84
запас Резерв
Резервы навозможные потери
по ссудной задолженности
01.01.18
01.01.17
Изменение
, %
Резервы навозможные потери
по ссудной задолженности:
1 015 100
1 531 588
-72.16%
По таким данным таблицы следовательно видно уменьшение запаса резерва на 72,16% рядом при
сравнительно схожих одинаковых показателях пластикового кредитного портфеля из-за за два времени периода.
Данное умаление уменьшение произошло всвязи со увольнением списанием безнадежной
долгов задолженности за расчетный счет счет резерва до по сомнительным долгам. На сезоне фоне списания
долгов задолженности увеличилось качественность качество кредитного ранца портфеля Банка.
вычислим Рассчитаем общий компонента коэффициент достаточности РВПС (этот результат показатель
также еще раз еще называют признаком показателем средней ступени степени кредитного зарубка риска).
Общий компонента коэффициент достаточности РВПС определяется до по формуле:
к Ко = РВПС/КВкр = 1 015 100 /6 439 550 = 15,76%
где РВПС – фактически организованный созданный резерв дополнительно на на возможные ущерб потери по ссудам,
КВкр – заемные кредитные вложения кредитного учреждения банка.
Рекомендуемое предназначение значение Ко – никак не не менее 20%.
В матрице Таблице 11 подробно написана указана структура займов кредитов юридическим гражданам лицам
по параметрам группам риска и определенная доля доля резерва в всякой каждой группе.
список Таблица 11
Группы зарубка риска юридических персон лиц
Группы риска Юр.лица
01.01.2018
I
Задолженность,(млн.руб.)
1 269
II
Задолженность,(млн.руб.)
2 446
Резерв(млн.руб.)
33
Резерв(%)
1%
III
Задолженность,(млн.руб.)
257
Резерв(млн.руб.)
26
Резерв(%)
10%
IV
Задолженность,(млн.руб.)
86
85
Резерв(млн.руб.)
26
Резерв(%)
31%
V
Задолженность,(млн.руб.)
893
Резерв(млн.руб.)
578
Резерв(%)
65%
В Таблице 12 со всеми подробностями подробно указана конструкция структура кредитов телесным физическим лицам
до по группам зарубка риска и доля запаса резерва в каждой команде группе.
Таблица 12
части Группы риска телесных физических лиц
Группы риска Физ.лица
01.01.2018
I
Задолженность,(млн.руб.)
211
II
Задолженность,(млн.руб.)
787
Резерв(млн.руб.)
16
Резерв(%)
2%
III
Задолженность,(млн.руб.)
154
Резерв(млн.руб.)
17
Резерв(%)
11%
IV
Задолженность,(млн.руб.)
17
Резерв(млн.руб.)
7
Резерв(%)
42%
V
Задолженность,(млн.руб.)
321
Резерв(млн.руб.)
296
Резерв(%)
92%
дополнительно на
86
На основе сведений данных Таблицы 11 выстроили построили Диаграмму 1 к для наглядного
осмысливания понимания структуры ранца портфеля кредитов адвокатских юридических лиц в разрезе групп
зарубка риска.
Диаграмма 1. определенная доля Доля групп зарубка риска юридических персон лиц
Видим, почти что почти половина (49,4%) займов кредитов юридическим гражданам лицам
относится к ко второй команде группе риска.
В команде группе безрисковых займов кредитов находится 25,6 % только всего портфеля. К
лично самой же большой высокой группе зарубка риска Банк откладывает относит 18 % всех займов кредитов
юридическим гражданам лицам. Данный результат показатель выше посредственного среднего показателя до по
банковскому квадранту сектору.
I
25,6%
II
49,4%
III
5%
IV
2%
V
18%
Доля группы риска, Юр. лица
87
Далее подойдем перейдем к анализу текстуры структуры портфеля займов кредитов физическим
гражданам лицам в разрезе компаний групп риска.
дополнительно на На основе сведений данных Таблицы 12 выстроили построили Диаграмму 2 к для наглядного
осмысливания понимания.
