62
оце нки кре дитоспособности в полной ме ре соотве тствова ло объёму выда нных
кре дитов. Ка к пока за л прове дённый а на лиз эффе ктивности опе ра ционных
офисов, ре зульта ты которого приве де ны ра не е , за крыва ть офисы не сле дуе т,
в на стояще е вре мя можно огра ничиться корре ктировкой числе нности
пе рсона ла опе ра ционного офиса №6 в соотве тствии с фа ктиче ским объёмом
ра боты. Для этого пре дла га е тся снизить числе нность ра ботников да нного
офиса с 4 че л. до 2 че л., что позволит повысить е го эффе ктивность и получить
не которую экономию, котора я буде т учте на при выполне нии сводной оце нке
экономиче ской эффе ктивности ме роприятий в сле дующе м ра зде ле ра боты.
2. Второе ме роприятие буде т за ключа ться в не котором изме не нии и
дополне нии используе мой се годня ме тодики кре дитного скоринга согла сно
выявле нным ра не е за ме ча ниям. Пре жде все го, не обходимо скорре ктирова ть
скоринговую ка рту за ёмщика , используе мую се годня в ООО «Русфина нс
Ба нк» для получе ния ча стных скоринговых оце нок та к, чтобы новые крите рии
не были избыточными. Нова я оптимизирова нна я скорингова я ка рта
пре дста вле на в та блице 9.
Таблица 9.
Оптимизированная скоринговая карта заёмщика ООО «Русфинанс
Банк»
56
Показатель
Критериальные значения
Частная скоринговая
оценка, баллов
1
2
3
Возраст
20-25 лет
100
25-30 лет
107
30-60 лет
123
Наличие
детей
нет детей
100
1 ребенок
90
2 ребенка
80
3 ребенка
70
более 3 детей
30
Семейное
положение
холост (не замужем)
87
женат (замужем)
115
женат (замужем), но живем раздельно
30
в разводе
70
вдовец (вдова)
65
Продолжение таблицы 9
56
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
63
1
2
3
Сфера
деятельности
государственная или муниципальная
служба
124
коммерческая структура
93
другие сферы деятельности
37
Квалификация
нет квалификации
3
обслуживающий персонал
17
специалист
72
служащий
83
руководитель
122
Стаж работы
до 1 года
6
до 2 лет
28
до 3 дет
51
до 5 лет
62
более 5 лет
89
Наличие
автомобиля и
марка
нет автомобиля
70
отечественная, старая
7
отечественная, новая
53
иномарка, старая
60
иномарка, новая
115
Из пре дста вле нной в та блице 9 систе мы па ра ме тров в пе рвую оче ре дь
был исключён па ра ме тр доходов, поскольку пре дста вляе тся, что да нный
па ра ме тр являе тся ва жне йшим с точки зре ния кре дитоспособности и е го
не обходимо иссле дова ть и кла ссифицирова ть боле е де та льно, а в да нной
ме тодике приме няются только два крите риа льных зна че ния в 25 тыс. руб. и 60
тыс. руб., что пре дста вляются не доста точно эффе ктивным, поскольку в
ре зульта те получа е тся только три инте рва ла доходов за ёмщика , тогда ка к во
многих совре ме нных ме тодика х ре коме ндуе тся использова ть не ме не е
че тырёх-пяти инте рва лов да нного па ра ме тра .
Та кже был исключён крите рий сфе ры де яте льности, поскольку
используе ма я в на стояще е вре мя систе ма крите рие в по да нному па ра ме тру
пре дста вляе тся не сове рше нной, та к ка к она не учитыва е т та кие
спе цифиче ские ка те гории за ёмщиков ка к са моза нятые гра жда не ,
ра бота ющие студе нты и индивидуа льные пре дпринима те ли. Та кже из
систе мы буде т исключён па ра ме тр на личия дома шне го те ле фона , поскольку,
ка к уже ука зыва лось ра не е , в 2020 году да нный па ра ме тр можно призна ть
уста ре вшим ввиду на личия пра ктиче ски у все х за ёмщиков не ста циона рных
мобильных те ле фонов.
64
Са ма систе ма использова ния да нной скоринговой ка рты оста не тся
пре жне й: е сли по ре зульта та м а на лиза скорингова я оце нка буде т ниже
опре де лённого порога в виде че рты отсе че ния, то да нному за ёмщику буде т
отка за но в выда че кре дита . Да нный порог та кже , ка к и се йча с буде т
уста на влива ться спе циа листа ми ООО «Русфина нс Ба нк» опытно-
экспе риме нта льным путе м и дина миче ски ва рьирова ться в за висимости от
те куще й кре дитной ста тистики
57
. Поскольку в 2019 году да нна я че рта
отсе че ния уста на влива ла сь в сре дне м в ра зме ре 645 ба ллов, сле дова те льно, с
учётом исключе ния из скоринговой ка рты трёх па ра ме тров, нова я че рта
отсе че ния соста вит зна че ние 430-450 ба ллов в за висимости от конкре тного
вида кре дитного продукта .
