35
Вторым задолженности, не менее важным контроль фактором возвратности могут кредита
является производства обеспечение возвратности целью кредита и как принцип свете кредитования
выражает различные необходимость защиты руководителей имущественных интересов заемщик банка при
возможном мировой нарушении заемщиком кроме принятых на себя должна обязательств.
Обеспечение основании по кредиту должно ответственных носить, комплексный политика
многовариантный характер комплексный, и включать в себя снижения различные его виды контроля, другими
словами банк – быть сбалансированным повышение. Принцип сбалансированности мировой должен
быть всего основан на комплексном всеми подходе к формированию рисунок обеспечения и
предусматривать технологии поиск и выделение сущность основного и дополнительного целью
обеспечения.
Основное получила обеспечение – это обеспечение внутренними, которое имеет сроки
стабильную и высокую статистические ликвидность в течение географических всего срока деятельности кредита и по
которому заемщиков банк имеет отраслевой возможность взыскать достаточность денежные средства поручительств путем его
реализации принцип в случае нарушения меньше заемщиком своих выдавая обязательств перед прохождения
банком. Дополнительное всей обеспечение позволяет кредитный поддерживать
ликвидность определяем основного обеспечения деятельности.
По мнению автора крупных, возможны два подхода определить к объему покрытия таблица
обязательств заемщика политика обеспечением:
1. Программа корпоративного – максимум.
Кредитное субъектов подразделение должно расчете стремиться к формированию процедуры
максимально возможного ссуды объема обеспечения задачами по кредиту, размер менее которого
удовлетворяет сроком в том числе и требованиям другие ЦБ РФ. При этом основной очень долг
и проценты оценки за 1 год должны быть отдельными покрыты основным одновременно обеспечением,
проценты особенно свыше года скорингового допустимо покрыть работы дополнительным обеспечением большинства.
2. Программа – минимум следует.
В исключительных случаях неработающим, когда осуществляется категория кредитование
первоклассного экономический заемщика, имеющего взаймы положительную кредитную является историю,
объем предоставления обеспечения может кредитного быть сокращен довбий до размера, покрывающего сопутствующих
основной долг кредитной и проценты за 1 год при ежеквартально является их начислении и до
36
размера показатели, покрывающего основной распределением долг и проценты приближения за половину года федеральные при
ежемесячном начислении деятельности процентов.
Процесс вступившими формирования обеспечения комплекса возвратности кредита признанным
представлен на рис. 4.
Рисунок соотношение 4 – Процесс формирования оценки обеспечения возвратности были кредита
Организация контроль управления кредитным заемщиком риском в рамках документов кредитной
политики требует обеспечивается за счет процентной информационного обмена сравнения,
осуществляемого его участниками кредитный на постоянной основе этих.
Взаимодействие участников первоклассного процесса управления исходя кредитным риском анализ,
рассматриваемое как обмен приоритетов информацией, представлено уничтожения на рисунке 5.
Непосредственное видам взаимодействие банка срокам с заемщиком обеспечивается формированию
в процессе выполнения зачисления служебных обязанностей предприятий группой сотрудников кризисная
кредитного подразделения твердое, представителя которой расчете условно обозначены декабре
«кредитный инспектор другие». Взаимодействие заемщика зависимостей и кредитного инспектора этом
37
носит характер поможет двустороннего информационного эквивалента обмена, обозначенного оценке на
рисунке 5 стрелками расходов.
Рисунок лимита 5 - Информационное поле возврата процесса управления трехуровневый кредитным риском использованием
Кредитный инспектор оценку получает от заемщика обременения информацию о
параметрах актуальности предполагаемой кредитной управлению сделки, данные этапы необходимые для
оценки целом кредитного риска целом данного заемщика обязательств, данные мониторинга рынка
финансового состояния объем и показателей деловой поручительств активности, необходимые установление для
оценки изменения эффективности кредитного риска одним заемщика в период данных до истечения срока выявил
сделки.
Также принятия кредитный инспектор оценка получает информацию ссуды о выполнении либо сырьевые
не выполнении заемщиком предоставление условий кредитной качество сделки, перспектив уровне возврата
предоставленных необходимости кредитных ресурсов инновационных и уплаты процентов платеж. С другой
стороны адекватность, заемщик информируется коллекторских кредитным инспектором ежемесячные об условиях
5
7
2
6
8
Заемщик
Старший третий
кредитный инспектор зависящих
Методолог
Ошибка!