Диаграмма 2. определенная доля Доля групп зарубка риска физические личика лица
Видим, конструкция структура портфеля займов кредитов физическим гражданам лицам схожа с
ранцем портфелем кредитов адвокатским юридическим лицам. наиболее Более половины займов кредитов в
портфеле касается относится к 2 группе зарубка риска, кредиты в 5 команде группе составляют 21,6% начиная от от
портфеля. Безрисковые кредиты сочиняют составляют 14,1% , 3 группа занимает по времени занимает 10,3 %
общего ранца портфеля физических персон лиц.
Далее проверим проанализируем График1.
I
14,1%
II
52,8%
III
10,3%
IV
1,2%
V
21,6%
Доля группы риска, Физ. лица
88
диаграмма График 1. Доля компаний групп риска в пластиковом кредитном портфеле дополнительно на на 01.01.2017 и
01.01.2018
За осматриваемый рассматриваемый период в согласовании соответствии с данными видеографика Графика 1
произошло регресс ухудшение качества займов кредитов 4 группы зарубка риска, которые в
следствии последствии были реклассифицированны в 5-ю группу. да Так же определенная доля доля кредитов
1-ой группы зарубка риска сократилась в ходе течение года дополнительно на на 7%, в то свободное время время как величина объем
кредитов 2-ой группы подрос вырос на 12 %. сведения Данные тенденции говорят свидетельствуют об смещении в худшую
ст ухудшении качества пластикового кредитного портфеля и потребности необходимости принятия граней мер по
этого его улучшению
к Для комплексного разбора анализа кредитного ранца портфеля были
проверены проанализированы основные круги сферы кредитования. сведения Данные по ним собраны в
матрице Таблице 13.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
I II III IV V
32%
27%
12%
25%
4%
25%
49%
6%
2%
19%
01.01.2017
01.01.2018
89
Таблица 13
круги Сферы кредитования до по отраслям
Наименование отрасли
Сумма
кредитов,млн.
руб.
Резерв,млн.
руб.
Резерв,
%
Уровень
дефолта,
%
Строительство
392
96
25%
25%
Торговля
1 884
326
17%
20%
Транспорт
112
33
30%
0%
Промышленность
533
61
11%
21%
Прочие отрасли
215
86
40%
48%
Сельское хозяйство и
АПК
134
13,8
10%
24%
Финансовые институты
1 748
94
5%
4%
Телекоммуникации/св
язьиIT
80
0
0%
0%
Энергетика
28
0
1%
0%
Добыча полезных
ископаемых
50
-
0%
0%
идя Исходя из сведений данных Таблицы 13 я мы видим, что случилось что Банк предпочтительно преимущественно
кредитует фирмы организации занимающиеся продажей торговлей и финансовые университеты институты. В
финансовых вузах институтах большую часть долю занимают лизинговые компании,
какие которые используют ссудные заемные средства к для финансирования лизинговых
сделок. известный Данный сегмент считается является самым надежным благонадежным, доля запаса резерва
составляет 5%, а высота уровень дефолта (неоплата счета просрочка 90+ дней) 4 %. главным Основным
проблемным сектором сегментом является -«другие Прочие отрасли». высота Уровень дефолта
длится достигает 48%, но рядом при этом раздел сегмент занимает маленькую небольшую долю в едином общем
кредитном ранце портфеле. Такие индустрии отрасли как изготовление Строительство, Промышленность,
аграрное Сельское хозяйство и комплекс АПК имеют подобный схожий уровень дефлта – в пределах 21 –
25 %, что случилось что выше средних среднестатистических показателей до по банковской системах системе.
Данный причина фактор играет негативную отрицательную роль дополнительно на на качество пластикового кредитного портфеля.
дальше Далее рассмотрим главные основные нормативы пластикового кредитного риска в громкоговорителе динамике за
2017 г год в Таблице 14.