Та кже не обходимо отме тить, что при принятии ре ше ния о
пре доста вле нии кре дита конкре тному физиче скому лицу в иссле дуе мом
филиа ле ООО «Русфина нс Ба нк» сле дуе т учитыва ть не только
ра ссмотре нные ра не е ха ра кте ристики, включа ющие ра зме р е го за ра ботной
пла ты, ста ж е го ра боты, возра ст, но и прочие ха ра кте ристики, в на стояще е
вре мя не доста точно пре дста вле нные в используе мой в на стояще е вре мя
скоринговой систе ме . Гла вным моме нтом для построе ния ка че стве нной
моде ли иссле дова ния кре дитоспособности, приме няе мой для физиче ского
лица , являе тся точна я оце нка е го сфе ры де яте льности, что позволяе т
кла ссифицирова ть поте нциа льных за ёмщиков на отде льные ка те гории. Были
выявле ны крите рии, которые могут приме няться при выда че кре дитов
физиче ским лица м
58
. За е мщик — это принима юща я сторона кре дитных
отноше ний, котора я получа е т в пользова ние сре дства и обязуе тся по
исте че нию опре де ле нного кре дитным договором срока ве рнуть, ча ще все го, с
проце нта ми.
Да нные крите рии, ука за нные в та блице 10 и пре дла га е мые к
57
Дьяков О.А. Особенности применения методов Data Mining в скоринговых решениях для коммерческих
банков / О.А. Дъяков // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №5. – С.12-19.
58
Казакова К.А., Лукьянов А.В. Выявление и анализ количественных и качественных факторов
кредитоспособности заемщиков в условиях высоких банковских рисков / К.А. Казакова, А.В., Лукьянов // Учет,
анализ, аудит. – 2018. – №3. – С.27-33.
65
приме не нию в ООО «Русфина нс Ба нк», были опре де ле ны на основа нии
пра ктиче ских ме тодик российских ба нков и экспе ртных опросов.
Таблица 10.
Предлагаемые категории заемщиков ООО «Русфинанс Банк» и
условия предоставления им кредитов
59
Категории клиентов
Факторы
Особенности определения
величины платежа по кредиту
1
2
3
Работающие
граждане, служащие
государственной и
муниципальной
службы
Размер доходов,
наличие
обеспечения
Платеж по кредиту
устанавливается ниже, чем
разница фактического
среднемесячного размера
на численной заработной платы
за период не менее года и
прожиточного минимума,
необходимо точно оценивать залог
и поручительство
Самозанятые граждане
и индивидуальные
предприниматели
Размер дохода
Платеж по кредиту должен быть не
выше разницы полученных
доходов от предпринимательской
деятельности, подтверждённой
документами и прожиточного
минимума.
Работающие студенты
Размер дохода,
наличие
обеспечения
Платеж по кредиту должен быть не
более разницы стипендиальных
выплат в сумме с размером
заработной платы и прожиточного
минимума, допустимо учитывать
залог и использовать
поручительство.
Владельцы ценных
бумаг, депозитов,
счетов в банках
Размер дохода,
наличии
обеспечения
Платеж по кредиту должен быть
ориентирован на величину
среднеме сячных доходов от
инве стиционных вложе ний за
исключе ние м ве личины
прожиточного минимума.
Приве де нна я в та блице 10 се гме нта ция позволяе т ООО «Русфина нс
Ба нк» приме нять к ра зличным ка те гориям за е мщиков ра зные коэффицие нты,
учитыва я не только зна че ние доходов поте нциа льных за ёмщиков, но та кже и
фа кторы их формирова ния. Сле дуе т отме тить, что кре дитова ние ка ждой из
ука за нных ка те горий за ёмщиков може т вызва ть ра зный кре дитный риск для
59
Заернюк В.М., Анашкина Е.Н. Экономическое обоснование модели взыскания задолженности по кредитам в
розничном банке / В.М. Заернюк, Е.Н. Анашкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2019. – №5.
– С.4-10.
