81
Продолжение приложения 4
Группы
показателей
Показатели
На
01.01.2014
г.
На
01.01.2015
г.
На
01.01.2016
г.
На
01.01.2017
г.
Показатели
оценки
ликвидности
(продолжение)
Показатель текущей ликвидности
(ПЛ3)
40
74,3
(1 балл)
58,5
(1 балл)
66,4
(1 балл)
154,4
(1 балл)
Показатель структуры
привлеченных средств (ПЛ4)
41
18,1%
(1 балл)
24,9%
(1 балл)
21,2%
(1 балл)
27,9%
(2 балла)
Показатель зависимости от
межбанковского рынка (ПЛ5)
42
доступная информация для расчетов отсутствует
Показатель риска собственных
обязательств, приходящихся на
векселя (ПЛ6)
43
3,71%
(1 балл)
3,60%
(1 балл)
3,02%
(1 балл)
3,12%
(1 балл)
Коэффициент небанковских ссуд
(ПЛ7)
44
103,28%
(2 балла)
107,64%
(2 балла)
113,28%
(2 балла)
95,19%
(2 балла)
Показатель усреднения
обязательных резервов (ПЛ8)
45
Показатель не рассчитывается, так как Сбербанк не
использовал в анализируемом периоде усреднения
обязательных резервов, а также отсутствовал факт
невыполнения обязанности по усреднению обязательных
резервов
40
Значение обязательного норматива Н3 «Норматив текущей ликвидности банка», рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И (55 и более – 1
балл; от 52 до 55 – 2 балла; от 50 до 52 – 3 балла; менее 50 – 4 балла; вес показателя – 3).
41
Процентное отношение пассивов (обязательств) до востребования и привлеченных средств (25 и менее – 1 балл; от 25 до 40 – 2 балла; от 40 до 50 – 3 балла; более 50 –
4 балла; вес показателя – 2).
42
Частное от разницы между полученными и предоставленными межбанковскими кредитами к привлеченным средствам, выраженное в процентах (8 и менее – 1 балл;
от 8 до 18 – 2 балла; от 18 до 27 – 3 балла; более 27 – 4 балла; вес показателя – 2).
43
Процентное отношение изданных банком векселей и акцептов к собственному капиталу банка (45 и менее – 1 балл; от 45 до 75 – 2 балла; от 75 до 90 – 3 балла; более
90 – 4 балла; вес показателя – 2).
44
Частное от деления ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) и остатков средств на счетах клиентов – некредитных организаций, выраженное в
процентах (85 и менее – 1 балл; от 85 до 120 – 2 балла; от 120 до 140 – 3 балла; более 140 – 4 балла; вес показателя – 1).
45
Характеризует отсутствие (наличие) у банка факта невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов (4 балла присваиваются показателю ПЛ8 в случае
наличия факта невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов; вес показателя – 2).
82
Продолжение приложения 4
Группы
показателей
Показатели
На
01.01.2014
г.
На
01.01.2015
г.
На
01.01.2016
г.
На
01.01.2017
г.
Показатели
оценки
ликвидности
(продолжение)
Показатель обязательных
резервов (ПЛ9)
46
Показатель не рассчитывается по причине отсутствия
подобных фактов в деятельности банка
Показатель риска на крупных
кредиторов и вкладчиков
(ПЛ10)
47
Показатель не рассчитывается по причине отсутствия
подобных фактов в деятельности банка
Показатель не исполненных
банком требований перед
кредиторами (ПЛ11)
48
Показатель не рассчитывается по причине отсутствия
подобных фактов в деятельности банка
Итоговый результат по всем
рассмотренным показателям
ликвидности (показатель РГЛ)
49
1 балл
(хорошее
состояние
ликвидности)
1 балл
(хорошее
состояние
ликвидности)
1 балл
(хорошее
состояние
ликвидности)
1 балл
(хорошее
состояние
ликвидности)
Показатель
процентного
риска
Показатель процентного риска
(ПР)
50
Оценка показателя процентного риска будет осуществляться
начиная с 1 июля 2016 г. (п. 2 Указания Банка России от
02.12.2015 № 3873-У)
46
Характеризует отсутствие (наличие) у банка фактов неуплаченного недовзноса в обязательные резервы (1-2 дня – 2 балла; 3-7 дней – 3 балла; более 7 дней – 4 балла;
вес показателя – 2).
47
Процентное отношение суммы обязательств банка по кредиторам и вкладчикам, доля которых в совокупной величине всех обязательств банка составляет 10 и более
процентов, к ликвидным активам (80 и менее – 1 балл; от 80 до 180 – 2 балла; от 180 до 270 – 3 балла; более 270 – 4 балла; вес показателя – 2).
48
Характеризует отсутствие (наличие) у банка неисполненных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам (1 раз в течение 1 дня – 1 балл; 1 раз в
течение 2-3 дней – 2 балла; более 3 дней – 4 балла; вес показателя – 3).
49
Среднее взвешенное показателей ПЛ1-ПЛ11.
50
Процентное отношение разницы между суммой взвешенных открытых длинных позиций и суммой взвешенных открытых коротких позиций (без учета знака позиций)
к величине собственных средств (капитала) банка
83
Продолжение приложения 4
Группы
показателей
Показатели
На
01.01.2014
г.
На
01.01.2015
г.
На
01.01.2016
г.
На
01.01.2017
г.
Показатель риска
концентрации
Показатель риска концентрации
(РК) рассчитывается на
основании ответов из 3-х
вопросов
Оценка показателя риска концентрации не рассчитывается в
связи с тем, что для кредитных организаций, размер активов
которых составляет 500 млрд. рублей и больше, расчет
начнется с 1 июля 2016 года (п. 2 Указания Банка России от
02.12.2015 № 3873-У)
Показатель
оценки качества
управления
банком
Показатель управления рисками
(ПУ4) рассчитывается на
основании ответов на перечень
из 9-ти вопросов
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
Показатель (ПУ5) состояния
внутреннего контроля
рассчитывается на основании
ответов на перечень из 14-ти
вопросов
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
Показатели
прозрачности
структуры
собственности
банка
Достаточность количества
раскрываемой информации,
касаемо структуры
собственности коммерческого
банка (ПУ1)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
Показатели
прозрачности
структуры
собственности
банка
(продолжение)
Информация об
аффилированных лицах,
влияющих на принимаемые
органами управления
коммерческого банка решения
(ПУ2)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
Значительность влияния
резидентов оффшорных зон на
принимаемые банком
управленческие решения (ПУ3)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)
1 балл
(хорошее
состояние)