15
2. Графическое представление результатов.
Характер данных, получаемых при использовании метода Монте-
Карло, позволяет создавать графики различных последствий, а также
вероятностей их наступления. Это важно при передаче результатов другим
заинтересованным лицам;
1. Анализ чувствительности. За редким исключением детерминистский
анализ затрудняет определение того, какая из переменных в наибольшей
степени влияет на результаты. При проведении моделирования по
методу Монте-Карло несложно увидеть, какие исходные данные
оказывают наибольшее воздействие на конечные результаты;
2. Анализ сценариев. В детерминистских моделях очень сложно
моделировать различные сочетания величин для различных исходных
значений, и, следовательно, оценить воздействие по-настоящему
отличающихся сценариев.
Применяя метод Монте-Карло, аналитики могут точно определить,
какие исходные данные приводят к тем или иным значениям, и проследить
наступление определенных последствий. Это очень важно для проведения
дальнейшего анализа;
Корреляция исходных данных. Метод Монте-Карло позволяет
моделировать взаимозависимые отношения между исходными
переменными. Для получения достоверных сведений необходимо
представлять себе, в каких случаях при увеличении некоторых факторов
соответствующим образом возрастают или снижаются другие.
Выводы по главе.
В первой главе автором рассмотрены теоретические основы
инвестиционной деятельности, дано определение вероятностных методов,
используемых в расчете календарных сроков строительства.
16
В первом параграфе рассмотрены основные принципы и параметры,
применяемые в инвестиционном строительстве жилых объектов.
Во втором параграфе автор подробно рассматривает инновационные
механизмы, применяемые в строительстве, в частности, вероятностные
методы, используемые при расчете сроков строительства.
17
ГЛАВА 2. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Разработка и реализация новых решений, выполненных на основе
научного анализа
Теоретическое существование метода Монте-Карло давно известно,
но к сожалению практическое применение было затруднено из-за
сложности и большого объема расчетов. Однако, в настоящее время
благодаря программеTurbo Risk Manager для Microsoft Project мы можем
рассчитать временный промежуток и экономический исход проекта.
Главным параметром метода Монте-Карло в данной
программе являются не весовые коэффициенты, а количество испытаний
определяющее точность. Количество циклов расчета должно быть от 0 до
3000. Чем их больше, тем точнее результат, но процедура расчета
происходит медленнее. Пример выбора количества испытаний представлен
на рисунке 1.
Рис. 1. Выбор количества испытаний
Сначала система получает через датчик случайных чисел набор
случайных значений. Полученные случайные числа используются для
генерации варианта плана под действием рисков. Затем процедура
повторяется снова и снова, проект снова и снова проходит через различные
18
возможные варианты своего существования. Статистика таких численных
экспериментов накапливается и обобщается для выводов, типичные
примеры обобщения это получения наиболее вероятных сроков и вероятных
отклонений от ожидания. Естественно чем больше испытаний, тем выше
точность метода.
Алгоритм работы программы Turbo Risk Manager для Microsoft Project
представлен на рисунке 2.
Рис. 2. Алгоритм работы программы
Всего имеется порядка 50 различных стандартных методов
распределений вероятностей, используемых с методом Монте-Карло. В
продаваемых на рынке симуляторах Монте-Карло реализуют обычно до 30-
40 методов, но 90% случаев ситуация сводится к распределению
известному как "Треугольник" (Triangular Probability Distribution).
На рисунке 4 демонстрируется такое распределение. 8 дней это
оптимистичный срок, 10 дней это ожидания, а 12 дней это пессимистичный
срок. Все что закрашено, синим это множество длительностей задачи, чем
19
ближе к 10 дням, тем выше вероятность срока.
Рис. 3. Треугольное распределение
Помимо числа циклов, мы можем вводить процент риска, так же
оценить бюджет, что является особо важным при управлении рисков
при инвестиционном проекте. Пример выбора уровня риска и оценки
бюджета представлен на рисунке 5.
Рис. 4. Выбор уровня риска Проекта
Метод PERT Program (Project) Evaluationand Review Technique
(сокращенно PERT) техника оценки и анализа программ (проектов), которая
используется при управлении проектами.
PERT - способ анализа задач, необходимых для выполнения проекта,
анализа времени, которое требуется для выполнения каждой отдельной
20
задачи, а также вычисления минимального необходимого времени для
выполнения всего проекта.
