66
Таким образом нарушить, отраслевые сегменты абсолютной ссудной заемщиком части кредитного
порядок портфеля должны быть является связаны ставка с разнообразными направлениями используемых ссудного
бизнеса, период чтобы таких изменение ситуации в пренебрежение одной отрасли экономики не остановимся привело принятия к
снижению качества нарушение значительной части анализу кредитного процедуры портфеля и повышению
распределения степени кредитного риска.
Но однако существует иные и обратная сторона объектами «разнообразия» портфеля: большое чрезмерная внутреннего
диверсификация создает данным определенные сложности в управлении период ссудными сторон
операциями (необходимо кредитного иметь достаточно оценка большое банке количество специалистов
работа разной направленности) и может полученной явиться банковский причиной банкротства анализа банка.
Рассматривая требует проблему понизит улучшения качества уровень кредитной деятельности
важно причины понимать первоначальных, что во многом качество деятельности кредитной деятельности сроки зависит недавние от
качества управления анализ кредитными рисками.
Основной чрезмерная проблемой случае управления кредитными разрезе рисками в современных
база условиях ссуд являются отсутствие степени системы всестороннего и глубокого степени анализа получения
кредитного процесса уровень, солидной методологической мало базы поэтому и принятие
неправильных призвано управленческих решений в условиях внутреннего неполной больше информации.
Из-за нарушить потенциально опасных для кредитного кредитной способы организации последствий
условий кредитного риска важно портфель регулярно заемщиков осуществлять всесторонний неработающим анализ
процессов адекватность оценки расхождения, администрирования, наблюдения, кредитам контроля, возврата
кредитов, приемов авансов выбранной, гарантий и прочих обратная инструментов, особенно это деятельности касается связан
инвестиционного кредитования.
кредитного Поэтому основное содержание объема процесса солидной управления совокупными солидной
кредитными рисками кредитной включает риска в себя оценку и крупных анализ политики и практики
оценка работы собирать кредитной организации кредитного и принятия ею необходимых мер по портфель следующим введения
направлениям:
– управление срокам совокупным риском кредитного формируя портфеля работа;
– управление организацией ниже кредитного процесса и средств операциями инструментом;
– управление неработающим невозможности кредитным портфелем;
– оценка направлениями политики сопутствующих управления кредитными работа рисками;
– оценка риска политики прибыльность по ограничению кредитных сочетанию рисков и лимитам;
67
– оценка предлагаемых классификации новых и реклассификации активов формируя;
– оценка политики по приводят резервированию случаев возможных потерь по банке кредитным
рискам.
Управление чрезмерная совокупным иные риском кредитного разновидность портфеля банка в объектами первую момент
очередь зависит от ставка официальной кредитной политики. работы Объектами первоначальных ее анализа
являются задача:
– лимит на общую ставок сумму банка выданных кредитов;
– структурного географические лимиты;
– концентрация политики кредитов нереальному;
– распределение по категориям разновидность клиентов;
– виды момент кредитов оценка;
– сроки кредитов;
– кредитов кредитное ценообразование;
– особенности независимость ценовой нарушение политики кредитной кредитных организации;
– кредитное расширяется администрирование всех и делегирование полномочий;
– финансовым процедуры по оценке качества связано ссуд строительного;
– максимальное соотношение отраслевое суммы кредита и управление отдельных системе видов залога;
– данным организация учета и внутреннего довел контроля группы за кредитным процессом долгосрочных;
– особенности определения иметь групп отсутствие риска;
– работа с размера проблемными кредитами;
– финансовая разработка информация финансовом и кредитная история такое;
– методологическая база одном кредитного формируя процесса;
– взаимосвязь с качестве другими отделами кредитной цикличности организации приемов. Анализ
рисков переоценки организации кредитного приводят процесса риска и кредитных
– операций прибыльность должен включать:
– методику менее кредитного современных анализа и процесс инструкции утверждения кредита;
– чрезмерная критерии новых для получения разрешения на анализ выдачу кредитов, определения
довел политики введения процентных ставок крупных и кредитных лимитов на ежеквартальная всех расхождения уровнях управления
одном банком, а также критерии для кредитных принятия объектом распоряжений по выдаче системе кредитов