портфелем
ЛПР
1
Кредитный случае
инспектор
7
9
8
3
4
38
кредитования необходимое, принятом банком сокращения решении о предоставлении/отказе доверия в
предоставлении кредита общее
15
[10].
Совокупные относительно учетные данные представителя, характеризующие эффективность список
применяемых методов работы управления кредитным кредитного риском, подлежат дает анализу на
предмет вероятность необходимости внесения методика изменений в используемого сторону кредитным
инспектором активами и управляющим портфелем оценки инструктивно-методического
обеспечения участие их деятельности.
В случае максимальный необходимости полученная оттиска информация трансформируется овердрафты в
техническое задание сроком, которое адресуется дееспособности старшим кредитным равную инспектором
разработчику счетах инструктивно-методического обеспечения деятельности кредитной
деятельности ликвидность в банке (рис необходимого. 5)
16
.
Управление кредитным выплаты риском представляет договору собой организованную практике
определенным образом служит последовательность действий кредитам, разделяемых на
следующие управление этапы: выявление управления факторов кредитного подразделяются риска; оценка управление степени
кредитного реализации риска; выбор различных стратегии (принятие формирования решения о принятии интересов риска,
отказе скорости от выдачи кредита отдельными или применении способов непубличных снижения риска оценка); выбор
способов данного снижения риска кадрового; контроль изменения процессе степени кредитного оценивается риска.
Последовательность кредиты этапов процесса просроченной управления кредитным единой риском
представлена объем на рисунке 6.
15
16
Тоцкий М.Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке –
http://www.finrisk.ru/article/totskiy
Ошибка!
угроз (1)
- оценка содержание
величины потерь указанные в
случае реализации обязательств
риска (2.2) потенциально
- оценка
вероятности средств реализации
риска маркетинг (2.1)
Количественная наличии оценка
степени доверия значимости риска egar:
- оценка
допустимости финансовых
риска (2.3) погашения
(
2)
Выбор
стратегии закона риска (3)
Принятие
обязательств
риска
Отказ
второй от
действий,
связанных
критерии с
риском
Разработка
оценки
мер по снижению
степени
возможность риска
Выбор предприятий способов
снижения ссуды степени риска рынках (4)
Контроль изменения действующим
уровня риска равную (5)
39
Рисунок 6 - Этапы скоринга процесса управления возможные кредитным риском определении
Разделение кредитного случаев риска на риск отношении конкретного заемщика рублях и риск
портфеля именно предполагает учет общих особенностей каждого кредитного вида риска поддерживать в процессе
управления достаточно. Управление каждым коэффициент видом кредитного лимитов риска, помимо принцип общих
черт ограничений имеет и ряд специфических обеспечения особенностей. Важным позднее обстоятельством
является привлеченные различие целей меры управления.
Целью обязательств управления кредитным финансирование риском индивидуального анализ заемщика
является особенно снижение вероятности предоставления неисполнения заемщиком принципиально своих обязательств россии
по кредитному соглашению коммерческого и минимизация потерь населению банка в случае одновременно невозврата
кредита своевременное. Цель управления выбор риском совокупности сумме кредитных вложений году банка
- поддержание процессе на определенных уровнях одновременно показателей, характеризующих процессе
эффективность организации аналогичным кредитных операций всего банкa [11]. получает
Содержание этапов велись, составляющих процесс управление управления кредитным следствие
риском, реализация управление которого вызывается центрального внешними факторами нотариально,
представлено в таблице скоринга 2.
Реализация кредитного обязательств риска в части сегменте неисполнения отдельным заемщика
заемщиком своих сокращения обязательств отражается целях на качестве совокупного службами портфеля
банковских велись кредитов. Качество начиная кредитного портфеля вывод банка характеризуется идентификации
такими показателями расчет, как размер просроченных мостовая ссуд, ссуды постепенный, погашенные с
нарушением воздействие сроков погашения российского, не обслуженные в срок вступление кредиты, списанные поддержать
кредиты и т.п.
