76
- Встроенная балансировка нагрузки и обработка сбоев
74
.
Таким образом, для внедрения второго сценария автоматизации
необходимо приобрести программное обеспечение на главный сервер
Сибирского отделения ПАО «Сбербанк России», предлагаем так же все заявки
по микрокредитам, например, до 50000 тыс. руб. осуществлять через
мобильный банк, через один сервер и три рабочих места в течение рабочего дня
Банка (11 рабочих часов) способно пройти более 10000 заявок.
Общая численность населения Новосибирской, Кемеровской областей и
Алтайского края составляет около 8000000 чел.
Примерно половина населения находится в трудоспособном возрасте. По
данным отчетности ПАО «Сбербанк России» примерно 50% населения
трудоспособного и старшего возраста (а это 6000000 чел. в Западносибирском
регионе) являются клиентами ПАО «Сбербанк России», следовательно,
потенциально могут стать заявителями на получение частного микрокредита.
Даже если 10% клиентов Сбербанка обратятся за микрозаймом в год, это
составит примерно 600000 заявок, что конечно, легко будет обработано уже
установленным сервером.
При условии, что 1% клиентов Сбербанка обратится и получит кредит по
системе Deductor Credit Pipeline в сумме 50000 руб., то кредитная сумма
составит – 3000 млн. руб. При условии, что кредит будет оформлен под 18%
годовых с ежемесячным начислением процентов и погашаться в течение года,
то от одного договора процентный доход банка будет составлять около 5000
руб.
От 60000 договоров процентный доход может ожидаться в районе
300млн. руб.
Таким образом, за счет автоматизации двух направлений кредитной
деятельности ПАО «Сбербанк России» с физическими лицами только в
Сибирском регионе можно ожидать экономический эффект в сумме 1650,5
млрд. руб. (1350,5млрд. руб.+300 млрд. руб.).
74
Аналитические технологии https://basegroup.ru/system/files/text_page/dcp-function.pdf
77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было
выполнено:
- рассмотрены теоретические основы оценки кредитоспособности
заемщиков – физических лиц. Так же, в первой главе были изучены такие
понятия, как кредитный риск банков, и сделан вывод, что при кредитовании
физических лиц – это риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней
в полном объеме.
На величину такого риска влияет материальное положение, физическое
состояние заемщика, качество его личности. Следовательно, банк должен
оценивать факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.
Банк под кредитоспособностью понимает и оценивает целесообразность
и собственную возможность (анализирует) предоставления заемщику кредитов.
Так же определяет вероятность своевременного возврата кредита в
соответствии с кредитным договором.
Существуют различные критерии и методики оценки кредитоспособности
заемщика, как юридического, так и физического лица. Но общий подход во
всех – соотношение величины требуемой ссуды и личного дохода заемщика,
всегда оценивается его финансовое положение, состав семьи, стоимости
имущества, характеристики личности и кредитная история.
Скоринг, экспертные оценки обосновывают экономическую
целесообразность предоставления кредита;
Во второй главе выпускной квалификационной работы изучена
применяемая в современной кредитной деятельности ПАО «Сбербанк России»,
методика оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц.
Основа деятельности ПАО «Сбербанк России» осуществление
кредитования. Большую часть процентных доходов банка составляют доходы
от кредитования физических лиц (и это 63,8 % в 2016 г.). Кредитование
индивидуальных предпринимателей и малых предприятий составило 36,2 %
78
доходов.
- Метод кредитного скоринга является методом оценки
кредитоспособности заемщиков – физических лиц для клиентов ПАО
«Сбербанк России. Метод представляет собой балльную систему оценок
общих сведений о потенциальном заемщике. Кроме того изучаются и
проверяются сведенья о его занятости, кредитная история, его другие долги и
обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав
имущества.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были
выявлены недостатки применяемой методики, кроме того, проблемы ее
применения для физических лиц в ПАО «Сбербанк» и конкретно для
Сибирского Банка.
Во-первых. Применяемая методика оценки заемщиков – физических лиц
реализуется в ПАО «Сбербанк» вручную, этот процесс очень трудоемкий.
