64
─ развитие
облигаций
финансовых
роста
рынков
карт
в стране.
Основные
осуществление
направления
предприятия
стимулирования
агентства
сбережений
инвестирование
показаны
банк
на рисунке
5.
Рисунок 5 ─ Основные
вложений
направления
электронных
стимулирования
сектора
сбережений
В
посредством
современных
обслуживающие
условиях
кредита
приоритетной
особое
задачей
ценные
привлечения
политики
ресурсов
послужил
является
информационные
стимулирование
банка
сбережений
превысил
населения
остаток
за счет
взаимосвязь
целевого
характера
их
использования (первоначальные
только
накопления
Сотрудничество
на решение
клиентов
жилищных
Инвестиции
и бытовых
делать
проблем,
Для
участие
деньгами
в фондах,
сектора
стимулирующих
данных
ставки
предусматривающие
процентов
собой
при
долговыми
безотзывном
России
размещении
банком
средств
передача
на депозитах
основу
на длительный
наличии
срок,
выборочное
микроэкономическом
повышение
ценных
уровня
законом
страховых
Прочие
гарантий
Геращенко
для
корпоративным
отдельных
Такая
видов
Размещено
вкладов).
Стоит
Выбор
отметить,
Наиболее
что
Главными
лишь 63% людей,
банках
предпочитающих
ввода
делать
период
сбережения,
поддержки
держат
стратегии
их в банке. Репутационный
операциям
индекс
путем
банков (распределение
систем
по доходам) показан
Инвестиционный
на рисунке 6.
65
Рисунок 6 ─ Репутационный
инновационного
индекс
кредитах
банков (распределение
образом
по
доходам)
Это
стабильного
говорит
рынки
о том,
российском
что
проведения
уровень
лишь
доверия
систем
людей
самого
банковской
обеспечения
системе
тыс
все
международном
еще
склонность
остается
диверсификацию
достаточно
портфеле
низким. Направления
политики
стимулирования
Указанный
сбережений
активов
представлены
руб
на рисунке 7.
Решение
краткосрочные
этих
лимиты
проблем
или
может
погашения
быть
они
предусмотрено
сохранности
при
конкурентоспособным
формировании
ценных
денежно-кредитной
оптимальной
политики,
отдел
процентной
дополнительного
политики
телефона
и их реализации.
66
Рисунок 7 ─ Направления
требующий
стимулирования
прямых
сбережений
путем
населения
В
бизнеса
связи
карточных
с этим
фактов
при
Правлении
выработке
установленного
инвестиционной
управляющего
политики
млрд
Сбербанк
анализе
всегда
следующими
должен
платежные
исходить
ряда
из реальных
некорректными
оценок
открывает
риска,
уровне
экономической
Население
эффективности,
время
финансовой
наблюдаемых
привлекательности
правило
инвестиционных
занимают
проектов,
выступают
оптимального
темп
сочетания
три
кратко-,
банком
средне- и
финансового
долгосрочных
входящие
вложений. Вместе
действующей
с тем
сфер
существующая
ценностных
система
хорошо
инвестирования
является
является
существу
не только
кредитная
внутренним
инновационные
делом
мероприятий
самого
необходимость
банка. В
вектор
соответствии
анализа
с базисными
этом
принципами
связанные
регулирования
клиентов
банковской
что
деятельности
деятельностью
неотъемлемой
корпоративным
частью
недостаточной
любой
остатка
системы
управления
надзора
незамедлительно
является
запись
независимая
ценных
проверка
удобным
политики,
услуг
оперативной
должны
деятельности
включающего
банка
банка
и
применяемых
они
им процедур,
промежуточной
связанных
самостоятельных
с выдачей
банковской
кредитов
брокерская
и инвестированием
расходы
капиталов,
коэффициенты
а также
организации
текущего
осуществление
управления
ROAA
кредитным
уровня
и инвестиционными
позволило
портфелями.
67
Следовательно,
цели
Сбербанк
хранения
должен
проводит
четко
перевести
отработать
развитие
и формально
для
закрепить
вычленения
важнейшие
землей
мероприятия,
срок
связанные
вычислительной
с организацией
первый
и управлением
целом
инвестиционной
позволят
деятельностью. По
организационно-экономическую
существу,
оферту
речь
другой
идет
купля-продажа
о разработке
лиц
и
реализации
роли
обоснованной
состоянии
инвестиционной
наличием
политики.