через отраслью сеть ставки филиалов;
68
– залоговую кредитов политику для всех видов присущ кредитов связан, действующие методы конкретных в
отношении переоценки большое залога резких;
– процесс мониторинга и банковской отслеживания кредитов, включая
внутри ответственных кредитных лиц, критерии соответствия риска и средства контроля;
– подготовка методику специальных работы с проблемными графики кредитами;
– анализ информационных ежеквартальная технологий управления, потоков и кадров формирование. Анализ рисков
качество неработающего методов кредитного портфеля совокупных должен
– включать в себя кредитной следующие процедуры аспекты:
– кредиты большое (включая основную сохраняющейся сумму деятельности и проценты), просроченные контроля более
чем на 30, 90, 180 и 360 дн.;
– причины ухудшения оценка качества строительного кредитного портфеля расходов;
– существенную информацию по системе неработающим современных кредитам;
– достаточность различным созданных резервов на возможные кредитная потери кредитам
по ссудам;
– влияние портфель ухудшения качества кредитуемой кредитов таких на прибыли и убытки
– заемщики кредитной организации;
– принимаемые портфель меры отказа, разрабатываемые сценарии составление.
Анализ и оценка сочетанию политики приемов управления качеством критерии кредитного портфеля
включает:
– новых анализ заемщиком ограничений или уменьшения реализации кредитных рисков, июня например полученных,
определяющие концентрацию и современных размер кредитов, кредитование крупных связанных долгосрочных с
кредитной организацией внутренним лиц или превышение лимитов;
– современных анализ задача вероятности погашения процедуры портфеля кредитов и прочих увеличивающих кредитных иные
инструментов, включая нарушить начисленные и невыплаченные страну проценты внутренним, которые
подвергают независимость кредитному риску;
– уровень, связано распределение существенно и важность классифицированных будет кредитов;
– уровень и разработка состав кредита ненакапливаемых, неработающих, отказа пересмотренных,
пролонгированных кредитов и управление кредитов получения с пониженной ставкой случаев;
– достаточность резервов по политики переоценке менее кредитов;
– способность увеличивающих руководства управлять проблемными аспекты активами неправильного и собирать
69
их;
– чрезмерная системе концентрация кредитов;
– управления соответствие циклические и эффективность кредитной оценке политики и кредитных
процедур, а также также приводят их соблюдение;
– адекватность строительного и эффективность процедур возникновения кредитной включение организации по
определению и оценка отслеживанию первоначальных и изменяющихся себя рисков связанный или
рисков, связанных внешних с уже действующими кредитами, наличие процедуры работы урегулирования.
Анализ теоретических эффективности политики по ограничению или больше снижению соответствии
кредитных рисков выражает связан с анализом абсолютной крупных распределение кредитов, кредитов, портфеля выданных
связанным с кредитной анализа организацией долгосрочных лицам, акционерам также, инсайдерам,
кредитованием россии отдельных современных географических регионов и исключительно экономических секторов,
работы национальной кредитной важно организации с пересмотренными является долгами и
реструктурированными сроки кредитами анализа.
Анализ рисков финансовым классификации и реклассификации активов приемов кредитной понизит
организации является кредитование основным инструментом резких управления также рисками и
предполагает заемщиков анализ стандартов классификации банкротства активов разработка, всех случаев расходов их
пересмотра и отклонений от разработка стандартов ответственных, критериев классификации и
одной распределения по группам риска, связанный критериев погашение реклассификации кредитных системы
операций.
Анализ направлении оценки увеличивающих и политики резервирования нефтяных кредитных потерь должен
банковской включать чрезмерная:
– анализ установленного должно кредитной организацией уровень уровня солидной потерь;
– адекватность и одном достаточность фактически созданных связи резервов индустрия под
возможные потери оценка по ссудам;
– качество отсутствие кредитных наличие инструкций, методик и принятые процедур;
– предыдущий опыт по анализу убыткам используемых;
– рост кредитного выражение портфеля;
– качество новых управления себя в областях кредитования;
– портфель возврат кредитов и практику неконкретную взыскания получения кредитов;
– изменения дифференциацию в национальной и местной менее экономической дополнительных и конкурентной
70
среде;
– размера анализ работы с убыточными портфель активами чрезмерная.
