66
Преимущество применения системы «Путь заёмщика» при оценке
кредитоспособности заемщика состоит в том, что при изменении каких-либо
входных показателей, система может выть скорректирована и подстроена под
определенный кредитный продукт банка. Минимальный балл для одобрения
заявки клиента составляет 33 балла.
Данная система создана для оценки кредитоспособности физического
лица, использовать её будет достаточно при выдачи потребительского кредита
или кредитной карты.
Метод оценки кредитоспособности заёмщика по системе «Путь
заёмщика» позволит банку унифицировать процедуру выдачи кредита под
каждый вид кредитования, что в дальнейшем снизит риски невозврата ссуды, а
также обеспечит необходимую стабильность работы банка.
На начальном этапе функционирования системы проверки данных
временные затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но по
мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного риска
банки будут получать ощутимую отдачу. Внедрение данной методики может
существенно сэкономить время «проверки» потенциального заемщика, избавив
кредитного инспектора от лишней работы по сбору информации.
Расчёт кредитоспособности заёмщика по системе «Путь заёмщика»,
представлен ниже. Исходные данные условны, получены из анкеты-заявления
Волковой Ирины Алексеевны (приложение Б), дополнительно клиент отвечает
на вопросник, в нем вопросы которых нет в анкете-заявлении.
Данные по полученной информации внесу в таблицу 1 Приложения А и
присвою бальную оценку каждого блока анкеты.
Вывод по таблице 1 можно сделать следующий: общая бальная оценка
составляет 39 баллов. Волкова Ирина Алексеевна признается
кредитоспособным заёмщиком, её анкета сотрудники кредитного отдела
передают в службу безопасности, в случае если служба безопасности одобряет
данную заявку - кредит будет выдан. Сумма кредита будет зависеть от дохода
физического лица.
67
При расчете обязательного платежа Сбербанк рассматривает только
доходы заёмщика, в расчет не берутся данные о доходах и расходах семьи.
В моем примере (семья Волковых) указано: совокупный доход семьи из
двух взрослых и ребенка – 115 000 рублей, из них 45 000 рублей зарабатывает
Ирина Алексеевна и 70 000 рублей зарабатывает Павел Сергеевич. Расходы
носящие периодический характер составляют 65 000 рублей, соответственно
вложения на них со стороны Ирины Алексеевны – 20 000 рублей, а со стороны
Павла Сергеевича – 45 000 рублей. От общего дохода расходы составляют 65%,
35% - это тот доход, которым можно пользоваться на любые цели в том числе
оплата кредита, в денежном эквиваленте сумма составляет 50 000 рублей. Если
семейное положение далее не меняется/финансовое положение остается на
прежнем уровне – с оплатой кредита они справятся. Если же ситуацию
рассматривать со стороны снижения дохода или потери источника дохода, хотя
бы одного члена семьи то риск выхода на задолженность будет увеличен,
соответственно, для банка это финансовый риск.
Чтоб банк смог избежать подобный финансовый риск, относящийся к
нарушению условий кредитного договора со стороны заёмщика, составлены
следующие рекомендации.
1. Обязывать супругов выступать поручителем по кредитному договору.
В случае неоплаты банк сможет требовать возврата суммы от всех участников
кредитной сделки, тем самым сокращая невозвратность кредитов. При этом
обязательно информировать поручителя о его обязанностях по возврату ссуды,
если основной заемщик не готов оплачивать.
2. По возможности, при выдаче ссуды привлекать залоговое имущество.
При длительной неоплате реализация имущества сможет покрыть расходы
банка при выдаче ссуды.
3. При выдаче ссуды проводить страхование заёмщика от сложных
финансовых ситуаций и форс-мажоров не зависящих от него. Действующее
страхование жизни и здоровья в ПАО «Сбербанк России» покрывает кредит
только в ситуации смерти заёмщика либо нетрудоспособности – 1 или 2 группа
68
инвалидности, а дополнительное страхование позволит избежать факта
просроченного платежа. Для заёмщика страхование будет выгодно тем, что он
сможет решать сложную финансовую ситуацию без дополнительных затрат и
оплаты штрафных санкции, а для банка выгода в своевременном возврате
обязательных платежей, то есть денежные средства, возвращенные в банк
могут «работать» и приносить доход.
4. При расчете выдачи ссуды и ежемесячного платежа основываться на
то, что доход может быть уменьшен на 30%. Данный факт позволит заёмщику
при наличии сложностей финансового характера оплачивать обязательные
платежи по кредиту.
