37
депозитов и прочих средств юр.
лиц (сроком до 1 года)
48797
6858
35,2
7%
58916
3872
37,6
8%
95659
6926
44,0
6%
в т.ч. текущих средств юр. лиц
(без ИП)
30431
9176
22,0
0%
40349
5919
25,8
1%
53998
6352
24,8
7%
корсчетов ЛОРО банков
20933
426
1,51
%
29804
302
1,91
%
38650
699
1,78
%
межбанковских кредитов,
полученных на срок до 30 дней
11803
7498
8,53
%
60154
939
3,85
%
22026
824
1,01
%
собственных ценных бумаг
15247
927
1,10
%
72459
33
0,46
%
15063
388
0,69
%
обязательств по уплате
процентов, просрочка,
кредиторская и прочая
задолженность
38697
633
2,80
%
37495
247
2,40
%
44389
261
2,04
%
ожидаемый отток денежных
средств
45561
9950
32,9
3%
45237
5749
28,9
3%
60871
2176
28,0
4%
текущих обязательств
13834
00487
100,
00%
15634
45474
100,
00%
21712
56605
100,
00%
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что
незначительно изменились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка,
кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы остальных вкладов
физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр. лиц (без ИП),
корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы вкладов физ. лиц со сроком
свыше года, депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), собственных
ценных бумаг, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов,
полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств
увеличился за год с 452,38 до 608,71 млрд. руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов
(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и
предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 121,20%, что
говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств
клиентов банка.
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88,60% в общем
объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80,99% в общем
объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему
показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов представлена в таблице 4.
38
Таблица 4
Структура доходных активов АО «Альфа-Банк» за 2017-2018 гг.
Наименование
показателя
01 Января 2017 г.,
тыс. руб.
01 Января 2018 г.,
тыс. руб.
01 Января 2019 г.,
тыс. руб.
Межбанковские
кредиты
189478569
8,82%
282394739
12,05%
337243365
11,13%
Кредиты юр.
лицам
1216267171
56,62%
1320962347
56,36%
1589112980
52,44%
Кредиты физ.
лицам
230163089
10,71%
291357876
12,43%
454425870
14,99%
Векселя
2698417
0,13%
2506713
0,11%
1530478
0,05%
Вложения в
операции
лизинга и
приобретенные
прав
требования
80011427
3,72%
57330498
2,45%
57544680
1,90%
Вложения в
ценные бумаги
387432884
18,04%
358159555
15,28%
528733606
17,45%
Прочие
доходные ссуды
4257122
0,20%
11579124
0,49%
12245824
0,40%
Доходные
активы
2148157532
100,00%
2343746468
100,00%
3030532764
100,00%
По данным таблицы 4 видим, что незначительно изменились суммы
межбанковские кредиты, вложения в операции лизинга и приобретенные прав
требования, увеличились суммы кредиты юридическим лицам, вложения в
ценные бумаги, сильно увеличились суммы кредиты физическим лицам, сильно
уменьшились суммы векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на
29,3% с 2343,75 до 3030,53 млрд. руб.
2.2. Анализ структуры и динамики кредитного портфеля АО «Альфа-
Банк»
Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов
оценки его качества. В мировой и российской банковской практике известно
много критериев сегментации кредитного портфеля. Среди них:
- субъекты кредитования;
- объекты и назначение кредита;
- сроки кредитования;
- размер ссуды;
39
- наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения
кредитов, кредитоспособность заемщика;
- цена кредита;
- отраслевая принадлежность заемщика и т.д.
Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации
кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд,
предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что
повышает степень совокупного кредитного риска.
Субъектом кредитования с позиции классического банковского дела
являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие
материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе
кредитные сделки. Субъект получения кредита может быть самого разного
уровня, начиная от отдельного частного лица, предприятия, фирмы вплоть до
государства.
В таблице 5 представлена структура кредитного портфеля АО «Альфа-
Банк», графическое изображение структуры кредитного портфеля представлено
на рисунке 2.
Таблица 5
Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»
Наименование
показателя
01 Января 2017 г.,
тыс. руб.
01 Января 2018 г.,
тыс. руб.
01 Января 2019 г.,
тыс. руб.
Сумма
кредитного
портфеля
1720177378
100,00%
1866385174
100,00%
2430572719
100,00%
-в т. ч. кредиты
юр. лицам
1138486316
66,18%
1198327016
64,21%
1384637034
56,97%
-в т. ч. кредиты
физ. лицам
230163089
13,38%
291357876
15,61%
454425870
18,70%
-в т. ч. кредиты
банкам
189478569
11,02%
185155329
9,92%
317243365
13,05%
40
Рисунок 2. Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»
Таким образом, большую часть кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»
составляют кредиты юридическим лицам.
Представленные данные показывают, что объем кредитного портфеля
имеет положительную динамику. Рост динамики объемов кредитного портфеля
в абсолютном выражении свидетельствует о росте сектора кредитного рынка, на
котором оперирует АО «Альфа-Банк», а также о процветании кредитной
деятельности банка и пополнения клиентской базы.
Рассмотрим аналитику по степени обеспеченности выданных кредитов
(таблица 6).
Таблица 6
Степень обеспеченности выданных кредитов
Наименование показателя
01 Января
2017 г., тыс.
руб.
01 Января
2018 г., тыс.
руб.
01 Января
2019 г., тыс.
руб.
Ценные бумаги, принятые в
обеспечение по выданным
кредитам
93165
074
5,42
%
10537
2226
5,65
%
166797
628
6,86
%
Имущество, принятое в
обеспечение
85870
2332
49,9
2%
82216
2705
44,05
%
108671
0664
44,7
1%
Драгоценные металлы, принятые
в обеспечение
0
0,00
%
0
0,00
%
0
0,00
%
Полученные гарантии и
поручительства
44633
99827
259,
47%
48465
05325
259,6
7%
607572
6672
249,
97%
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на
диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются
Кредиты юр.
