32
Маркетинговые показатели: источник поступления кредитной
анкеты, проводимая программа, побуждающий мотив и др.
Следующим основным источником информации является внутренняя
кредитная история банка и информация, полученная в бюро кредитных историй
на момент подачи анкеты. Используемыми скоринговыми переменными могут
являться: количество текущих счетов клиента, количество и наличие кредитных
карт, общая сумма всех кредитов, время получения последнего кредита, наличие
у клиента других продуктов этой финансовой организации, состояние текущего
счета, утилизация существующих лимитов, рейтинги бюро кредитных историй и
др.
Анализ скоринговых переменных позволил выделить ряд самых сильных и
качественных характеристик (обычно около 12-18 штук), на которых
основывается построение статистической модели. Следует иметь ввиду, что
качественные показатели необходимо преобразовать в фиктивные переменные
(dummies), принимающие значение 0 или 1. Для сгруппированных скоринговых
показателей мы рекомендуем использовать в качестве значений WOE каждого
отдельного класса.
За основу банковской скоринговой системы анализа платежеспособности
физических лиц могут быть взяты различные статистические модели [7].
Основными из них являются:
множественная линейная регрессия,
множественная логарифмическая регрессия,
нейросети,
деревья решений.
В нашей работе в качестве скоринговых моделей будем реализовывать
лишь множественные линейную и логарифмическую регрессии [33].
Множественная линейная регрессия связывает поведение зависимой
переменной (платежеспособность клиента) с линейной функцией ряда
независимых переменных (скоринговыми характеристиками). Она находит
наилучшую линейную зависимость путем минимизации суммы стандартных
отклонений и имеет следующую формулу:
33
y
i
= β
1
x
i1
+ β
2
x
i2
+ β
j
x
ij
+ ... + β
m
x
im,
(1)
где y
i
– зависимая переменная (платежеспособный/неплатежеспособный
клиент),
x
i –
независимые переменные (скоринговые характеристики),
β – параметры модели (скоринговые веса).
Полученные в результате построения модели β значения – это параметры,
которые определяют характер связи между наблюдаемым значением переменной
«платежеспособность клиента» и соответствующими скоринговыми
характеристиками. Β значения являются скоринговыми весами.
Множественная логарифмическая регрессия также как и множественная
линейная регрессия связывает поведение зависимой переменной с функцией
ряда независимых переменных. Она использует принцип максимального
правдоподобия, а не наименьших квадратов для того, чтобы достигнуть
равновесия. Множественная логарифмическая регрессия находит наилучшее
статистическое соответствие и имеет формулу:
Logit (ρ
i
) = α + β
1
x
1
+ β
j
x
j
+ … + β
m
x
m,
(2)
где ρ
i
= Prob(y
i
=y
i
/x
i
) – вероятность позитивного случая,
α – независимый параметр логарифмической регрессии,
x
i
– независимые переменные (скоринговые характеристики),
β – параметры модели (скоринговые веса).
В логарифмической регрессии скоринговые баллы трансформированы в
вероятности со значениями от 0 до 1.
Ранжирование и шкалирование скоринговых баллов в случае
множественной линейной регрессии зависит от использованной при построении
модели пропорции «плохих» и «хороших» случаев, а также значения зависимой
переменной (1 и 0; 200 и 100). Например, если 100 – это значение зависимой
переменной в случае «неплатежеспособного» клиента, а 200 - для
«платежеспособного», при выборке 50% «хороших» случаев и 50% «плохих»,
скоринговые баллы будут лежать в интервале от 100 до 200 со средним баллом
150.
34
В логарифмической регрессии в качестве результата выступает вероятность
наступления «плохого» случая, поэтому скоринговые значения этой модели
всегда будут лежать в промежутке от 0 до 1, независимо от используемой
пропорции «плохих» и «хороших» клиентов. Это является причиной тому, что в
логарифмической регрессии рекомендуется использовать изначальную
полноценную выборку.
1.3.3.Выбор и обоснование способа приобретения ИС для
автоматизации задачи
Для предприятия имеются следующие способы автоматизации задачи:
покупка готового решения, покупка и доработка, собственная разработка.
Достоинства разработки собственной скоринговой системы:
1.Индивидуализация системы под конкретные бизнес-процессы. Она будет
иметь любой функционал, который может потребоваться во время работы банка.
2.Более полная интеграция системы в существующие базы данных банка.