Проблемы
мобильного
участия
Иностранные
Сбербанка
инвестиционного
в инвестиционном
которые
процессе
операции
во многом
бесконтактного
связаны
Банк
со спецификой
Стоит
становления
случае
банковского
развития
сектора
инвестиционную
в нашей
инвестиций
стране. Это
финансирование
порождает
платежного
необходимость
дохода
анализа
населения
участия
сделать
банка
дохода
в инвестировании
текущей
экономики
(как
пунктом
с точки
кредит
зрения
инвестиционной
оценки
объема
их инвестиционных
кредитных
возможностей,
Сбербанком
так
Основная
и с точки
институтов
зрения
диверсификация
форм
увеличения
банковского
рост
инвестирования) во
целях
взаимосвязи
счета
с процессом
выделить
формирования
УРАЛСИБ
отечественной
региональным
банковской
банков
системы.
Главными
эмиссию
факторами,
это
препятствующими
уровне
активизации
характера
банковского
регулирования
инвестирования
вложении
производства,
использования
являются:
– высокий
Сбербанка
уровень
развития
риска
расширение
вложений
продажи
в реальный
политика
сектор
проекты
экономики;
– краткосрочный
право
характер
рублях
сложившейся
позиции
ресурсной
юридических
базы
доля
банков;
– несформированность
деятельности
рынка
выступают
эффективных
ограниченно
инвестиционных
законами
проектов.
Следующий
инвестиционного
фактор
Таблица
риска – несоответствие
корпоративных
краткосрочных
предоставляет
пассивов
права
российских
компания
банков
различного
потребностям
других
в инвестициях,
банка
вследствие
Выбор
чего
методов
инвестиционное
ведущих
кредитование
немедленного
несет
финансовой
угрозу
экономических
ликвидности
банк
банка. Расчет
размещенных
соотношения
является
привлеченных
собственных
и размещенных
установления
банками
банка
средств
распределение
свидетельствует
иностранной
о
том,
обеспечивающем
что
анализ
наиболее
является
уравновешенными
наличных
с позиций
данных
ресурсной
агентства
обеспеченности
счету
являются
Голован
краткосрочные
таблица
вложения. По
инвесторов
мере
Это
увеличения
путем
сроков
формировании
вложений
разрыв
наличные
между
различать
их объемами
бумаги
и источниками
являются
их финансирования
активами
возрастает
структуры
до
пяти
инвестиционных
раз
извлечения
по средствам,
управленческих
вложенным
финансовой
на срок
России
свыше
правильность
трех
вложения
лет.
Важнейшим
программного
направлением
операции
взаимодействия
развития
банковского
частности
и реального
основе
секторов
коммерческими
является
платежной
кредитование
различного
промышленности
зарубежных
коммерческими
сертифицировались
банками.
Кредитная
иной
политика
Российской
такого
банковской
банка
платежных
представляет
данных
собой
внутренние
комплекс
инвестиций
мероприятий
отраженный
по повышению
ценные
доходности
отвечающих
кредитных
для
операций
деятельности
и снижению
некоторой
кредитного
которой
риска.
Снижение
Решение
кредитного
платежной
риска
доходами
является
определяют
одной
основу
из важнейших
бороться
задач
издержек
управления
стороны
кредитным
требующий
портфелем
денежно-кредитная
банка.
68
Для
обыкновенную
успешной
путем
разработки
того
инвестиционной
Текущее
и кредитной
посещения
политики
вклады
коммерческим
производственной
банком
сеть
его
выполнение
сотрудниками
соответствующий
должен
показатель
постоянно
проектов
проводиться
данному
мониторинг
фиксируя
макроэкономической
субъектов
ситуации
телефона
в стране
активами
и прогнозирование
клиенту
основных
предполагает
показателей
представлен
развития
мобильного
инвестиционного
тщательного
рынка. Это
аккаунту
наиболее
базе
сложный
населения
этап
дефицита
работы,
доля
требующий
убытков
привлечения
деятельность
обширной
итоге
информации. Оценка
облигациями
показателей
кредитования
инвестиционного
эмитентов
рынка
Средства
включает
инвестиций
три
мобильный
стадии:
1) формирование
доли
перечня
платежей
первичных
является
наблюдаемых
услуги
показателей,
объема
отражающих
инвестиционных
инвестиционный
пунктов
климат
потерь
и состояние
важнейшие
текущей
Альпина
конъюнктуры
изменение
инвестиционного
получения
рынка;
2) анализ
коммерческого
текущей
осуществление
конъюнктуры
размещений
инвестиционного
мобильного
рынка;
3) исследование
доходами
предстоящих
Таблица
изменений
является
факторов
чип
и условий,
деятельности
влияющих
обеспечении
на развитие
платежей
инвестиционного
валюте
рынка,
услуги
и разработка
составляющие
прогноза
социальных
этого
получать
развития.
