57
Место работы: ФБУ «Ростест-Москва»
2. Сведения о заявке:
- вид кредита - рублевый;
- сумма - 900 тыс. руб.;
- цель кредита - на цели личного потребления;
-обеспечение – страхование жизни и трудоустройства.
При проверке сведений кредитный работник выяснил с помощью Базы
данных по заемщикам - физическим лицам и запросов в другие филиалы ПАО
«Банк Зенит», предоставившие кредиты, запросом в БКИ кредитной истории
заемщика, размер задолженности по ранее полученным им кредитам,
предоставленным поручительствам. У Грушева П.Б. хорошая кредитная история,
он брал кредиты и своевременно их выплачивал.
3. Сведения о доходах и обязательствах заемщика:
- среднемесячная зарплата за 6 месяцев – 43 865 руб.;
- общая сумма удержаний, в т.ч.:
- подоходный налог – 5 702,45 руб.;
- удержание по страхованию – 0 руб.;
- удержания по кредитам - 0 руб.;
- другие удержания - 0 руб.;
Среднемесячный чистый доход = 38 162,55 руб.
Расчет платежеспособности заемщика и максимально возможной суммы
кредита:
Платежеспособность (Р) = 38 162,55*72*0,7= 1 923 392,52 руб.
Максимальная сумма кредита, рассчитанная на основе
платежеспособности:
Максимальная сумма кредита = 1 923 392,52 /1+((72+1)*12/2*12*100) =
1 409 078 руб.
Сумма, которую хочет получить Грушев 900 тыс. рублей, что меньше
максимальной, кредит может быть ему выдан.
По результатам его скорингового балла (таб. 5)
58
Таблица 5
Скоринг-балл Грушева Петра Борисовича
Показатель
Значение показателя
Скоринг - балл
Возраст
42
60
Образование
Высшее
125
Трудовой стаж
Более 10 лет
150
Продолжительность
работы на данном месте
Более 1 года
200
Должность/специальность
Специалист
110
Раньше кредитовался
Да
100
Наличие автомобиля
Да
100
Состоит ли в браке
Да
120
Иждивенцы
1
30
Место проживания
Собственная квартира
50
Дополнительный
источник дохода
Не имеется
50
Кредитная история
Положительная
100
Поручительство
Нет
0
Кредиты на данный
момент
Не имеются
50
Итого
Можно получить кредит
1245
Петру Борисовичу могут выдать кредит, без каких-либо затруднений. У
него положительная кредитная история ранее, у него стабильная зарплата и
место работы, у него собственная квартира. Он выплатит этот кредит на 900 тыс.
руб. вовремя и без затруднений.
А теперь проанализируем кредитоспособность заемщика на следующем
примере: 18 апреля 2020 года Николаева Алла Витальевна подала заявку в ПАО
«Банк Зенит» на кредит «Наличные на любые цели», сроком 60 месяца, под
10,5% годовых, на сумму 720 тыс. рублей.
1. Сведения о заемщике:
ФИО: Николаева Алла Витальевна;
Адрес регистрации: г. Москва, Ясная улица, 19, кв. 128.
Паспортные данные: 4515 471975 выдан паспортным отделением
Лосиноостровского района города Москва
Место работы: технический работник «МЕГИ»
2. Сведения о заявке:
- вид кредита - рублевый;
59
- сумма - 720 тыс. руб.;
- цель кредита - на цели личного потребления;
-обеспечение - нет.
При проверке сведений кредитный работник выяснил с помощью Базы
данных по заемщикам - физическим лицам и запросов в другие филиалы ПАО
«Банк Зенит», предоставившие кредиты, запросом в БКИ кредитной истории
заемщика, размер задолженности по ранее полученным им кредитам,
предоставленным поручительствам. У Николаевой А.В. уже есть один кредит, и
поручителем не являлась
3. Сведения о доходах и обязательствах заемщика:
- среднемесячная зарплата за 6 месяцев – 22 746 руб.;
- общая сумма удержаний, в т.ч.:
- подоходный налог – 2 956,98 руб.;
- удержание по страхованию – 0 руб.;
- удержания по кредитам – 5 984 руб.;
- другие удержания - 0 руб.;
Среднемесячный чистый доход = 13 805,02 руб.
Расчет платежеспособности заемщика и максимально возможной суммы
кредита:
Платежеспособность (Р) = 19 025,02 *60*0,7= 579 810,84 руб.
Максимальная сумма кредита, рассчитанная на основе
платежеспособности:
Максимальная сумма кредита = 579 810,84/1+((60+1) *10,5/2*12*100) =
442 814,96 руб.
Сумма, которую хочет получить Николаева А.В. 720 тыс. рублей, что
больше максимальной, кредит не может быть ей выдан.