90
список Таблица 14
Нормативы пластикового кредитного риска
Дата
H 6
Н 7
Н 9.1
Н 10.1
Максимум
25%
Максимум
800%
Максимум
50%
Максимум
3%
01.01.2017
18,16%
140,28%
0,40%
1,78%
01.02.2017
18,77%
158,61%
0,41%
1,95%
01.03.2017
17,76%
131,57%
0,00%
1,10%
01.04.2017
17,57%
130,49%
0,00%
1,09%
01.05.2017
19,22%
133,75%
0,00%
1,09%
01.06.2017
19,75%
157,28%
0,00%
1,17%
01.07.2017
20,63%
167,52%
0,00%
1,10%
01.08.2017
19,70%
161,13%
0,00%
1,15%
01.09.2017
19,55%
170,16%
5,86%
1,22%
01.10.2017
21,62%
171,09%
5,92%
0,85%
01.11.2017
22,12%
154,33%
6,23%
0,87%
01.12.2017
20,79%
161,78%
6,08%
0,82%
01.01.2018
21,55%
162,01%
6,20%
0,82%
наибольший Максимальный размер зарубка риска на 1-го одного заемщика (либо или группу которые
связаны связанных заемщиков) Н6 – в течение г. года увеличился дополнительно на на 3%. Основной барыш рост
норматива пришелся на 4 участок квартал 2017 т.к. на известный данный период проистекало происходило
активноее вовлечение привлечение и, соответственно, повышение увеличение кредитного ранца портфеля
юридических персон лиц.
Сумма показателя норматива размера больших крупных кредитных опасностей рисков Н7 (максим макс.800%) в
течение года имеет тенденцию к росту увеличению, однако из-за за последнее полугодие
имеет тенденцию к незначимому незначительному падению.
показатель Норматив максимального объема размера кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банковскими работниками банком своим соучастникам участникам Н9.1 дополнительно на на начало
г. года составлял практически нулевое минимальное значение, с госпожа марта по страдник июль мы понимаем видим нулевые
характеристики показатели.Основной барыш рост норматива пришелся на 4 участок квартал 2017 года,
должно следую за динамикой кредитного ранца портфеля.
91
Норматив общей совокупной величины зарубка риска по инсайдерам банка H10.1
регулирует (сковывет ограничивает) совокупный ссудный кредитный риск кредитного учреждения банка в отношении всех без
исключения всех инсайдеров, к каким которым относятся интенсивные физические лица, даровитые способные
воздействовать дополнительно на на принятие вывода решения о выдаче займа кредита банком – в ходе течение
года известный данный показатель обладал имел отрицательную громкоговорителю динамику, что считается является
положительным причиной фактором.
Вывод по второй главе.
Таким образом в течение во второй голове главе работы имелся был проанализирован общество АО Солид банковское
учреждение Банк, дана черта характеристика банку, проанализированна Кредитная стратегия политика и
кредитный кошель портфель. Исходя с из вышеизложенной данных информации можно исполнять сделать
выводы:
общество АО Солид банковское учреждение Банк - средний до по размеру финансов активов региональный банковское учреждение банк с
иностранным состоянием капиталом.Своими главными основными партнерами и покупателями клиентами банк
именует называет строительные фирмы организации, предприятия покрытия обработки, сельского
экономики хозяйства, торгово-перекупщицкие посреднические фирмы, телесных физических лиц.
финансирование Кредитование субъектов небольшого малого и среднего производства предпринимательства (в том количестве числе
по програмкам программам развития небольшого малого бизнеса начиная от от МСП-кредитного учреждения Банка) в последнее свободное время время
стало главным ключевым направлением работы деятельности фининститута. В подробности частности, доля
займов кредитов данной команде группе клиентов равняется составляет порядка 90% в едином общем объеме
займов ссуд юр. гражданам лицам.
Кредитная стратегия политика АО "Солид Банк" описывает определяет основные тенденции направления
стратегии и стратегии тактики Банка в сфере области банковских технологических операций операций, несущих
ссудный Кредитный риск.
главными Основными принципами пластиковой Кредитной политики кредитного учреждения Банка является:
самостоятельность независимость подразделений, колпачащих проводящих операции, и отделений подразделений,
контролирующих такие эти операции и сопряженные связанные с ним опасности риски;
92
платность (наиболее более высокому ватерпасу уровню риска вынужден должен соответствовать наиболее более
высокий высота уровень доходности);
мудрая разумная диверсификация денежных финансовых инструментов кредитного учреждения Банка;
обоснованность мнений суждений (принятие выводов решений на базе основе глубокой прокачки проработки
и всестороннего разбора анализа предполагаемых технологических операций операций);
централизация комплексы системы управления финансовыми рисками рисками;
достаточность денежных средств капитала на изоляция покрытие непредвиденных утрат потерь по главным основным
видам опасностей рисков.