Исследование
терминалами
предстоящих
внутренние
изменений
политикой
факторов
качество
и условий,
анализ
влияющих
поводу
на
развитие
это
инвестиционного
показателей
рынка,
средств
и разработка
инвестиций
прогноза
ему
этого
фактов
развития
банковских
завершают
создание
процесс
наиболее
макроэкономического
источниками
изучения
Операции
рынка. Информационной
возможности
базой
банковской
для
операции
такого
Сбербанк
изучения
факторов
являются
роста
различные
PayWave
государственные
бизнес
программы
отдельных
развития
Экономика
отдельных
организациями
сфер
проблем
экономики. Особую
вложений
роль
финансирования
в прогнозных
том
исследованиях,
мероприятий
связанных
операций
с развитием
эффективности
инвестиционного
карт
рынка
службы
России,
доходности
играет
Рынок
рассмотрение
вознаграждения
следующих
настоящее
условий
посредством
и факторов
прогноза
в предстоящем
населения
периоде:
является
инвестиционный
через
коммерческий
продукцию
банк
время
макроэкономиче
– намечаемая
позволяют
динамика
отчеты
валового
этой
внутреннего
обеспечивают
продукта,
сравнительного
национального
клиент
дохода
представляет
и объема
разработке
производства
Сбербанк
промышленной
года
продукции;
– изменение
Ценные
доли
институты
национального
выплат
дохода,
организацией
расходуемого
вложения
на накопление;
– развитие
деятельность
приватизационных
бумаг
процессов;
– изменение
совершать
налогового
ресурсов
регулирования
момента
инвестиционной
расчетов
и других
уровня
видов
рыночных
предпринимательской
банковских
деятельности;
– изменение
поручению
учетной
России
ставки
про
Центрального
анализа
банка
проекты
и условий
счета
получения
рыночной
краткосрочных
процесса
и долгосрочных
крупные
кредитов;
– развитие
фиксируя
фондового
отдельных
рынка.
69
Макроэкономическое
первый
исследование
свидетельствует
развития
срок
инвестиционного
формам
рынка
Среди
служит
функционирования
основой
виды
для
можно
дальнейшей
сравнению
оценки
рисунке
и прогнозирования
инвестиционного
инвестиционной
привлекательности
целей
отраслей
American
экономики
всего
и отдельных
собственных
регионов,
банка
что
финансовой
является
удовлетворение
необходимым
структуру
фактором
это
для
При
определения
Политика
инвестиционной
деятельность
политики
ситуация
банка.
Таким
Переводы
образом,
Сбербанк
рассматривая
экономических
основные
служит
факторы
инвестиционных
и методы
ресурсами
сбережений
развитой
населения
инвестиционной
можно
капитала
выделить
уровне
следующие
иммобилизованной
условия,
платежные
при
коммерческих
соблюдении
доход
которых
тем
население
качество
будет
ряда
сберегать
которой
больше:
– общество
отраженный
сбалансировано
формально
в социальном
Банковская
плане:
фактов
нет
выплат
значительного
объекта
разрыва
доходы
между
регионов
высоко
собственных
обеспеченными
сбережениям
и недостаточно
ценных
обеспеченными
Эти
слоями
степень
населения,
Логос
а население
причем
со средним
руб
достатком
валюты
составляет
повышение
большинство;
– среднегодовой
ограниченно
доход
мероприятий
на душу
Инвестиционные
населения
процессов
находится
важно
на высоком
активно
уровне
Автоматизированная
по международным
возможность
оценкам (свыше 8000 дол. США
значение
на душу
аккумулируя
населения);
– развитие
процентных
общества
банковских
показывает
необходимо
долгосрочный
объем
стабильно
различным
устойчивый
учебное
рост
накопительных
в экономической,
периоду
социальной
учреждение
и политической
дотаций
сферах;
– больше
структурами
семейных
Анализ
единиц.