По результатам его скорингового балла (таб. 6)
60
Таблица 6
Скоринг-балл Николаевой Аллы Витальевна
Показатель
Значение показателя
Скоринг - балл
Возраст
32
40
Образование
Среднее специальное
60
Трудовой стаж
6 лет
100
Продолжительность
работы на данном месте
Менее 1 года
80
Должность/специальность
Технический работник
40
Раньше кредитовался
Да
100
Наличие автомобиля
Нет
70
Состоит ли в браке
Разведена
60
Иждивенцы
2
20
Место проживания
Съемная квартира
30
Дополнительный
источник дохода
Не имеется
50
Кредитная история
Положительная
100
Поручительство
Нет
0
Кредиты на данный
момент
Имеются
20
Итого
Можно получить кредит
770
Алле Витальевне могут выдать кредит, но с затруднением. У нее
положительная кредитная история ранее, но не стабильная зарплата и не
постоянное место работы, также съемная квартира. Так что выплата кредит в 720
тыс. руб. для нее будет затруднительна. Банк не будет рисковать.
По итогу параграфа была рассмотрена сущность бальной модели
скоринговой оценке в ПАО «Банк Зенит», то, как производиться оценка
кредитоспособности физического лица. Какова роль кредитных историй для
«банка Зенит». Из анализа заемщиков, которые хотят получить кредит была
выявлена положительная и отрицательная оценка клиента.
2.3. Рекомендации по улучшению скоринговой технологии анализа и
оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Банк Зенит»
Самые простые цифровые данные служат достаточно достоверным
показателем финансового положения и характера человека, предоставляя
наиболее ценные сведения для прогнозирования его поведения как заемщика.
Тип устройства, операционная система, время посещения сайта – рассмотрение
похожей информации позволяет спрогнозировать кредитоспособность
пользователя с точностью не наименьшей (а вполне вероятно, и большей), чем у
61
скоринга кредитных бюро, проверили Тобиас Берг из Франкфуртской школы
финансов и менеджмента и его соавторы
36
.
В следствии эксперты сравнили результат цифрового скоринга с данными
кредитных бюро, идентифицировав покупателей магазина (законодательство
Германии разрешает кредитным бюро предоставлять информацию о поле,
возрасте, прошлом и текущем адресе заемщика).
О характере человека, в частности об уровне самоконтроля, можно судить
по каналу его прихода на сайт. Риск дефолта у тех, кто пришел с сайта со
сопоставлением цен, в два раза ниже, чем у пришедших через поиск товара в
гугле, так как последние больше расположены к импульсивным покупкам – о чем
хорошо известно маркетологам. Об импульсивности говорит и время
приобретения товара на сайте, проверили Берг и соавторы: возможность
неплатежа у пользователей, купивших товар с полудня до шести вечера,
приблизительно наполовину ниже, чем у осуществивших покупку с полуночи до
шести утра
37
.
В выборке из 296 банков Германии точность скоринговой модели
составила 66,5%, а скоринг по сведениям P2P-кредитования в США показал
точность только в 62,5%.
Точность прогноза на базе данных кредитных бюро, использованных в
исследовании Берга с соавторами, составила лишь 68,3%. А на базе только
цифровых данных – 69,6%. Скомбинировав же данные бюро с цифровыми,
авторы получили еще более высокий результат: 73,6%.
Цифровой след имеет возможность применятся как дополнение к
традиционному скорингу, делая его вернее и точнее – там, где он есть,
заключают авторы.
В развивающихся странах, где финансовая инфраструктура отсутствует
или недостаточно развита, цифровые данные могут помочь преодолеть
36
Глотова А., Кувшинова О. Цифровой след в кредитной истории – режим доступа:
https://econs.online/articles/finansy/tsifrovoy-sled-v-kreditnoj-istorii/
37
Глотова А., Кувшинова О. Цифровой след в кредитной истории – режим доступа:
https://econs.online/articles/finansy/tsifrovoy-sled-v-kreditnoj-istorii/
62
информационную асимметрию между кредитором и заемщиком, так как анализ
цифровых следов возможен даже в отношении не имеющих кредитной истории
клиентов.
Итогом анализа и изучения деятельности ПАО «Банк Зенит» и бюро
кредитных историй, с целью совершенствования их совместной работы
разработан ряд рекомендаций:
- Совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности за счет
развития отношений ПАО «Банк Зенит» с бюро кредитных историй. Эти
отношения могут развиваться, если бюро кредитных историй свои кредитные
истории будет углублять и расширять за счет более новых источников
информации, такие как интернет покупки, социальные сети, данные уплаты
коммунальных услуг.
- В процессе оценки кредитоспособности можно задействовать в
отдельных случаях специализированные агентства – например Скориста, их
данные позволят повысить точность скоринговой методики «банка Зенит».
Скориста – это сервер, который анализирует и перепроверяет кредитные
истории, которые были направлены банками.
- Модернизировать скоринговые методики оценки и обновлении данных
кредитных историй ПАО «Банк Зенит»: путем добавления психоскоринга,
который на основе заполнения онлайн-анкеты считывает скорость заполнения,
раздумывания над вопросами, и т.д.; за счет приобретения новых массивов в
БКИ, получение новых дополнительных источников формирования заемщиков
на разные категории (по возрасту, месту работы и др.), что поможет
сформировать образ ранее не кредитованного клиента.