Отклонение арбитражный данных показателей ведением от стандартных величин вариантов, увеличение
их, является методам прямой угрозой сумма снижения доходов использование, капитала банка сроком и является
проявлением сроком кредитного риска только портфеля [10]. целом
Основной задачей если регулирования рисков идет является поддержание предприятий
приемлемых соотношений залоговой прибыльности с показателями финансовых безопасности и
40
ликвидности международные в процессе управления качаева активами и пассивами организация банка, то есть функции
минимизация банковских внесенных потерь.
Таблица кредитного 2 – Этапы управления политики кредитным риском кредиты
Этапы управления также
кредитным риском оптимальные
Особенности содержания рисунок этапов управления средств кредитным риском максимальный
конкретного заемщика зачисления
ссудного портфеля приближения
Идентификация
факторов банка
кредитного риска поиск
Риск выражается нужды в потенциальных
причинах финансовых неисполнения
заемщиком сегменте обязательств по
кредитной расчетов сделке
Риск кредитной выражается в
последствиях стороны неисполнения
заемщиками качество обязательств по
кредитным доли операциям
Количественная разобраться
оценка кредитного иностранной
риска
Заключается январь в оценке
кредитоспособности условиях заемщика и
включает одним два этапа:
- всеми определение кредитного сырьевые
рейтинга заемщика науки, как
показателя, характеризующего субъектов
вероятность неисполнения федеральный
обязательств по кредитному этом
соглашению;
- принимаемого определения масштаба резервированию потерь
банка использование при неисполнении
заемщиком истории обязательств
Группирование случае выданных
кредитов ограничение по рисковым классам жилищных
для расчета вероятных иная
убытков:
- банковский по уровню кредитного один риска;
- непубличных по признаку взаимосвязи экономический
заемщиков между дальнейшей собой
(действуют аналогичным в одном секторе поручительств
рынка, в одном кредитования регионе,
принадлежат расчет одному
собственнику договор, связаны
отношениями возвратиться «поставщик –
потребитель основное»)
Выбор варианта долга
стратегии риска платежа
Учитываются результаты дальнейшей
количественной оценки иностранной уровня
кредитного программа риска конкретного ежемесячного
заемщика
Учитываются выданных результаты
количественной сбербанк оценки уровня порядке
кредитного риска имеет портфеля
Выбор неизбежно способа
минимизации размер
кредитного риска определяем
Осуществляется выбор укреплены из
следующих инструментов договор
снижения уровня управление кредитного
риска коллекторских: - повышение уровня объектами
информированности банка проведение о
готовности заемщика зависящих выполнять
условия ресурсов кредитного соглашения начал,
финансовых возможностях корпоративного
заемщика, состоянии всегда обеспечения;
дисконтный рисунок кредит; поэтапное система
кредитование; установление ежемесячные
отношений устойчивого обоснованием
партнерства между силу банком-
кредитором и
предприятием-заемщиком разработка;
повышение степени борьба готовности
заемщика сделки; повышение степени иванову
финансовых возможностей обрабатываемых
заемщика.
Осуществляется достаточность выбор из
следующих деятельности инструментов
снижения принципиально уровня кредитного имущества
риска:
- диверсификация финансовых,
- создание резервов распределение для
покрытия возможных эффект убытков,
- установление только лимитов
Контроль всегда
изменения уровня определении
кредитного риска уровня
Постоянный мониторинг возврат
деятельности заемщика одном для цели
оперативного детей учета изменения кредиты
уровня кредитного кредитов риска
Оценка рисунок портфеля по текущей возврату
стоимости, отслеживание банковское
уровней риска кредитный на предмет
приближения долговым к критическим
уровням одновременно
41
Кредитная политика производство банка определяет инструментом кредитную деятельность всех банка,
его «целевые объектами рынки» и клиентуру титоренко, а также приемлемые углубление и неприемлемые
риски учетом. В рамках кредитной угрозу политики управлению действующие подлежат следующие заемщика виды
риска застрахованные: кредитный риск technology конкретного заемщика обрабатываемых, обусловленный внешними управления
факторами; риск реализации конкретного заемщика уровня, обусловленный внутренними соотношений
факторами; кредитный предоставления риск портфеля условиях, обусловленный внутренними относится
факторами; кредитный период риск портфеля различия, обусловленный внешними реализации факторами.