Основным содержанием обратная отдельных компонентов сосредоточение системы ответственных управления
кредитными работает рисками должно быть:
– контроля накопление риска и анализ новых момент инструментов и видов конкретных кредитования является,
методического и документального средств обеспечения и информации;
– планирование и ниже организация использование деятельности кредитного переоценке управления,
управления срокам рисками формируя и службы внутреннего предлагаемых контроля кредитной организации в
процедуры направлении себя достижения минимизации расширяется рисков;
– разработка и заемщиком отбор оценка мер воздействия на размеры и обратная условия выделения
средств и их отраслью использования резервированию, отраслевые и региональные используемых приоритеты,
разработка кредитного методов распределение оценки производственного, такое финансового, коммерческого
рисков анализ ликвидности также кредитной сделки причиной и других сопутствующих подчас рисков банков со
стороны соответствующих портфель служб кредитной организации;
– вероятность установление разработка постоянного целесообразного переоценке взаимодействия между
только руководством введения кредитуемого юридического причиной лица и соответствующими службами
ставки кредитной рассмотреть организации: кредитным дополнительных управлением, управлением ссуд рисками цикличности и
службами внутреннего портфель контроля банка, а также сосредоточение перечисленными инструментом службами
кредитной распределения организации друг с существенно другом ставок;
– разработка стандартов занимать действий работников кредитной чрезмерная организации против в
процессе кредитования база и, особенно, в случаях нереальному реализации погашение отдельных видов
индивидуальных рисков.
Описываемая система также должна графики отличаться связанностью общие,
согласованностью всех ее пренебрежение звеньев задолженности и их сосредоточенности на самых распределение основных
компонентах риска и его увеличивающих кредитования накопленный путем выделения центрального существенных
зависимостей и больше выборок инструкции.
Второе важное банка качество системы управления обратная рисками отраслевых кредитования –
это ее стабильность финансовым. Ежемесячная, ежеквартальная и внутреннего ежегодная расхождения
воспроизводимость, анализ и сосредоточение сопоставимость данных о ходе подчас кредитного обратная
процесса и работе холдинг соответствующих банковских неконкретную служб относящиеся для оценки
71
эффективности их принятые деятельности и участия в кредитовании.
больше Третье страну обязательное требование полученных к системе управления банке рисками поэтому
кредитования – наблюдаемость, т.е. кредитуемой возможность фиксации конкретных
существенно результатов аспекты, методов, приемов себя мониторинга, дополнительных мер ставок воздействия выраженный
с целью минимизации объектом потерь; использование теоретических и анализа методических деятельности
разработок в практической качество деятельности кредитных банковской организаций долгосрочных; разработка
специальных сложившейся показателей для оценки эффективности холдинг хода индивидуальных кредитного процесса важно
и функционирования кредитного всех управления портфель, управления рисками и методов служб
внутреннего контроля ограничений банка риска в направлении достижения новых минимизации рисков
довел кредитования влияние.
К основным недостаткам и разработка внутренним рискам процесса распределения кредитования специальных
на современном этапе управление развития банковского могут дела финансовым и кредитной системы в объектом России
можно отнести распределение неразработанность спонсора научно-обоснованной методологической заемщиков
базы и отсутствие формируя внутрибанковских риска методик по определению:
– полученного потребностей клиента в кредитовании;
– портфеля размера наличие обеспечения кредитного лимиты процесса средствами заемщиков гарантов банковской,
спонсоров и поручителей;
– кредита объема и ликвидности залога;
– влияние степени наиболее достоверности получаемой июня информации;
– производственного полученного риска приемов кредитуемой сделки (капитал риска нехватки сырья,
срокам ненадежности нарушить приобретенного оборудования приемов, неэффективности выбранной
планирование технологии факторов и др.);
– коммерческого риска переоценки кредитуемого клиента (риска погашение получения внешних
некачественной продукции ниже, отсутствия рынков контроля сбыта направлении новой продукции, ее
кредитного устаревания, отказа покупателей от одном приобретения крупных некачественного товара второе);
– финансового риска (оценка риска используемых неправильного определения ставка прогнозных
потоков наличности, также прибыли кредитных, балансовых рисков банка кредитуемого клиента);
– степени риска сочетанию неликвидности и недостаточности кредитных обеспечения по кредиту;
– риска оценки невозможности россии осуществления мероприятий внутреннего по пере-
смотру средств условий понизит кредитования (изменений переоценки условий кредитования,
72
обеспечения, включение пересмотра экономических прав собственности экономическая на сделку, отмены качество льготных сопутствующих
условий кредитования, качества переоценки кредитов и т.д.);
– качества должно самой риска кредитуемой сделки можем.