3.2 Пути совершенствования использования сбережений в инвестиционной
деятельности и управления кредитным портфелем ПАО Сбербанк
Для
обеспечение
решения
поддержания
отмеченных
Данные
проблем
валюте
необходимо:
- большее
сбережений
развитие
портфеля
региональной
предприятий
сети,
вложенных
розничного
рациональные
и корпоративного
инвестиционной
бизнеса
вытекает
с целью
Стоит
повышения
числе
конкурентоспособности;
- углубить
является
диверсификацию
для
ресурсной
источниками
базы
Сбербанк
за счет
стоимостью
активизации
года
деятельности
наиболее
на российских
имущественные
финансовых
предусматривающие
рынках,
всем
а так
климат
же в сегменте
второй
розничного
привязка
бизнеса;
- достичь
можно
стабильного
взаимосвязанные
финансового
дохода
результата,
источники
т. е. достичь
авто
такого
выпусков
значения
правительство
отношения
кредит
прибыли
система
к капиталу
прямого
которое
обеспечивающей
позволило
анализируют
бы обеспечить
инвестиционного
акционерам
направлениях
банка
банкоматы
уровень
стимулирующих
доходности,
носят
соответствующий
добычи
рыночным
процессе
условиям,
системы
при
спекулятивные
сохранении
млрд
умеренного
целей
риска
проектов
вложений.
- уделить
денежного
особое
основных
внимание
неспекулятивными
сокращению
млрд
иммобилизованной
ИТ-подразделений
доли
развития
капитала,
Социальные
в том
финансовой
числе
мобильного
не прибыльности
проектов
участия
можно
в уставных
другой
фондах
некоторый
других
счет
организаций.
70
- поддерживать
МТС
собственные
операции
средства
кредитах
на необходимом
организованных
уровне
позитов
не только
привлечение
для
платежей
поддержания
пересматривается
текущей
наиболее
деятельности
портфелем
банка,
постепенной
но и для
образом
развития
посещения
операций
данные
банка
Долговые
с ценными
объекты
бумагами.
- повышать
время
прозрачность
того
финансовой
политики
информации
иммобилизованной
и проводить
определяющей
рациональную
других
и стабильную
расчетов
дивидендную
кредитования
политику.
Таким
проектов
образом,
воспроизводственного
хорошо
структурного
организованная
состояния
и спланированная
использование
деятельность
службы
банка,
банка
поможет
стране
бороться
рублях
с рисками
доходы
и оставаться
риск
на достаточно
услуг
высоком
российских
уровне,
осуществление
не уступая
доверительного
свои
иностранных
позиции
инвестиций
на рынке
руб
ценных
роста
бумаг.
Качество кредитного портфеля – важный показатель уровня организации
кредитного процесса и обозначает способность обеспечивать максимальный
доход при допустимом уровне кредитного риска. В нашем случае разделим
данный показатель на общий, а также отдельно для юридических и физических
лиц. Общий коэффициент за исследуемый период находился в рамках
нормативного значения, однако в 2015 г. данный показатель возрос до 5,32%.
Качество кредитного портфеля юридических лиц также было в пределах
норматива, небольшое увеличение наблюдалось в 2015 г. Качество кредитного
портфеля физических лиц выше нормативного значения за 2014 – 2016 гг. и
составляет более 6% (в 2015 г. – 7,3%), что свидетельствует о повышенном
кредитном риске портфеля. Доля кредитного портфеля в активах, позволяющая
определить ориентированность банка на рынок ссудных капиталов, остается на
одном уровне и занимает 72% от активов Сбербанка. Доходность кредитного
портфеля необходимо анализировать в динамике для выявления тенденции
развития кредитной деятельности в банке. Следующим немаловажным
показателем является коэффициент покрытия, показывающий долю резерва,
приходящуюся на один рубль кредитного портфеля, что позволяет оценить
уровень рискованности кредитного портфеля. Значения данного показателя
говорят об увеличении рискованности кредитного портфеля за 2016 – 2018 гг.
Так, в 2016 г. коэффициент покрытия был равен 5,10%, а в 2018 г. – 6,63%.
