74
информационной системы «Кредитный онлайн-андеррайтинг» направлено, на
рост уровня одобрения заявок и увеличение максимально возможной суммы
кредита, и соответственно увеличения числа потенциальных заемщиков и
объемов выданных кредитов.
Учитывая статданные, которые отражают изменения результатов
кредитования в процессе совершенствования и модернизации скорринговых
программ, предположим, что средний уровень одобрения заявок в банке
возрастет на 15%, а средняя сумма выдачи по потребительским кредитам – на
7%.
Тогда экономический эффект от внедрения проекта составит (таблица
20).
Таким образом, представленные результаты оценки внедрения пилотного
проекта АИС «Кредитный онлайн-андеррайтинг» позволяют сделать вывод о
его целесообразности и окупаемости уже на первом году реализации.
Таблица 20
Экономический эффект от внедрения проекта «Кредитный онлайн-
андеррайтинг» в отделения №8617/0167 ПАО «Сбербанк России»
До внедрения
проекта
После
внедрения
проекта
Изменение
∆
%
Число кредитных заявок
7114
7114
0
-
Средний уровень одобрения
заявок,%
45,4
52,21
6,81
115
Средняя сумма выдачи по
потребительским кредитам,
руб.
42700
45689
2989
107
Число одобренных кредитных
заявок
3230
3714
484
115
Объем потребительских
кредитов, руб.
137 910 581
169 698 970
31788389
123,0
Средняя доходность по
кредитам, %
14,9
14,9
0
-
Доход банка от предоставле-
ния потребит. кредитов, руб.
20 548 677
25 285 147
4736 470
123,0
Экономический эффект (в
первый год), руб.
4 736 470 – 1 404 264 = 3 332 206
Экономический эффект (в
последующие годы), руб.
4 736 470
В таблице Приложения И представлены результаты оценки
75
экономического эффекта от реализации проекта при различных прогнозных
значениях прироста среднего уровня одобрения кредитных заявок (при
неизменной средней суммы выдачи по потребительским кредитам). Здесь
можно отметить прямо пропорциональную зависимость роста экономического
эффекта и изменения среднего уровня одобрения заявок. То есть, становится
очевидным, чем выше процент одобренных заявок с подтверждением хорошего
качества займа, тем лучше качество кредитного портфеля «Сбербанка» и выше
доход по кредитным операциям, так как наличие качественного кредитного
портфеля – основной фактор получения прибыли банком.
Таким образом, в заключение можно сделать вывод о том, что благодаря
совершенствованию методик оценки кредитоспособности заемщиков в
дальнейшем ожидается увеличение числа одобряемых банком кредитных
заявок, снижение времени рассмотрения заявок и получении более точной
оценки заемщика.
В целом, можно отметить, что на сегодняшний день не существует
универсального и единого подхода для оценки кредитоспособности физических
лиц. Для любой кредитной организации важно использование различных
технологий, методов и программ для проведения более точных расчетов оценки
уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков, важна разработка и
модификация их с учетом внешних факторов: состояния национальной
экономики, инфляционных процессов, степени закредитованности населения.
Также необходимо отметить тот факт, что важнейшим аспектом
грамотной оценки кредитоспособности заемщиков является обеспечение
высокого уровня профессионализма сотрудников кредитной организации,
умеющих производить правильные оценки потенциальных заемщиков и точно
интерпретировать полученные результаты при принятии решений о
возможности выдачи кредитных средств. Исключительно в совокупности,
профессионализм банковских работников и использование инновационных
технологий оценки кредитоспособности корпоративных клиентов и физических
лиц способны сделать результат оценки максимально эффективным.
76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение проведенного исследования можно подвести следующие
итоги выпускной квалификационной работы. Как показало изучение сущности
кредита, как экономической категории, в силу очевидной сложности и
многоаспектности кредита, по нашему мнению, его следует понимать в узком
смысле как денежные средства, предоставленные кредитной организацией
заемщику на определенный срок на возвратной и возмездной основе. В
широком смысле кредит необходимо понимать, как экономические отношения
между кредитной организацией и заемщиком по поводу возмездного
предоставления и возврата заемных денежных средств, возникшее и
существующее на основании кредитного договора.
