17
1.2. Современные способы, технологии анализа и оценки
кредитоспособности физических лиц: российский и зарубежный опыт
Кредитоспособность физического лица основывается на соотношении
запрашиваемого кредита и его личного дохода, общей оценке финансового
состояния заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личных
характеристик и изучения кредитной истории.
По мнение экспертов Олега Ивановича Лаврушина, Натальи Игоревны
Валенцовой и Глеба Геннадьевича Фетисова существует три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица
9
:
1) оценка на основе показателей платежеспособности;
2) скорринговая оценка;
3) изучение кредитной истории.
При оценке по платежеспособности ее показатели основаны на данных о
доходах отдельного лица и уровне риска потери этого дохода. Например, при
выдаче единовременной ссуды Сбербанк России рассчитывает
платежеспособность отдельного заемщика на основе среднемесячного дохода за
последние шесть месяцев, определяемого справкой о зарплате или налоговой
декларацией. Доход уменьшается за счет обязательных платежей и
корректируется с помощью коэффициента, который варьируется в зависимости
от суммы дохода (от 0,3 до 0,6). Чем выше доход, тем больше корректировка.
Платежеспособность устанавливается к сроку ссуды
10
:
Р = Д * К * I,
где
Р-платежеспособность на период;
Д-среднемесячный доход;
К-корректировочный коэффициент;
I- срок ссуды
9
Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Г.Г. Фетисов [и др.] ; под ред. / О.И. Лаврушина.
– 13-е изд., перераб. И доп. – Москва : КНОРУС, 2020. – с. 301 – (Бакалавриат).
10
Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности / под ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. –
М.: КНОРУС, 2018. – 377 с.
18
Размер кредита и процентов не может превышать уровень
платежеспособности физического лица. Исходя из этого соотношения,
максимальный размер кредита определяется на период, который человек может
выдать при определенном уровне дохода. Поскольку платежеспособность
заемщика не является единственным фактором и показателем его
кредитоспособности, требуется дополнительная защита от кредитного риска с
помощью поручителей, платежеспособность которых также
рассчитывается. Залоговое обеспечение также может быть ликвидным активом.
Оценка с помощью скоринга заключается в определении системы
критериев и соответствующих показателей способности заемщика погашать
основную сумму и проценты банку, а также сегментация всех заемщиков на
различные группы со схожими факторами кредитного риска в прошлом.
Оценивая эти показатели в баллах в пределах максимального лимита рейтинга,
установленного банком, и общего кредитного рейтинга (общий рейтинг по
отдельным показателям).
Скоринг (англ. scoring) ─ метод определения вероятности погашения
кредита заемщиком, представляющий собой модель, с помощью которой банк
пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный
потенциальный заемщик погасит кредит в срок
11
.
В общебанковской практике классифицируют различные модели
скоринговой оценке, но выделяют такие основные виды
12
:
1. Статистический скоринг ─ составляется уже из имеющихся данных
статистике, делятся на две формы:
- бальный скоринг;
- математический скоринг.
11
Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Г.Г. Фетисов [и др.] ; под ред. / О.И. Лаврушина.
– 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2020. – с. 301 – (Бакалавриат).
12
Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой.– 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2020. – с. 233 – (Бакалавриат и магистратура).
19
2. Экспертный скоринг ─ составляется из опыта специалистов по
кредиту. Имеет субъективный характер, и не является распространённым в
банковском секторе. Используется при достаточном количестве информации для
построения статистического скоринга (новый кредитный продукт, новый
сегмент клиентов)
Модель бальной скоринговой оценки кредитоспособности физического
лица может принимать различные формы, основанные на оценке системы
индивидуальных показателей в баллах. С помощью этой модели оценки
кредитоспособность человека определяется путем дифференциации уровня
наивысшего балла. На основе этих баллов принимается решение об одобрении,
отказе или проведении дополнительных для выдачи кредита.
Чем выше это суммарное значение, тем выше вероятность возврата
кредита в срок. Значимость максимальное количество баллов, которые
присваиваются заемщику в разрезе отдельных характер отсечения является
нижней (минимальной) границей суммарного скоринга.
