85
осуществлением кредитов расчетов, является быть
одной из базовых повышение функций
коммерческого важнейших банка, от
эффективности бюджетный выполнения которой представителя
прямо зависит системы и их финансовое
состояние внесенных, и состояние экономики региональной
страны. Поэтому застрахованные очевидно, что
правильная итогам организация кредитного этом
процесса – одно основании из важнейших условий просроченная
эффективного и результативного определении
функционирования коммерческого средними
банка.
Объектом система исследования в данной egar работе выступил способы ПАО «Сбербанк»,
который трлн зарекомендовал себя участие как универсальный коммерческий продуктовых банк,
предоставляющий себя широкий спектр эквивалента банковских услуг требований юридическим и
физическим вступление лицам.
Основным кредитного направлением деятельности кредитной является предоставление воздействие всех
видов кредитным банковских продуктов кредитной и услуг в рублях условиях и валюте. В числе таким основных
направлений равновеликий выделяются кредитование выведения, расчетно-кассовое обслуживание комплекса.
Банк активно возврату работает с населением внешними, малыми, средними таблица и крупным
предприятиями иная из различных отраслей оценка и сфер бизнеса эффективность. В целом набор банках
основных направлений управление деятельности Банка кредиты можно отнести иностранной к типичным для
среднего внутренними российского банка политики.
Анализ кредитной мостовая политики ПАО «Сбербанк оценки России» выявил сумма
проблемы, с которыми осязаемые банку приходится оценка сталкиваться в процессе денежной
кредитования.
Ключевым предоставления видом риска ходе для Банка является комплексный риск невозврата выплаты или
несвоевременного возврата кредитование заемщиками кредитов рынках, полученных от Банка решению.
86
Несмотря на то, что доля повысить просроченной задолженности основные невелика (около оценка 1% в
среднем за 2016 объем год), имеются кредиты отдельные кредиты кредитор, выданные крупным причин
клиентам.
В своей финансовых деятельности по решению зачисления данной проблемы стороны ПАО «Сбербанк
России величины» создает достаточные менее резервы под возможные ресурсов потери по кредитам заемщик,
также поддерживает меньше структуру кредитного оценка портфеля согласно подразделяются нормативам
ЦБ РФ и следует организация принятого курса таблица на диверсификацию (распределение счетах
риска).
Во-вторых действующие, в современном мире переоценке суперконкуренции и предложения сырьевые
различных кредитных принимаемого услуг ПАО «Сбербанк образом России» может процессе сдать свои погасивший
позиции по причине заемщиками оформления заявки процессе на кредит (большой году пакет
документов внутреннего и т.д.).
Российские банки россии, в том числе и «Сбербанк просроченные России» все активнее собой
внедряют ИТ-решения одном, которые не только коммерческие автоматизируют кредитную рисков
деятельность, но и помогают году более эффективно кредитный вести бизнес разделяемых, управлять им.
Практические управление аспекты автоматизации рассмотрения банковских кредитных максимальный технологий, их
интеграция коллекторских в комплексную систему откачивающего автоматизации - главная горбачев задача, которая истории
стоит перед обоснованием банком «Сбербанк уровне России».
На основе факсу приведенного анализа входящие следует сказать голосующей, организация системы возврат
"EGAR Scoring горбачев" в ПАО «Сбербанк России подлежат» значительно упростит служит труд
специалиста банкинг по кредитованию, поскольку сроком не затрачивается время egar на
заполнение отчетности определить и других документов коммерческого.
Таким образом осуществлять, внедрение системы процессе "EGAR Scoring момента" в ПАО «Сбербанк
России возможностей» позволит:
1) повысить число эффективность управления право экономическим объектом значит;
2) улучшить оперативность службами принятия решений платежей в области кредитования денежной;
3) минимизировать ручной кредита труд;
4) улучшить организация качество обслуживания российские клиентов - заемщиков мере;
5) совместно использовать трехуровневый сетевые ресурсы кредитов;
6) оптимизировать работу последние кредитного отдела финансового банка.
87
В итоге запланирован исследование показало группа, что ПАО «Сбербанк России предприятий» как
современный коммерческий поэтому банк шагает приведенном в ногу со временем процентное, проводя гибкую процессе
кредитную политику который, отвечающую последним кредитных требованиям отечественного принимаемого
кредитного рынка сумма. Однако выявленные принятие в ходе анализа также проблемы заставляют заработает
задуматься о будущем прогнозе кредитной политике залоговых банка, которое оценка далеко не
безоблачно скорингового. Предложенные рекомендации также усовершенствуют существующую пересмотра
кредитную деятельность обоснованием ПАО «Сбербанк России сроком».
88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ процедуры ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция ускорение Российской Федерации одним.
2. Гражданский кодекс внешними Российской Федерации уровне. Часть вторая денежные.
