54
6% в связи с диверсификацией кредитного портфеля банка в связи с
увеличение бизнеса с кредитными картами и кредитами наличными.
Портфель ипотечных кредитов банка, который предлагается в сегменте
кредитов с низким уровнем риска на российском рынке, вырос до 1 185 млн.
Рублей без учета просроченных кредитов.
Участие ипотечных кредитов в общем кредитном портфеле Банка
увеличилось до 3% с конца года. Срок погашения задолженности банка
снизился до 13,7% от общего портфеля.
Таблица 12
Структура кредитного портфеля Хоум Кредит Банка
Наименова
ние
кредитов
2018 год
2017 год
2016 год
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
Кредиты
наличными
101 931 326
56.9
82 313 405
52.8
95 555 060
55.6
Потребител
ьские
кредиты на
товары
59 350 792
33.1
50087 093
32.1
44 047 055
25.6
Кредиты
по
кредитным
картам
15 835 607
8.8
21 231 628
13.6
28 093 264
16.3
Ипотечные
кредиты
1 775 720
0.99
2 277 616
1.46
4 098 922
2.39
Автокредит
ование
0
0
436
0
2 891
0
Итого
178893445
100
155910178
100
171797 192
100
Как видно из таблицы, коммерческие кредиты выросли на 24,7% (25,7 /
20,6 * 100-100%) - один из основных факторов прибыли банка.
Автокредитование на 10,7% (11,3 / 10,2 * 100-100%) - относительно новая
55
тенденция в сфере банковского кредитования, которая до сих пор
наблюдалась только в крупных городах; Кредиты наличными на 103% (6,1 / 3
* 100-100%) - главное нововведение в деятельности собственного банка; 120%
(18,3 / 8,2 * 100-100%) карточных кредитов являются активно развивающимся
рынком в России. Только сами ипотечные кредиты упали на 5,5% (43/45,8 *
100-100%) в соответствии с решением Совета Home Credit Bank.
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Проблемные аспекты кредитной деятельности банка.
Конечно, для каждого кредита существует риск дефолта из-за
непредвиденных обстоятельств. Банк может проводить кредитную политику
выдачи только абсолютно надежных заемщиков, но тогда он упустит много
выгодных возможностей. В то же время, если возникнут трудности с
56
погашением кредита, это обойдется банку очень дорого. Поэтому разумная
кредитная политика направлена на обеспечение баланса между
осторожностью и максимальным использованием всех потенциальных
возможностей выгодного распределения ресурсов.
Трудности с погашением кредитов часто возникают не случайно и не
сразу. Это процесс, который развивается со временем. Опытный работник
банка может на ранней стадии заметить признаки возникающих у клиента
финансовых трудностей и принять меры для исправления ситуации и защиты
интересов банка. Эти меры должны быть приняты как можно раньше, прежде
чем ситуация выйдет из-под контроля и потери станут необратимыми.
Следует отметить, что убытки банка не ограничиваются неуплатой долга и
процентов. Ущерб банку гораздо больше, и это может быть связано с другими
обстоятельствами, которые также необходимо учитывать:
- репутация банка подрывается, так как большое количество
просроченных и непогашенных кредитов приведет к падению доверия
инвесторов, инвесторов и т. д .;
- увеличатся административные расходы, поскольку проблемные
кредиты требуют особого внимания кредитных сотрудников и
расточительного времени;
- угроза увольнения квалифицированных кадров будет возрастать в
связи с уменьшением возможностей для их стимулирования в условиях
падения рентабельности операций;
- средства будут заморожены в непроизводственных активах;
- существует опасность встречного требования должника к банку,
которое может доказать, что требование банка отозвать кредит привело его к
грани банкротства.
Все эти убытки могут дорого обойтись банку и значительно превысить
прямые потери от дефолта по долгам.