Рутинный труд проверки объясняет множество ошибок, ведущих так же к
ошибочному решению о кредитовании заемщика. Может произойти отказ в
кредите платежеспособному клиенту, с другой стороны – выдача кредита
сомнительному заемщику.
Во-вторых. В ПАО «Сбербанк» к заемщикам – физическим лицам
предъявляются жесткие требования по критериям оценки. Из-за этого
уменьшается количество кредитных договоров с физическими лицами, и
уменьшается объем выданных им кредитных средств. В современной
экономической ситуации замедлен рост заработной платы с в Сибирском
регионе, низкий уровень доходов не позволяет физическим лицам получить
кредит.
В-третьих, растет процент опасных и безнадежных ссуд, несмотря на
жесткий контроль. Скорее всего, это недостоверные сведения о доходах,
занятости и имущественном положении потенциального заемщика.
Считаем существующую на данный момент методику оценки
кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ПАО «Сбербанк»
79
недостаточно эффективной, так как на протяжении анализируемых лет она
приводила к росту отсроченной и просроченной задолженности по кредитам,
росту отчислений в резерв на возможные потери по ссудам.
В третьей главе выпускной квалификационной работы было предложено
усовершенствовать алгоритм оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц в Сибирском банке Сбербанка России.
В работе было предложено партнерство с Пенсионным фондом, Бюро
технической инвентаризации, Паспортно-визовой службой, Кредитными бюро
и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по
информационным связям и доступу к данными перечисленных организаций.
В работе приведено экономическое обоснование эффективности внедрения
общей информационной системы. Предложенные мероприятия позволяют
сократить экономический ущерб от невозврата просроченной задолженности по
кредитам заемщиками – физическими лицами в сумме 6024 млн. руб. на 1
января 2018 г. Планируем сокращение отчислений в резерв на возможные
потери по ссудам в сумме 2004 млн. руб.
Для реализации предложенных в работе мероприятий необходимо в ПАО
«Сбербанк России» провести автоматизацию процесса оценки
кредитоспособности заемщиков – физических с помощью внедрения
автоматизированной системы «EGAR Scoring». Выбор системы «EGAR
Scoring» обоснован тем, что ее практически легко интегрировать с
действующей на данный момент в банке автоматизированной задачей расчетов
по кредитованию физических лиц.
Снижение трудоемкости оценки кредитоспособности, повышении ее точности
и объективности, экономия затрат (заработная плата сотрудников отдела
кредитования) позволяет рассчитать экономическую эффективность внедрения
системы «EGAR Scoring».
Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц Сибирского банка Сбербанка России позволит высвободить
денежные средства в сумме 1371,1 млн. руб. в год для осуществления активных
80
операций. Названные средства могут быть направлены банком на увеличение
объема кредитования физических лиц. Процентная прибыль по кредитам
(Общий экономический эффект) с учетом риска составит 1350,5 млн. руб. в год.
При автоматизации проверки клиентов банка по микркредитованию в системе
Deductor Credit Pipeline по Сибирскому региону можно ожидать экономический
эффект в сумме 300 млн. руб. в год.
Таким образом, предложения по автоматизации скоринговой модели
проверки кредитоспособности заемщика – физического лица в ПАО «Сбербанк
России» могут составить суммарный экономический эффект в 1650,5 млн. руб.
81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 25
декабря 2013 г.
2. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. (в ред. ФЗ от
29.06.2009 № 132-ФЗ, от 17.07.2009 №145-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральными законами от 24.07.2008 № 161-ФЗ, от 18.07.2009 №181-ФЗ) // СЗ
РФ. – 2009. – № 32. – Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О кредитных историях».
4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» // Вестник Банка России. – 31
июля 2011 г. – №43.
5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»: (в ред. ФЗ от 28.02.2009 № 28-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. №
6. Ст. 492.
6. Инструкция Банка России от 26.07.2017 N 180-И "Об обязательных
нормативах банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47383)
7. Положение Банка России № 590-П от 28.06.2017 «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
8. Балабанова, И. Т. Банки и банковская деятельность / И.Т.
Балабанова – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 345 с.
9. Балахничева, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит / Л.Н.
Балахничева - Новосибирск: СибАГС, 2012. - 352 с.
10. Банки и банковские операции / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. – М.:
Банки и биржи, 2012. – 399 с.
