Рисунок 7. Динамика кредитного портфеля ПАО «Московский
кредитный банк» по срокам кредитования, тыс. руб.
Произошедшие изменения в динамике кредитов по срокам
размещения привели и к изменениям в структуре кредитного портфеля
физических лиц.Если в 2016 г. 64,26% ссудной задолженности
приходилось на кредиты на срок более трех лет, то к концу периода эта
доля снизилась до 45,16%. Удельный вес среднесрочных кредитов вырос с
18,88% в 2016 г. до 28,07% в 2018 г., а краткосрочных, сроком до одного
года – после роста в 2017 г. с 16.86% до 34,9% снизился до 26,77% (см. рис.
8).
Рисунок 8. Структура кредитного портфеля ПАО «Московский
кредитный банк» по срокам кредитования, %
В целом структуру розничного кредитного портфеля можно оценить
как сбалансированную.
Возрастная категория и наличие постоянного места работы, по
которым далее проанализируем кредиты физических лиц, не менее важны,
так как от того, есть ли работа у заемщика, зависит качество ссудной
задолженности банка, возвратность кредитов.
Анализ ссудной задолженности заемщиков – физических лиц ПАО
«МКБ» за 2016-2018 гг. по социальным факторам приведен в таблице 13.
Таблица 13
Социальная структура ссудной задолженности заемщиков
– физических лиц ПАО «МКБ» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Наименование
показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Относительное
отклонение, %
2017
/
2016
гг.
2018 /
2017
гг.
заемщики
трудоспособного
возраста с
постоянным местом
работы
199213483
199880817
226044782
0,33
13,09
заемщики
трудоспособного
возраста -
совместители
(работают по
договору найма)
45972342
111044899
71672736
141,55
-35,46
пенсионеры до 65
лет
15324114
4441796
49619586
-71,01
1017,11
студенты очной
формы обучения
22986171
8883592
38593012
-61,35
334,43
работающие
студенты
45972342
48859755
66159448
6,28
35,41
безработные, в том
числе на
обеспечении
родителей,
супругов,
находящиеся в
декретном отпуске
53634399
71068735
99239173
32,51
39,64
Итого
113833305
94227004
84719305
Источник: Официальный сайт ПАО «Московский кредитный банк» [Электронный
ресурс] https://mkb.ru/
Анализ ссудной задолженности, проведенный в таблице 15 показал,
что у банка среди всех заемщиков, есть ссудная задолженность
физических лиц, кредитный риск по которой довольно высокий. Это такие
категории заемщиков как безработные (или временно нетрудоспособные),
студенты очной формы обучения (не имеющие места работы), пенсионеры
(уровень доходов которых очень небольшой. Кредиты для таких
заемщиков, как правило, оформляются либо по одному документу
(паспорт), это кредиты наличными при сумме выдачи не более 100 тыс.
руб. или кредиты оформляются по кредитным картам.
Проведенный анализ позволяет заключить, что в 2017 г. заемщикам
трудоспособного возраста - совместители (работают по договору найма)
было выдано 111044899 тыс. руб., что на 141,55 % больше, чем в 2016 г.,
работающим студентам было выдано 48859755 тыс. руб., что на 6,28 %
больше, чем в 2016 г., безработным (в том числе на обеспечении
родителей, супругов, находящиеся в декретном отпуске) – 71068735 тыс.
руб., что на 32,51 % больше, чем в 2016 г.
Как показал анализ, в 2017 г. банк наращивал кредитование за счет
выдачи ссуд заемщикам трудоспособного возраста - совместители
(работают по договору найма) и безработным. Если первая категория
заемщиков – это трудоспособное население и уровень возвратности их
ссудной задолженности высокий, то кредитование безработных (даже
временно безработных) несет для банка дополнительные риски и может
сократить качество кредитного портфеля.
В 2018 г. банк продолжил увеличивать кредитование студентов
очной формы обучения, прирост их ссудной задолженности составил
334,43 %, а также было продолжено кредитование безработных, прирост
их ссудной задолженности составил 39,64 %. Обратим внимание на то, что
темп прироста кредитования безработных в 2018 г. превышает темпы 2017
года.
Таким образом, в структуре кредитного портфеля физических лиц
наблюдаются как положительные, так и негативные сдвиги (см. рис. 9 ).