Основными классификационными признаками потребительского
кредитования являются целевое назначение, субъекты кредитования, сроки
предоставления кредитных ресурсов, способ предоставления, наличие и вид
обеспечения, метод погашения и др.
Наряду с традиционными направлениями разделения появляются новые
классификационные признаки. К ним можно отнести метод оценки
кредитоспособности, срок рассмотрения кредитной заявки. Некоторые ранее
существующие признаки могут быть более подробно детализированы.
Особенность современной практики кредитования заключается в
многообразии приметаемых форм, видов и способов выдачи кредитов вообще и
потребительских кредитов в частности, постоянно появляются новые виды
кредитов, учитывающие изменяющиеся потребности населения, выделение
новых социальных групп потенциальных заемщиков, направления
использования кредитных ресурсов и др. факторы.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе
выступил ПАО «Сбербанк России», основным видом деятельности которого
являются корпоративные и розничные банковские операции, в частности
привлечение средств во вклады и предоставление коммерческих кредитов.
Кредитование (кредитные операции) являются основной формой
77
активных операций ПАО «Сбербанк России», а учитывая тот факт, что ПАО
«Сбербанк России» признан безусловным лидером на финансовом рынке
России, кредитные линейки банка включают огромное количество различных
кредитов, которые могут быть классифицированы по огромному числу
признаков. В частности, можно выделить 4 основных формы банковского
потребительского кредитования: жилищное (ипотечное), потребительское и
автокредитование, а также кредитные карты. Для предприятий также
представлена широкая линейка кредитных продуктов, которая позволяет
компаниям пополнить оборотные средства для покрытия расходов по аренде,
ремонту, модернизации, заработной плате, а также получить необходимые
средства на расширение бизнеса или для погашения задолженности перед
третьими кредиторами (рефинансирование кредитов).
По мнению автора, ни один другой банк в кредитной системе страны не
предоставляет для своих клиентов более содержательной кредитной линейки.
Специалистами в департаментах банка постоянно ведется работа по
оптимизации кредитного «ассортимента» и практически каждый год на рынок
выводится новый вид кредита, а уже существующие продукты – постоянно
мониторятся и с учетом получаемых результатов либо выводятся с рынка, либо
совершенствуются условия их предоставления.
В процессе кредитования различных секторов в банке формируется так
называемый кредитный портфель. Совокупный кредитный портфель ПАО
«Сбербанк России» до вычета резервов под обесценение снизился за год на
6,3% (1259,6 млрд.руб.) с 19,9 трлн.руб. в 2015 году до 18,7 трлн рублей в 2016
году.
Основная доля в кредитном портфеле корпоративного сектора
приходится на коммерческое кредитование, которое включает в себя кредиты
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, федеральных
субъектов и муниципальных органов власти: на данный вид кредитования
бизнеса приходится более половины всех кредитных операций, в 2016 году,
незначительно увеличившись, доля таких кредитов составила 53,2% от общего
78
объема кредитов в ПАО «Сбербанк России».
Также значительна доля второго вида кредитования для юридических лиц
– доля специализированных кредитов составляет в портфеле порядка 20%. При
этом кредитование корпоративных клиентов снизилось в целом на 8,8% (в
денежном эквиваленте на 1325,7 млрд.руб.) с 14,96 трлн.руб. до 13,6 трлн.руб. в
2015-2016 годах соответственно, кредитование в частном секторе физических
лиц, наоборот, незначительно увеличилось на 1,3% (66,1 млрд.руб): с 4,97
трлн.руб. до 5,03 трлн.руб.
При кредитовании физических лиц жилищное кредитование оставалось
приоритетом Сбербанка в отчетном году. На начало анализируемого периода
величина ипотечного кредитования в кредитном портфеле составила 2270 млрд.
руб., на конец периода – 2751 млрд. руб., рост за 2 года составил 481 млрд. руб.
или 21,2%.
Второе место по объему выданных кредитов занимает потребительское
кредитование: 1868 млрд. руб. на начало исследуемого периода, однако в 2016
году отмечается резкое сокращение объемов кредита на 294 млрд. руб. или
15,8% - до 1574 млрд. руб., а доля таких кредитов сократилась сразу на 7,26%
Кредиты являются основным источником доходов ПАО «Сбербанк
России». Факторный анализ процентных доходов «Сбербанк России» показал,
что доходность кредитных операций для физических лиц выше, чем доходность
корпоративного кредитования, при этом средняя доходность по кредитам для
частного сектора в 2016 году выросла на 0,1 п.п. с 14,8% до 14,9%, а средняя
доходность по корпоративным кредитам аналогично снизилась.