3. Федеральный закон анализ от 10.072002 N86- ФЗ заемщика «О Центральном банке самых
Российской Федерации сущность (Банке россии среднего)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). политика
4. Федеральный закон доля от 02.12.1990 N 395-1 доля (ред. От 27.12.2009) скорости «О
банках и банковской методика деятельности» (с изм. и доп., вступающими факсу в силу с
01.01.2011). банках
5. Федеральный закон внутреннего от 26.12.95 N 208-ФЗ кредитов (ред. от 29.12.2016 связанные с
изменениями, вступившими реального в силу с 19.04.2016) определить "Об акционерных обществах некачественный
"
6. Федеральный закон запрашивает от 30.12.2004 N218- ФЗ большинства «О кредитных историях размере»
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) разработанной (ред. от 24.07.20 требует17).
7. Положение от 31 августа обмен 1998 г. N 54-П "О порядке средств предоставления
(размещения истории) кредитными организациями финансовое денежных средств могут и их возврата
(погашения кредитного)" (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 27.07.20 данными11 N 144-П).
8. Банковское коэффициент дело / О.И. Лаврушин оценка, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева эквивалента и
др.; Под ред. засл. деят юридически. науки РФ, д-ра кредитуемой экон. Наук статистические, проф. О.И. Лаврушина вложением. –
8-е изд., стер. – М.: КНОРУС поскольку, 2015, c. 69, c. 51-57.
9. Горбачев анализ А.С. Методика оценки третье кредитного риска основе заемщика //
Банковское начиная кредитование. – 2013. - № 1.
10. Довбий определение И. Иерархия кредитных бухгалтерской рисков: цена банковское ошибки? // Управление трлн
персоналом. – 2014. - № 17.
11. Качаева застрахованные М.И. Оценка кредитного взаймы риска в коммерческом создание банке //
Банковское операции кредитование. – 2015. - № 1.
12. Масленченков целом Ю.С. Технология и организация системе работы банка неправильной: теория
и практика направлена. – М.: ДеКА, 2012.
13. Методические будет рекомендации по применению другое АРМ для ведения
89
операций реализации по банковским и кассовым ожидаемых операциям на базе систематически персональных ЭВМ исключительных.-
СПб., 2014.
14. Нидденер А. Анализ этого эффективности кредитования отклонение и операций банка приоритетов
.- М.: Финансы и статистика распределение, 2013.
15. Радаев Н.Н., Иванченко рублях А.А., Гальчич О.Ю. Параметры технических,
управляющие банковским иванову кредитным риском сроки: оценка и взаимосвязь российской //
Управление в кредитной третий организации. – 2014. - № 3, c. 17
16. Титоренко населению Г.А. Автоматизированные информационные размер технологии в
банковской имеет деятельности. - М.: Финстатинформ правил, 2015.
17. Мостовая Ю. П. Модели обеспечение управления качеством вероятности услуг (на примере образом
банковских услуг поможет) [Текст] // Маркетинг разделяемых в России и за рубежом продукты. – 2014. – №5.
– с. 89-96.
18. Банковский финансовых кредит [Электронный трудоемкости ресурс] // Сайт порядок о кредитах -
http://eifp.ru/node финансового/397
19. Банковский кредит экономических: его виды и классификация банк / Виктор Андреевич сроком
Мocквин // Элитариум видам — Центр дистанционного социальным образования [Электронный оценке
ресурс] - http://www.elitarium.ru/2007/03/15/bankovskijj итогам
kredit_ego_vidy_i_klassifikacija.html
20. Зарубежный оценка опыт кредитования сбербанк и возможность его адаптации услуг к
особенностям российской является кредитной системы требований / М.А. Богатырева -
http://www.ieml.ru/economproblem/2007/3/c1.html может
21. Кадыков М. Д. Методика внедрения расчета эффективности наличии внедрения
CRM-системы другое [Электронный ресурс также]. – Режим доступа условиях:
http://dmdays.com.ua/biblioteka /23856 меры
22. Кредитный процесс ссуды коммерческого банка внутренними [Электронный ресурс политика] //
Экономика и бизнес отношений - http://advice.ucoz.ru/publ/2-1-0-3
23. Мониторинг вступившими кредитов [Электронный изменения ресурс] // Сайт момент о кредитах -
http://eifp.ru/мониторинг-кредитов вариантов
90
24. Невозврат кредитов инспектором подводят под две статьи обеспечения [Электронный ресурс внедрение] /
Татьяна Алешкина оптимизации // УК Коммерсантъ. –
http://www.kapitalisty.ru/public/podrobnee рисунке/023/
25. Немного спокойствия углубление / Ольга Великанова процентах // Ренкинг банков повысить Северо-
Запада - http://expert.ru/northwest/2011/39/nemnogo-spokojstviya инструментов
26. Официальный сайт использование компании-разработчика банковских управлении
информационных систем процессе Форбис [Электронный кредиту ресурс]. – Режим также доступа:
http://www.forbis.ru высокодоходных
27. Официальный сайт одновременно Центрального Банка финансовыми РФ [Электронный ресурс переоценки]. –
Режим доступа является: http://www.cbr.ru
28. Портал рублях о банковской деятельности система [Электронный ресурс выдавая]. – Режим
доступа внимание: http://bankir.ru
29. Ровинский третий Д. Риски внедрения данные CRM-системы в банке кредитного [Электронный
ресурс предоставление]. – Режим доступа также: http://www.crm-practice.ru/analytics/
articles/index.php?article доступную=457
30. Сайт банка целью ПАО «Сбербанк России приоритетов» [Электронный ресурс руководителей]. – Режим
доступа различие: http://www.sberbank задолженностью.ru/
31. Годовой отчет повышение за 2010-2016 г.г.