Рисунок 9. Структура кредитного портфеля ПАО «Московский
кредитный банк» по типам заемщиков, %
Доля заемщиков с подтвержденным постоянным местом работы
выросла с 52% в 2016 г. до 59% в 2018 г., однако удельный вес
безработных, лиц, находящихся на иждивении, также возрос с 14% в 2016
г. до 25,9% в 2018 г. С 4% до 12,95% вырос удельный вес пенсионеров,
которые, с одной стороны, являются дисциплинированными заемщиками,
но, с другой, находятся в зоне риска и могут лишиться дополнительных к
пенсии источников доходов. Все это свидетельствует о необходимости
повышенного внимания банка к вопросам качества кредитного портфеля
физических лиц и повышения его доходности.
2.3. Оценка рискованности и доходности кредитования физических
лиц в ПАО «МКБ»
Для оценки рискованности кредитования физических лиц в банке
проанализируем качество ссудной задолженности физических лиц в ПАО
«Московский кредитный банк». Отметим, что ПАО «МКБ» при
кредитовании физических лиц руководствуется Положением Банка России
№ 590-П и разработанными на его основе внутренними регламентами.
В целях определения размера расчетного резерва в связи с
действием факторов кредитного риска ссуды классифицируются на
основании профессионального суждения в одну из пяти категорий
качества.
В таблице проведем анализ кредитного риска и качества судной
задолженности по кредитам физических лиц ПАО «МКБ» по категориям
качества ссудной задолженности (табл. 14).
Таблица 14
Ссудная задолженность физических лиц ПАО «МКБ» по
категориям качества за 2016-2018 гг.
Категория
качества
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Темп при-
роста, %
Тыс.
руб.
Уд.
вес
Тыс.
руб.
Уд.
вес
Тыс.
руб.
Уд.
вес
2017
2018
I категория
качества
53634399
14,00
44417959
10,00
49619586
9,00
-
17,18
11,71
II категория
качества
95775713
25,00
115486695
26,00
115779035
21,00
20,58
0,25
III
категория
качества
145579083
38,00
173230042
39,00
220531495
40,00
18,99
27,31
IV
категория
качества
68958513
18,00
75510531
17,00
99239173
18,00
9,50
31,42
V
19155143
5,00
35534368
8,00
66159448
12,00
85,51
86,18
категория
качества
Анализ ссудной задолженности физических лиц по категориям
качества за 2016-2018 гг., проведенный в таблице, показал, что в 2017 г.
довольно существенно возросли кредиты 5 категории качества
(безнадежные) – на 85,51%, также выросли ссуды, классифицированные
по 2 категории качества – на 20,58%, ссуды, классифицированные в 3
категорию качества – на 18,99 %. Таким образом, кредитный портфель
физических лиц увеличился на 15,94 %, но при этом рост «проблемных»
кредитов довольно большой.
Из таблицы также видим, что в 2018 г. вновь имеется прирост ссуд 5
категории качества – 86,18 %, прирост ссуд 4 категории качества – 31,42 %.
Положительным моментом в 2018 г. можно назвать прирост кредитов,
отнесенных к 1 категории качества – 11,71 %.
В результате данных неблагоприятных изменений можно увидеть
произошедшие изменения в качественной структуре кредитного портфеля
физических лиц (см. рис. 10). Удельный вес кредитов первой и второй
категорий качества в течение анализируемого периода сократился с 14%
до 9% и с 25% до 21% соответственно, тогда как кредиты четвертой и
пятой категорий увеличились в совокупности с 23% до 30%.
Рисунок 10. Структура кредитного портфеля ПАО «Московский
кредитный банк» по категориям качества, %
Таким образом, проанализировав качество кредитного портфеля,
видим, что в 2018 году банк сталкивается с проблемой увеличения
кредитов 4-5 категории качества, что увеличивает кредитный риск.
Для оценки кредитного портфеля банка в рамках кредитования
физических лиц проанализируем основные показатели эффективности
всех видов кредитных операций, сведем данные анализа в табл. 15.
Таблица 15
Оценка эффективности кредитного портфеля по видам
кредитования физических лиц в ПАО «Московский кредитный
банк»
Показатели по группам кредитования
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Автокредитование
Доля в общем объеме кредитов физ.
лицам, %
1
1
2,5
Чистая прибыль от автокредитования, тыс.