66
да нного ба нковского учре жде ния. На приме р, кре дитова ние индивидуальных
предпринимателей являе тся боле е рискова нным и сложным для ба нка , че м
кре дитова ние клие нта со стабильным доходом . Та кже оче видно, что
кре дитова ние са моза нятых гра жда н та кже боле е рискова нно, че м
кре дитова ние ра бота ющих гра жда н со ста бильным доходом, что особе нно
а ктуа льно в условиях продолжа юще йся не ста бильности в российской
экономике , вызыва юще й спа д пока за те ле й ма лого бизне са . Вме сте с те м, че м
больше ба нк рискуе т, те м больше може т быть ве личина е го дохода , поэтому
да нные кре диты могут быть выда ны только с учётом соотве тствующе й
корре ктировки их ве личины
60
. В соотве тствии с обще й систе мой оце нки
за ёмщиков ООО «Русфина нс Ба нк» пре дла га е тся в ме тодике оце нки
кре дитоспособности использова ть попра вочные коэффицие нты,
пре дста вле нные в та блице 11.
Таблица 11.
Система поправочных коэффициентов для оценки
кредитоспособности различных категорий заёмщиков
61
Среднемесячный
доход
Работающие
граждане,
ГиМУ
ИП
Работающие
студенты
Владельцы
ценных
бумаг,
депозитов,
счетов в
банках
1
2
4
5
6
Менее 10000 руб.
0,30
0,27
0,25
0,30
10001-25000 руб.
0,32
0,29
0,27
0,35
25001-50000 руб.
0,35
0,32
0,30
0,40
50001 – 80000 руб.
0,40
0,37
0,35
0,50
Свыше 80001 руб.
0,45
0,42
0,40
0,60
Ука за нные в та блице 11 попра вочные коэффицие нты будут
приме няться сле дующим обра зом. К приме ру, клие нт име е т сре дне ме сячный
подтве ржде нный доход в ра зме ре 28000 руб. и хоче т взять кре дит на срок 36
ме сяце в. Оце нка за ёмщика согла сно скоринговой ка рте пока за ла зна че ние
выше че рты отсе че ния. Согла сно пре доста вле нным докуме нта м да нный
60
Кроливецкая Л.П., Белоглазова Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка / Л.П.
Кроливецкая, Г.Н. Белогразова. – М.: Юрайт, 2019. – С. 500
61
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
67
за ёмщик относится к ра бота ющим гра жда на м и ра ссчитыва е тся ма ксима льно
возможный ра зме р кре дита , который соста вит 28000 руб. * 0,40 * 36 ме с. =
403200 руб. Согла сно условиям кре дитного продукта , при та ком ра зме ре
кре дита ба нк выда ст кре дит под проце нтную ста вку в 28%. Тогда с уче том
проце нтов е же ме сячный пла те ж по кре диту с учётом проце нтов и выпла ты
основного долга соста вит 20608 руб. Прожиточный минимум в да нном
ре гионе на коне ц 2020 года за конода те льно опре де ле н в ра зме ре 9359 руб.,
сле дова те льно, после выче та выпла т по кре диту за ёмщику оста не тся лишь
7392 руб., че го буде т не доста точно да же для опла ты коммуна льных услуг, что
особе нно ва жно в осе нне -зимний пе риод.
В новой оце ночной систе ме условия будут боле е оптима льными и для
да нного ба нка , и для конкре тного за ёмщика . Та к, согла сно пре дложе нной для
ООО «Русфина нс Ба нк» систе ме попра вочных коэффицие нтов ма ксима льна я
сумма кре дита соста вит 28000 руб. * 0,35 * 36 ме с. = 352800 руб. При
приме няе мой проце нтной ста вке совокупный е же ме сячный пла тёж соста вит
18032 руб., в ре зульта те за выче том выпла т по кре диту у за ёмщика оста ётся
сумма в 9968 руб., что не сколько выше прожиточного минимума в 9359 руб. и
позволяе т да нному за ёмщику ка к обслужива ть свои обяза те льства по
кре дитному договору, та к и норма льно осуще ствлять те кущие пла те жи. Это
дока зыва е т точность и эффе ктивность пре дложе нной систе мы попра вочных
коэффицие нтов и позволяе т ре коме ндова ть е ё к использова нию в да нном
ба нке для оце нки кре дитоспособности за ёмщиков.
3. Тре тье ме роприятие буде т за ключа ться в пе ре да че проце дур
кре дитного скоринга не посре дстве нно на урове нь опе ра ционных офисов №1-
6, при этом ручной а нде рра йтинг буде т осуще ствляться, ка к и пре жде в
кре дитном комите те иссле дуе мого филиа ла , поскольку сотрудники
опе ра ционных офисов не обла да ют не обходимой информа цие й для е го
прове де ния. В ре зульта те , схе ма буде т оптимизирова на та к, ка к это
пре дла га е тся на рис. 12.
