24
- Бизнес по корпоративному инвестиционному обслуживанию компаний
с объемом выручки более 10 млрд рублей, в том числе государственных и
оборонных предприятий.
- Средние и средние бизнесы – это те компании, которые зарабатывают
от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей в год.
- Розничная торговля – это оказание услуг физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и компаниям со средней выручкой от 300
тыс. руб. в год.
Банк осуществляет операции, связанные с банковским обслуживанием:
- Открытие валютного и рублевого счета, счет в драгоценном металл;
- Оказание услуг по приему и пересчету выручки, а также зачислению
денежных средств на счета;
- Внутренние расчеты осуществляются в российских рублях, валюте и
иностранной валюте;
- Международные расчеты осуществляются в соответствии с
международными стандартами;
- Операции по обмену иностранной валюты на рубли;
- Управленческий учет рублевых и валютных ресурсов;
- Операции по покупке, продаже и депозитарному обслуживанию
ценных бумаг;
- Брокер, специализирующийся на операциях с гособлигациями;
- На фондовом рынке Московской биржи работает 34 брокера,
специализирующихся на торговле ценными бумагами;
- Банкноты в свободно конвертируемой валюте могут быть
использованы как банкноты, так и бумажные купюры;
- Стоимость коллекционных монет в драгоценном металле варьируется
от 3 до 4 тысяч долларов за штуку;
- Операции по приобретению, продаже и налогообложению ценных
бумаг;
25
- Ипотечное кредитование, в том числе наличный и безналичный расчет;
- Предоставление гарантий по договорам с иностранными банками,
выдающим иностранную валюту;
- "ВТБ финансирует депозитные сертификаты, векселя и облигации", -
говорится в пресс-релизе банка;
- Участие в валютном контроле;
- Выпуск, обслуживание карт международных платежных систем;
- Операции по покупке, продаже и обмену наличных денег;
- Экспертиза платежной наличности и подлинности денежных знаков;
- В аренду сдается сейфовая ячейка, специально оборудованная для
хранения ценных вещей;
- Оказание консалтинговых, консультационных и других услуг в области
финансов.
Банк «ВТБ¬ активно участвует в международных валютных рынках.
Банк предоставляет услуги по депозитарию государственных и
корпоративных ценных бумаг.
Банк работает как в корпоративном, так и розничном сегментах.
Российский банк является лидером рейтинга крупнейших банков России по
размерам активов и объему выданных кредитов. Совокупность экономических
показателей, характеризующих деятельность Банка ВТБ и его дочерних
обществ, представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Динамика основных показателей деятельности Банка «ВТБ¬ (ПАО) за
2020-2022 года.
Показатели
2020г.
2021г.
2022г.
Изменения
2021/2020
2022/2021
Млрд.руб
%
Млрд.ру
б
%
Процентные
доходы, млрд. руб.
942
1 130
1 602
188
119,96
472
141,77
26
Продолжение таблицы 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
Процентные
расходы, млрд.
руб.
469
534
1 330
65
113,86
796
149,1
Чистые
процентные
доходы, млрд. руб.
473
596
271
123
126
-325
-54,53
Комиссионные
доходы, млрд. руб.
184
212
156
28
115,22
-56
-26,42
Комиссионные
расходы, млрд.
руб.
53
64
39
11
120,75
-25
-39,06
Чистые доходы
(расходы), млрд.
руб.
404
692
-483
288
171,29
-1 175
-169,80
Операционные
расходы, млрд.
руб.
405
457
454
52
112,84
-3
-0,66
Прибыль до
налогообложения,
млрд. руб.
-0,159
235
-938
234,84
147798
-1 173
-499,15
Чистая прибыль за
год, млрд. руб.
0,49
186
-756
185,51
37959
-942
-506,45
Активы, млрд. руб.
16 354
19 083
20 632
2 729
116,69
1 549
108,12
Обязательства,
млрд. руб.
14 974
17 574
19 851
2600
117,36
2 277
112,96
Стоимость
собственных
средств на конец
года, млрд. руб.
1 379
1 508
781
129
109,35
-727
-48,21
Чистая процентная
маржа, %
4,09
4,54
2,0
0
-
-0,7
-
Спред, %
0,92
1,47
-4,77
0,55
-
-6,24
-
Кредиты/Депозиты
, %
92,92
94,29
92,92
1,37
-
-1,37
-
Рентабельность
активов (ROA), %
0,0
0,98
-3,67
0,98
-
-4,65
-
Рентабельность
капитала (ROE), %
4,4
16,5
16,3
12,1
-
-0,2
-
27
Динамика активов, обязательств и собственных средств Банка «ВТБ¬
(ПАО) в 2020–2022 гг. представлена на рисунке 2.1
Рисунок 2.1 – Динамика активов, обязательств и собственных средств Банка
«ВТБ¬ (ПАО) в 2020–2022 гг., млрд. руб.