Результатом быстрого развития потребительского кредитования стало
увеличение количества просроченных долгов граждан перед банками. Под
57
влиянием этого процесса началось формирование цивилизованного рынка
услуг по возврату частных долгов.
На современном этапе развития банковской системы России
внутренним регулятором кредитного риска является принятая методология
оценки кредитоспособности заемщика. Методы оценки кредитоспособности
заемщиков разрабатываются коммерческими банками самостоятельно. Однако
рекомендованные Центральным банком Российской Федерации показатели
платежеспособности заемщика, которые он должен иметь при наличии
кредитов, соблюдаются всеми кредитными организациями.
Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц,
понимаемый как риск дефолта по ссуде и неуплаты процентов по нему в
полном объеме, также зависит от финансового положения, физического
состояния заемщика и его личных качеств. В связи с этим при кредитовании
физических лиц банк оценивает факторы, обеспечивающие кредитные и
человеческие качества заемщика.
Следовательно, наиболее актуальной проблемой потребительского
кредитования банков является выбор метода оценки кредитоспособности
заемщиков банка, чем он эффективнее, тем ниже риск дефолта по ссуде и,
следовательно, тем выше доходность кредитные операции банка.
Основными проблемами потребительского кредитования на
современном этапе являются следующие:
- долговая нагрузка населения, которая подразумевает, что заемщик
находится в состоянии неплатежеспособности до дефолта, а именно, многие
заемщики не рассчитали свои варианты ежемесячного обязательного платежа
и скрыли кредитную организацию с информацией о наличии других
обязательные платежи по другим кредитам, получив новый кредит,
прекращают вовремя платить по всем текущим кредитам.
- требуется совершенствование методов оценки кредитоспособности
заемщиков, поскольку те, кто действует со временем, устаревают, в связи с
58
развитием экономики в целом, в этом случае зарубежный опыт
приветствуется;
- требование действующего законодательства в части создания
резервов на возможные потери по ссуде и эквивалентной задолженности
всегда будет снижать прибыльность кредитной организации, и этим фактором
является финансовая устойчивость кредитной организации.
- розничное потребительское кредитование остается серьезным
фактором риска в рамках развития общего экономического кризиса в стране,
поскольку, прежде всего, оно зависит от уровня безработицы, который
достигает пика в 10% населения трудоспособного возраста. кризиса.
Следовательно, принимая во внимание тот факт, что в настоящее время почти
все работающее население имеет ссуды, в случае затяжного кризиса можно с
уверенностью прогнозировать увеличение доли проблемных ссуд до 10% от
общего портфеля, что приведет к убыточным банкам;
высокая стоимость и несовершенство действующего законодательства
о взыскании задолженности по кредитам также является проблемой для
развития потребительского кредитования в России;
- экспресс-кредитование связано с максимальным риском потерь,
однако конкуренция между значительным количеством кредитных
организаций заставляет снизить уровень требований к заемщикам и пакет
документов, необходимых для получения кредита, что негативно влияет на
качество потребительского кредитования в целом;
- снижение стоимости недвижимости в стране в целом может
негативно повлиять на безопасность даже самых надежных видов
потребительских кредитов, таких как ипотека. Так, в среднем, соотношение
суммы кредита в докризисный период составило около 70% (20% -
первоначальный взнос, около 10% от первоначальной суммы кредита было
погашено в течение периода обслуживания). В связи с падением стоимости
имущества примерно в 2 раза, стоимость обеспечения стала составлять 70% от
суммы кредита (50% от первоначальной стоимости квартиры / 70%
59
соотношения суммы кредита к начальная стоимость залога). Дальнейшее
снижение стоимости недвижимости может привести к снижению готовности
заемщиков обслуживать кредиты.