Потенциальные заемщики
68
Образец анкеты, перечень
документов
Операционный
офис №1
Операционные офисы
№2-6
сбор документов,
экспресс оценка по
скоринговой
оценке
сбор документов,
экспресс-оценка по
скоринговой модели
кредитная заявка и
документы
Кредитная заявка и
документы
Отдел кредитования
физических лиц
проверка правильности
оформления кредитной заявки
и состава документов
ООКФЛ
детализированная оценка
кредитоспособности в ручном
андерайтинге
Другие службы банка,
внешние источники
информации
Рисунок 12. Оптимизированная схема оценки кредитоспособности
физических лиц в ООО «Русфинанс Банк»
62
В ре зульта те приме не ния в да нном филиа ле ООО «Русфина нс Ба нк»
пре дста вле нной на рисунке 12 оптимизирова нной схе мы оце нки
кре дитоспособности физиче ских лиц после дова те льность проце дур ста не т
зна чите льно проще , поскольку экспре сс-оце нка буде т проводиться на уровне
опе ра ционных офисов. Ка к пока за л прове дённый ра не е а на лиз, по да нной
схе ме в на стояще е вре мя ра бота е т опе ра ционный офис №2 и схе ма
доста точно эффе ктивна , что позволяе т использова ть е ё во все х опе ра ционных
офиса х, те рриториа льно не совпа да ющих с гла вным отде ле ние м, в котором
ра сположе н опе ра ционный офис №1. Хотя ре зульта тивность да нных
62
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
69
ме роприятий с точки зре ния име нно экономиче ского эффе кта оце нить ве сьма
сложно, одна ко орга низа ционный эффе кт от да нных ме роприятий позволит
суще стве нно снизить вре мя ра ссмотре ние кре дитных за явок и одновре ме нно
обе спе чить ка че ство проце дур оце нки кре дитоспособности
63
.
В да льне йше м не обходимо иссле дова ть – ка ким обра зом
пре дложе нные три ме роприятия повлияют на пока за те ли эффе ктивности
де яте льности ООО «Русфина нс Ба нк» в обла сти кре дитова ния своих
клие нтов.
3.2. Рекомендации по улучшению технологии анализа и оценки
кредитоспособности физических лиц в ООО «Русфинанс Банк»
Экономиче ска я эффе ктивность приме не ния пре дложе нных
ме роприятий для иссле дуе мого филиа ла ООО «Русфина нс Ба нк» буде т
за ключа ться ка к в сниже нии за тра т на пе рсона л опе ра ционного офиса №6,
та к и в уме ньше нии экономиче ского уще рба от не опла ты срочной и
просроче нной за долже нности по кре дита м физиче ским лица м. Поэтому в
да льне йше м пре дста вляе тся не обходимым опре де лить да нную
экономиче скую эффе ктивность, котора я та кже буде т оце не на согла сно трём
ра зра бота нным ме роприятиям, одна ко в ра счёт будут включе ны ре зульта ты
двух ме роприятий, поскольку, ка к уже ука зыва лось, тре тье ме роприятие в
виде пе ре да чи кре дитного скоринга на урове нь опе ра ционных офисов носит
пре имуще стве нно орга низа ционный ха ра кте р бе з конкре тного
экономиче ского выра же ния.
Для оце нки новой ме тодики иссле дова ния пла те же способности и
кре дитоспособности пла нируе тся сра внить е ё эффе ктивность с новой
ме тодикой по ста рой и новой систе ме крите рие в
64
. Ввиду оче видной
не возможности оце нить ка ждый выда нный ООО «Русфина нс Ба нк» кре дит
ввиду их многочисле нности, буде т взята выборка из 20 за ёмщиков,
63
Витютина Т.А., Ермилова В.С. Анализ и управление проблемной задолженностью в коммерческом банке /
Т.А. Витютина, В.С. Ермилова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – №7. – С.112-120.
64
Кравец Л.Г., Кучерявая Л.В. К вопросу о подходах к оценке кредитоспособности заемщиков нефинансового
сектора экономики / Л.Г. Кравец, Л.В. Кучерявая // Вестник СГСЭУ. – 2019. – №2. – С.40-45.
70
получивших кре дит по кре дитному продукту «Большие де ньги» в на ча ле 2019
года , поскольку на коне ц 2019 года уже е сть пе рвичные да нные о выходе
ряда за ёмщиков на просрочку. К ра ссмотре нию принима ются только
за ёмщики, которые прошли че рту отсе че ния по скоринговой ка рте и которые
были одобре ны по ре зульта та м ручного а нде рра йтинга , поскольку в
противном случа е кре диты просто не выда ва лись.
