34
− разницу кредитной нагрузки с доходами;
− имеется ли в наличии кредитные карты, в том числе с
неиспользованными или частично используемым лимитом;
− иные факторы, которые могут повлиять на кредитный риск.
До расчета кредита нужно подготовить данные и документы:
- действительность паспорта и водительского удостоверения;
- узнать данные работодателя, а именно адрес, ИНН и контактный номер
телефона;
- подтвердить документально информацию о доходах супруга(ги) и
месте его работы;
- посчитать ежемесячную сумму платежа по действующим кредитам в
банках.
Отчет по кредитным продуктам представлен в виде карточек с лимитом
кредитования, который зависит от программы кредитования. Лучший срок
кредита зависит от финансовых возможностей заемщика и его финансовой
свободы.
Кредитование физлиц в ВТБ осуществляется по определенным этапам,
на которых определяются особенности и способы выдачи ссуд.
− Рассмотрение заявки на кредит и разговор с клиентами;
− Оценивается кредито-платежеспособность заемщика;
− Получение информации на какие нужны берется кредит;
− Подписание кредитного договора;
− Предоставление денежных средств по кредитному договору;
− Обслуживание кредита.
− Закрытие кредита кредита
В качестве наглядного примера можно использовать цветную
диаграмму, показывающую текущее финансовое положение клиента и то,
сколько денег он может заработать без ухудшения финансового положения.
35
Приведем пример клиентки Банка ВТБ, которые имеют ежемесячную
зарплату 30 тысяч рублей (не женаты, не имеют несовершеннолетних детей) у
неё есть действующий кредит в стороннем банке с ежемесячным платежом 5
тыс. руб. Также будем исходить из данных, что максимальный размер
ежемесячного платежа составляет 30% от ежемесячного дохода (это значение
вычисляется банком), то учитывая существующие платежи клиента, то может
платить 4000 руб. в месяц (30000∓30% – 5000 рублей).
Обратные расчеты позволяют определить точную сумму кредита с
учетом срока и процентной ставки. Если срок 5 лет, а годовая ставка 12,0%, то
дополнительно можно оформить кредит на 180 тысяч рублей.
ВТБ также рассчитывает кредитоспособность потенциальных
заемщиков, применяя модель Дюрана (см., таблицу 2.5). «Дюран разработал
перечень факторов, влияющих на риски при кредитных операциях. Он
разработал коэффициент, характеризующий кредитоспособность физического
лица¬ [17, с. 56]
«Группа клиентов, оцениваемых в диапазоне от 1,20 до 1,25 по меркам
методики Дюрана считается ненадежной, но полученные результаты
свидетельствуют о том, что эти люди достаточно благонадежны и могут
выдавать займы (прибыль от кредитования этой группы выше).
Нужно отметить, что снижение порога до 1,20-1,25 не приводит к
увеличению дохода, так как к получению кредита допускаются
дополнительные неплатёжеспособные клиенты. Следовательно, порог
величиной 1,20 позволяет распознать надёжного клиента в 91% случаев, что
является пределом для данной модели.
Повышение же порога выше 1,35 уже не отсеивает дополнительных
ненадёжных клиентов. Следовательно, клиент, получивший оценку выше 1,35
с вероятностью близкой к 100% окажется платёжеспособным¬ [17, с. 56].
36
Таблица 2.5
Факторы по модели Дюрана для физического лица
На основании данной методики произведем анализ клиентской базы
Банка ВТБ, чтобы убедиться в ее актуальности и эффективности.
Пример 1:
Потребительским кредитом в размере 400 тысяч рублей может
воспользоваться россиянка, возраст которой 31 год. Главный бухгалтер в
крупной компании с опытом работы 84 месяца и официальной зарплатой в 51
тысячу рублей. (см.,таблицу 2.6).
37
Таблица 2.6
Расчет оценки кредитоспособности потенциального заемщика,
кредитным специалистом Банка «ВТБ¬ (ПАО)
По результатам проведенной оценки, для россиянки выгоднее взять
кредит на более крупную сумму, так как риск неуплаты значительно выше
порога кредитоспособности и составляет 3,643.
Пример 2:
Потребительский кредит в 200 тысяч рублей интересен для физического
лица. Гражданин России, возраст 25 лет. Должность водителя в крупной
компании, средний стаж работы 18 месяцев. Официальный заработок в 17
тысяч рублей в месяц (см.таблица 2.7).
Таблица 2.7
38
Заемщик имеет невысокий уровень риска (порог составил 2,77). Заявку
на потребительский кредит должны рассмотреть.
От сюда, можем понять, что оценка кредитоспособности клиентов Банка
ВТБ основана на модели скоринговой оценки.
К основным критериям, влияющим на кредитоспособность физических
лиц, отнесены:
− стаж работы;
− профессия;
− семейное положение;
− сколько лет;
− семейное положение;
− состав семьи - количество детей/иждивенцев, детей-инвалидов;
− совокупный семейный доход;
− имеется ли в собственности движимое и недвижимое имущество;
− хорошая ли кредитной истории.
Банк «ВТБ¬ внедряет инновационные технологии и упрощает процедуру
выдачи кредитов.
В первую очередь, контроль и взыскание просроченных кредитов
физических лиц ведется с самого начала.
Система автоматизированного взыскания Tallyman, которая включает в
себя централизованные алгоритмы и стратегии работы с клиентом, которые
учитывают риски, возможность погашения и критерии перехода на
следующую стадию. Помимо этого, система позволяет должникам рассылать
информацию по электронной почте, письмам, телеграммам и голосовому авто-
сигналу. Система интегрирована в систему автоматического обзвона, что
позволяет значительно сократить время обработки просрочки по кредиту.
