55
своей конечной целью реализацию стратегии банка с учетом основных направ-
лений развития, которые служат базой формирования собственных финансовых
ресурсов и эффективное использование капитала в будущем периоде. Управле-
ние капиталом стоится на следующих принципах:
• определение потребности в капитале, привлечение организацией источ-
ников капитала и перераспределение между своими дочерними компаниями);
• сценарный подход к разработке и выбору решений, предполагающий
(использование подготовленных управленческих решений с учетом альтернатив-
ных возможностей относительно источников и форм привлечения дополнитель-
ного капитала и его структуры).
Банк обеспечивает достаточность капитала на покрытие кредитных, ры-
ночных и операционных рисков в соответствии с требованиями Банка России.
Обязательные нормативы достаточности собственных средств (капитала), уста-
навливаемые Банком России, соблюдаются Банком как первоочередные.
В исследуемом банке действует «Стратегия управления рисками и капи-
талом Банка ВТБ (ПАО)», утвержденная протоколом Наблюдательного совета
№17 от 25 декабря 2018 года, которая определяет стратегические цели, задачи,
подходы к организации ключевых процессов в рамках системы управления рис-
ками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) и направления развития и совершенствова-
ния этой системы.
В качестве важнейшей стратегической цели в сфере управления рисками
и капиталом преследуется обеспечение устойчивости банка по отношению к рис-
кам, которым подвержена его деятельность, предупреждение и минимизация
возможных финансовых потерь, особенно недополучения доходов при баланси-
ровании величины и структуры капитала согласно направлений и масштабиро-
вания бизнеса в соответствии со стратегией развития.
Для достижения данной цели Банк предусматривает:
• дальнейшее совершенствование методологии и организации управления
рисками в соответствии с современными стандартами и образцами лучшей прак-
тики;
56
• регулярную актуализацию системы управления рисками для поддержа-
ния её соответствия происходящим изменениям в объеме, профиле и географии
деятельности Банка и возникающим факторам риска;
• определение и поддержание оптимального уровня (профиля) принимае-
мых рисков;
• поддержание и развитие единых стандартов, принципов и подходов в
области управления рисками и капиталом;
• повышение эффективности управления капиталом (совершенствование
методов оценки и способов поддержания необходимого уровня достаточности
капитала);
• обеспечение прозрачности (путем раскрытия в установленном порядке
соответствующей информации) для акционеров, инвесторов и иных заинтересо-
ванных лиц деятельности в области управления рисками и капиталом.
Ключевыми стратегическими задачами Банка в области управления рис-
ками и капиталом являются:
• обеспечение выполнения требований регулирующих и надзорных орга-
нов к адекватности применяемой системы управления рисками и капиталом;
• выявление (идентификация) рисков, присущих деятельности Банка и его
дочерних компаний (в том числе отдельным направлениям деятельности, видам
операций (продуктов), сегментам контрагентов); выделение значимых (наиболее
значимых) видов рисков на основе соответствующей методологии;
• выявление и анализ потенциальных рисков при разработке и внедрении
новых продуктов и услуг и / или при выходе на новые рынки;
• развитие риск-культуры, повышение ответственности на различных
уровнях управления при принятии решений, связанных с рисками;
• обеспечение оптимального соотношения риска и финансового резуль-
тата по всем направлениям деятельности Банка;
• применение эффективных, основанных на лучшей практике методов
оценки, контроля (ограничения) принимаемых значимых рисков и их монито-
ринга;
57
• поддержание надлежащей системы отчетности по рискам и капиталу для
информирования органов управления, уполномоченных коллегиальных органов
и руководящих должностных лиц, а также для представления отчетности надзор-
ным органам;
• постоянный контроль уровня достаточности капитала для покрытия
рисков, в том числе моделирование, анализ потенциального воздействия на фи-
нансовое состояние Банка возможных шоковых ситуаций (стресс-тестирование);
• достижение эффективного встраивания механизмов управления рис-
ками и капиталом в общую систему управления Банка, процессы стратегиче-
ского и бизнес-планирования, бизнес-процессы.
Полученная прибыль по итогам 2019 года позволила увеличить собствен-
ные средства ВТБ с 1586,98 млрд рублей до 1661,33 млрд рублей.