По итогам практической главы, было совершенно решение таких задач:
- проведение анализа и оценки скоринговой методики оценки
кредитоспособности на пример ПАО «Банк Зенит»;
- предложены рекомендации по совершенствованию скоринговой
методики оценки кредитоспособности в ПАО «Банк Зенит».
63
Заключение
Бюро кредитных историй является неотъемлемой частью формирования
оценки кредитоспособности заемщика, при нарастании объемов кредитования
населения, которые помогают банку, а те в свою очередь - отправляют новые
истории в бюро кредитных историй, что помогает улучшить информацию о
каждом клиенте.
Дипломная работа позволяет сделать выводы о деятельности бюро
кредитных историй, которые играют высокую роль в снижении кредитных
рисков банков. Особенно это актуально в текущих условиях, когда банки
повышают требования к заемщикам.
По решению основных задач можно сделать такие выводы:
— Кредитоспособность клиента коммерческого банка — это способность
заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долгам;
— Существует 3 основных способа определения кредитоспособности:
изучение кредитной истории, оценка на основе платежеспособности, и
скоринговая методика оценки;
— Бюро кредитных историй в банковской деятельности занимает место
сбора, формирования и хранения историй, а также их предоставление в
кредитные организации. Роль бюро кредитных историй предоставление
кредитных историй банку;
— Произведен анализ кредитоспособности заемщика в ПАО «Банк
Зенит» на основание его кредитной истории, платежеспособности, и ответам в
тест- анкете на скоринг-балл;
— Были предложены рекомендации по улучшению качества оценки
кредитоспособности в «банке Зенит»
В целом из анализа ПАО «Банк Зенит» рекомендации по улучшению
качества оценки кредитоспособности:
Разработать новые методики определения кредитоспособности, к
примеру рекомендуется к применению психоскоринг, который подразумевает
64
анализ заполнения тест анкеты онлайн: его время заполнение, раздумывания над
ответами и так далее;
Проводить сбор информации по ранее кредитуемым заемщикам,
формируя их на группы: по возрасту, месту работы и т.д., это поможет
проанализировать новых клиентов.
Использовать новые специализированные агентства, такие как
Скориста, для улучшения качества оценки кредитоспособности физических лиц.
65
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О
кредитных историях"
2. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О
потребительском кредите (займе)"
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) "О
банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)
4. Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности / под
ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. –800 с.
5. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Г.Г.
Фетисова [и др.]; под ред. / О.И. Лаврушина. – 13-е изд., перераб. И доп. –
Москва: КНОРУС, 2020. – с. 632 – (Бакалавриат).
6. Банковские риски: учебник / коллектив авторов: под ред. О.И.
Лаврушин, Н.И. Валенцевой — 4-е изд., перераб. И доп. ─ М.: КноРус, 2020. —
362 с. — (бакалавриат и магистратура).
7. Банковское дело: современная система кредитования: учебное
пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – 7-е изд., перераб.и доп. – Москва:
КНОРУС, 2019. – 360 с.
8. Аджимагомедова С.К., Аммалаимиева Г.А. Стратегия развития
рынка услуг бюро кредитных историй // Эпомен. - 2018. - № 11. - С. 8-16.
9. Гаврилова Э.Н. Роль и значение бюро кредитных историй на рынке
банковских услуг // Актуальные вопросы современной экономики. - 2018. - № 5.
- С. 178-182.
10. Глотова А., Кувшинова О. Цифровой след в кредитной истории –
режим доступа: https://econs.online/articles/finansy/tsifrovoy-sled-v-kreditnoj-
istorii/
11. Катасонов В. Бизнес-разведка: что выуживает Facebook у своих
клиентов - режим доступа: https://svpressa.ru/economy/article/188785/
12. Конева Е. Как привлечь в банк «кредитных невидимок»: методики
альтернативного скоринга //Банковское кредитование. – 2018. – № 1 ─ с. 42-50.
66
13. Никитина Т.В., Павлинова О.В. Особенности и перспективы
развития рынка услуг бюро кредитных историй в Российской Федерации //
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. – 2018. №6 (14). С.59-63.
14. Информационно-аналитический материал Банка России «О развитии
банковского сектора российской федерации в 2019 году» / 2019 ─ с. 23 ─ режим
доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_bs_19_12.pdf
15. Официальный сайт Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)
// Режим доступа: https://www.nbki.ru/
16. Официальный сайт Объединенное кредитное бюро (ОКБ)// Режим
доступа: https://bki-okb.ru/
17. Официальный сайт бюро кредитных историй «Русский стандарт» //
Режим доступа: https://www.rs-cb.ru/
18. Официальный сайт бюро кредитных историй «Эквифакс» // Режим
доступа: https://online.equifax.ru/
19. Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) – режим доступа:
http://www.cbr.ru/
20. Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта в ПАО
«Банк Зенит» на 01.03.2020
21. Государственный реестр бюро кредитных историй – режим доступа:
https://www.cbr.ru/ckki/restr/
22. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа:
http://www.consultant.ru