57
- Клиенту не нужно тратить время на поиски стороннего банка и
самостоятельно проводить оценку выгодности перехода из одного банка в
другой;
- Не потребуется заново собирать довольно объемный пакет
документов, так как в АО «Альфа-Банк», уже имеется необходимая информация
о клиенте, необходимо только подтвердить занятость и текущий доход.
АО «Альфа-Банк» при внедрении такого продукта, как «Потребительский
кредит на рефинансирование внутренних кредитов» также будет иметь свою
выгоду.
Во-первых, банк, таким образом, не потеряет своих клиентов, не отдаст их
банкам-конкурентам.
Во-вторых, сохраняя «своих» клиентов, банку не придется тратить
довольно значительные средства на привлечение новых клиентов «с улицы»,
путем рекламы и маркетинга.
В-третьих, при условии добросовестности клиента и отсутствии со
стороны клиента просроченных выплат, банк будет увеличивать свою прибыль.
Обязательными условиями кредита на рефинансирование внутренних
кредитов, является:
Рефинансирование не менее 2х кредитов;
На момент подачи заявки на рефинансирование, должно пройти не менее
40% срока уплаты прошлых кредитов;
Срок, на который выдается кредит на рефинансирование, должен быть
более длительный, либо равный оставшемуся сроку по прошлым кредитам.
Допустим, у клиента АО «Альфа-Банк» имеются два кредита. Данные о
кредитах представлены в таблице 13.
Таблица 13
58
Предполагаемые кредиты клиента
Год получения кредита
2015
2017
Срок кредитования
5 лет
3 года
Сумма кредитования
400000 тыс. рублей
300000 тыс. рублей
Процент по кредитованию
23%
20%
В 2019 году клиент подал заявку на рефинансирование своих внутренних
кредитов в АО «Альфа-Банк».
Ежемесячный платеж по первому кредиту клиента составлял 11276,19
рублей, сумма всех процентов по кредиту составляет 276571,4 рубля. На момент
подачи заявки на рефинансирование, клиент уже уплатил 221246,90 рублей по
процентам за кредит (за 36 месяцев, что составляет 40% от всего срока
кредитования).
Ежемесячный платеж по второму кредиту клиента составлял 11149,08
рублей, сумма всех процентов по кредиту составляет 101366,88, сумма
уплаченных процентов за 15 месяцев (40% от срока) составляет 63421,62 рубля.
Суммарный остаток основного долга по кредитам составляет 411490
рублей.
Допустим, АО «Альфа-Банк» принимает заявку клиента на
рефинансирование двух данных кредитов, на сумму основного долга, на
следующих условиях:
Срок кредитования - 5 лет (так как суммарный остаток сроков по двум
кредитам составляет 45 месяцев, а обязательным условием данного продукта
кредитования является более длительный срок кредитования, либо равный
оставшемуся сроку по прошлым кредитам);
Процент по кредиту - 18%.
В таком случае, ежемесячный платеж по кредиту клиента составит 10450
рублей, а сумма всех процентов по кредиту будет равно 215458 рублей.
Получается, что кроме уплаченных ранее процентов по двум кредитам
(284669 рублей), клиент будет платить банку новые проценты. Сумма всех
уплаченных процентов, в таком случае составит 500127 рублей, вместо
предполагаемых изначально 377938 рублей.
59
Таким образом, видно, что банк предоставляя потребительский кредит на
рефинансирование внутренних кредитов, в приведенном выше случае, получит
прибыль в размере 122189 рублей.
Кроме очевидной выгоды для банка, которая заключается в повторной
уплате процентов клиентом, АО «Альфа-Банк» сумеет сохранить «своего»
клиента и снизит риски просроченной задолженности, так как ежемесячный
платеж клиента станет значительно ниже.
Так же, предоставляя данный продукт, АО «Альфа-Банк» увеличит
лояльность своих клиентов, что полностью соответствует клиентоцентричной
концепции банка.
Стоит отметить, что данный продукт кредитования возможен только при
аннуитетных платежах, что вполне актуально для сегодняшнего дня, так как
практически все банки предоставляют кредиты аннуитетными платежами.