В Таблице 2.1, мы наблюдаем, что банк получил на 188 млрд. руб.
больше процентных доходов от выданных кредитов в 2021 году (+19,96%), а в
2022 году процентные доходы еще более выросли на 472 млрд.руб. (+41,77%).
Рост ставок по кредитам связан с улучшением экономической ситуации в
стране.
Если анализировать процентные расходы, то можно заметить резкий
рост в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В первую очередь это связано с увеличением стоимости привлечения
капитала, а также ростом процентных ставок по кредитным продуктам.
Процентные доходы банка в 2022 году снизились на 325 миллиардов
рублей. Снижение чистой прибыли станет одним из ключевых факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность банка в долгосрочной
перспективе.
Европейские санкции, повлиявшие на финансовый рост в 2022 году,
привели к значительному сокращению прибыли.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2020г. 2021г. 2022г.
Активымлрд.руб Обязательствамлрд.руб. Стоимостьсобственныхсредствнаконецгода,млрд.руб.
28
Как указывает таблица, суммарный объем банковских активов в 2021
году вырос на 2729 млрд.руб. (+16,69%), а в 2022 году возрос на 1549 млрд.
руб. Причин изменения кредитного портфеля может быть несколько. Если в
2020 году спрос на кредиты был низким, то к концу 2022 года он значительно
вырос.
Одновременно с активами, пассивы банков тоже увеличились на 17,36%
в 2021 году и на 12,96% в 2022 году, хотя структура изменилась.
Все это свидетельствует о значительном повышении эффективности
деятельности Банка ВТБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года рентабельность капитала увеличилась на 4,4% и составила 16,3%. Чистое
процентное маржинальное сальдо снизилось с 4,09% до 2,0%.
По данным Банка России, процентная ставка по кредитам и депозитам
составляет не менее 90,9%, в банке соотношение удерживается 92,9%
Все это говорит о том, что банк ВТБ находится в нестабильном
финансовом состоянии. В период с 2020 по 2022 год активы и обязательства
росли, а чистая прибыль снижалась.
Все это говорит о том, что банк "ВТБ" является одним из самых
надежных и привлекательных финансовых институтов в России.
2.2 Анализ кредитного портфеля физических лиц Банка «ВТБ¬
(ПАО)
В связи с тем, что наиболее востребованным видом кредитования
является банковская ссуда, то мы рассмотрим ее в более подробном виде.
Таблица 2.2 показывает, что чистая кредитная задолженность может
быть получена как физическими, так и юридическими лицами.
Потребительский кредит может быть выдан на срок от 6 месяцев до пяти лет.
29
Более востребована ипотека. Кредиты могут быть краткосрочными и
долгосрочными.
Таблица 2.2
Таблица 2.2 показывает, что у юридических лиц доля ссудного портфеля
в общей сумме долга составляет большую часть. Доля кредитования
юридических лиц снижается на протяжении всего периода анализов. Скорее
всего, это происходит из-за нестабильности в экономике и политике, а также с
уменьшением спроса на банковские ресурсы.
Малому и среднему бизнесу нужны краткосрочные займы, чтобы
обеспечить оперативную деятельность. В структуре потребительских
кредитов физических лиц доля ипотек также увеличивается, а количество
потребкредитов с 2021 по 2022 гг. сокращается. Люди отказываются от
30
покупки жизненно необходимых товаров, так как ситуация в стране
нестабильна и высока доля невозвращенных средств.
Полученная информация из таблицы 2.2 предоставлены на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 подтверждает, что для юридических лиц самую большую
долю занимают кредиты крупного бизнеса, а ипотеки для физических лиц.
Рисунок 2.2 – Структура кредитования Банка «ВТБ¬ (ПАО) за период
2020-2022 гг.
Банки рассматривают потребительские кредиты как приоритетные. Банк
придерживается консервативного подхода, который заключается в том, что
кредиты предоставляются только тем клиентам, которые имеют хорошую
кредитную историю.
Оценка кредитного портфеля банка в целом. «Уровень кредитного
портфеля определяется отношением просроченной задолженности к сумме
кредита, взятого без процентов. (см.формула 3):
(3)
где ПЗС – просроченная задолженность по кредитам;
ЗС – задолженность по кредитам¬ [12, с. 84].
В таблице 2.3 показан расчет качества кредитного портфеля.
282
369
1 029
1 568
1 830
1 737
2 007
2 566
3 314
1 592
1 620
1 967
7 713
8 311
6 966
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2020г. 2021г. 2022г.
Кредитыкрупномубизнесуиинымкредитныморганизациям
Кредитымаломуисреднемубизнесу
Ипотеки
Потребительскиекредиты
Автомобильныеииныекредиты
31
Таблица 2.3
Величина просроченной ссудной задолженности физическим лицам
Банк «ВТБ¬ (ПАО) за 2020-2022, млрд. руб.
