81
Итого, PI = 37.8/23.3 = 1.61 – проект всё так же эффективен и
рекомендуется к внедрению, так как на рубль вложений приносит 16,61 рубль
дополнительной прибыли за рассматриваемый период.
82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банковская система на современном этапе развития характеризуется
целым рядом изменений, которые происходят достаточно резко и
одновременно, что порождает дополнительную необходимость в
поддержании оптимального баланса и обеспечения приемлемого уровня
надежности кредитной организации. Текущие проблемы финансового сектора
и экономические вызовы положили конец тем временам, когда банк был
просто местом для хранения сбережений. В современном цифровом мире
финансово-кредитные все чаще предлагают множество услуг: от безналичных
платежей до страховых и инвестиционных схем.
Стремление к цифровизации и расширению предоставляемым клиентам
услуг, безусловно, не может не приветствоваться, однако это несет за собой
целый ряд факторов рисков. Но в то время как финансовые учреждения
соперничают за создание следующего суперприложения, сбои могут заставить
пользователей опасаться слишком сильно полагаться на один банк.
В рамках текущего исследования удалось решить следующие задачи:
- Рассмотрена сущность категории «надежность» и «надежность банка»,
с позиций макро- и микроэкономики;
- Проведен анализ системы показателей надежности банковской
деятельности;
- Изучены методические основы построения математико-
статистических моделей оценки надежности банков;
- Рассмотрена организационно-экономическая характеристика банка
«ВТБ»;
- Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности банка и
рисков;
- Дана системная оценка надежности банка «ВТБ» - уровень надежности
удовлетворительный;
83
- Предложена и детализирована стратегия повышения надежности
банков в соответствие с 3 ключевыми приоритетами;
- Проведена оценка эффективности предложенных мероприятий, в
частности инвестиции в информационные технологии за 5 лет принесут NPV
в размере 14,46 млрд. руб., а коэффициент рентабельности инвестиций
составит 1,61.
Цифровое обслуживание необходимо сейчас больше, чем когда-либо
прежде, потому что многие клиенты в настоящее время не могут посещать
банковские отделения, чтобы обратиться за помощью для своих неотложных
финансовых потребностей. Для этого многим банкам придется значительно
активизировать свои каналы удаленного администрирования и предоставить
своим колл-центрам доступ к информации о клиентах, чтобы они могли взять
на себя повышенную ответственность.
Банки также должны подчеркивать преимущества многоканального
банкинга для существующих розничных клиентов и клиентов малого и
среднего бизнеса. Они должны обеспечить бесперебойную доступность одних
и тех же услуг по всем каналам, чтобы клиенты могли вместо этого выполнять
транзакции, которые они ранее выполняли в отделении, через веб-сайт или
мобильное приложение.
Кроме того, банкам следует повысить надежность в сфере цифровых
коммуникаций. Клиенты в основном остаются дома и проводят огромное
количество времени в Интернете. Цифровые коммуникации по всем каналам
— электронная почта, социальные сети, приложения для обмена мгновенными
сообщениями, интернет-банкинг и мобильные приложения — должны быть
прямыми, личными, персонализированными и предлагать клиентам
дополнительную ценность.
Таким образом, проведенное в рамках настоящей работы исследование
позволило осветить теоретические наработки экономической науки в области
определения надежности кредитных организаций, обнаружения и оценки
рисков, наблюдаемых при осуществлении банками своей деятельности, а
84
также изучить финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) с целью определения
степени его надежности и положения среди финансово-кредитных
учреждений Российской Федерации.
85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Андреева, Г. С. Экономическая надежность организации: подходы к
определению / Г. С. Андреева. — Текст : непосредственный // Молодой
ученый. — 2016. — № 18 (122). — С. 227-230. — URL:
https://moluch.ru/archive/122/33687/ (дата обращения: 30.01.2022).
2. Кабанов В., Михайлов С. Экономическая надежность компании /
Кабанов В., Михайлов С.// Управление компанией — 2017. — № 10 — URL:
http://www.cfin.ru/management/controlling/econom_capacity.shtml (дата
обращения: 30.01.2022).
3. Бирюкова И. В. Принципы надежности и взаимности при выборе
партнера по перестрахованию: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10 /
Бирюкова И. В. — Санкт-Петербург, 2020.
4. Белоцерковская М. Б. Оценка и повышение экономической
устойчивости предпринимательской фирмы: автореф. дис. канд. экон. наук:
08.00.05 / Белоцерковская М. Б. — Москва, 2018.
5. Шумилова Ю. А. Надежность экономики предприятия:
методологический аспект / Шумилова Ю. А. // Проблемы и аспекты
управления экономикой и маркетингом в организации. — 2021. — № 1 —
URL: http://perspectives.utmn.ru/No1/text05.shtml (дата обращения: 30.01.2022).
6. Арасланов К. М. Комплексная система повышения эффективности
производства / Арасланов К. М. — Москва: Знание, 2019. — 64 с.
7. Зельцер М. В помощь инвестору: как анализировать отчетность
банков [Электронный ресурс] / М.Зельцер // БКС Экспресс. – 2019. – 16
августа. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/v-pomoshch-investoru-
kak-analizirovat-otchetnost-bankov (дата обращения: 4.12.2021)
8. Системы оценки финансового состояния кредитных организаций
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-
Finansovye-rynki/Documents/9 (дата обращения: 04.05.2021)
86
9. Буздалин А.В. Надежность банка. От формализации к оценке: учеб.