Также проведенный анализ качества кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России» показал, что за последние два года абсолютно по всем
видам кредитов в ПАО «Сбербанк России» отмечается наличие просроченных
кредитов, доля просроченных ссуд составляет порядка 7 процентов. В
кредитовании физических лиц по всем видам кредитов в 2016 году наблюдается
сокращение объемов ссуд с отличным финансовым положением заемщика,
также и коммерческие кредиты с наилучшим кредитным качеством снизились
79
на 639,5 млрд.руб., а специализированные почти в два раза – на 202,4 млрд.руб.
Для оптимизации кредитной политики ПАО «Сбербанк России» в
отношении корпоративных клиентов, а именно предприятий среднего и малого
бизнеса, считаем необходимым формирование оптимальной системы
показателей кредитоспособности, в которую должны входить не только
величины, сравнительно легко рассчитываемые с помощью количественных
данных, но и те, которые могут быть описаны лишь с помощью оценочных
суждений – качественных показателей. При оценке рейтинга заемщика помимо
расчета финансовых коэффициентов, должны быть учтены региональные и
отраслевые особенности предприятия-заемщика, что позволит сократить риски,
а также повысить эффективность кредитных операций и, соответственно,
качество кредитного портфеля.
Для оптимизации кредитной политики ПАО «Сбербанк России» в целях
снижения количества т.н. «плохих» кредитов, для основных видов
потребительского кредитования, где фигурируют более высокие суммы займа,
считаем необходимым оценивать риски неплатежеспособности заемщика
автоматическим способом по развернутой шкале факторов, для этого
предлагается оптимизация на втором уровне кредитной оценки заемщика –
кредитного андеррайтинга. Полученные результаты оценки внедрения
пилотного проекта АИС «Кредитный онлайн-андеррайтинг» позволяют сделать
вывод о его целесообразности и окупаемости уже на первом году реализации.
В заключение можно сделать вывод, что благодаря совершенствованию
методик оценки кредитоспособности заемщиков в дальнейшем ожидается
увеличение числа одобряемых банком кредитных заявок, снижение времени
рассмотрения заявок и получение более точной оценки заемщика.
80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и
банковской деятельности» // Справочно-правовая система «Гарант»:
[Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис», 2018.
2.
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
Центральном банке Российской федерации (Банке России)» // СПС
«Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис», 2018.
3.
Федеральный закон от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях»
(ред. от 31.12.2017) // Справочно-правовая система «Гарант»:
[Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис», 2018.
4.
Абалакин, А.А. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе
современных банковских технологий / А.А.Абалакин, Е.С.Соболева,
А.К.Османова // Интернет-журнал Науковедение. - 2015. - №5 (30). - С.1.
5.
Агафонов, И.С. Проблемы изучения и использования кредита в денежной и
товарной форме / И.С.Агафонов // Знание. Понимание. Умение. – 2014. –
№2. - С.326-330.
6.
Алиев, Б. Х. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Б.Х.Алиев, С.К.Идрисова, Д.А. Рабаданова. – ИНФРА-М, 2018.
7.
Ахобеков, А.Х. Экономическая и правовая трактовки сущности кредита /
А.Х. Ахобеков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. –
№17. –С.24-31.
8.
Бабина, Н. В. К вопросу о классификации потребительских кредитов
/Н.В.Бабина // Сервис в России и за рубежом. – 2017. - №1. - С.25-36.
9.
Балихина, Н. В. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н. В.Балихина, М. Е. Косов. – Юнити-Дана, 2017.
10.
Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Г.
Коробовой. – М. : Магистр, 2017.
11.
Баннов, Ю.И. Виды и формы банковских кредитов / Ю. И. Баннов //
Финансы и кредит. – 2017. – №2. С. 102-110.
12.
Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности
коммерческого банка [Текст] : учеб. для бакалавров / Г. Н. Белоглазова, Л.
81
П. Кроливецкая. – М. : Юрайт, 2014. – 423 с.
13.
Васильева, О. В. Правовое регулирование деятельности кредитных
организаций /О.В. Васильева // Молодой ученый. - 2016. - №6. - С. 538.
