83
В 2019-2020 годах возможно внедрение новых продуктов на рынке
банкострахования. Так, в рамках страхования жизни можно использовать
новые приложения, сервисы, контролирующие здоровье клиента банка.
Рисунок 17 – Меры совершенствования взаимоотношений
между банками и страховыми компаниями [33]
В 2017-2018 годах в общественности появилась информация о новых
программах для мобильного телефона, которые контролируют здоровье,
позволяют анализировать данные, сохранять историю посещений и
рекомендации врачей, а также записываться на прием. К таким программным
продуктам относятся: RUNTASTIC HEART RATE, WATERBALANCE,
PERIOD TRACKER, FAT SECRET, iВИТАМИН, SMART ALARM и т.д.[29]
Уникальность скоринговой модели R-TELEMATICA заключается в
том, что страховая компания принимает решение о предоставлении клиенту
скидки: в случае, если, например, манера вождения является безопасной, что
подтверждается скоринговой оценкой, автовладелец получает
дополнительную скидку в размере до 20%.
Меры совершенствования
взаимоотношений между
банками и страховыми
компаниями
продажи онлайн
новые продукты
(телематический продукт
автокаско, страхование жизни
при помощи новых ПО для
отслеживания состояния
здоровья)
новые технологические
решения для удаленных
продаж
изменения
структуры
банкострахования
(введение «карты
рисков», бюро
страховых
историй)
84
Рисунок 18 - Предложения по наращиванию объемов
страхования жизни [28]
На данный момент в ПАО «Сбербанк» запущена электронная торговля
полисами страхования жизни, страхования имущества.
Сегодня широкое распространение получило бюро кредитных историй.
С августа 2015 года в нашей стране начало работать Бюро страховых
историй (БСИ), являющееся аналогом (БКИ) бюро кредитных историй. При
позитивной страховой истории водители смогут рассчитывать на
значительную скидку по КАСКО. А клиенты банка смогут рассчитывать на
скидку при страховании жизни, «коробочном страховании» и т.п. Карта
рисков является совершенно новой идеей для банкострахования.
Такую карту предлагается составлять на основе данных бюро
страховых и кредитных историй для каждого клиента банка. Сегодня
информационные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ориентируясь
на ПО для андеррайтинга предлагается создать комплексную программу,
оценивающую риски в отношении клиентов банка. Более наглядно
85
предложения по объединению бюро кредитных историй бюро страховых
историй представлены на рисунке 19.
Объединение БКИ И БСИ позволит минимизировать кредитные риски
при кредитовании физических лиц, за счѐт получения более подробной
информации о клиенте.
Рисунок 19 – Модель синергии «карты рисков» при
кредитовании физических лиц [36]
Данные меры позволят в 2019 году минизировать кредитные риски
коммерческих банков, за счет объединения кредитного и страхового
скоринга и взаимного влияния итогового балла при оценке заемщика
(страхователя).
8. Скоринговая оценка при помощи нейронных сетей.
ПАО «Сбербанк» в настоящее время уделяет внимание вопросу
внедрение нейронных сетей в скоринговые модели оценки
платежеспособности заѐмщика. При разработке модели нейронной
скоринговой оценки заемщика важно учесть не только уже имеющиеся в
современных банках критерии оценки, но и объединить оценку с различными
базами данных (бюро кредитных историй, бюро страховых историй, данные
ФНС, ГАИ, ФСС и прочих государственных структур, а также данные
социальных сетей). Таким образом, критериев оценки заемщика в
перспективе должно стать гораздо больше, чем сейчас используют банки.
86
Важно искусственный интеллект скоринга наделить функционалом
поиска данных в социальных сетях и упоминаний в сети Интернет.
Для предоставления полной информации о заемщике важно проверять
наличие у него судебных решений и их суммы через «Росправосудие»,
количество штрафов ПДД и все ли они были погашены, пени и
задолженность по налогам, а также имущество и находится ли оно в залоге.
Отдельным пунктом можно выделить проверку заемщика на его
состояние здоровья: не состоит ли на учете в наркологическом отделении,
есть ли у него хронические болезни и насколько серьезные, требуется ли ему
госпитализация. Для выдачи человеку займа необходимо определить его
платежеспособность (сможет ли он вернуть деньги взятые взаймы). Для этого
на каждого заемщика рассчитывается скоринговый балл по множественной
линейной регрессии, что позволит более точно определять итоговый
кредитный рейтинг заѐмщика.
В данной системе необходима система поощрений хороших
заемщиков. Для этого можно внедрить систему понижения процентной
ставки, если заемщик исправно вернул несколько кредитов. Если займ
просрочен, то нейронными сетями будет предложено вернуть повышенную
ставку (Приложение Г).