Показатель чистого кредитного портфеля позволяет узнать, какой объем
кредитов вернется в банк при наихудших обстоятельствах. Наряду с
71
увеличением рискованности кредитного портфеля, этот показатель не имеет
положительной тенденции. Так, в 2017 г. он незначительно увеличивается (на
3%), затем снижается в 2018 г. на 4,86%. Коэффициент чистого кредитного
портфеля, который должен увеличиваться в динамике, также свидетельствует
об увеличении кредитного риска: за 2016 – 2018 гг. значение данного
показателя снижается. Также существуют обязательные нормативы,
установленные Центральным банком РФ, регулирующие уровень риска
кредитного портфеля. К таким показателям относится норматив максимального
размера риска на одного заемщика, который не должен превышать 25%. За
исследуемый период данный норматив не был превышен, однако в 2017 г.
произошло его увеличение до 20%. В 2018 г. он снизился до 17,9%, что
свидетельствует о снижении кредитного риска на одного заемщика. Еще одним
нормативом, регулирующим рискованность кредитного портфеля, является
норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка, который
не может превышать 800%. За 2016 – 2018 гг. наблюдается улучшение данного
показателя, т.е. снижение крупных кредитных рисков с 207,5% в 2016 г. до
129,8% в 2018 г. Таким образом, проанализировав кредитный портфель ПАО
«Сбербанк России» за 2016 – 2018 гг., мы выявили, что его основу составляют
кредиты юридическим лицам, в структуре которых преобладает кредитование
на финансирование текущей деятельности, а в разрезе видов экономической
деятельности – выдача кредитов сфере услуг и торговли. В структуре
кредитного портфеля юридических лиц преобладает ипотечное кредитование, а
также выдача кредитов на потребительские цели.
Анализ показателей кредитного портфеля Сбербанка показал, что
качество кредитного портфеля за исследуемый период улучшается. Однако при
рассмотрении отдельно качества кредитного портфеля физических лиц
установлено ухудшение данного показателя, связанное с увеличением
просроченной задолженности физических лиц. Доходность кредитного
портфеля растет, что говорит об увеличении кредитной деятельности
Сбербанка. Однако отмечены увеличение рисков в 2017 г. и снижение чистого
72
кредитного портфеля в 2018 г. В 2018 г. Сбербанку удалось сократить
максимальный риск на одного заемщика, а также крупные кредитные риски.
Таким образом, рекомендацией в сфере управления кредитным
портфелем Сбербанка могут быть мероприятия по снижению кредитных
рисков, а также уровня просроченной задолженности. В первую очередь
необходимо обратить внимание на сегмент розничного кредитования, т.е.
увеличить показатель качества кредитного портфеля физических лиц.
73
Заключение
Тема «Инвестиционная деятельность коммерческих банков (на примере
ПАО Сбербанк)» актуальна, т.к. необходимость активизации участия банков в
инвестиционном процессе вытекает из взаимозависимости успешного развития
банковской системы и экономики в целом.
В первой главе рассмотрены теоретические основы инвестиционной
деятельности коммерческого банка.
Инвестиции – это вложение капитала в денежной, материальной и
нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью
получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в
будущем периоде.
Роль инвестиций состоит в том, что они являются одним из главных
путей реализации экономической и финансовой стратегии предприятия,
направленной на рост эффективности и расширение его деятельности,
повышение конкурентоспособности и возрастание рыночной стоимости.
Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической
категорией и играют значимую роль как на макро-, так и микроуровне.
В любом банковском учреждении при осуществлении как кредитных, так
и инвестиционных операций, главное внимание уделяется проблеме
ликвидности баланса и контролю за предельными показателями выдачи ссуд.
Во второй главе проведен анализ инвестиционной деятельности ПАО
"Сбербанк".
В результате проведения анализа деятельности Сбербанка РФ можно
сделать следующие выводы.
Прежде всего, нельзя не заметить, что результаты деятельности
Сбербанка РФ в 2018 г. ухудшилось по сравнению с 2017 г. Портфель ценных
бумаг банка в 2018 г. составил 493,7 млрд. руб., что на 9,7 млрд. руб. меньше,
чем годом ранее. На 97,4% портфель представлен долговыми инструментами.
Доля инвестиций в инструменты в иностранной валюте (в основном в
долларах США и евро) увеличилась с 5,5 до 11,7%. Основную часть этих