Кастомизированная скоринговая система сможет выгружать и загружать любую
информацию о покупателях в базу данных банка.
3.Лучшая масштабируемость ИТ-системы банка. Готовые системы всегда
рассчитаны на некоторый уровень нагрузки — более дешевые варианты могут
не справляться с обработкой данных. Собственная система изначально
проектируется с учетом ожиданий в отношении роста числа заемщиков.
Этот подход в большинстве случаев применим лишь в двух вариантах: для
достаточно крупной фирмы, способной содержать свой штат
квалифицированных разработчиков ПО и в том случае, если комплекс
автоматизации не очень велик и может быть разработан достаточно
ограниченными ресурсами.
Обычно этот вариант автоматизации используется в том случае, когда ни
один из существующих коммерческих продуктов не удовлетворяет руководство
предприятия, либо если бизнес настолько динамичен, что перенастройка
готового продукта окажется дороже или менее эффективной, чем своего.
Выберем окончательно вариант собственной разработки ПО, т.к. в данном
случае банк готов сотрудничать.
35
1.4.Обоснование проектных решений
1.4.1.Обоснование проектных решений по информационному
обеспечению
Перечень документов, необходимых для получения кредита физическим
лицом. Их будем использовать в качестве входных документов для работы
программы:
1.Заявление на получение кредита (по образцу).
2.Анкета заемщика (ФИО клиента, адрес, телефон, образование, семейное
положение, информация о трудовой деятельности, данные о поручителях).
3.Оригинал и копия общегражданского паспорта.
4.Справка о размере заработной платы с места работы.
5.Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или справка с
последнего места работы о стаже работы на данном предприятии.
6.Документы, подтверждающие право собственности на имущество, если
оно выступает в качестве обеспечения по кредиту.
В качестве выходных документов будут выступать кредитная заявка (цель,
вид и сумма кредита, срок кредитования, процентная ставка, порядок погашения
и информация по обеспечению по кредиту).
В качестве экранных форм будут следующие:
1.Главное окно с функцией авторизации сотрудника с его заявками по
кредиту (либо как суперпользователя, с возможностью просмотра всех
имеющихся заявок);
2.Форма «Мои заявители» с возможностью просмотра информации по
статусу заявки и возможностью поиска заявителя (по фамилии имени отчеству,
типу кредита, статусу заявки, дате регистрации заявки);
3.Форма «Личные данные» с общей информацией о заемщике;
4.Форма «Трудовая деятельность» с информацией о месте работе;
5.Форма «Поручители» с общей информацией о поручителях (фамилия имя
отчество, номер телефона, место работы, кем приходятся);
6.Форма «Документы», включающая отсканированные версии документов,
подтверждающие указанные данные (см. список входных документов);
36
7.Форма «Кредитная заявка», включающая в себя ссылки на формы
«Личные данные», «Поручители», «Трудовая деятельность», «Документы», а
также информацию, которая будет в выходных документах.
Также должна иметься возможность печати выходной кредитной заявки
заявителя.
Результаты внедрения:
Сокращение времени поиска документа до 90%;
Повышение операционной эффективности, снижение издержек;
Увеличение производительности сотрудников;
Исключение рисков утери важной бизнес-информации;
Максимальная безопасность данных;
Снижение объема бумажных документов.
1.4.2.Обоснование проектных решений по программному обеспечению
Существует несколько схем классификации операционных систем. Ниже
приведена классификация по некоторым признакам с точки зрения пользователя
[8, стр. 87].
По количеству одновременно работающих пользователей:
1.Однопользовательские операционные системы (ОС) позволяют работать
на компьютере только одному человеку.
2.Многопользовательские ОС поддерживают одновременную работу на
ЭМВ нескольких пользователей за различными терминалами.
По числу процессов, одновременно выполняемых под управлением
системы:
1.Однозадачные ОС поддерживают выполнение только одной программы в
отдельный момент времени, то есть позволяют запустить одну программу в
основном режиме.
2.Многозадачные ОС (мультизадачные) поддерживают параллельное
выполнение нескольких программ, существующих в рамках одной
вычислительной системы на некотором отрезке времени, то есть позволяют
запустить одновременно несколько программ, которые будут работать
параллельно, не мешая друг другу.