К преимуществам нейронного скоринга можно отнести:
- снижение временных затрат на принятие решения о выдаче или отказе
кредита,
- автоматизацию процесса и снижения участия человека в принятии
решения.
Нейронный скоринг также позволит снизить экономические издержки
и операционный риск, позволяет эффективно выявлять и предотвращать
попытки мошенничества.
Недостатки у нейронного скоринга тоже есть, и достаточно
существенные. Ведь программа не может оценить человека, она лишь
анализирует предоставленные им данные. Хорошо подготовившись,
87
мошенник может дать такие ответы, благодаря которым он с большой
вероятностью получит кредит. При этом сделать этого при внедрении
нейронного скоринга будет очень проблематично. Поэтому обычные
заемщики не в состоянии будут обмануть такую систему оценки.
Следует так же учитывать, что скоринговые модели должны постоянно
модифицироваться и обновляться, в соответствии с экономической
обстановкой в стране и в мире. В западных странах, где объемы
кредитования значительно больше, и скоринговые программы применяются
повсеместно, модели дорабатываются и обновляются постоянно. Доработке
должны подлежать и нейронные скоринговые модели оценки заемщиков.
88
Заключение
Цель кредитной политики – получение конечного результата
деятельности банка, основное назначение коммерческого банка –
удовлетворять потребности клиентов в получении дополнительных
денежных средств в кредит.
Задачами кредитной политики коммерческого банка являются:
- улучшение состава банковских кредитов,
- необходимость ускорения оборачиваемости кредитов,
- повышение удельного веса обеспеченных ссуд.
Механизмы реализации кредитной политики представляют собой
практические меры, которыми необходимо подкрелять все разработанные
положения кредитной политики банка. Все меры, реализующие намеченную
кредитную политику в предполагаемых обстоятельствах, также должны быть
рассмотрены и одобрены руководством банка, а соответствующие решения
оформлены в виде внутренних нормативных документах.
В ПАО «Сбербанк России» кредитный портфель сформирован из
кредитов физических и юридических лиц. За 2017 год кредитный портфель
ПАО «Сбербанк» увеличился на 6,6 %. На конец 2016 года кредитный
портфель составлял 18 664,7 млрд. рублей, соответственно, на конец 2017
года кредитный портфель составил 19 891,2 млрд. рублей.
Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 2017 году. Их доля в
общем кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 годом
несколько снизилась и составила 71,2% (2016: 73,1%), за счет увеличения
доли жилищного кредитования в общем кредитном портфеле (16,1% против
14,8% годом ранее).
Основную долю корпоративного портфеля занимают кредиты
крупнейшему бизнесу – 63% в 2017 году и 64,7% в 2016 году, на втором
месте находятся кредиты крупному и среднему бизнесу – 14,3 % в 2017 году
и 21,4% в 2016 году.
89
Портфель розничных кредитов вырос за год на 13,6% и составил 5,7
трлн. руб. В 2017 году более 56% выданных кредитов приходиться на
жилищные кредиты, 30% - по программе «Потребительские кредиты» и 2,2 %
- по программе «Автокредитование» и кредитные карта – 12,3%.
Драйвером роста розничного портфеля послужило жилищное
кредитование, рост которого составил 16,0% в 2017 году. В 2017 году доля
жилищного кредитования несколько повысилась и продолжила занимать
наибольшую долю в розничном портфеле – 55,8% против 54,7% в 2016 году.
Доля
Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов
по состоянию на конец 2017 года составил 7,1%, практически оставшись на
уровне конца 2016 года (7,0%). За 2017 год доля NPL90+ (неработающих
кредитов с просроченными платежами по процентам и/или основному долгу
более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле ПАО «Сбербанк»
снизилась с 4,4% до 4,2%.
ПАО «Сбербанк» за период 2015-2017 гг. проводил достаточно
активную кредитную политику. Доказательством этого являются значения
таких коэффициентов, как показатель уровня кредитной активности банка,
результаты которого превосходят нормативное значение практически в 2 раза
на протяжении всего исследуемого периода. Анализируя результаты,
полученные в ходе расчета общего коэффициента достаточности РВПС,
можно сказать, что величина фактически созданного банком резерва на
возможные потери по ссудам недостаточна для покрытия всех возможных
убытков, связанных с неисполнением или несвоевременным исполнением
заемщиком своих финансовых обязательств.
По результатам исследования можно обозначить основные проблемы
формирования и реализации кредитной политики ПАО «Сбербанк»:
- кредитный портфель банка высокорискованный, так как в нем
преобладают кредиты, выданные юридическим лицам, это свидетельствует о
высокой диверсификации и высоко рискованности кредитного портфеля;
90
- поскольку основная доля кредитов выдана на среднесрочные и
долгосрочные периоды, существуют высокие риски невозврата кредитов и
слабая диверсификация кредитного портфеля.