Применение необходим инструментов снижения кредитных степени риска кредиту составляет
содержание сроком одного из этапов кредитным управления кредитным ожидаемых риском. Инструменты качества,
используемые для снижения принципиально уровня кредитного кредитному риска, можно будет
классифицировать:
во-первых потенциальных, на основании применения поиск их для снижения степени далее одного
из двух иванову видов кредитного истории риска банка критерии:
во-вторых, на основании банковский цели применения предлагающий: для снижения вероятности кризисная
реализации риска начиная или для снижения возможного разработка масштаба неблагоприятных ответственных
последствий реализации мере риска.
42
ГЛАВА свою 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ уровне ПРОЦЕССОМ ПАО «СБЕРБАНК доступную
РОССИИ»
2.1 Краткая обеспечения характеристика ПАО «СБЕРБАНК принимаемого РОССИИ»
ПАО «Сбербанк период России» — крупнейший правовые банк в России обязательства и СНГ с самой
широкой коммерческие сетью подразделений оценке, предлагающий весь кредитования спектр
инвестиционно-банковских сбербанка услуг. Учредителем стоимости и основным акционером зависящих
Сбербанка является минимума Центральный банк позволит РФ, владеющий 50% уставного стороны
капитала плюс прироста одной голосующей году акцией; свыше изменения 40% акций принадлежит голосующей
зарубежным компаниям кредит. Около половины образом российского рынка сроки
частных вкладов, а также также каждый третий задолженности корпоративный и розничный стороны кредит
в России финансовые приходятся на Сбербанк велись.
Корпоративный сегмент запрашивает остается ключевой действующие частью нашего показатели бизнеса, на долю выбор
корпоративных клиентов влияние приходится 74,4% сырьевых совокупного кредитного крупным
портфеля Сбербанка рублей и 31,4% клиентских кредитам депозитов на уровне сегментом Группы, по
состоянию контроль на 31 декабря 2016 сами года. Сбербанк возможные активно разрабатывает иная новые
продукты обязательств в таких сегментах разрешимыми, как транзакционный банкинг степенью и международные
финансы разрешение, стремясь предоставлять кредитования клиентам все необходимые сумма услуги и
поддерживать находятся лояльность клиентов кредитными. Создание платформы основой Sberbank CIB в
2016 направленные году усилило могут эффект синергии систематически в инвестиционно-банковском сегменте голосовой и
положительно отразилось собой на традиционном сегменте процентах корпоративных
банковских порядок услуг, а также средств на ассортименте инвестиционно-банковских многом
продуктов.
Сбербанк время является крупнейшим долга кредитором в российской коэффициент экономике. В 2016 актуальности
году его доля обеспечение на рынке традиционного кредитных корпоративного кредитования разработка
увеличилась на 0,7 п .п ., несмотря проекты на высокий уровень системы конкуренции в этом рост
сегменте в России клиентов.
Таблица 3 – Структура всевозможных кредитного портфеля деятельности ПАО «Сбербанк»
Структура январь
корпоративного
кредитного банках портфеля
Январь уделяя 2017,
тыс. руб.
Январь определенного 2016,
тыс. руб.
Изменение следствие,
тыс. руб.
Изменение,
%
Кредиты
предприятиям и
7 872 187 655
7 019 343 793
+852 также 843 862
+12,15%
43
организациям
Сроком исходя до 180 дней
248 925 708
213 108 827
+35 816 881
+16,81% залог
Сроком от 181 дня до 1
года сумма
563 730 309
617 785 036
−54 054 727
−8,75%
Сроком группы от 1 года до 3
лет
2 012 497 835
2 073 503 985
−61 006 150
−2,94% сроком
Сроком более определение 3 лет
4 812 620 562
3 869 274 986
+943 345 576
+24,38% оценка
Овердрафты
30 088 037
27 044 831
+3 043 206
+11,25% рисунок
Просроченная
задолженность обеспечивающих
204 325 204
218 626 128
−14 300 924
−6,54%
Ужесточение этом конкуренции было отдельными обусловлено в первую задолженностью очередь снижением инструментов
спроса на кредиты резидентов со стороны компаний финансовых на фоне замедления необходимое экономического
роста финансового и очень быстрого анализа развития рынка также корпоративных облигаций могут в России.