В основе модели скоринга, как правило лежит модель Дюрана, выглядит
таким образом (прилож. 1). Сумма баллов определяет возможность выдачи
кредита, его кредитный лимит. В модели Дюрана в первую очередь учитывается:
возраст и пол;
образование;
размер дохода;
занимаемая должность;
регион трудоустройства;
наличие иждивенцев;
наличие долговых обязательств;
кредитная история.
Такой анализ позволяет получить результаты в считаные минуты, ответ
можно получить без лишних ожиданий, прямо в банке. Можно подать заявку с
мобильного телефона.
20
Что касается общего результата, то устанавливается не только
максимальный предел, но и самый низкий. Превышение фактической оценки
кредитоспособности лица над минимальной суммой, установленной банком,
является одной из причин положительного решения вопроса о предоставлении
кредита. Подсчет очков можно считать предварительным. Это может быть
дополнено более подробным анализом финансового состояния заемщика,
сбором дополнительной информации. Кроме того, если заемщик дополнительно
мотивирует своей кредитоспособность, если бальная оценка на минимальном
пороге, то ссуда может быть ему выдана.
Данные для описанной модели оценки кредитоспособности физического
лица содержатся в тест-анкете заемщика. Он предоставляет информацию о типе
запрашиваемого кредита, его размере и сроке, правовом статусе, дате и месте
рождения заемщика, гражданстве, количестве иждивенцев, местонахождении,
характере жилья, недвижимости, роде деятельности и должности, почтовом
адресе компании (место работы), годовом доходе, денежные средства семьи,
текущие платежи (аренда, погашение кредита), сбережения в этом банке,
кредитные операции на счете клиента, виды обеспечения, представленные
документы (например, отчет о доходах). В тест-анкете содержаться такие
записи:
a) заемщик обеспечивает точность предоставленной информации;
b) ошибка, искажение или несоответствие информации влечет
аннулирования кредита;
c) банк гарантирует коммерческую тайну передаваемых данных и их
использование только в коммерческих целях.
На основании этой информации сотрудник банка получает заключение о
возможности получения кредита. Если кредит не может быть выдан, банковское
агентство может отправить клиента к выше управляющему для дальнейшего
рассмотрения возможности предоставления кредита. Модель оценки, которая
содержит шкалу результатов, которая формируется в соответствии со значением
показателей кредитоспособности.
21
В математическом скоринге имеется большой объем информации и
использование математических методов разработки скоринговой оценке. При
формирование перечня переменных характеристик заёмщика и продукта, выбор
периода анализа, создает информационную базу, в которой критерии клиентов
делятся на «плохих» и «хороших», формируется выборка этих критериев,
условно делится на две части: для построение модели и для верификации ее
качества.
Основные этапы разработки скоринговой карты, можно выделить десять
таких этапов:
1. Определение скоринг балла;
2. Формализация характеристик клиента (например: образование
среднее - «1» - если «да», или «0» - если «нет»);
3. Построение уравнения регрессии для определения скорингового
балла по каждой характеристике клиента и продукта;
4. Определение степени достоверности балла статистическими
методами (например, тест «higq»);
5. Определение скоррингового балла заемщика путем суммирования
баллов по всем характеристикам;
6. Формирование групп клиентов на основе набранных ими баллов
(например, 1 группа - до 220 баллов, 2 группа - от 221 до 230 баллов и т.д.);
7. Определение вероятности дефолта заемщика на основе его
скорингового балла по формуле
13
:
???? =
????
скор.балл
1 + ????
скор.балл
Где В — вероятность дефолта, т.е. образования просрочки длительностью
более 90 дней в течение определенного периода (например, года); е — константа,
равная 2,71828.
13
Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой.– 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2020. – с. 235 – (Бакалавриат и магистратура).
22
8. Определение «точки безубыточности», или пограничного балла
14
:
APR ─ F – OPEХ ─ B = 0
Где АPR - средняя процентная ставка; F - средняя стоимость ресурсов;
OPEX - издержки банка; B - вероятность дефолта.