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Изменения 2022 от 2020
Темп
роста
Темп
роста,
%
Темп
приро
ста,
%
Задолженность по
кредитным ссудам
физическим лицам
всего, в том числе
3 857
4 765
6 080
2 223
157,64
57,64
Просроченная
задолженность
878
1 433
1 601
723
182,35
82,35
Коэффициент
качества
кредитного
портфеля
22,76
30,07
26,33
3,57
115,69
15,69
И так, таблица 2.3 показывает, что кредитная задолженность по
кредитам физических лиц за период 2020-2022 гг. выросла на 57,64%. Процент
просроченных кредитов вырос до 82,35%. Связано это со сложной
экономической ситуацией в стране, сокращением рабочих мест, также
пандемией COVID-19 в стране.
Банк имеет просроченную задолженность физических лиц, которая
составляет 1 601 млрд.руб. от ссудной задолженности от сюда следствие того,
что банк имеет достаточно высокий риск кредитного портфеля. Поэтому
требуется принятия мер по уменьшению риска ссудного портфеля путем
повышения качества оценки заемщика.
2.3 Методика определения кредитоспособности заемщика в
Банке «ВТБ¬ (ПАО)
Каждый взятый кредит пополняет кредитную историю. На основе
данных о заемщике и его платежеспособности формируется рейтинг
кредитоспособности, который отражает способность заемщика вовремя и в
32
полной мере погасить долг. Индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР)
считается в баллах, он может быть высоким или низким. Когда баллов
недостаточно для того, чтобы получить новый займ, банк отказывает в его
выдаче.
За формирование кредитного рейтинга и хранение о заемщике отвечают
специальные аккредитованные Банком России организации – бюро кредитных
историй (БКИ). Банк обязан передавать в БКИ всю информацию о платежах,
просрочках и прочих изменениях по кредиту. Банк России имеет шесть
учетных бюро:
- АО «Национальное бюро кредитной истории¬;
- АО «Объединение Кредитное Бюро¬;
- ООО «Кредитное Бюро русский Стандарт¬;
- ООО «Бюро кредитной истории «Скоринг Бюро¬;
- ООО «Спектрум кредитное бюро¬;
- ООО «Международное Бюро кредитной истории «Кредо¬.
Согласно Федеральному закону № 218-ФЗ, все кредитные организации
обязаны передавать сведения минимум в одно БКИ. Также банки и другие
организации обязаны в течении трех дней передавать в БКИ любые изменения
в кредитном опыте клиента. Например, если клиент оформил кредит,
просрочил выплату или внес досрочный платеж, оформил кредитную карту и
выступал созаемщиком или поручителем.
Банк «ВТБ¬ (ПАО) использует единый скоринговый метод, который
измеряется в баллах от 1 до 999. Подробнее об этом рассмотрим в таблице 2.4
Таблица 2.4
Скоринговые баллы, используемые в ВТБ ПАО
Количество скоринговых баллов
Платежеспособность клиента
1-149
Низкая
150-593
Средняя
594-903
Высокая
904-999
Очень высокая
33
Принимая решение о выдаче кредита, банк анализирует не только
рейтинг заемщика, но также и его кредитную историю, чтобы выяснить, что
могло стать причиной понижения или понижения рейтинга. Учитывая
несколько факторов, можно прийти к выводу.
Некоторые из этих показателей включают в себя количество и размер
просрочки, их продолжительность и проценты, которые заемщик должен
заплатить после того, как просрочил платеж. Также учитываются количество
заявок на кредиты в последнее время и вид кредитора.
Действующие кредиты также имеет значение, поскольку большое
количество действующих и незакрытых кредитов, может показывать на риск
неуплаты в будущем, но успешные закрытые кредиты на крупные суммы,
могут стать положительными факторами.
В приложении мобильное приложение можно подать онлайн-заявку на
любой заем, будь то кредит онлайн, ипотека, автокредит, кредитная карта.
Также можно подать заявку в рамках программы рефинансирования. Выбирая
кредитную программу, заемщик вводит требуемую сумму и дополнительную
информацию. Подав заявку онлайн, необходимо предоставить достоверную
информацию. Банк проверяет анкету на ложную информацию и может снизить
сумму займа, если в анкете будут выявлены ложные сведения.
Расчет производится на основании дохода, текущей задолженности и и
текущей задолженности. ВТБ рассчитывает кредитный потенциал
физического лица:
− уровень дохода;
− имеющуюся кредитную историю;
− пользуется ли клиент банковскими продуктами банка;
− получает ли заработную плату в банке;
− сумму задолженности по кредитным договорам, в которых клиент
выступает заемщиком или созаемщиком;
− как производятся платежи по кредитам;