Метод PERT можно использовать для учета вероятностного характера
оценок продолжительности работ. Сетевой график PERT наиболее
эффективен для моделирования больших проектов, в которых риск
изменения длительности достаточно велик. Эксперты могут дать три оценки
длительности работ, что позволяет в различной степени учесть риски,
влияющие на их выполнение. Каждой оценке длительности назначаются
весовые коэффициенты.
Основные компоненты метода PERT представлены в таблице 1
Таблица 1
Основные компоненты метода PERT
Компонент
Характеристика
События
Определяют существенные моменты в ходе реализации
проекта, являются началом или окончанием какой-либо
работы и не требуют расхода времени или ресурсов
Операции
Являются реализацией конкретной работы, треубуют
расхода времени и ресурсов
Сеть
Определяет отношение между событиями, связывающие
эти события
Сначала выполняется оценка группой экспертов продолжительности
каждой операции, затем расчет ожидаемой продолжительности каждой
операции. Характеристики продолжительностей представлены в таблице 2.
Далее определение наиболее раннего времени наступления каждого
события, определение наиболее позднего времени наступления каждого
события, вычисление резерва времени для каждого события, определение
критического пути.
21
Таблица 2
Продолжительности метода PERT
Продолжительность
Характеристика
Оптимистическая
Минимальное время, в течении которого i-ая
операция может быть выполнена при
благоприятных условиях
Вероятная
Наиболее вероятное время выполнения i-ой
операции
Пессимистическая
Максимально возможное время, в течение, которого
i-ая операция может быть выполнена при самых
благоприятных условиях
Ожидаемая
Продолжительность i-ой операции определяется по
формуле =
1
+
2
+
3
6
Для большей наглядности рассмотрим графическое представление
распределения продолжительностей на рисунке 5.
Рис. 5. Графическое представление распределения продолжительностей
22
Данный метод позволяет рассчитать значение стандартного
отклонения длительности и, соответственно, максимальную и
минимальную ожидаемую продолжительность на уровне отдельных работ
и всего проекта в целом. Вывод результата представлен на рисунке 6.
Рис. 6. Вывод результата
При всем своем примитивизме метод PERT неплохо работает на
отдельных задачах, модель отражает получение ожидаемого значения через
распределение, близкое к нормальному, которое не совсем соответствует
календарному планированию. Глобальная проблема метода PERT в том, что
он некорректно складывает вероятности.
Недостатки и недочеты метода PERT можно легко увидеть, сравнив
его с методом Монте-Карло. Данное сравнение представлено на рисунке 7.
Рис. 7. Сравнение результатов оценки
23
Метод PERT дает длительность по суммарной задаче «Тест» в 62 дня,
а вот метод Монте-Карло дает как вывод 68 дней. Разница порядка 10% и
это довольно много.
Проблема метода PERT в том, что он некорректно складывает
вероятности, точнее просто не умеет это делать и потому результат на
суммарных задачах часто недостоверен. В нашем примере, PERT стал
складывать длительность задач как это делает стандартно MS Project.
Длительность 62 дня была взята по самой длинной задаче в блоке
работ
Но даже при надежном расчете метода Монте-Карло мы не можем
определить с полной уверенностью значимость риска на инвестиционно-
строительный проект. По результатам исследования подтверждена
необходимость проведения экспертной оценки реального проекта.
2.2.Нормативно-правовая экспертиза
Площадь оцениваемого участка с кадастровым номером
№35:04:0302001:37 составляет 1300 кв. м.
Земельный участок выделен синим цветом на рисунке 8.
24
Рис. 8. Месторасположение земельного участка с кадастровым номером
№35:04:0302001:37
Основные характеристики данного земельного участка
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные характеристики оцениваемого земельного участка
Объект права
Земельный участок, кадастровый номер
№35:04:0302001:37
Адрес объекта
Березниковская область, Вашкинский
район, С. Липин Бор, ул. Смирнова, д.4
Категория земель
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования
Для строительства многоквартирного
жилого дома
Фактическое использование
Для строительства многоквартирного
жилого дома
Кадастровая стоимость, руб
943 579,00
Кадастровый номер
35:04:0302001:37
Интенсивность движения транспорта в районе расположения
оцениваемого объекта - не высокая. Подъезд машин спецтехники,
пожарных и медицинских машин обеспечен.