14.
Гриценко, С.Е. Влияние денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ключевые
показатели состояния банковского сектора РФ // С.Е. Гриценко, А.С.
Семенов // Экономические исследования. - 2017. - №2. - С.7
15.
Демкович, В. И. Банковское кредитование малого и среднего
предпринимательства/ В. Демкович // Деньги и кредит. – 2016. – № 6. С. 46.
16.
Захаров, В.А. Функции кредита в современном обществе / В.А. Захаров //
Банковское кредитование. – 2015. – №2. – С. 95-110.
17.
Зинкевич, В.А. Оптимизация кредитных продуктов как устойчивое
конкурентное преимущество / В.А.Зинкевич // Банковское кредитование. –
2016. – №2. – С. 95-110.
18.
Колесников, Н. Скоринг: абстрактно и конкретно / Н. Колесников //
Банковские технологии. – 2016. – №1. – С. 32-34.
19.
Кулик, В. Кредиты. Дело технологии / В. Кулик //Прямые инвестиции. –
2014. - № 5(85). – С. 22-24.
20.
Мадера, А.Г. Прогнозирование кредитной благонадежности заемщика / А.
Мадера // Финансы и кредит. - 2013. - №12. – С. 2-10.
21.
Мордвинова, Т. С. Кредит и кредитные риски // Пространство экономики. -
2017. - №4-2. - С.79-81.
22.
О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в
декабре и итогах 2016 года // Статистический бюллетень Банка России. –
2017. - № 1. - 11 с.
23.
Ольхова, Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке [Текст] :
учеб. пособие / Р. Г. Ольхова. – М. : КноРус, 2014. – 304 с.
24.
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году //
Статистический бюллетень Банка России. – 2017. – №2. - 129 с.
25.
Павленко, Т.С. Понятие кредита и регулирование активно-пассивных
операций коммерческими банками /Т.С.Павленко // Российское
предпринимательство. - 2017. - №1-2. - С.78-83.
82
26.
Петросян, С. Ю. Анализ состояния и динамики потребительского
кредитования в России и тенденции его развития на современном этапе //
Молодой ученый. - 2017. - №24. - С. 283.
27.
Рыкова, И. Н. Формы кредитования реального сектора экономики региона /
И. Н. Рыкова // Финансы и кредит. – 2013. – №44. – С. 2-10.
28.
Сбербанк. Финансовая отчетность по МСФО [Электронный ресурс] //
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs
29.
Сбербанк. Основные показатели [Электронный ресурс] //
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/key
30.
Сбербанк. Годовой отчет 2016 [Электронный ресурс] //
http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/2016
31.
Серов, М.Ю. Критерии классификации банковского кредитования /
М.Ю.Серов // Банковское обозрение. – 2017. - №№3-4. - С. 54.
32.
Тавасиев, A. M. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учеб.
пособие / A. M. Тавасиев, В. П. Бычков, В. А. Москвин; под ред. А. М.
Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2016. 333 с.
33.
Толоконников, А.Г. Сущность кредита в различных теориях и взглядах /
А.Г. Толоконников // Банковский ритейл. – 2015. – № 3. С. 101.
34.
Топровер, И. В. О природе и свойствах кредита / И. В. Топровер // Финансы
и кредит. – 2016. – №27. – С. 13-16.
35.
Трускова, Т. М. Финансы и кредит [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Трускова,
Л. В. Трускова. – М.: Маркетинг, 2014. – 352 с.
36.
Чернова, М.В. Оценка платежеспособности заемщика в личном
(потребительском) кредитовании / М.В.Чернова // Экономический анализ:
теория и практика. – 2014. – №26. – С. 47.
37.
Чернышова, О.Н, Совершенствование методов оценки качества
потенциальных заемщиков кредитными организациями: современный опыт
/ О.Н.Чернышова, А.Ю.Фёдорова, Р.Ю.Черкашнев, Н.Н.Пахомов //
Социально-экономические явления и процессы. - 2015. - №8. - С.152-161.
38.
Юртаева, Т. Б. Финансы, денежное обращение, кредит [Текст] : учебное
пособие / Т. Б. Юртаева. – М.: Перо, 2015. - 139 с.
83
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бизнес-модель ПАО «Сбербанк России»