Теперь можно получить актуальные данные о задолженности в режиме
реального времени.
39
Заключая договор с кредитором, заемщик ознакамливается с условиями
договора и несет ответственность по их соблюдению. Погашение кредитных
обязательств заемщика может осуществляться как наличным, так и
безналичным способом, с указанием платежных реквизитов.
В случае невыполнения обязательств по возмещению долга или не
уплаты процентов, кредитор имеет право применить к заёмщику меры
ответственности в соответствии с имеющимся договором. Заёмщик, который
в течение двух месяцев или более не выполняет обязательства по кредиту, то
в этом случае кредитор может потребовать досрочного погашения
задолженности и расторгнуть договор.
Перед тем как выдать кредит, банк тщательно проверяет заемщика. Для
того, чтобы оценить кредитоспособность заемщика, банки используют
общепринятые методики (анализ финансового состояния и оценка
финансового положения клиента), адаптированные под Банк ВТБ. Если
говорить о кредитовании физических лиц, то это один из самых рискованных
видов кредитования.
Банк ВТБ провел анализ рынка потребительских кредитов и определил
основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться
– Имеется просроченной задолженности и непогашение
потребительского кредита;
– Процент просроченных кредитов свидетельствует о неэффективности
методов оценки кредитных рисков, применяемых для управления ими;
– Недостаточно высокий уровень финансовой грамотности и
осведомленности населения в сфере финансов. Недобросовестная
конкуренция и спекуляции на потребительском рынке привели к падению
доверия граждан к банковскому обслуживанию, а неграмотный и
неоплачиваемый заёмщик не может сделать осознанный выбор в пользу своего
кредита.
40
В результате проведенного исследования было выявлено следующее
проблемы, отраженные в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Для решения этих проблем необходимо создать благоприятные условия
для развития рынка потребительского кредитования, а также свести к
минимуму риски от недобросовестных заемщиков.
Проанализировав результаты второго раздела, можно сделать
следующие выводы.
Банк ВТБ — это крупнейший российский банк, обладающий высокой
надежностью и высоким уровнем сервиса и обслуживания клиентов.
Несмотря на то, что в период 2020-2022 гг. наблюдалось значительное
увеличение активов и процентных отчислений, у Банка заметно снизилась
чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль может быть уменьшена из-за внешнеполитических факторов,
санкций.
41
В последние годы в структуре потребительского кредитования
произошли существенные изменения, которые привели к значительному
сокращению автокредитования и увеличению количества ипотечных
кредитов.
Банк в 2020 году прекратил выдавать розничные кредиты в долларах
США.
Для банка потребительский кредит является приоритетным. Также Банк
придерживается консервативного подхода, который заключается в том, что
кредиты предоставляются только тем клиентам, которые имеют прозрачную
кредитную историю.
Как видим, потребительский кредит является важным элементом в
национальной банковской системе. Кредиты физических лиц в Банке ВТБ
оформляются для приобретения товаров потребительского и бытового
назначения, пополнения краткосрочного бюджетного дефицита.
Проанализированы условия предоставления кредита, а также оценка
финансовой состоятельности заемщиков. Кредитование физлиц в Банке ВТБ
включает несколько этапов: рассмотрение заявки и беседы с заемщиком;
заключение договора о предоставлении кредита; выдача займа. Погашение
долга. Охарактеризованы главные недостатки кредитной системы Банка ВТБ:
неэффективный подход к оценке кредитоспособности, так как растет
просрочка по кредитам.
42
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В БАНКЕ «ВТБ¬ (ПАО)
3.1 Пути совершенствования деятельности Банк «ВТБ¬ (ПАО) по
оценке кредитоспособности заемщиков
В результате проведенного исследования было выявлено, что
применяемые в данной работе методы не позволяют оценить риски невозврата
выданных кредитов. Существует несколько методик, позволяющих оценить
вероятность того, что не будет выплачена заработная плата физическому лицу.
Модель основана на скоринговых и рейтинговых подходах, а также
древа решений. При выдаче кредита учитывается рейтинговый балл, который
связывается с определенной группой рейтинга (которая, в свою очередь,
связана с вероятностью невозврата кредита).
Крупная база данных потенциальных заемщиков Банка ВТБ позволяет
оценить дополнительные риски, которые могут привести к невыплате
кредитного продукта. Недостаток таких моделей заключается в том, что они
не учитывают число просрочек по кредитам.
В качестве факторов берутся следующие параметры, отраженные в
таблице 3.1.
Выбор этих данных клиентов объясняется легкости их проверяемости,
так как потенциальные заемщики при заполнении анкеты для заявки,
обязательно предоставляется паспортные данные и прочие документы, что
дает возможность проверять соответствие указанных данных и их
потенциальное влияние на платежеспособность.
Банки регулярно собирают данные о клиентах, чтобы использовать их в
качестве баз данных для оценки потенциала заемщиков на рынке.
43
Таблица 3.1
Более широкий спектр критериев позволяет классифицировать
заемщиков по различным критериям и сделать новые выводы об их поведении.
По формуле (4) можно вычислить вероятность несостоятельности
физического лица (
), при наличии определенных признаков:
(4)
где n – общее количество признаков, рассматриваемых в этом случае;
– вероятность банкротства физлица с признаком I.
Чтобы получить наиболее точный результат, нужно чтобы между
результатами не было корреляции. Для того, чтобы проверить независимость
признаков, необходимо исключить из списка самые значимые признаки. В