руб.
917,13
299,18
263,70
Уровень рентабельности, %
10,8
11,6
9,2
Процентная ставка, %
12,8
13,6
10,45
Срок погашения, г.
до 10
до 10
до 10
Сумма резерва, тыс. руб.
679,4
154,7
200,6
Коэффициент риска
0,92
0,94
0,93
Ипотека
Доля в общем объеме кредитов физ.
лицам, %
6
5
2,5
Чистая прибыль, тыс. руб.
7286,1
2309,6
503,09
Уровень рентабельности, %
9,2
9
8,6
Процентная ставка, %
9,9
10,6
9,2
Срок погашения, г.
до 30
до 30
до 30
Сумма резерва, тыс. руб.
9503,6
2797,1
794,36
Коэффициент риска
0,88
0,891
0,88
Потребительские кредиты (кредит наличными и кредит доверия)
Доля в общем объеме кредитов физ.
лицам, %
22
29
44,9
Чистая прибыль от потреб. кредитов, тыс.
руб.
9839,7
3101,1
1264,2
Уровень рентабельности, %
10,9
9,6
11,3
Процентная ставка, %
12
11,6
12,5
Срок погашения, г.
1-3
1-3
1-3
Сумма резерва, тыс. руб.
9027,3
3230,3
1454,4
Коэффициент риска
0,9
0,9
0,87
Кредиты по картам
Доля в общем объеме кредитов физ.
лицам, %
69
60
50
Чистая прибыль от автокредитования, тыс.
руб.
903,84
468,04
211,61
Уровень рентабельности, %
13,6
11,9
10,2
Процентная ставка, %
16
14,8
13,2
Срок погашения, г.
1
1
1
Сумма резерва, тыс. руб.
877,25
570,3
323,64
Коэффициент риска
0,868
0,855
0,844
Источник: составлено автором
Сопоставительный анализ показателей эффективности кредитования
по различным группам кредитов в кредитном портфеле ПАО «Московский
кредитный банк» показывает, что выше всего уровень рентабельности у
кредитов по картам клиентов, однако и риски по этому виду кредитования
для банка самые высокие, при этом их доля не превышает 10 % в лучшем
случае. Есть возможность увеличить размер кредитования по картам,
однако это не может глобально повлиять на прибыльность кредитного
портфеля. Поскольку эти кредиты берутся сроком до 1 года и на рынке
кредитования по кредитным картам существуют продукты, когда банки
кредитуют своих владельцев карт беспроцентным кредитом сроком до 120
дней, при этом в дальнейшем ставка может составлять и 35 % годовых.
Второе место по уровню рентабельности кредитования физических
лиц занимает категория автокредитования, уровень рентабельности этого
вида кредитования составил 10,8 % в 2016 г., 11,6 % по итогам 22017 г. и
9,2 % по результату 2018 г. При этом при автокредитовании самый
маленький уровень риска в 2016 г. – 8 %, в 2016 г. – 6 % и в 2018 г. – 7 %,
это происходит из-за того, что авто является залогом для кредитора.
Поскольку эти кредиты предоставляются на среднесрочное и
долгосрочное кредитование, то для ПАО «Московский кредитный банк»
это наиболее оптимальный вариант по кредитованию. Необходимо
пересмотреть структуру кредитного портфеля по кредитованию
физических лиц и ориентироваться на развитие автокредитования.
Анализ ипотечного кредитования демонстрирует средние уровни
рентабельности на уровне 9 %, при этом риски на уровне 12 %, такие
кредиты предоставляются на долгосрочную перспективы и
характеризуются высоким уровнем риска, однако и здесь для ПАО
«Московский кредитный банк» есть возможность увеличить размер этих
кредитов.
Анализируя потребительское кредитование физических лиц, они
являются наиболее весомыми в общей структуре кредитного портфеля
ПАО «Московский кредитный банк» по кредитованию физических лиц
(около 45 % от всего объема). При этом такое кредитование
предоставляется сроком до 3-х лет под 10 – 12 % годовых, это
обеспечивает уровень рентабельности в 2016 г. – 10,9 %, в 2017 – 9,6 %,
2018 г. – 11,3 %. Высокие значения рисков от 10 до 13 % за
анализируемый период делают эти кредиты не настолько
привлекательными как автокредитование или ипотека.