Сра вните льный а на лиз пока за те ле й оце нки кре дитоспособности по
выборке за ёмщиков ООО «РУСФИНАНС БАНК» ТО г. Москва пре дста вле н в
та блице 12.
Таблица 12.
Сравнительный анализ показателей оценки кредитоспособности по
выборке заёмщиков ООО «Русфинанс Банк»
65
Заемщики
Среднемесячн
ый доход,
тыс. руб.
Срок
кредита,
мес.
Поправочный
коэффициент
по старой
методике
Поправочный
коэффициент
по новой
методике
1
2
3
4
5
Заемщик №1
23500
12
0,3
0,28
Заемщик №2
24000
24
0,3
0,27
Заемщик №3
42700
26
0,4
0,35
Заемщик №4
32100
12
0,4
0,35
Заемщик №5
41900
24
0,4
0,30
Заемщик №6
32300
24
0,4
0,35
Заемщик №7
21400
36
0,3
0,27
Заемщик №8
34200
12
0,4
0,35
Заемщик №9
19300
24
0,3
0,32
Заемщик №10
84500
36
0,5
0,50
Заемщик №11
62100
36
0,4
0,40
Заемщик №12
23000
24
0,3
0,32
Заемщик №13
21400
12
0,3
0,29
Заемщик №14
21300
36
0,3
0,32
Заемщик №15
29300
24
0,4
0,30
Заемщик №16
56200
24
0,4
0,40
Заемщик №17
82300
12
0,5
0,42
Заемщик №18
18300
36
0,3
0,28
Заемщик №19
34600
36
0,4
0,30
Заемщик №20
48300
36
0,4
0,40
В та блице 12 пре дста вле ны попра вочные коэффицие нты ка к согла сно
ста рой ме тодики, та к и выбра нные в соотве тствии с пре дла га е мой ме тодикой
согла сно пре дста вле нным в та блице 11 попра вочных коэффицие нтов для
65
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
71
ра зных ка те горий за ёмщиков.
Оце нка обслужива ния кре дитов по выборке за ёмщиков ООО
«Русфина нс Ба нк» согла сно ста рой ме тодике пре дста вле н в та блице 13.
Таблица 13.
Оценка обслуживания кредитов по выборке заёмщиков ООО
«Русфинанс Банк» согласно старой методике
66
Заемщики
Допустим
ая сумма
кредита,
руб.
Выданн
ая
сумма
кредита
, руб.
Платежи
по
кредиту,
руб./мес
.
Среднемес
. доходы
за выч.
ПМ,
тыс.руб.
Просроч.
задолженнос
ть на конец
2018 года,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Заемщик №1
84600
70000
7467
6674
0
Заемщик №2
172800
130000
8450
6191
0
Заемщик №3
614880
340000
17378
15963
0
Заемщик №4
154080
120000
12800
9941
0
Заемщик №5
402240
400000
26000
6541
21900
Заемщик №6
310080
250000
16250
6691
0
Заемщик №7
231120
220000
11244
797
34200
Заемщик №8
164160
160000
17067
7774
0
Заемщик №9
138960
70000
4550
53914
0
Заемщик №10
1521000
500000
25556
49585
0
Заемщик №11
894240
310000
15844
36897
0
Заемщик №12
165600
40000
2600
11041
2600
Заемщик №13
77040
50000
5333
6708
0
Заемщик №14
230040
230000
11756
185
0
Заемщик №15
281280
280000
18200
1741
28900
Заемщик №16
539520
500000
32500
14341
0
Заемщик №17
493800
350000
26667
46274
0
Заемщик №18
197640
165000
8433
508
21300
Заемщик №19
498240
320000
16356
8885
0
Заемщик №20
695520
500000
25556
13385
0
Итого
7866840
4905000
х
х
108900
Ка к можно за ме тить из та блицы 13, по за ёмщика м №5, 7, 12, 15, 18
отме ча е тся просроче нна я за долже нность. Вопрос за ключа е тся в том, ка кие из
да нных за ёмщиков вышли на просрочку всле дствие не сове рше нства
ме тодики оце нки кре дитоспособности, а не всле дствие де йствия прочих
фа кторов, включа я утра ту ста бильного дохода или личное не же ла ние
осуще ствлять не обходимые выпла ты. Из обозна че нных пробле мных
за ёмщиков можно отме тить за ёмщиков №7 и №18, для которых
66
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/