2
4,0
Итого
4847
4966
5032
5424
100
100
100
4
180
1
69
Рисунок 16 - Динамика объема неработающих кредитов и
резервов под обесценивание кредитного портфеля
600
993,1
826,4
1395,1
870
1196,5
1303,4
887,6
4,6
3,2
5
4,4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2014 2015 2016 9мес.2017
0
1
2
3
4
5
6
Неработающие кредиты
Резерв под обесценивание
Доля неработающих кредитов
70
, ,
,
38,6 %.
Рисунок 17 - Структура неработающих активов по зонам
проблемности
46
28,7
27,9
27,1
34,7
37,4
47,4
47,8
17,1
25,2
19,8
20,1
2,2
8,7
4,9
5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 9мес.2017
Черная - Проблемы с платежами по кредиты
Красная - Возможны проблемы с платежами
Желтая - Работающие кредиты
Зеленая - Нет просроченных кредитов
71
5).
Таблица 15
Оценка эффективности кредитных вложений банка ПАО «Сбербанк
России»
Коэффициент оценки
2014
2015
2016
9мес.
2017
Изм,+/–
2017 r
2016
Коэффициент доходности
кредитного портфеля
0,06
0,08
0,08
0,08
-0,01
Коэффициент доходности
кредитов юридическим лицам
0,05
0,05
0,06
0,05
-0,01
Коэффициент доходности
кредитов, предоставленных
физическим лицам
0,09
0,12
0,11
0,10
-0,01
Коэффициент доходности
кредитов, индивидуальным
предпринимателям
0,12
0,12
0,11
0,10
-0,01
Коэффициент эффективности
кредитных операций банка
0,02
0,01
0,03
0,03
0
72
3.3.Рекомендации по совершенствованию кредитных операций в
ПАО «Сбербанк России»
.
73
-
.
41
40
Y= 0,087*X1+0,4661,967