92
построенных на основе рассмотренного в третьей главе алгоритма построения
классификационных моделей и материала, изложенного в работе, позволит:
повысить качество оценки кредитного риска потенциальных
заемщиков;
свести до минимума вероятность злоупотребления полномочиями со
стороны своих сотрудников (выдача кредита на «договорной» основе);
ускорить процесс рассмотрения кредитных обращений, что позволит
поддерживать культуру быстрых решений по кредитам;
классифицировать заемщиков в кредитном портфеле банка на основе
предлагаемой модели оценки кредитного риска;
использовать результаты модели при расчете лимита риска на
потенциального заемщика, определения и корректировки величины резервов на
возможные потери по кредитам;
эффективно проводить мониторинг финансового состояния заемщика на
протяжении всего срока кредитования.
Предложенные рекомендации будут способствовать снижению
банковских рисков, прежде всего, риска кредитования и эффективной работе
банка в целом.
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий не представляется
возможной и не приводится в данном исследовании по следующим причинам:
1) в условиях нестабильной внешней и внутренней среды, ухудшения
ситуации на мировых финансовых рынках (прежде всего, в странах Еврозоны)
невозможно оценить доходы ПАО «Банк ВТБ» в 2017 году по основным
операциям. В частности доходы от валютных операций во многом
определяются ценами на нефть и стоимостью американской и европейской
валюты, а доходы по ссудным операциям напрямую зависят от условий
заимствования на внешних финансовых рынках, которые имеют тенденцию к
ухудшению;
2) мероприятия по снижению кредитного риска не предполагают
получения прибыли, а лишь снижают вероятность наступления негативных
93
последствий. Таким образом, оценить потенциальный доход от снижения риска
невозможно.
94
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным
голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета, 25.12.1993, №237.
2. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. // Собрание
законодательства РФ, 29.01.1996, №5, ст.410.
3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" от 10.07.2002 г. № // Российская газета, 13.07.2002, №127.
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990
г. №394-1 // Российская газета, 10.02.1996, №27.
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-
ФЗ // Российская газета, 29.12.1995, №248.
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ //
Российская газета, 25.04.1996, №79.
7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» от 25.02.1999 №40-ФЗ // Российская газета, 04.03.1999,
№41-42.
8. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ // Российская газета,
27.12.2003, №267.
9. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от
03.12.2012 №139-И // Вестник Банка России, 21.12.2012, №74.
10. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок
привлечения и учет. – М., 2015.
11. Александрова Н.Г., Александрова Н.А. Банки и банковская деятельность
для клиентов. – СПб, 2014.
12. Ароков П. Этапы получения кредита // Финансовый менеджмент, 2015, №8.
13. Банки и банковское дело / Под редакцией И.Т. Балабанова – СПБ., 2014.
14. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова. – М., 2014.
95
15. Банковское дело / Под ред. Ю.А. Бабичевой. – М., 2015.
16. Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. Ф.М. Тавасиева. –
М., 2015.
17. Беликов Т. Методические подходы к анализу кредитоспособности
корпоративных клиентов // Сбербанк России (корпоративная газета), 2015,
№12.
18. Бугаевский А.С. Подходы к оценке надежности потребителей
финансовых услуг банка // Финансовый менеджмент, 2015, №2.
19. Виноградова Т.Н. Банковские операции. Учебное пособие. – Ростов-на-
Дону, 2014.
20. Воробцова В.М. Аспекты работы с потенциальными должниками //
Банковское дело, 2015, №3.
21. Гейвандов Я.А. Центральный банк РФ: юридический статус, организация,
функции, полномочия. – М., 2015.
22. Григорьев Д.Е. Особенности краткосрочного кредитования / Д.Е.
Григорьев // Деньги и кредит, 2015, №4.
23. Деньги, кредит, банки. Учебник. / Под ред. Лаврушина О. И. – М., 2015.
24. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит. – М.,2014.
25. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности
заемщика. – М., 2015.
26. Жарковская Е. Банковское дело. – М., 2017.
27. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредиты организации их операции. –
М., 2017.
28. Кирисюк Г.М. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и
кредит, 2015, №4.
29. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М., 2014.
30. Купе Дж. Управление и регулирование банков. – М., 2016.
31. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М., 2017.
32. Макеев С.Р. Банковский надзор – Мне сверху видно все? // Банки и
деловой мир, 2014, № 135.
96
33. Максютов А.А. Основы банковского дела. – М., 2014.
34. Маркова О.В. Коммерческие банки и их операции – М., 2014.
35. Методы анализа деятельности коммерческих банков / Под ред. С.Д.
Ильенковой и Е.В. Бурдиной. – М., 2014.
36. Организация деятельности центрального банка: учебник / Под ред. Г.Г.
Фетисова. – М., 2014.
37. Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2014 год // Деньги и кредит, 2015, №12.
38. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке //
Менеджмент в России и за рубежом, 2015, №5.
39. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. – М.,
2015.
40. Розанова Е. Некоторые мысли по поводу стандарта оценки кредитного
риска кредитными организациями, действующими на рынке ценных
бумаг. // Деньги и кредит, 2014, №1.
41. Роуз С. Банковский менеджмент. – М., 2016.
42. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. – М., 2015.
43. Садвакасов К. Коммерческие банки. Управленческий анализ
деятельности. Планирование и контроль. – М., 2014.
44. Сальников К. Кредитная политика банка // Банковское дело в Москве,
2015, № 5.
45. Свиридов О.Ю. Банковское дело. Серия «Экономика и управление». –
Ростов н/Д, 2014.
46. Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации:
Практическое пособие. – М., 2017.
47. Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор: Международные
тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской
практики // Деньги и кредит, 2014, №5.
48. Суская Е. П. Оценка рисков банков при кредитовании юридических лиц //
97
Банковское дело, 2015, № 2.
49. Тавасиев А.М. Современное состояние банковского комплекса России и
его участие в общем экономическом процессе // Банковские услуги, 2017,
№3.
50. Тарасова Г.М. Банковские операции в России. – Новосибирск, 2014.
51. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.
– М., 2016.
52. Филатов М.В. Проблемы и пути совершенствования деятельности
российских банков в современных условиях. – М.: Дело, 2014.
53. Финансы. Учебник. / Под ред. Л. А. Дробозиной. – М., 2015.
54. Чикина М.О. О показателях кредитоспособности // Деньги и кредит,2015,
№11.