Конечно, кредит на рефинансирование несет за собой большие риски для
банка, нежели обычный потребительский кредит. Но рефинансируя кредиты
собственных заемщиков, банку значительно легче оценить реальную
платежеспособность и кредитную историю клиентов.
Приоритетными заемщиками по данному виду кредита могут стать
клиенты, с хорошей кредитной историей и держатели зарплатных карт АО
«Альфа-Банк».
3.2. Методы управления кредитным риском и пути по его снижению
Банк использует имеющиеся у него возможности для достижения целей по
увеличению доходности и расширению бизнеса, постоянно отслеживая и
контролируя уровень риска с целью минимизации и ограничения потерь,
которые могут возникнуть в результате его деятельности.
Основной целью Банка в управлении риском является достижение
оптимального уровня соотношения риска и доходности его операций.
Банк использует широкий диапазон методик для того, чтобы снизить
кредитный риск своих операций кредитования, управляя факторами убытков
60
(такими как убытки от сделок с физическими лицами, вероятность невыполнения
обязательств, невыполнение обязательств вследствие убытков) и размерами
риска в случае невыполнения обязательств, а также системными показателями
риска, исходя из портфеля.
В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск
портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по
отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер,
связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей
от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не
вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка.
Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками
персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации,
ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями
должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах
осуществления кредитования.
Характеристика факторов, вызывающих кредитный риск представлена в
таблице 14.
Таблица 14
Факторы кредитного риска в АО «Альфа-Банк»
Вид
кредитного
риска
Внутренние факторы
кредитного риска
Внешние факторы
кредитного риска
Риск
индивидуальног
о заемщика
- ошибки персонала, вызванные
допущенными отклонениями от
должностных инструкций при
осуществлении кредитных
операций;
- злоупотребления персонала;
- методологические ошибки,
содержащиеся в должностных
инструкциях.
Отказ заемщика выполнить
обязательства по кредиту
вследствие
недобросовестности или
отсутствии такой
возможности (в результате
ухудшения финансового
положения)
Риск портфеля
Достижение значения
показателя эффективности
кредитного портфеля ниже
запланированного уровня
вследствие неисполнения
заемщиками своих
обязательств
61
Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат
следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика,
обусловленный внешними и внутренними факторами, кредитный риск портфеля,
обусловленный внутренними и внешними факторами.
На уровне каждой сделки проводится оценка способности заемщика
обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Кроме того, Банк
получает обеспечение ссуды, такое как ипотека, залог активов или залог
материальных ценностей. Используются различные формы правовой защиты,
такие как договоры взаимозачета, обязательства по договорам коммерческого
кредитования, а также методики повышения качества кредита.
Размер кредитного риска подлежит активному управлению. Существуют
процедуры, обеспечивающие своевременное выявление и немедленную реакцию
на сделки, проявляющие признаки ухудшения. Реакция включает снижение
размера кредитного риска, получение дополнительною залога,
реструктурирование или другие необходимые шаги.
Премия за кредитный риск включена в оценку риска и решения о
предоставлении ссуды. Задача премии за риск - обеспечить справедливую
компенсацию за величину каждою кредитного риска, принимаемого Банком. На
уровне портфеля проводится управление его диверсификацией, направленной на
предотвращение его чрезмерной концентрации.
На уровне портфеля проводится управление его диверсификацией,
направленной на предотвращение его чрезмерной концентрации. Лимит
концентрации портфеля включает: максимальный размер кредитного риска па
одного заемщика, лимит концентрации по отраслям, лимит концентрации в
зависимости от срока платежа, лимит необеспеченного кредитования, а также
лимит внутренних рейтингов. Последние два лимита являлись необязательными,
но подлежащими мониторингу и предоставлению в отчетности.
Размер максимального кредитного риска Банка отражен в балансовой
стоимости финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом
62
положении. Для выданных гарантий и других кредитных обязательств размер
максимального кредитного риска равен размеру обязательств.