- наиболее спорным является проблема нарушения банками закона о
защите прав потребителей, а именно, индивидуальные заемщики, в части
положений пункта 2 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите
потребителя Права »запрещают приобретение некоторых товаров (работ,
услуг) путем принудительного приобретения других товаров (работ, услуг). В
целях повышения прибыльности кредитных операций положения кредитного
соглашения предусматривают оплату заемщиком дополнительных услуг при
выдаче кредита, например, комиссии за ведение ссудного счета, рассмотрение
заявки или выдачу наличных денег. Это является проблемой в развитии
потребительского кредитования, хотя многие банки уже отказались от этих
ставок и установили открытые проценты по кредитам.
Для решения вышеуказанных проблем развития потребительского
кредитования на современном этапе коммерческим банкам необходимо
решить ряд проблем:
- Улучшение работы НБКБ, возможно, с точки зрения заимствования
из французской картотеки отсутствующих показателей с целью исключения
долгового бремени банковских заемщиков;
- повышение активности кредитных организаций по обмену
информацией с НБКП и ЦККП.
- рассмотреть не только фактические показатели финансового
состояния заемщика, но и с учетом прогноза до конца срока кредитования, с
учетом перспектив развития мирового экономического кризиса.
Также перспективным направлением решения проблем
потребительского кредитования является вывод экономики страны из общего
экономического кризиса, сокращение безработицы и устранение пробелов в
действующем законодательстве для погашения проблемных долгов. Однако
на современном этапе основным доступным методом управления риском по
60
кредитам для физических лиц является вопрос совершенствования
собственных методов оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих
банков в России.
На современном этапе, на мой взгляд, внедрение методик скоринга
является актуальным с учетом недостатков зарубежного опыта за счет
усовершенствования, в том числе метода оценки «деревьев решений».
Основным недостатком системы оценки для оценки кредитоспособности
физических лиц является ее низкая адаптивность. Система, используемая для
оценки кредитоспособности, должна соответствовать нынешнему состоянию
дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест
работы, что говорит о его востребованности. В нашей стране все было
наоборот - это обстоятельство показало, что человек либо не может ужиться с
командой, либо он малоценный специалист, и, соответственно, увеличивается
вероятность задержки платежей.
Трудность заключается только в выборе характеристик, т. Е. Какая
информация важна и какой информацией можно пренебречь. Выборка делится
на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим
риском» считается клиент, который задерживает платеж еще на три месяца,
или клиент, который возвращает кредит слишком рано, у банка нет времени,
чтобы на нем что-либо заработать. В настоящее время скоринг, широко
используемый во всех экономически развитых странах, скорее всего, будет
использоваться в России. И это будет более вероятно, применимо к
юридическим, а не к физическим лицам, потому что банки имеют гораздо
больше информации о предприятиях (используя системы оценки для оценки
рисков различной сложности).
Другим решением этой задачи является использование алгоритмов,
метода автоматического анализа данных, то есть отнесение потенциального
заемщика к одному из ранее известных классов (давать / не давать кредит).
Такие проблемы с большим успехом решаются одним из методов DataMining -
с помощью «деревьев решений». Получаемая модель - это способ
61
представления правил в иерархической, последовательной структуре, где
каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.
Суть этого метода заключается в следующем.
На основе данных предыдущих периодов строится дерево. Кроме того,
класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, известен
заранее. В нашем случае вы должны знать, была ли возвращена основная
сумма долга и процентов и не было ли просроченных платежей. Когда дерево
построено, все известные ситуации в обучающем образце сначала попадают в
верхний узел, а затем распределяются между узлами, которые, в свою очередь,
также могут быть разделены на вторичные узлы. Критерии разделения - это
разные значения входного коэффициента. Чтобы определить область, по
которой будет происходить разделение, используется индикатор, называемый
энтропией, или мерой неопределенности. Поле выбирается путем деления, где
устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем больше, чем
больше примесей (объектов, принадлежащих к разным классам) находятся в
одном узле. Энтропия равна нулю, если узел будет содержать объекты,
принадлежащие к одному и тому же классу.
Полученная модель используется для определения класса (давать / не
давать кредит) вновь возникающих ситуаций (была получена заявка на
кредит).