91
ПРИЛОЖЕНИЯ взять
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анализ возможны портфельного состава рисков кредитного портфеля факсу банка
Наименование российской статьи
Строки довбий
ф.№115
Сумма изменения, тыс.
руб.
Структура
кредитных следствие
вложений,
в%
Изменения привлеченные за
период (+/-) принцип
Показатели
динамики клиента, в%
базисный
период
коммерческого
отчетный
период
этом
базисный
период
этой
отчетный
пер
иод
портфеля
в тыс.
руб.
в%
Тр
Тпр
1
2
3
4
5
6
7
8
Ссудная и
приравненная возможность к ней
задолженность
(«непортфельная вклады»)
Раздел 1,
стр анализа.16
В этих
ячейках
коммерческие содержится
количественное
жилищных выражени
е
соответствующего
данном показателя в
четвертом
также столбце на
начало
правовыми
отчетного
периода
одном, в пятом на
конец
момента отчетного
периода
итогам.
В этих
ячейках
финансирование содержится
процентное
кредитование выражения
удельного
финансовыми веса
выраженного
основе в процентах к
общей
доля сумме
ссудной
среднемесячный и приравненной к
ней
задолженности
категория. В шестом
столбце
погашение на начало
отчетного
заключение периода, в
седьмом
поможет на конец
отчетного
целого периода
В этих
сбербанке ячейках
содержится
штрафные величина
абсолютного
графика изменения за
отчетный
остатков период в тыс. руб. по
каждой
оценка строке
таблицы
коммерческое, т.е. гр. 5
-гр. 4
В этих
обеспечение ячейках
содержится
рисунок абсолютное
изменение
внутренними удельного
веса
данные в
процентах,
произошедшее
кредиту за отчетный
период
годовая по каждому
показателю
банк,
т.е. гр.7
-гр.6
В этих
способствует ячейках
содержится
подразделению отношение
величины
может показателя на
конец
третье
отчетного
периода
кредитный к величине
этого
введение показателя на
конец
оценки года
выраженно
е акций в процентах, т.е.
гр.5/гр
коммерческие.4 *100%
В этих
период ячейках
содержится
управлению отношение
абсолютного
второй прироста
показателя
обладают к уровню
показателя
практическая, принятому за
базу
способов сравнения, т.е.
гр.8/гр
могут.4
Ссудная и
приравненная разница к ней
задолженность,
сформированная создание в
портфели
однородных программа ссуд
Раздел другой 2,
стр.1
ИТОГО денежной, ссудная и
приравненная целого к ней
задолженность
92
ПРИЛОЖЕНИЕ сегменте Б
Анализ кредитного основные портфеля по категориям платеж заемщиков
Наименование оплату статьи
Балансовый процесс счет (за исключением указанной
сч. по РВПС), расчет сравнения статьи
1
2
Кредиты зачисления предоставленные клиентам этой, всего
в том числе политика:
кредиты предоставленные жилищные
Σ п.1 - 10
1. Минфину России структурой
441
2. Финансовым органам ссуды субъектов РФ и органов оценки местного
самоуправления способность
442
3. Государственным внебюджетным соотношение фондам
443
4. Внебюджетным банкинг фондам субъектов поскольку РФ и органам местного ресурсов
самоуправления
444
5. Финансовым овердрафты организациям, всего движение
в том числе:
5.1+5.2+5.3 системы
5.1 - находящимся в федеральной другое собственности
445
5.2 - находящимся зависимости в государственной (кроме размере федеральной)
собственности другой
448
5.3 -негосударственным
451
6. Коммерческим таблица организациям, всего выведения
в том числе:
6.1+6.2+6.3 коммерческое
6.1 -находящимся в федеральной анализ собственности
446
6.2 - находящимся предметов в государственной (кроме российского федеральной)
собственности быть
449
6.3 - негосударственным
452
7. Некоммерческим обязательств организациям, всего проведение
в том числе:
7.1+7.2+7.3 числе
7.1 - находящимся в федеральной предприятий собственности
447
7.2 - находящимся деловые в государственной (кроме залога федеральной)
собственности депозитов
450
7.3 - негосударственным
453
8. Индивидуальным расчет предпринимателям
454
9. Физическим жилищных лицам
455
10. Нерезидентам таблица, всего
в том числе эффективности:
10.1+10.2
10.1 - юридическим оценке лицам
456
10.2 -физическим направлена лицам
457
93
ПРИЛОЖЕНИЕ кредиты В
Анализ ссудной кредитный задолженности банка взаимодействия по категориям качества управление
Наименование статьи кредитной
Сумма, тыс.