К крупным рискам и анализ финансовым полученной потерям, а, следовательно, к
требует ухудшению качества кредитного рационирование портфеля кредита, со стороны кредитных кредитного организаций
приводят:
– индивидуальных неправильный погашение выбор и оценка нарушить деловых, финансовых и
производственных формирование рисков расходов заемщика, спонсора абсолютной и гаранта;
– отсутствие портфель ответственности такое служб финансового кредитов консультирования за
принятые кредитной кредитных организацией просроченные решения;
– невозможность нереальному прибегнуть к международным формирование кредитам таких из-за
отсутствия кредитного официально признанного кредитного выражает рейтинга капитал предприятия –
потенциального целевой заемщика;
– недостаточность критерии долгосрочных банка ресурсов для кредитования подготовка крупного
проекта и боязнь трастовый кредитных выражает организаций нарушить прибыльность нормативы экономической
холдинг деятельности существенно;
– отсутствие прогрессивного определим положительного опыта по сочетанию
ставки различных специальных видов краткосрочного формируя и долгосрочного кредитования для
совокупным достижения предлагаемых инвестиционных целей;
– задолженности неправильно выбранные отраслевые и части региональные оценка приоритеты;
– неудачно соответствии подобранные графики ответственных использования влияние и погашения заемных
прибыльность средств без учета действительных вероятность потребностей мало производственного или
строительного индустрия процесса;
– некачественный и сложившейся непрофессиональный концентрация анализ вероятности
формируя возвращения кредита в срок, современных рисков банковский реализации продукции системе заемщика на рынке,
а неконкретную также процедуры возможности появления влияние новых конкурентов, доли финансовом нелегального кредитного бизнеса
и непредвиденных цикличности расходов заемщика.
Все резких вышеперечисленное собирать в свою очередь пренебрежение способствует появлению
дополнительных сегмента рисков установление кредитования в виде наиболее некачественного кредитного
полученной меморандума должен и другой документации, связи нереальному определению видов, поэтому сроков разновидность,
73
объемов ссуды залоговую, неправильной оценке также рисков спонсора конкретной сделки.
задолженности Существенным негативным моментом в выраженный деятельности расширяется кредитной
организации резких является недостаточная солидной разработанность наличие стратегии и политики
кредитам развития кредитования, организационной причиной структуры нарушение управления процессом кредитов,
форм и методов задолженности управления современных кредитованием и рисками, работает информационного,
аналитического, технического, управление кадрового заемщики обеспечения процесса погашение кредитования,
распределения циклические функций могут управления, полномочий и иные ответственности,
количественные и качественные второе ограничения важно кредитных рисков неправильно, корпоративная
культура полученного кредитования порядок.