При существенном изменении текущей рыночной ситуации дерево
можно реконструировать, то есть адаптировать к существующей ситуации.
Используя этот подход, вы можете устранить недостатки системы
кредитного скоринга. Дополнительные усовершенствования модели оценки
кредитоспособности человека на основе технологии интеллектуального
анализа данных DataMining (посредством использования деревьев решений)
могут повлиять на следующие моменты: более точный выбор факторов,
определяющих заемщика; изменяя саму проблему, например, вместо двух
значений параметра назначения вы можете использовать более подробную
информацию (возвращено / не возвращено / не вовремя), или целевым
62
значением является вероятность того, что деньги были выплачены время.
Различные методологии различаются между собой с точки зрения количества
показателей, используемых в качестве компонентов общего рейтинга
заемщика, а также различных подходов к самим характеристикам и
приоритетности каждого из них. Если бы состав показателей был
универсальным для всех банков и стран, тогда можно было бы обмениваться
статистикой и мозаично составлять полную картину. В то же время нельзя не
заметить отсутствие единства между странами, банками и авторами при
выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск-доходность»
заемщики с более слабым финансовым положением (более подверженным
риску) должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.
В то же время сложность оценки кредита определяет использование
различных подходов к этой задаче, в частности, в зависимости от
характеристик заемщиков и намерений банка-ссуды. В то же время важно
подчеркнуть, что несколько методов оценки платежеспособности не
исключаются, а дополняют друг друга, что означает, что они должны
использоваться в комбинации.
Важной причиной "плохих кредитов" (в зависимости от конкретных
заемщиков и намерений конкретного банка-кредитора) является отсутствие
кредитной информации. Грамотный кредитный менеджмент и его правильная
оценка невозможны без такой информации.
3.2. Направления улучшения кредитной деятельности банка.
Обязательным условием решения задач, стоящих перед Банком в
развитии бизнеса, станет проведение комплексной технологической
модернизации, которая позволит оптимизировать систему управления и
повысить эффективность сети продаж, гарантировать рост
производительности труда и оптимизировать затраты за счет реинжиниринга
бизнес-процессов и выйдут на качественно новый уровень автоматизации
63
В условиях углубления дифференциации потребностей клиентов и
усиления конкуренции на финансовом рынке перед Банком стоят основные
задачи по оптимизации организационной структуры и механизмов
управления, развитию человеческих ресурсов и систем управления. знаний.
Ключевым фактором успеха в решении этих задач станет
формирование современной и эффективной системы управления и
организации бизнеса в масштабах Банка, позволяющей сосредоточить усилия
на специализированных услугах для разных групп клиентов и создать условия
мотивация к расширению возможностей инновационного развития Банка.
Основой для дальнейшего поступательного развития Сбербанка
России, источником повышения его конкурентоспособности, станет
внедрение клиентоориентированной модели Банка, которая предполагает
реструктуризацию бизнес-процессов, организационную структуру и
взаимоотношения между подразделениями. качественно новый уровень
управления и оптимизации затрат.
Для формирования единого видения потребностей клиента, внедрения
комплексного подхода и повышения качества обслуживания существующая
организационная структура Банка, которая в большей степени ориентирована
на развитие продуктовой линейки, будет трансформирована в соответствии с
потребностями клиента. основные группы клиентов. Из подразделений,
непосредственно вовлеченных в обслуживание клиентов, будут
сформированы три бизнес-подразделения: корпоративное управление,
розничная торговля и управление активами.
Новая модель построения организационной структуры позволит
повысить качество и эффективность администрирования как за счет более
точной вертикальной интеграции подразделений на всех уровнях банковской
иерархии, так и за счет введения единого органа правительства в блоках и
расширение прав и возможностей нижних отделов.
Для повышения лояльности и удовлетворенности клиентов Банк
создаст интегрированную маркетинговую систему, основанную на