Подход Банка к управлению рисками состоит из четырех основных
элементов в рамках стратегии управления рисками: (а) идентификация рисков,
(б) оценка рисков и минимизация, (в) мониторинг и контроль, (г) отчетность.
Как уже было, отмечено выше АО «Альфа-Банк» разделяет:
- розничное кредитование (присутствует розничный кредитный риск);
- нерозничное кредитование (присутствует нерозничный кредитный
риск.
Сначала рассмотрим нерозничное кредитование: мониторинг
нерозничного кредитного риска; контроль нерозничного кредитного риска; пути
снижения нерозничного кредитного риска.
Мониторинг нерозничного кредитного риска. В ходе обычной
деятельности Банк постоянно анализирует степень подверженности своего
портфеля кредитному риску Управление кредитным риском осуществляется
посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных
заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а
также через изменение кредитных лимитов в случае необходимости. Управление
кредитным риском также осуществляется путем получения залога и
поручительств компаний и физических лиц.
В случае ухудшения кредитоспособности заемщика и выявлении ряда
негативных сигналов клиент подлежит включению в «Лист наблюдения» и
отдельному мониторингу возможного будущего ухудшения кредитного
качества.
Динамика изменения кредитного качества заемщиков предоставляется для
анализа и контроля соответствующему Кредитному комитету. Банк регулярно
отслеживает состояние бизнеса своих клиентов, проводит анализ их продаж,
динамики маржи и кредитного портфеля. Рейтинги клиентов подлежат
регулярному мониторингу и предоставляются уполномоченным коллегиальным
органам в составе риск-отчетности.
63
Банк уделяет большое внимание работе с проблемными кредитами и
предоставляет соответствующую информацию ГКК на еженедельной основе.
Комитет по проблемной задолженности проводит анализ проблемных кредитов
на еженедельной основе. Данный анализ включает перспективы возврата,
изъятие залогового обеспечения, судебные процедуры по искам о взыскании
долга, условия реструктуризации долга, требование дополнительного
обеспечения по кредиту.
Контроль нерозничного кредитного риска. В Банке создана система
контроля рисков, через которую проходят все сделки, связанные с кредитным
риском. Цель применяемого контроля заключается в обеспечении строгого
соблюдения внутренних политик и процедур.
Банк применяет механизмы контроля, способствующие эффективному
управлению риском. Такие механизмы включают:
1) подготовку регулярных отчетов о состоянии портфелей и регулярное
представление таких отчетов соответствующему Кредитному комитету;
2) определение основных принципов кредитной политики,
регулирующих подробную политику на уровне департамента;
3) регулярный анализ необходимости пересмотра принципов политики;
4) разработка принципов кредитования, предусматривающих
дисциплинированный и сфокусированный подход к принятию решений;
5) использование основанной на статистике техники принятия
решений;
6) постоянный мониторинг со стороны Дирекции по управлению
рисками и Управления внутреннего аудита существующего кредитного процесса
для оценки эффективности, и введения изменений при необходимости.
Снижение нерозничного кредитного риска. Банк использует широкий спектр
техник для снижения кредитного риска операций, управляя как факторами
убытка отдельных операций, такими как вероятность дефолта, убыток при
наступлении дефолта и степень подверженности дефолту, так и факторами
системного риска по портфелю в целом. Для снижения риска Банк принимает в
64
качестве обеспечения различные виды залогов, поручительства юридических и
физических лиц и банковские гарантии.
Банк осуществляет активное управление кредитным риском.
Применяемые Банком процедуры мониторинга направлены на обеспечение
своевременного признания уровня риска и принятие соответствующих действий
в отношении операций, имеющих признаки ухудшения. Эти меры включают
уменьшение риска, получение дополнительного залогового обеспечения,
реструктуризацию и другие меры в зависимости от ситуации. Лимиты
концентрации кредитного риска обеспечивают диверсификацию портфели и
предотвращение избыточного уровня концентрации.
Премия за кредитный риск, рассчитанная с учетом вероятности дефолта
клиента, включается в оценку риска и учитывается в процессе ценообразования.
Премия за риск обеспечивает «справедливую» компенсацию за каждую сумму
кредитного риска, принимаемого Банком.