9. На основе приведенной формулы определяется В (вероятность
дефолта)
15
.
В = АPR - F - ОРЕХ
10. На основе значения В и формулы пункта 7 определяются
пограничные баллы.
На базе данных моделей скорринговой оценки возможно предопределять
класс кредитоспособности физического лица, к примеру, пять классов
кредитоспособности: отличная, хорошая, средняя, плохая, некредитоспособный.
В зависимости от класса банк определяет шкалу максимальных сроков и суммы
кредита (обычно в процентах от годового дохода клиента). Российские
коммерческие банки пользуются различными моделями скорриговых оценок
кредитоспособности физического лица, приспособленные к российским
условиям.
К примеру, первая форма модели может иметь два этапа в силу
надобности учета большого числа моментов. На первом этапе выделяют
предварительную оценку возможности выдачи кредита на приобретение жилья,
основываясь на данных клиента из тест-анкеты. Тест-анкета позволяет расценить
такие моменты риска, как совместные сведения об образовании и занятости
клиента, его доходах, о приобретаемом имуществе, поручительстве. По итогам
заполнения теста-анкеты определяют количество баллов, набранных заемщиком,
и подписывают протокол оценки возможности получения ссуды. В случае если
сумма баллов менее 30, то в протоколе фиксируется отказ в выдаче ссуды.
Протокол и заполненный тест-анкета передаются клиенту. При сумме баллов
14
Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой.– 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2020. – с. 235 – (Бакалавриат и магистратура).
15
Там же
23
больше принятого уровня, к примеру 30, наступает второй этап оценки риска
выдачи испрашиваемой ссуды. Риск оценивается уже более тщательно, с учетом
следующих дополнительных фактов: характер клиента (пол, возраст, семейное
положение, сфера деятельности, социальное положение, взаимоотношение с
банком), его финансовые возможности (соотношение доходов, расходов и
прожиточного минимума), достаточность незаложенного имущества,
обеспечение кредита, условия кредитования
Внедрение системы начисления баллов в практику кредитования
физических лиц банками должно быть обеспечено:
- критериями отбора для оценки кредитоспособности физических лиц,
что определяется демографическими факторами (некоторые виды
потребительских кредитов активно используются определенными группами
населения), типом объектов кредитования (покупка дома, автомобиля, стоимость
отпуска, для обучения и т. д.), срок кредита и т. д.;
- выделение основных (магистральных) критериев, которые окажут
наибольшее влияние на общий результат оценки кредитоспособности личности;
- определить количество баллов, которое можно присвоить каждому
выбранному критерию, а критерии для переноса системы должны иметь более
высокий рейтинг;
- распределение показателей по каждому критерию, например, критерию
«семейное положение» соответствуют следующим критериям: холост, женат
(замужем), разведен, семейное положение; Критериям «образование»
соответствуют показатели: среднее, техническое, высшее академическое;
- разработка тестовой анкеты абонента в соответствии с критериями
отбора и процедурой оценки их показателей;
- банк создает собственную клиентскую базу данных, в которой хранятся
шкафы кредитной истории заемщиков;
- оценка разработки программного обеспечения;
- создать организацию для оценки кредитоспособности физических лиц и
порядок принятия решений.
24
Под оценкой кредитной истории в некоторых странах, таких как
Соединенные Штаты, которые оценивают кредитоспособность граждан, на
изучении кредитной истории, связанную с покупкой товаров в кредит в
магазине. Банк использует данные из заявления на кредит: имя, адрес
проживания и номер карты социального обеспечения. На основе этих параметров
можно собирать информацию у банков, организаций-эмитентах кредитных карт,
домовладельцев и других о всех просроченных платежах. Банк интересует
количество крупных неплатежей, сколько они длятся, каким методом погашают
долги. На основании этой информации банк составляет кредитную
историю. Помимо кредитных историй, сотрудники иностранных банков также
включили в систему оценки кредитоспособности следующие показатели:
соотношения долга к доходу, стабильность дохода и продолжительность работы
на одном месте, продолжительность проживания по одному адресу, размер
капитала.