2.4. Направления улучшения структуры и повышению качества управле-
ния пассивами банка ПАО «ВТБ»
Разработанная стратегия развития АО ВТБ на период до 2022 года бази-
руется на нескольких составляющих:
1. Обеспечение лидирующих позиций по качеству банковского сервиса
и удобству его предоставления для клиентов.
Банк планирует переход к клиентоцентричным коммуникациям на основе
прогрессивных инструментов аналитики данных и моделирования, которые сде-
лают доступ к взаимодействию удобными каналами для клиента.
2. Цифровизация бизнеса, что предполагает значительный рост доли
цифровых каналов во взаимодействии с клиентом. По предварительным оценкам
к концу 2022 года около 50% продаж не потребуют визита в подразделение банка
и будут абсолютно цифровыми. Планируется перевод более 80% сервисных опе-
раций в дистанционный формат. По планам банка вся продуктовая линейка бу-
дет доступна клиентам в электронном доступе.
Такая трансформация при сохранению универсального характера банка со-
здаст для клиента полностью многоканальную линию взаимодействия с банком.
58
Данные тенденции затронут и внутренние бизнес-процессы, планируется
переход на полностью безбумажный внутренний документооборот и увеличение
доли электронного документооборота с внешними контрагентами.
3. Разработка новой операционно-технологической платформы, в ос-
нове которой будет микросервисная ИТ-архитектура нового поколения. Это со-
здаст новые конкурентные преимущества по скорости принятия технологиче-
ских решений и предложения новых услуг потенциальному потребителю. Банк
планирует организовать единую операционную фабрику для продвижения
надежных, эффективных операционных процессов.
4. Ускоренная адаптация на потребности клиента и совершенствова-
ние корпоративной культуры банка в части инновационности, вовлеченности,
нацеленности на результат.
Постепенное продвижение по этим направлениям позволит ВТБ:
Нарастить клиентскую базу по розничному направлению в 1,5 раза
до 18 млн клиентов при увеличении доли рынка кредитования физических лиц
до 22%. Как следствие –увеличение кредитов физических лиц в портфеле
до 35%.
В привлечении розничных клиентов планируется повысить долю рынка
до 20% при наращивании остатков на текущих и накопительных счетах. Разви-
тие мультипродуктовых клиентов обеспечит разнообразие доходов и рост сред-
него дохода в расчете на 1 клиента клиента.
Увеличить клиентскую базу сегмента МСБ при увеличении среднего до-
хода на 15-35% в зависимости от сферы деятельности. Обеспечить это банк ви-
дит возможным через увеличение транзакционных доходов бизнеса — доля
остатков на текущих счетах в средствах клиентов сегмента составит более 40%,
а доля комиссий в чистом операционном доходе превысит 35%. Существенный
вклад в рост клиентской базы внушат дистанционные и партнерские каналы, рас-
ширение продаж через цифровые каналы должно превысить более 50%
Удержать лидерскую позицию в инвестиционно-банковских услугах для
корпоративных и институциональных клиентов, обеспечить предупреждающий
59
рост остатков на текущих счетах и комиссий по транзакционным продуктам.
Совместно с розничным бизнесом — создать условия для развития инвестици-
онных продуктов клиентов - физических лиц и стремиться к занятию доли рынка
не менее 25% по данному направлению.
Реализация намеченных целей с укреплением позиций клиентской аудито-
рии позволит ВТБ к концу срока действия стратегии достигнуть размер прибыли
в 300 млрд. рублей при рентабельности собственных средств в 15%.
В качестве предложений по улучшению работы банка, в том числе по
управлению пассивами, можно рассмотреть следующие варианты:
1. Маркетинговое исследование для изучения потребностей клиентов
Банку ПАО «ВТБ» целесообразно провести маркетинговое исследование
для изучения потребностей клиентов, а также рассмотреть существующий опыт
ведущих зарубежных банков. К тому же, для развития расчетных операций
важно не только знать потребности клиента, но и определить, что является опре-
деляющим в его выборе: удобство использования услуги, стоимость услуги, ин-
формированность о возможностях пользования услугами и прочее. В данной си-
туации целесообразным представляется пересмотреть финансовую политику
банка и каналы предоставления услуг и продажи прдуктов.