ИТ-системы Банка постоянно совершенствуются для поддержки
внедрения практик риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базель II
(среди которых поддержка расчета внутренних рейтингов, управление качеством
данных, обеспечением, процессом признания дефолтов).
Развитие системы риск-менеджмента в соответствии со стандартами
Базель является одной из важных задач Банка с приоритетом разработки моделей
нерозничного кредитного риска. Банк выделяет внутренние и внешние ресурсы
для развития подходов к оценке кредитного рейтинга на основе внутренних
моделей оценки, системы риск-индикаторов и риск-стратегии, осуществляет
пересмотр матрицы принятия кредитных решений, подходов к управлению
обеспечением и процессу взыскания просроченной задолженности, усиливает
ИТ-базу, внедряет стандарты управления качеством данных, основываясь на
требованиях Банка России и стандартах Базель И.
Далее рассмотрено розничное кредитование:
- мониторинг розничного кредитного риска;
- контроль розничного кредитного риска;
65
- пути снижения розничного кредитного риска.
Мониторинг розничного кредитного риска. Мониторинг розничных
портфелей проводится Управлением розничными рисками Дирекции по
управлению рисками на регулярной основе. Такой мониторинг включает
отслеживание следующих признаков:
1) показатели одобрения / отказа по продуктам/ сегментам клиентов;
2) просрочка (как длительная, так и случайная);
3) показатели миграции (переход просроченных остатков по
различным Банкам просрочки);
4) показатели обращений и обещаний для отслеживания
эффективности взыскания;
5) показатели потерь за прошлые периоды по продуктам и срокам
выдачи; специальные пилотные программы;
6) показатели списания по каждому из портфелей продуктов;
7) возмещения по каждому из портфелей продуктов;
8) стабильность процедур оценки риска;
9) результаты по продуктам при использовании таких оценок;
10) эффективность / действенность процедур сегментации.
В рамках данного мониторинга Банк обращает особое внимание на маржу,
скорректированную с учетом риска, с целью оптимизации прибыльности
розничных портфелей.
Процедуры розничного кредитования периодически изменяются и
улучшаются при изменении экономических условий, а также согласно
рекомендациям валидации.
В результате калибровки могут изменяться критерии «отсечения»,
кредитные лимиты и коэффициенты долгового бремени, стандарты
верификации, минимальные критерии для утверждения заемщиков.
Розничный кредитный риск. Снижение кредитного риска. С целью
улучшения взыскания розничных кредитов и повышения эффективности
контроля неплатежей Управление розничными рисками Дирекции по
66
управлению рисками использует статистические модели оценки взыскания
долгов на разных этапах процедуры взыскания долга.
Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия,
осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне
организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда
подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции.
Для минимизации кредитного риска предложены следующие
мероприятия:
1) необходимо четко проанализировать, какая информация необходима
от клиента, чтобы не возникало необходимости тратить время и обращаться к
нему повторно в целях стандартизировать формат и объем предоставляемых
данных;
2) исключить зоны безответственности – процессы, за выполнение и
результаты, которых не определена ответственность конкретного органа
управления, а также организовать максимально целостное выполнение процесса
одной организационной единицей;
3) внедрение механизмов самоконтроля, исключить дублирование
функций и пересечения полномочий, повторение (переделок) документов;
4) заключения вспомогательных служб по выдачи кредита могут
оказаться бесполезными ввиду негативных результатов кредитного анализа.
Поэтому данные проверки необходимо переместить за пределы принятия
кредитного решения. Например, проверка службой безопасности (4 дня) и
юридическая экспертиза сделки (от 4 дней) отнимают много времени и создают
излишнюю нагрузку как на соответствующие подразделения, так и на клиента;
5) Необходимо ввести новые процессы «Верификация» и
«Прескоринг».
Первый представляет собой оперативную (15 минут) проверку наличия
негативной информации о потенциальном заемщике в специализированных
базах данных, содержащих данные о судимостях и недобросовестных
заемщиках, что позволяет заранее выявлять потенциально проблемных