69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятая концепция развития Сбербанка России определила миссию
банка – обеспечение потребностей каждого клиента на всей территории
Российской Федерации в банковских услугах наивысшего качества и
надежности, поддержание функционирования и развития банковского сектора
страны, сбережение накоплений населения и инвестирование в реальный сектор
экономики, всестороннее содействие в развитии национальной экономики. В
соответствии с установленной миссией крупнейший банк нашей страны
ежедневно решает поставленные задачи:
- наикрупнейшая клиентская база позволяет обеспечивать
сбалансированное формирование структуры портфелей, активов и пассивов,
внедряя передовые методы управления ими;
- эффективность управления банком возрастает за счет предоставления
территориальным субъектам банка ограниченной самостоятельности;
- уверенно удерживает лидирующую роль в банковском секторе
экономики страны;
- формирует все больше долгосрочных отношений с юридическими
лицами, создавая базу первоклассных клиентов и индивидуальных подходов к
ним;
- увеличивает долю комиссионных доходов банка в общей структуре
дохода, за счет предоставления услуг клиентам, до уровня не менее 12%;
- наращивает удельный вес корпоративных клиентов в привлеченных
средствах до 30%, а долю кредитов и долговых обязательств в их активах
практически до 50%;
- внедрение новых технологий работы с клиентом, основанных на
сочетании стандартных технологий с формированием индивидуального
подхода к каждому клиенту;
- повсеместно в банк внедряется и улучшается полнофункциональная
система управления рисками.
70
Сбербанк России имеет ряд неоспоримых преимуществ перед
конкурентами: Сбербанк России самый крупный банк страны и один из
крупнейших в Европе и СНГ, банк стоял у истоков зарождения сберегательного
дела в России, что обеспечило ему наикрупнейшую клиентскую базу и
огромное количество отделений по всей стране, полуторавековая история
сформировала богатейшие традиции, доверие, репутацию и колоссальный опыт
обслуживания всех возможных клиентов, постоянное совершенствование
технологий и внедрение передовых инноваций в банковском деле (УКО,
бесконтактные платежи, идентификация клиента по отпечатку пальца и
сканированию лица, электронные подписи, безбумажный документооборот и
многое другое). Банк эффективно использует их в своей успешной
деятельности и это подтверждается положительными годовыми отчетами.
Современная маркетинговая политика так же должна соответствовать
поставленным задачам и целям, отвечающим всем современным
предпочтениям и потребностям целевых групп и потенциальных клиентов.
Сбербанк предоставляет услуги для всех категорий населения, юридических
лиц любого вида деятельности и формы собственности, других финансовых
учреждений и кредитных организаций, субъектов государственного
управления. При всем этом банк остается социально-ориентированным:
прогнозирует появление новых направлений банковской деятельности,
потребностей клиентов, разрабатывает новые продукты и услуги и проводит
маркетинговые исследования.
Наиболее важными проблемами банковской системы и экономики в
целом являются:
- определение направлений совершенствования управления рисками как
неотъемлемые условия для стабилизации экономики;
- в различных трактовках управления рисками существуют принципиальные
противоречия, препятствующие принятию решений;
- содержательное и комплексное раскрытие рисков с позиций всех участников
финансовых операций.
71
Система управления кредитными рисками Сбербанка России давно
подтвердила свою эффективность. Она отвечает современным требованиям
рынка кредитования и контроля финансовых рисков. В соответствии с
мировыми стандартами банк усиливает свой внутренний контроль при оценках
кредитного, операционного, рыночного и рисках достаточности капитала.
Эффективная оценка кредитоспособности частных лиц позволит банкам
решить главную проблему потребительского кредитования – неизбежность
высокой кредитной ставки. Повсеместное внедрение методики балльной
скоринговой оценки позволяет составить о заемщике лишь приблизительное
представление, потому банки и не рискуют снижать ставки. Банковской
рознице нужны более тонкие и точные механизмы оценки. И рынок уже
предлагает целый арсенал методик: нейронные сети, генетические алгоритмы,
методы правдоподобных рассуждений и др.
В целях построения модели сначала производится выборка клиентов
кредитной организации, о которых уже известно, хорошими заемщиками они
себя зарекомендовали или нет, иногда такая выборка называется «обучающей».
Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. Таким
образом, скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из
имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно
разделяющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».
Но предварительно необходимо преобразовать имеющуюся информацию
в форму, поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые
пригодны для работы как с количественными, так и с качественными
характеристиками:
1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную.
Этот подход неудобен в том плане, что приводит к большому количеству
переменных, хотя он не навязывает никаких дополнительных отношений
между зависимой и независимыми переменными.