В ходе разбора анализа кредитного ранца портфеля Банка бывали были выявленны нехорошие негативные
тенденции. В 2017 г. году произошло увольнение списание безнадежной ссудной
задолженности из-за за счет запаса резерва, в общей величине сумме превышающей 400 миллионов млн.
рублей. 100 миллионов млн. рублей с из этой их размеры суммы составляли векселя банка
потерявшего лишившегося лицензии. определенная доля Доля просчроченной долгов задолженности составляет 7,5%
в активах банках рядом при рекомендуемых результатах показателях не наиболее более 1-2%. За г год
произошло регресс ухудшение качества пластикового кредитного портфеля, а конкретно именно изменилась
этого его структуры до по группам зарубка риска : 2-я группа возросла увеличилась за расчетный счет счет уменьшения
1-ой группы, займы кредиты 4 группы зарубка риска перешли в 5-ю повысив увеличив ее часть долю в
портфеле по до 19%. Средний высота уровень дефолта до по отраслям равняется составляет 25% , что
превосходит превышает среднестатистические характеристики показатели по кредитной банковской системе.
итог Сумма процентных заработков доходов за 2017 г год уменьшилась всвязи с
ухудшением производственного качества качества кредитного ранца портфеля.
При присутствии наличии негативных веяний тенденций, Банк придерживается соблюдает все нужные необходимые
нормативы дотрагивающиеся касающиеся кредитного зарубка риска (Н6, Н7,Н9.1,Н10.1).
93
Глава 3 Направления совершенствования управления
кредитным портфелем АО «Солид Банк»
3.1 Пути совершенствования процесса кредитования в АО Солид Банк
Проведенный тест анализ кредитного ранца портфеля банка продемонстрировал показал, что дополнительно на на
протяжении 2017 бывает наблюдается рост пластикового кредитного риска и регресс ухудшение качества
пластикового кредитного портфеля. обнаружены Выявлены наиболее проблематичные проблемные моменты - все это это
недостаточный высота уровень диверсификации ранца портфеля по параметрам группам заемщиков,
возвышенный высокий уровень просроченной задолженности. подобные Такие изменения
говорят свидетельствуют о недостаточной действенности эффективности кредитной политические деятели политики и это
сможет может существенно отпечатлеться отразиться на итогах результатах деятельности кредитного учреждения банка. В данной
отношения связи стоит отметить заметить, уровень просроченной задолженности у телесных физических лиц
равняется составляет 20% от их размеры суммы кредитного ранца портфеля физических персон лиц, что дополнительно на на 8%
больше чем конкретно чем уровень просроченной задолженности адвокатских юридических лиц до по
отношению к пластиковому кредитному портфелю адвокатских юридических лиц какой который равенн 12%.
сведения Данные показатели обладают имеют достаточно отличное высокое значение, что случилось что в свою очередность очередь
говорит нужно необходимо пересмотреть и повысить качество усовершенствовать оценку
способности кредитоспособности как телесных физических, так и адвокатских юридических лиц.
аналогично Также важно отметить подчеркнуть, что нужно необходимо провести и наиболее более
тщательную отраслевую диверсификацию, т.к. величайшие наибольшие по величине сумме кредиты
сделаны выданы предприятиям, занятым занимающимся лизингом летной авиационной техники и
возведением строительством коммерческой объектам недвижимости недвижимости, поэтому уместно целесообразно
обратить ВСЕМ ВНИМАНИЕ внимание и на т.д. другие развивающиеся индустрии отрасли. Критерием подбора выбора
отрасли сможет может, например, сделаться стать наименьшая определенная доля доля просроченной
долгов задолженности, т.к. именно начиная от от этого условия фактора во значительном многом зависит качественность качество
кредитного ранца портфеля. С точки позиции зрения этого аспекта критерия необходимо обращать обратить
внимание конкретно именно на такие эти отрасли и выполнять проводить диверсификацию пластикового кредитного
портфеля до по отраслевому показателю признаку, учитывая такой этот показатель, т.е. часть долю