руб.
Структура нотариально,
в%
Изменения за
период основного (+/-)
Показатели определение
динамики, в%
базисный
данных
перио
д
отчетный
деятельности
период
базисный
достигнуть
период
отчетный
поскольку
период
в
тыс.
руб.
в%
Тр
Тпр
1
2
3
4
5
6
7
Ссудная экономических задолженность по
категориям практический качества (стр поддержать.16
ф.№115), всего разработка
в том числе:
В этих
инструментов ячейках
содержится
акций количественное
выражение
этого
соответствующего
показателя
зарубежная в на начало и на
конец
ежемесячные отчетного
периода
комплекса.
В этих
ячей
ках
платежа содержится
процентное
начале выражения
удельного
уровне веса
выраженного
договором в процентах к
общей
политика сумме
ссудной
обрабатываемых и приравненной к ней
задолженности
последний.
В этих
ячейках
кредита содержится
величина
оценка абсолютного
изменения
влияние за
отчетный
период
оценка в тыс. руб. по каждой
строке
случае таблицы.
В этих ячейках содержится абсолютное изменение удельного веса в
процентах, произошедшее за отчетный период
по каждому показателю.
В этих ячейках содержится отношение величины показателя на конец
отчетного периода к величине этого показателя на конец года
выраженное в процентах.
В этих ячейках содержится отношение абсолютного прироста показателя
к уровню показа
теля, принятому за базу сравнения.
стандартные ссуды (1 группа)
нестандартные ссуды (2 группа)
сомнительные ссуды (3 группа)
проблемные ссуды (4 группа)
безнадежные ссуды (5 группа)
Просроченная ссудная
задолженность по категориям
качества (ф.№115, сумма столбцов
6,7 по строке16) , всего в том числе:
стандартные ссуды (1 группа)
нестандартные ссуды (2 группа)
сомнительные ссуды (3 группа)
проблемные ссуды (4 группа)
безнадежные ссуды (5 группа)
94
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Коэффициенты оценки качества кредитного портфеля
Критерий оценки
Финансовые коэффициенты
1
2
Степень кредитного
риска
Количественная оценка степени кредитного риска.
Сумма остатка задолженности к i-той крупе x Вес i-той группы:
К1 =
портфеля кредитного сумма Общая
банка риска кредитного тисовокупнос Сумма
К2 =
капитал йСобственны
банка риска кредтиного осовокупног Сумма
Степень защиты банка от риска
К3 =
доход приносящие непортфеля, кредитного иеСоставляющ
ссудам по убытков покрытие на резерв йФактически
К4 =
стизадолженно ссудной Остатки
резервов счет за списанные Суммы,
К5 =
стизадолженно ссудной Остатки
ссуды ыеПросроченн
К6 =
доход приносящие неСсуды,
резерв ныйНедосоздан
К7 =
резерв Расчетный
резерв йФактически
К8 =
ссуд сумма Общая
ссудам по Убытки
К9 =
брутто ссудам по стизадолженно размер Средный
ссудам по потери под Резервы
К10 =
портфеля кредитного Размер
активы кредитные иеНеработающ
К11 =
стизадолженно ссудной остатков тьСовокупнос
долгуосновному по стьзадолженно аяПросроченн
Доходность кредитного
портфеля
К12 =
стизадолженно ссудной Остатки
уплаченные Проценты - полученные Проценты
К13 =
капитал Уставный
уплаченные Проценты - полученные Проценты
К14 =
доход приносящие Ссуды,
полученные Проценты
К15 =
доход приносящие Ссуды,
уплаченные Проценты - полученные Проценты
К16 =
Активы
доход приносящие неСсуды,
Ликвидность
кредитного портфеля
К17 =
ресурсы Депозитные
стизадолженно ссудной Остатки
К18 (Н6) =
Капитал
резерв Расчетный -заемщику к й ттребовансумма Совокупная
К19 (Н7) =
Капитал
резерв Расчетный - рисковкредитных крупных величина Совокупная