Исходя из изложенного, кредитного можно выделить основные также направления порядок
снижения рисков степени кредитования и как следствие данным улучшения финансовым качества кредитного
адекватность портфеля:
– введение обязательного цикличности требования отсутствие со стороны Банка соответствии России о
включении привело государственных ухудшению направлений денежно-кредитной деятельности политики в
кредитную политику сохраняющейся каждой рост кредитной организации срокам;
– создание и обеспечение отраслью единой внутренним для всех банков работы нормативной базы;
– организация портфель помощи июня со стороны Банка увеличивающих России и других
направлении государственных призвано структур в разработке приходилось обязательных нормативных требований
к задолженности методологическому крупных обеспечению различных банка видов и форм неплатежа кредитования новых;
– введение соответствующего классификации обязательного коэффициента совокупного
однако кредитного кредитном риска с разработкой части предельных его значений при поэтому кредитовании поэтому
отдельных отраслей структурный промышленности и народного хозяйства. Для его
чрезмерная выведения резких могут быть связан использованы такие кредита показатели риска как коэффициент
внутренней также рентабельности сделки и нормы прибыльность прибыли введения, точка безубыточности является и
окупаемости кредитуемой возврата сделки аспекты, дисконтирование денежного циклические потока и расчет
чистого экономических потока внешних денежных средств залоговую от реализации кредитуемой холдинг сделки кредита и
определение ее чистой риска стоимости, измерение и оценка управление социальных конкретных последствий
кредитования случаев, расчет внутренней составляют нормы распределения возвратности средств составляют банка;
– установление постоянного связанный целесообразного работы взаимодействия между сторон
руководством кредитуемого переоценке заемщика против и соответствующими службами
74
эффективность кредитной организации: кредитным портфель управлением уровень, управлением рисками инструкции и
службами внутреннего спонсора контроля способы кредитной организации, а циклические также
перечисленными службами портфель кредитной разрезе организации друг прибыльность с другом.
Объем факторов операций связанный банка, надежная крупных репутация, доверительные отношения
с случаев клиентами себя, уникальный коллектив данной, который был сформирован за кредитного долгие кредитных годы,
– все эти факторы вызвать создают огромные возможности для качества движения различным вперед,
развития индустрия ПАО «Сбербанк» в целом и приходилось дальнейшего кредита укрепления его положения
на сосредоточение рынке.
На данное время случае кредитный выражает портфель ПАО «Сбербанк работы» растет с каждым
выдача годом требует, что говорит о стабильной нарушение работе банка.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Из проведенного
анализа можно сделать вывод, что очевидна высокая конкурентоспособность
ПАО «Сбербанк» на рынке потребительских кредитов населения. Высокая
доступность по обеспечению кредита, приемлемость их размеров, гибкие
действующие процентные ставки, приемлемые сроки погашения ссуд
обеспечивают постоянный, достаточно высокий спрос на данную услугу. Но
ПАО «Сбербанк» должен по-прежнему не «сбавлять обороты»: эффективно
продавать кредитные продукты, качественно обслуживать каждого клиента как
единственного, оптимизировать систему управления кредитными рисками и
стремиться к совершенству и развитию.
Ключевыми задачами ПАО «Сбербанк России» в предстоящем периоде
должны являться:
– сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и
депозитного портфеля;
– совершенствование клиентского обслуживания;
– развитие региональной сети;
– совершенствование риск-менеджмента.
Учитывая экономическую ситуацию на мировом и российском
финансовом рынке, основная работа данного банка будет направлена на
75
оперативное управление параметрами существующих продуктов и разработку
новых:
1. Планируется внедрение специальных предложений ипотечного
кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Это:
– кредиты с переменными процентными ставками;
– накопительная система первоначального взноса в Банке;
– специальные предложения для продавцов – участников ипотечных
сделок;
2. Банк может предлагать заёмщикам, испытывающим трудности с
исполнением обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов.
В рамках программы возможно снижение аннуитетного платежа по кредиту до
50% от действующего. Программа поможет заёмщику существенно снизить
ежемесячную платежную нагрузку на собственный бюджет.
3. Для заёмщиков, которые пользуются кредитами наличными (в том
числе «Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и
зарплатных карт ПАО «Сбербанк России» с разрешенным овердрафтом),
автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» предлагаются программы
поддержки заёмщиков:
– уменьшение суммы ежемесячного платежа;
– увеличение срока кредитования;
– погашение задолженности за счёт реализации залога;
– льготные платежи (клиент погашает только проценты);
– изменение валюты кредита на рубли;
4. Для снижения рисков возможных потерь банк необходимо
осуществлять всестороннюю оценку заёмщиков. Уже разработана и будет
внедряться математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска
клиента при расчете процентной ставки. Данная модель показала свою
устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без
обеспечения».