2. Низкий уровень клиентоориентированности персонала банка
Процесс совершенствования должен строиться с использованием клиенто-
ориентированного подхода, т.е. деятельность банка в сфере управления работы
с покупателями финансовых услуг (клиентами банка) должна быть направлена
на наиболее полное удовлетворение их потребностей в предоставлении банков-
ских услуг и качестве обслуживания.
Также в практику управления клиентской базой ПАО «ВТБ» рекоменду-
ется внедрить анализ истории взаимоотношений с клиентами банка, на основе
которого менеджеры банка смогут принимать наиболее эффективные управлен-
ческие решения по оптимизации работы с каждым клиентом.
Анализ истории взаимоотношений с клиентами рекомендуется начинать с
построения кривой «жизненного цикла клиента». При этом оценивая динамику
60
изменения взаимоотношений с клиентами, наибольший интерес представляет
лояльность клиентов, поскольку способность банка к ее достижению является
одним из главных факторов успеха кредитной организации на рынке.
В данном случае лояльность рассматривается как верность клиентов дан-
ному банку. А значит политику управления отношениями с клиентами ПАО
«ВТБ» необходимо строить не только на принципах вознаграждения клиентов
(путем выдачи дополнительной платежной карточки, предоставления льготного
процента за кредит и др.), но на принципах доверия клиента к банку.
Вывод по главе 2. Деятельность Банка ВТБ (ПАО) за последние несколько
лет обеспечила повышение конкурентоспособности по основным направлениям
бизнеса, усилила позиции Банка в большинстве сегментов российского рынка
банковских услуг, что свидетельствует об успешной реализации стратегических
задач, поставленных акционерами. Темпы роста бизнеса Банка ВТБ (ПАО) по
всем основным параметрам – активы, кредиты реальному сектору национальной
экономики, трансграничное привлечение ресурсов – были одними из самых вы-
соких среди двадцати крупнейших банков, что является индикатором надежно-
сти и высокой деловой репутации Банка.
Постоянное увеличение клиентской базы ПАО «ВТБ» и создание благо-
приятных условий для дальнейшего обслуживания клиентов является одним из
важнейших условий поступательного развития банка, поэтому особое внимание
в деятельности рассматриваемой кредитной организации должно уделяться ра-
боте клиентских служб.
Развитие и оптимизация системы управления клиентской базой в ПАО
«ВТБ» поможет не только удержать постоянных клиентов, которые инвестируют
свои временно-свободные денежные средства во вклады и депозиты банка, но и
привлечь новых успешных клиентов.
61
Заключение
Целью данной работы является проведение анализа и оценки качества пас-
сивов банка. В соответствии с поставленной целью в работе были решены опре-
деленные задачи.
Суть пассивных операции сводится к привлечению банком финансовых ре-
сурсов. Группа пассивных операций по отношению к активным считается пер-
вичной. Пассивные операции коммерческих банков в деятельности последних
имеют одно из первостепенных значений. Многие кредитные организации нара-
щивают долю денежных средств, чтобы иметь возможность в любой момент от-
вечать по своим обязательствам.
Для анализа пассивов осуществляется объединение однородных банков-
ских счетов в определённые группы. В конечном итоге подводится информа-
тивный и компактный баланс, который уже можно анализировать.
Анализ проводился на основе исследования деятельности ПАО «ВТБ»,
специализацией которого является обслуживание физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, субъектов МСБ, корпоративных клиентов. Банк явля-
ется крупнейшим банком России по имеющимся активам, занимает лидирующие
позиции по объему выданных кредитов.
На сегодняшний день в ПАО «ВТБ» работает свыше 35 000 человек. Все
филиалы ПАО «ВТБ» предлагают широкий спектр услуг, начиная от оформле-
ния кредитных и дебетовых карт, заканчивая комплексным обслуживанием юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, ПАО
«ВТБ» представляет собой универсальную кредитную организацию, которая
представляет широкий спектр услуг для разного рода клиентов.
Проведенный анализ не выявил серьезных проблем в части стабильности
привлеченных ресурсов, источников внешнего финансирования. Необходимо от-
метить положительное изменение коэффициента клиентской базы, который по-
казал значительный рост за 2018-2019 годы. Продолжается рост привлечения
средств клиентов в депозиты банка, в том числе за счет дистанционного обслу-
дивания.