37
При многозадачном режиме, в оперативной памяти находится несколько
заданий пользователей, время работы процессора разделяется между
программами, находящимися в оперативной памяти и готовыми к обслуживанию
процессором, Параллельно с работой процессора происходит обмен
информацией с различными внешними устройствами.
Приведем к сравнению операционные системы Windows 7, Windows 8.1,
Windows Server 2012 R2.
«Windows 7 Максимальная» и «Windows 7 КорпоративнаяРазличие
заключается лишь в том, что «Windows 7 Максимальная» предназначена для
широкой и наиболее требовательной пользовательской аудитории, а «Windows 7
Корпоративная» доступна только по корпоративной лицензии. Эти продукты
объединяют в себе все функции, а кроме того, дополнительные возможности:
новую технологию защиты данных — шифрование данных BitLocker To Go, все
языковые пакеты, технологию BranchCache, предназначенную для увеличения
скорости доступа к большой корпоративной сети, а также загрузку с
виртуального диска [9, стр. 204].
Операционная система Windows 8.1 содержит большое число обновлений,
направленных на улучшение безопасности, включая рандомизацию памяти и
другие методы для предотвращения внедрения вредоносного программного
обеспечения в процессы загрузки и рабочие процессы компьютера. Метод
рандомизации памяти (ASLR) случайным образом определяет, как и где важные
данные сохраняются в памяти, что делает более трудным поиск определенных
областей памяти для атаки вредоносным программным обеспечением [11, стр.
125].
Для Windows 8.1 требуется процессор, поддерживающий технологию DEP.
Технология DEP помечает битом NX5 блоки памяти, данные в которых никогда
не должны исполняться как код. Технология DEP предоставляет следующие две
основные выгоды: она позволяет сократить область памяти, которую может
использовать вредоносный код, и не позволяет вредоносному программному
обеспечению исполнять любой код в адресном пространстве памяти,
помеченном битом NX.
38
Для обеспечения языковой независимости в Windows 8.1 применяется
модуляризация, а для аппаратной независимости используются образы дисков.
Каждый компонент операционной системы разработан как независимый модуль,
который можно с легкостью добавить или удалить. Эта функциональность
составляет основу архитектуры конфигурации Windows 8.1. Корпорация
Microsoft распространяет Windows 8.1 на носителях, содержащих сжатые
единичные экземпляры образов дисков, что значительно уменьшает размер
файлов образов. Для образов дисков используется формат Windows Imaging
(WIM).
Серверы - сердце любой сети Microsoft Windows. Одна из основных
обязанностей администратора - управлять этими ресурсами. В ОС Windows
Server 2012 появилось несколько интегрированных инструментов управления.
Для осуществления базовых задач системного администрирования необходимо
использовать консоль Диспетчер серверов (Server Manager). Эта консоль (далее
просто - диспетчер серверов) позволяет произвести общую настройку и задать
параметры конфигурации локального сервера, управлять ролями, компонентами
на любом удаленно управляемом сервере предприятия.
Задачи, которые можно выполнить с помощью диспетчера серверов, таковы
[10, стр. 85]:
1. добавление серверов для удаленного управления;
2. инициирование удаленных соединений к серверам;
3. настройка локального сервера;
4. управление установленными ролями и компонентами;
5. управление томами и общими ресурсами;
6. настройка объединения сетевых адаптеров NIC (Network Interface Card);
7. просмотр событий и предупреждений;
8. перезапуск серверов.
Диспетчер серверов идеально подходит для общего администрирования, но
также вам пригодится утилита для более точной настройки параметров и свойств
окружения. Речь идет об утилите Система (System), которая используется для:
1. изменения имени компьютера;
39
2. настройки производительности приложений, виртуальной памяти и
параметров реестра;
3. управления переменными окружения пользователя и системы;
4. настройки запуска системы и параметров восстановления.
Таким образом, для работы сервера выберем Windows Server 2012, для
компьютеров менеджеров – Windows 8.1. Далее определимся с выбором клиент-
серверной базы данных.
Быстродействие СУБД MS SQL на порядок выше, чем при использовании
СУБД, работающих в режиме «файл-сервер». Это обусловлено тем, что при
использовании СУБД в режиме файл-сервер для выборки необходимых 100
записей из таблицы, содержащей, например, 3000 записей, по сети в режиме
«файл-сервер» передаются все 3000 записей и выборка проходит на стороне
клиента, а в режиме «клиент-сервер» передаются только 100 записей результата
выборки на стороне сервера.