Таким образом, рекомендуем увеличивать размеры кредитования по
всем группам кредитов в портфеле ПАО «Московский кредитный банк», а
также увеличивать долю менее рискованных кредитов в общем объеме.
При этом высокая доля показателя говорит о необходимости
разработки банковских продуктов, которые позволяли бы минимизировать
риски.
Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем:
• снижение объемов ипотечного кредитования, которое
приносит банку долгосрочный доход и дополнительные комиссионные
доходы;
• рост кредитов по картам и беззалоговых кредитов, что ведет к
преобладанию кредитов 3 категории качества и росту кредитов низких
категорий качества,
• наличие ссудной задолженности, предоставляемой
физическим лицам, кредитование которых несет дополнительные риски
(пенсионеры, студенты, безработные).
•
Глава 3. Пути повышения эффективности кредитования
физических лиц в ПАО «МКБ»
3.1. Мероприятия по снижению рисков и повышению доходности
кредитования физических лиц
Можно сформулировать основные проблемы, оказывающие
отрицательное воздействие на потребительское кредитование в России,
актуальные и для рассматриваемого в выпускной квалификационной
работе банка:
• Общий экономический спад, что влечет снижение потребности
населения в новых товарах, и соответственно в потребительском
кредитовании.
• Удорожание кредита, связанное с высокой ставкой ЦБ РФ.
• Проблемы с адекватной оценкой заемщика.
• Снижение реальных доходов и возможностей заемщиков
обслуживать кредиты.
На основе анализа, проведенного работе, представляется возможным
предложить решения по каждой озвученной проблеме.
Для решения первых трех проблем необходимо изменение
экономической политики государства. Так, высокая стоимость кредитов
связана с тем, что из-за экономических санкций, наложенных на РФ
западным сообществом после присоединения Крыма, российским
компаниям и банкам стали недоступны дешевые западные кредиты,
выдававшиеся под 1-2% годовых. До 2016 года ПАО «МКБ» РФ брал
кредиты на межбанковском кредитном рынке ЕС или Северной Америки
под 1% годовых, а размещал внутри России под 14-35% годовых. За счет
такой наценки банк мог себе позволить высокую долю рискованных
кредитов, убытки по которым покрывались за счет добросовестных
плательщиков. А на внутреннем рынке межбанковского кредитования
сегодня банк может занять под 10% годовых и выше. Как следствие,
кредиты для населения дорожают, спрос на кредитные продукты банков
падает.
Но так как эти решения невозможны на данном этапе развития
политического строя страны в силу объективных причин, то решением
проблемы возвратности кредитов станет более тщательная проверка
потенциальных заёмщиков и использование новых инструментов скоринга.
Новым аспектом в работе подразделений ПАО «МКБ» должно стать
обращение к социальным сетям. Подмечено, что в виртуальном
пространстве, в отличие от обычной жизни, человек открывает свое
истинное лицо, и при грамотном анализе представленной в аккаунте
пользователя информации можно не только определить примерный
уровень его доходов, но и сформировать психотип, выявить поведенческие
особенности, в том числе уровень его надежности как потенциального
заемщика.
При разработке показателей, которые включаются в скоринговую
модель изучения заемщика в соцсетях, оценивается широкий спектр
информации: от фотографий и комментариев до друзей и интересных
пользователю групп, сообществ. Потенциальный заемщик сразу может
вызвать подозрение, если состоит в группе антиколлекторов. Особого
внимания заслуживают комментарии, которые человек оставляет в
обсуждениях внутри группы. Это позволяет выявить уровень
сдержанности, рассудительности, определить ценности и жизненные
установки человека. Кроме того, специалисты фиксируют тип устройства,
с которого человек заходит в аккаунт: чем дороже и престижнее модель,
тем выше вероятность хорошего дохода.
В настоящее время в Национальном бюро кредитных историй
(НБКИ) в рамках своей системы поиска и анализа информации в соцсетях
анализируют заемщика более чем по 40 критериям, многие из которых
специалисты не раскрывают. Согласно данным кредитного бюро, тот факт,
что заемщик подписан на негативные группы, вдвое повышает
возможность дефолта.
Среди тех, кто не состоит в таких группах, дефолтность составляет
7,4%; среди тех, кто состоит хотя бы в одной группе, - 14,2%; среди тех,