2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая
будет принимать значения, соответствующие отношению числа «плохих»
72
клиентов с данным признаком к числу «хороших» клиентов с этим же
признаком. Более усложненный вариант - взять логарифм этого отношения.
Таким образом, каждый признак получает числовую величину,
соответствующую уровню его «рискованности».
Методы собственно классификации весьма разнообразны и включают в
себя:
- статистические методы, основанные на дискриминантном анализе
(линейная регрессия, логистическая регрессия);
- различные варианты линейного программирования;
- дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА);
- нейронные сети;
- генетический алгоритм;
- метод ближайших соседей.
У каждого из методов имеются свои преимущества и недостатки, кроме
того, выбор того или иного метода связан со стратегией банка и с тем, какие
требования банк считает приоритетными при разработке моделей.
73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (от
28.04.2020 N 21-П). - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://.www.consultant.ru
2. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О
потребительском кредите (займе)" //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ea6f7bb32cdb797dc30
aca18be2a215cd0211ad2/ (дата обращения 21.05.2020)
3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]:
Федеральный закон РФ от 02.12.1990г. N 395-1 (от 27.12.2019 N 507-ФЗ). -
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим
доступа: http://.www.consultant.ru
4. О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ
от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017). - Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://.www.consultant.ru
5. Банк и банковские операции: учебник/ коллектив авторов; под ред.
О. И. Лаврушина. – Москва: КНОРУС, 2019. – с 268 – (баклавриат)
6. Банкова, К.В. Оценка платежеспособности физического лица –
заёмщика коммерческого банка [Электронный ресурс] // Журнал финансовая
аналитика: проблемы и решения. - 2016. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru
7. Банковские риски: учебник /коллектив авторов под ред. О. И.
Лаврушина., Н. И. Валенцевой. –4-е изд. переаб. и доп. – М.: КНОРУС, 2020.–
362.–(Бакалавриат и магистратура)
8. Быкова Н.Н. Понятие кредитоспособности заёмщика //
Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2017/02/21758
9. Лавришко А.С.Развитие банковского кредитования физических лиц:
границы и влияние на экономическое развитие страны. // Российский
экономический интернет журнал, 2017. [Электронный ресурс]. Режим
74
доступа:
http://www.erej.ru/upload/iblock/cb1/cb1504abc2c946cd71e012f059733a57.p
10. Мухина, Е. В. Понятие, сущность и классификация
кредитоспособности экономического субъекта / Е. В. Мухина, М. А.
Мельникова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 39
(277). — С. 46-47. — URL: https://moluch.ru/archive/277/62577/ (дата обращения:
21.05.2020)
11. Семенова, К. А. Банковские риски: сущность и классификация / К.
А. Семенова, Л. Т. Кутукова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый.
— 2019. — № 38 (276). — С. 125-127. — URL:
https://moluch.ru/archive/276/62543/
12. Соколов, Б.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в
вопросах и ответах [Текст]: учебник / Соколов Б.И., Иванов В.В. - М.: ИНФРА-
М. – 2015. – с 57
13. Стародубцева, Е.Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. -
М.: Форум, 2018. - 288 c.
75
ГЛОССАРИЙ
Андеррайтинг – процедура анализа (на основе верифицированных
данных) платежеспособности и кредитоспособности заемщика (заемщиков),
ликвидности предмета ипотеки, параметров ипотечного кредита и оценки
кредитного риска с целью выработки решения о принятии кредитного риска
по ипотечному кредиту.
Банковский риск — это деятельность, осуществляемая в условиях
неопределенности, направленная на получение высокого положительного
финансового результата и преодоление возможных неблагоприятных событий
Ипотека – это залог недвижимого имущества, а ипотечный кредит – это
предоставление банком или финансовым учреждением денег заемщику, под
залог недвижимости (ипотеки) Кредитоспособность — это система условий,
определяющих способность предприятия привлекать заемный капитал и
возвращать его в полном объеме в предусмотренные сроки.
Кредит- это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику
на основании кредитного договора, кредитного договора, в том числе с
использованием электронных платежных средств, по причинам, не связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с кредитным
лимитом
Кредитоспособность – комплексная правовая и финансовая
характеристика физического лица, представленная финансовыми и
нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в
будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре,
исполнить денежное обязательство, а также определяющая степень риска
первичного кредитора при кредитовании такого физического лица.
Платежеспособность – финансовое состояние физического лица, которое
характеризуется возможностью исполнять денежное обязательство по мере
наступления сроков платежей.
Потребительское кредитование - это банковская операция по
обслуживанию клиентов, которая позволяет получить деньги в долг на