пособие / А.В.Буздалин. М.: Либроком, 2018. 192 с.
10. Касютин А.Е. О понятиях надежности и устойчивости
коммерческого банка / А.Е.Касютин // Фундаментальные исследования 2018
№4.
11. Ларина Т.А. Оценка в системе обеспечения надежности банка / Т.А.
Ларина // Банковская деятельность 2019. №4 (436)
12. Щебарова Н.Н. Особенности оценки устойчивости финансового
состояния коммерческого банка // Современные научные исследования и
инновации. 2018. № 1 [Электронный ресурс]. URL:
https://web.snauka.ru/issues/2018/01/85334 (дата обращения: 04.12.2021)
13. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов : Указание Банка
России от 16.01.2004 № 1379-У (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в
Минюсте России 23.01.2004 № 5485) [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс : справ. правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 04.12.2021)
14. Пермякова У.В. Особенности оценки стоимости кредитных
организаций в условиях финансовой нестабильности / У.В. Пермякова //
Дискуссия. Экономические науки. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenki-stoimosti-kreditnyh-
organizatsiy-v-usloviyah-finansovoy-nestabilnosti/viewer (дата обращения:
05.12.2021)
15. Головина Г.П. Оценка стоимости коммерческого банка на основе
доходного подхода // Вестник самарского государственного университета,
2019. №7 (69). – С. 21 – 26.
16. Патракеев, А. А. Особенности подходов к Оценке стоимости
коммерческих банков / А. А. Патракеев // Фотинские чтения. – 2018. – № 1(1).
– С. 333-335.
87
17. https://koreajob.ru/en/sobstvennyi-kapital-banka-i-sposoby-ego-
formirovaniya-mezhdunarodnyi/
18. Основные принципы эффективного банковского надзора. Базельский
комитет по банковскому надзору, сентябрь 2017 г.
19. Методика Кромонова [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://web.archive.org/web/20030707101452/http://www.rbc.ru/kromonov.shtml
(Дата обращения: 05.12.2021)
20. Гудхарт CAE, Суниранд П., Цомокос Д.П. Модель для анализа
финансовой уязвимости // Экономическая теория, 2018, т. 27. С. 107–142.
21. Аспакс О., Гудхарт CAE, Цомокос Д. П., Зиккино Л. К оценке
финансовой уязвимости // Анналы финансов, 2017, вып. 3. С. 37–74.
22. Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и
стандартов капитала: пересмотренная концепция. Базельский комитет по
банковскому надзору, июнь 2004 г. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
23. Принципы эффективного агрегирования данных о рисках и
отчетности о рисках. Базельский комитет по банковскому надзору, январь
2013 г., URL: http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
24. https://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bank_ratings.shtml#35
25. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв — РБК: «Сложно предсказать
последствия двойного удара». РБК 2020. – 20 марта. URL:
https://www.rbc.ru/business/20/03/2020/5e73283f9a79479b6f3f463f (дата
обращения: 24.12.2021)
26. https://www.vtb.ru/o-banke/gruppa-vtb/skhema-gruppy/
27. Финансовая отчетность «ВТБ» за 2020 год. URL:
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/raskrytie-
finansovoj-otchetnosti-po-msfo/
28. https://www.vtb.com/akcionery-i-investory/rejtingi-i-dolgovye-
instrumenty/kreditnye-rejtingi/#tab_3_1#
29. https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-
1000&BankMenu=nadezhnost
88
30. https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/banks-must-focus-on-
reliability-to-retain-confidence-as-they-digitalise
31. Харитоненко, Л. А. Надежность коммерческого банка / Л. А.
Харитоненко ; Л. А. Харитоненко ; Федеральное агентство по образованию
РФ, Белгородский гос. ун-т. – Белгород : Константа, 2018. – 157 с. – ISBN 978-
5-9786-0082-7.
32. Прокофьева, М. А. Ликвидность как фактор надежности
коммерческого банка / М. А. Прокофьева, Н. В. Климовских // Наука в
современном обществе: закономерности и тенденции развития : сборник
статей Международной научно-практической конференции, Оренбург, 10
ноября 2017 года. – Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью
"Аэтерна", 2017. – С. 216-219.
33. Буздалин, А. В. Математические методы оценки надежности
коммерческого банка : специальность 08.00.13 "Математические и
инструментальные методы экономики" : автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Буздалин Алексей
Владимирович. – Москва, 2018. – 26 с.
34. Егорова, Ю. Д. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка /
Ю. Д. Егорова, Ю. А. Тимагина // Финансовые рынки и банковская система в
условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы : Материалы
международной научно-практической конференции, Воронеж-Ульяновск, 02
декабря 2018 года. – Воронеж-Ульяновск: Воронежский экономико-правовой
институт, 2018. – С. 75-78.
35. Лэсь, О. А. Совершенствование методики оценки надежности
заемщика коммерческого банка / О. А. Лэсь, А. А. Шапошников //
Студенческий. – 2017. – № 18-2(18). – С. 26-28.
36. Файзуллина, Г. К. Особенности проявления категории "надежность
банка" и существующие проблемы по ее оценке / Г. К. Файзуллина // Аллея
науки. – 2017. – Т. 3. – № 16. – С. 375-378.