Тем не менее внедрение 2016 год стал общее рекордным для Сбербанка частично по объему выданных результате
корпоративных кредитов выбор . Объем выдач наличие в течение года коммерческое составил 5,9 трлн отсутствие руб
. и увеличился почти рисков на 350 млрд руб . относительно финансовое 2015 года экономического.
Изменение доходности всегда кредитов в корпоративном внешними сегменте в 2016 ограничивающих году
подчинялось осуществлено двум разнонаправленным итогам трендам.
С одной кредитного стороны, конкурентная деятельности борьба за заемщиков центральном на фоне снижающегося качество
спроса на кредиты платеж заставляла банки цифры снижать ставки основе. С другой стороны розничных,
недостаток ликвидности этом в банковской системе контроль препятствовал резкому система
снижению стоимости процедуры заемных средств среднемесячный для клиентов. В этих долга условиях
фактическая оценка доходность кредитов egar в первой половине сокращения 2016 года сбыта была
стабильной создание, а во втором полугодии качестве постепенно возрастала всеми. Это
свидетельствует о возможностях системы Банка корректировать ликвидности свою кредитную вариантов
политику в соответствии повышение с рыночной конъюнктурой система, уделяя особое обрабатываемых внимание
поддержанию взяв уровня процентной максимальный маржи. Увеличение прироста доли более коммерческие
высокодоходных кредитов имущества малому бизнесу определить в структуре совокупного является
корпоративного портфеля анализ также поддерживало целого рост ставок коэффициенты.
Банк активно основе взаимодействует как с флагманами среднемесячный российского и
наднационального установление бизнеса, формирующими процессе большую часть объем добавленной
стоимости должен российской экономики населению, так и с сегментом микро надо- и малого
бизнеса сегментом. С точки зрения должен кредитования приоритетное просроченная внимание оказывается анализ
44
предприятиям, имеющим производства положительную кредитную обязательств историю, основной третий
объем оборотов структурой которых проходит управлению по счетам в Сбербанке кредитования .
Кредитный портфель рисунке крупных корпоративных кредитов клиентов увеличился физическими за год на
18% или почти на 700 млрд корпоративный руб. в основном за счет разрабатывают рублевых кредитов актуальности.
Порядка 60% прироста рисков приходится на центральный годовая аппарат Сбербанка ставок.
Среди целей заемщика кредитов – финансирование сбербанке операционной, инвестиционной федеральные и
финансовой деятельности платеж, выплата дивидендов максимальный, погашение текущих предоставления
обязательств перед различие кредиторами, в т.ч. по облигационным трлн выпускам,
приобретение менее собственных акций коллекторских и акций третьих отраслевые лиц.
Несмотря на снижение методика уровня экономической вступившими активности в России подтверждения в 2016
году распределение, признаков существенного является ухудшения качества объем кредитного портфеля скоринговой не
наблюдалось. Доля скоринга кредитов с просроченной организация задолженностью свыше могут 90 дней
в корпоративном взять портфеле за минувший трехуровневый год снизилась с 3,6 до 2,9%
(согласно финансовые неконсолидированной управленческой одним отчетности Сбербанка заключение).
Доля неработающих также кредитов сокращалась дочерние не только за счет откачивающего наращивания
портфеля взяв, но и за счет уменьшения уплата совокупного объема истории просроченных ссуд экономической в
абсолютном выражении методика (таблица 4).
Таблица неправильной 4 – Структура розничного поскольку кредитного портфеля рисунок ПАО «Сбербанк»
Структура кредитного
розничного
кредитного банком
портфеля
Январь прав 2017, тыс.
руб.
Январь залоговую 2016,
тыс. руб.
Изменение заемщиков, тыс.
руб.
Изменение
, %
Кредиты
физическим
лицам
3 332 836 606
2 528 285 414
+804 комплексный 551 192
+31,82
Сроком развития до 180
дней
256 495 344
151 134 736
+105 этих 360 608
+69,71
Сроком подлежат от 181
дня до 1 года
28 322 736
24 004 945
+4 317 791
+17,99 система
Сроком от 1
года приведенном до 3 лет
311 852 332
285 619 718
+26 232 614
+9,18
Сроком кредитными более 3
лет
2 671 438 957
2 015 233 654
+656 последние 205 303
+32,56