Получением информации о кредитных историях физических лиц в России
имеет правовую основу. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях» регулирует отношения, возникающие:
Между заемщиком и предприятиями, которые заключили договор
займа;
Центральным каталогом кредитных историй (ЦККИ): их
субъектами, пользователями, бюро сведений о платежеспособности заемщика,
бюро кредитных историй и конкурсным управляющим.
Бюро кредитных истории составляет и представляет кредитные отчеты на
основе соглашений с клиентом, разрабатывает стратегии для расчета кредитных
рейтингов клиентов, проверяет данные кредитной истории через Банк России,
государственные органы и т. д. Деятельность Бюро кредитных историй
контролируется Банком России, в том числе устанавливает требования к
содержанию долговых историй. Долговые обязательства заемщика перед
заемщиком подробно раскрываются: сумма обязательств, срок выплаты
процентов по договору, изменение договора, дата и сумма фактического
25
исполнения обязательств, сумма долга, погашение счета обеспечения, факты
судебных слушаний по договору, указание предмета залога и т. д.
По итогу параграфа были раскрыты современные подходы к выбору
способа анализа и оценки кредитоспособности, описаны преимущества и
недостатки этих способов. Скоринг является наиболее распространённой
методикой оценки кредитоспособности физических лиц в банках.
1.3. Место и роль бюро кредитных историй в процессе оценки
кредитоспособности физических лиц
Впервые бюро кредитных историй появились в России относительно
недавно, а именно в 2005 г. в связи с принятием Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». До принятия данного закона
информация о ранее выданных кредитах была разрозненной — каждый банк
собирал данные о заемщиках, качестве исполнения кредитных обязательств,
просроченных и погашенных кредитах, в процессе кредитования. Такая
картотека имелась практически в каждом банке, активно занимающимся
потребительским кредитованием. Потребительское кредитование появилось
вначале 2000-х годов и создание бюро кредитных историй послужило
следствием стремительного развития кредитования физических лиц. Замечу, что
в 1990-х годах население никто не кредитовал и высокой необходимости в
существовании бюро кредитных историй не было. В современных условиях
банкам было весьма сложно обмениваться данными о заемщиках. Сложившаяся
ситуация привела к тому, что ненадежные заемщики из одного банка могли
свободно оформить кредит или кредитную карту в другом, так как там не было
сведений об их кредитной истории. Несогласованность в действиях банков,
неуплата кредитов, рост уровня просроченной задолженности — все это в
совокупности привело к тому, что было принято решение создать
специализированные организации - бюро кредитных историй, куда стекалась бы
вся информация о кредитах, выданных на территории России, и истории их
погашения. До 2005 года в таких странах как: Испания, Франция, Бразилия,
26
Израиль, Мексика, Португалия, Австрия, Перу, Финляндия бюро кредитных
историй уже существовали (таб. 1).
Таблица 1
Страны, в которых существовали кредитные бюро
16
Страна
Год появление бюро
Испания
1963
Франция
1980
Бразилия
1997
Израиль
1975
Мексика
1964
Португалия
1977
Австрия
1986
Перу
1968
Финляндия
1986
Мировой опыт показывает разнообразие форм организации кредитных
бюро. Кроме того, количество и вид собственности кредитных бюро могут
варьироваться в разных странах. Так, во многих странах, таких как США,
Бразилия, Аргентина, большинство кредитных бюро частные компании
работают с целью получения прибыли от предоставления информационных
услуг. Кроме того, в этих странах существует несколько местных кредитных
бюро, созданных торговыми палатами и ассоциациями в качестве
некоммерческих организаций.
В Японии и большинстве европейских стран кредитные бюро обычно
создаются в форме частных компаний, принадлежащих консорциуму
кредиторов. В Великобритании есть два кредитных бюро, которые полностью
независимы от кредитных организаций. В Финляндии и Бельгии кредитные
бюро находятся в ведении государственных учреждений.
16
Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. –
7-е изд., перераб.и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 45 с.