Комплексный анализ кредитного портфеля коммерческого банка ПАО
«Сбербанк» показал, что:
1. Сократилась доля просроченной задолженности, а уровень
просроченной задолженности в кредитном портфеле банка составил в 2017
году 3,11 п.п., что ниже показателя 2016года на 19,4%.
2. Величина фактически созданного банком резерва на возможные
потери по ссудам недостаточна для покрытия всех возможных убытков,
связанных с неисполнением или несвоевременным исполнением заемщиком
своих финансовых обязательств.
В целом основные направления совершенствования качества
кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк», являются
следующие мероприятия:
- постоянный мониторинг информации о платежеспособности
заемщика, что способствует улучшению качества кредитного портфеля;
- автоматизация процесса мониторинга и основной, рутинной работы
по управлению проблемной задолженностью;
- своевременно и адекватно реагировать на возникновение
проблемного кредита (в том числе и путем его реструктуризации);
- лимитирование и диверсификация корпоративного и розничного
портфелей путем распределения средств большему количеству клиентов при
сохранении объема кредитования;
- поддержка кредитования на более малый срок.
Система управления рисками ПАО «Сбербанк» - это часть общей
системы управления Сбербанка и необходима, чтобы обеспечить устойчивое
развитие в рамках реализации Стратегии развития, которая утверждена
Наблюдательным советом банка. Система управления рисками соответствует
91
требованиям Центрального банка и нормативных актов России и учитывает
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.
Основными мероприятиями оптимизации системы кредитования
юридических лиц являются:
- создание и исполнение программ и мероприятий по понижению
рисков кредитования малых предприятий;
- введение стандартных процедур, позволяющих уменьшить
себестоимость операций в области кредитования и сократить сроки
рассмотрения заявок организаций;
- повышение срочности пассивов, позволяющее сократить разрывы
между пассивами и активами по срокам погашения и востребования;
- реализация программ и мероприятий на федеральном и региональном
уровне по формированию «благоприятной среды» для ведения бизнеса.
Для обеспечения положительной динамики в области кредитования
физических лиц в ПАО «Сбербанк» необходимо предпринять следующие
меры:
1. Изменение системы кредитования, нацеленное на выравнивание
соотношения спроса и предложения на рынке, для этого необходимо
внедрить механизма автоматической сверки данных о доходах заемщиков с
налоговыми и/или пенсионными органами, что поможет снизить высокие
системные риски банков, занимающихся кредитованием. А так же четкая
регистрация всего залогового движимого имущества граждан для снижения
риска реализации объекта кредитования.
2. Ограничение заемщиков, а не только банков могло бы оказаться
действенной мерой для естественного охлаждения рынка и одновременно не
повредило бы конкуренции между банками. Наиболее эффективным, к
примеру, было бы введение лимита на объем выплат по кредитам по
отношению к доходу заемщика.
3. Внедрить новую идеологию работы с клиентом, основанную на
сочетании стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому
92
клиенту. Обеспечить внедрение эффективных методов работы с клиентами и
повышение качества их обслуживания.
4. Обеспечить максимальную помощь государству в реализации
государственных программ субсидирования кредитов в РФ (жилищные
кредиты и автокредитование).
5. Одним из наиболее приоритетных направлений в развитии
ипотечного кредитования является разработки основной модели привлечения
финансирования в деятельности ПАО «Сбербанк».
7. Синергия скоринговой модели оценки кредитоспособности
физического лица и страхования его ответственности
8. Скоринговая оценка при помощи нейронных сетей
Использование кредитного скоринга совместно с механизмом
страхового скоринга позволит повысить качество управления кредитными
активное продвижение «коробочных продуктов» в страховании имущества
физических лиц и других видах рисками банка. Так, оптимизированный
кредитный скоринг окажет влияние на снижение общего уровня кредитного
риска за счет комплексной и более детальной оценки очевидных параметров
кредитоспособности заемщика, а страховой скоринг скажется на
минимизации неочевидных рисков.
Для совершенствования взаимоотношений страховых компаний и
коммерческих банков в работе был предложен ряд мероприятий:
- внедрение новых продуктов (телематический продукт автокаско,
страхование жизни при помощи новых ПО для отслеживания состояния
здоровья);
- активное продвижение «коробочных продуктов» в страховании
имущества физических лиц и других видах;
- продажи онлайн;
- новые технологические решения для удаленных продаж;
революционные изменения структуры банкострахования (введение «карты
рисков», бюро страховых историй).