62
Для повышения эффективности работы ПАО «ВТБ» необходимо провести
следующие мероприятия.
1) Банку ПАО «ВТБ» целесообразно провести маркетинговое исследова-
ние для изучения потребностей клиентов, а также рассмотреть существующий
опыт ведущих зарубежных банков.
2) Процесс совершенствования должен строиться с использованием кли-
ентоориентированного подхода, т.е. деятельность банка в сфере управления ра-
боты с покупателями финансовых услуг (клиентами банка) должна быть направ-
лена на наиболее полное удовлетворение их потребностей в предоставлении бан-
ковских услуг и качестве обслуживания.
Также в практику управления клиентской базой ПАО «ВТБ» рекоменду-
ется внедрить анализ истории взаимоотношений с клиентами банка, на основе
которого менеджеры банка смогут принимать наиболее эффективные управлен-
ческие решения по оптимизации работы с каждым клиентом.
Развитие и оптимизация системы управления клиентской базой в ПАО
«ВТБ» поможет не только удержать постоянных клиентов, которые инвестируют
свои временно-свободные денежные средства во вклады и депозиты банка, но и
привлечь новых успешных клиентов.
Банку следует рассмотреть усиление инноваций в вопросе наращивания
ресурсной базы, что не теряет своей актуальности в том числе в период неста-
бильности.
Реализация положений стратегии будет способствовать укрепить лидер-
ские позиции банка, повышая его рейтинг и финансовые результаты. В таких
условиях особое внимание следует уделять технологизации.
В целом следует сказать, что банкам необходимо совершенствовать свою
деятельность, а точнее выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, а гос-
ударство должно стимулировать доверие к банкам, страхуя сбережения населе-
ния, тем самым поддерживая банковский сектор и способствуя экономическому
развитию страны.
63
Список использованной литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №14-ФЗ
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000г. №117-ФЗ (последняя редакция)
3. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» (в последней редакции).
4. Федеральный Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (последняя редакция)
5. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии
легализации доходов, полученным преступным путем и финансированию терро-
ризма» (последняя редакция)
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (последняя редакция)
7. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в бан-
ках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (последняя редак-
ция)
8. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 26.03.2020)
"Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности
капитала банков с универсальной лицензией"
9. Положение Банка России от 04.07.2018 N 646-П (ред. от 06.06.2019)
"О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организа-
ций ("Базель III")"
10. Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У (ред. от 27.11.2018)
"Об оценке экономического положения банков" (вместе с "Методикой оценки
показателей прозрачности структуры собственности банка")
11. Указание Банка России от 11.06.2014 N 3277-У (ред. от 26.12.2017)
"О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее до-
статочной для участия в системе страхования вкладов"
12. Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке
64
раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банков-
ской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управ-
ления рисками и капиталом»
13. Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организа-
ций в Центральный банк Российской Федерации»
14. Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке
раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банков-
ской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управ-
ления рисками и капиталом».
15. Алексеева Н. В., Калгина А. В. Методические подходы и оценка ре-
зультатов современной практики управления качеством ресурсной базы банка //
Вестник РУК. 2018. №2 (32).
16. Банковский менеджмент : учебник / Лаврушин О.И. и др. — Москва
: КноРус, 2019. — 414 с.
17. Банковское дело : учебник / Лаврушин О.И., под ред., Бровкина Н.Е.,
Валенцева Н.И., Варламова С.Б., Гурина Л.А., Дадашева О.Ю., Ершова Т.А., Ка-
занкова Н.С., Ковалева Н.А., Курны — Москва : КноРус, 2020. — 630 с.
18. Банковское дело : учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А.
Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 270 с.
19. Дроздова В.Е. Методы анализа финансового состояния коммерче-
ского банка // Инновационная наука. 2020. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-finansovogo-sostoyaniya-
kommercheskogo-banka (дата обращения: 23.06.2020).Официальный сайт Банка
России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/
20. Ерин В.С. Методика проведения комплексной оценки состояния ак-
тивов и пассивов коммерческого банка // Economics. 2017. № 6 (27). С. 72-73.