В СУБД MS SQL при увеличении числа пользователей в 10 раз время
выполнения типовых операций СУБД (значение функции быстродействия)
увеличилось в 2 раза (п. 1, табл. 3).
Драйвер СУБД Borland Interbase поддерживает два вида завершения
транзакций: с закрытием всех подключений и с постоянным соединением.
Режим работы с постоянным соединением является крайне неустойчивым. Он
приводит к большому количеству ошибок при работе нескольких клиентов, хотя
с одним клиентом показывает себя более эффективным по скорости выполнения
тестовых операций. Поэтому при работе с несколькими клиентами после
завершения транзакции все подключения к таблицам баз данных придется
восстанавливать, что сильно замедляет процесс работы. На восстановление
подключений затрачивается почти 90% общего времени тестирования.
Результаты СУБД Borland Interbase в многопользовательском режиме (табл.
3, п. 2) при одновременном обслуживании пяти пользователей сервер СУБД
может не выдержать нагрузки, вызвав тем самым аварийную остановку всех
клиентских приложений. В реальной эксплуатации это потребует вмешательства
системного администратора для восстановления работоспособности СУБД.
40
МySQL – достаточно распространенная СУБД для небольших проектов. В
особенности стоит отметить и тот факт, что существует множество бесплатных
компонентов прямого доступа к этой СУБД без каких либо драйверов, что,
несомненно, уменьшает размеры исполняемого файла клиентских программ и
упрощает процедуру установки клиентского ПО пользователем.
Сервер СУБД MySQL выполняет все операции одного пользователя
быстрее. Это объясняется прямым доступом к СУБД и простотой протокола
обмена данными. Полученные результаты (табл. 3, п. 3) свидетельствуют о том,
что СУБД MySQL оптимизирована для работ с небольшим количество
пользователей. Например, обслуживание единственного пользователя дает
наилучшие результаты. С обслуживанием большого количества пользователей
СУБД MySQL справляется хуже.
Результаты «клиент-сервер» для СУБД Oracle для нескольких
пользователей с использованием транзакций представлены в табл. 3, п. 4.
Таблица №3
Результаты комплексной оценки времени выполнения типовых операций
СУБД для различного числа пользователей, мс [15, стр. 35-36]
n=1
n=3
n= 5
n=10
1. «Клиент-сервер» тест СУБД MS SQL Server (для нескольких пользователей)
6573,95
8371,53
9745,24
11224,13
2. «Клиент-сервер» тест СУБД Borland Interbase (для нескольких пользователей)
94478.85
382542,27
-
-
3. «Клиент-сервер» тест СУБД MySQL (для нескольких пользователей)
2037,80
9542,27
17521,52
44163,23
4. «Клиент-сервер» тест СУБД Oracle (для нескольких пользователей) без
использования транзакций
89892,9
92321,32
94542,3
101341,21
На основании полученных данных, наиболее оптимальным является
использование клиент-серверной СУБД MSSQL.
41
1.4.3.Обоснование проектных решений по техническому обеспечению
В соответствии с п. 1.4.1 и п. 1.4.2 ВКР, целесообразно использование
следующей технической схемы, изображенной на рис. 8:
1) компьютер в серверной работает под управлением Windows Server 2012
R2 с установленной на нем базы данных MSSQL; логично поставить источник
бесперебойного питания компьютера-сервера;
2) рабочая станция системного администратора для контроля логической
структуры сети под управлением Windows Server 2012 R2;
3) клиентские компьютеры под управлением Windows 8.1;
4) маршрутизатор CISCO 3825;
5) многофункциональное устройство (МФУ) Canon Laser Base MF3110 для
печати кредитной заявки и сканирования входящих документов для каждого
клиентского компьютера менеджера, на котором формируются заявки на кредит.
Серверная комната
Маршрутизатор CISCO
3825
Рабочая станция
системного
администратора
Отдел кредитования
Сервер с СУБД
MSSQL и ИБП
Компьютер менеджера МФУ
Рисунок 8. Обновленная техническая схема в соответствии с проектом
Выводы по главе: предметом нашего рассмотрения является Центрально-
Черноземный банк с его филиалом в г. Воронеже. За период 2016-2017 гг. доля
кредитов ПАО «Сбербанк» по всем направлениям выросла, что говорит о
необходимости совершенствовать систему документооборота банка в этом