лицам; 56,97
Кредиты физ.
лицам; 18,7
Кредиты
банкам; 13,05
41
гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов
достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен
объемом обеспечения.
В целях минимизации рисков АО «Альфа-Банк» работает с надежной
клиентской базой: основной целевой аудиторией банка являются существующие
клиенты, зарплатные клиенты и сотрудники корпоративных организаций,
сотрудники бюджетной сферы, а также клиенты, обладающие стабильной
положительной кредитной историей.
При кредитовании клиентов АО «Альфа-Банк» использует технологии
дистанционной подачи кредитной заявки для клиентов банка. Использование
указанных технологий позволило снизить операционные издержки за счёт
увеличения доли дистанционного обслуживания розничных клиентов.
В таблице 7 и на рисунке 3 представлена структура розничного кредитного
портфеля АО «Альфа-Банк» в 2018 году.
Таблица 7
Структура розничного кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в
2016-2018 гг.
Показатель
2016
2017
2018
Сумма,
тыс. руб.
Доля,
%
Сумма,
тыс. руб.
Доля,
%
Сумма,
тыс. руб.
Доля,
%
Нецелевые
кредиты
161114162
70
189382619
65
340819402
75
Ипотека
50635880
22
72839469
25
95429433
21
Кредитные карты
13809785
6
20395051
7
18177035
4
Автокредиты
4603262
2
8740737
3
0
Всего кредиты
физ. лицам
230163089
100
291357876
100
454425870
100
42
Рисунок 3. Структура розничного кредитного портфеля АО «Альфа-
Банк» в 2018 году
Нецелевые потребительские кредиты представляют собой необеспеченные
кредиты для розничных клиентов на различные цели. Они являются и, в
соответствии с текущей стратегией, останутся главным драйвером розничного
бизнеса АО «Альфа-Банк» в будущем. АО «Альфа-Банк» предлагает
потребительские кредиты для финансирования различных покупок и других
видов деятельности со сроками от 6 месяцев до 15 лет.
Банк также предлагает услуги по оформлению договоров страхования в
отношении потребительских кредитов, имея партнерские отношения с лидерами
рынка страхового бизнеса.
В 2018 году доля нецелевых потребительских кредитов в розничном
портфеле выросла с 72,1% до 74,8%.
АО «Альфа-Банк» предоставляет кредиты на покупку жилой и
коммерческой недвижимости, ипотечный кредит можно получить на покупку
квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке жилья.
По итогам 2018 года на долю ипотечных кредитов приходится 21,4%
совокупного розничного портфеля.
По состоянию на конец 2018 года в совокупном портфеле преобладают
кредиты сроком от 1 года и более, на них приходится 54%. Краткосрочные
кредиты (сроком до года) составляют 46%.
Нецелевые
кредиты; 74,80%
Ипотека; 21,40%
Кредитные
карты; 3,70%
Автокредиты;
0,10%
43
Для элементы составления конечному более факторов полной изыскание картины связаны кредитной торговых действительности распределением АО
«Альфа-Банк» вязатьстоит этапом взглянуть продвижении на процесс темпы услуг прироста широкого компонентов предоставление кредитного представлено
портфеля поставка (табл. 7).
Таблица только 7
Темпы факторов прироста системе ссуд, этом выданных спроса различным закупочной типам системы заемщиков
Ссудная задолженность
Темп
прироста
2018/2017
(%)
Темп
прироста
2017/2016
(%)
Темп
прироста
2018/2016
(%)
Кредитным организациям
+80
-23
+235
Юридическим лицам
+0,4
+3
+40
Физическим лицам, в том
числе
-6
-24
-15
жилищные ссуды (кроме
ипотечных)
-
-23
-
ипотечные ссуды
-26
-17
-30
автокредиты
-11
-26
-25
иные потребительские ссуды
-11
-24
-13,5
Очевидно, системы что заключение в 2016 коммерческая году внешней произошел воздействие рост особенности всех относятся составляющих уходящие за деятельности
исключением этапом жилищных товаров ссуд. Однако предоставление после услуг ужесточения прибыли денежно-кредитной разделение
политики конечный в стране системе и роста увязать процентных представляют ставок, широкого положительные отличительным темпы товаров роста развивающейся
сохранились распределение только активную у кредитования целом юридических системе лиц, развивающейся а кредитование активную
физических распределением лиц системе сильно деятельности просело представляют в связи торгового с ростом внутренней процентных широкого расходов также из-за торгового
высоких розничной банковских развивающейся ставок, спроса которые связаны отпугнули предприятия часть уходящие розничного коммерческая сегмента. Как являясь
уже связанные было элемент ранее конечный отмечено, сопровождаются эта являясь часть конечный рынка обеспечивающие перешла места к микрофинансовым первой
организациям, элемент которые сопровождаются оказались спроса для внешней простого коммерческая населения степени более установление понятными уходящие и
доступными. Кроме розничной того, предоставление к концу системе 2016 элементы6 года воздействуют в части предприятия розничного связаны бизнеса распределение
сконцентрировались целом многие конечному отрицательные элемент факторы, мероприятий такие только как первой ухудшение сопровождаются
качества поставка заемщиков активную – физических относятся лиц, степени снижение обеспечивающие платежеспособности предоставление
населения, распределением которое представлено было установление вызвано информационное девальвацией представляют рубля зависимости и повышением обеспечивающие уровня внешней
безработицы. Также также выросла предприятия и закредитованность управление населения. Например, установление по торговых
оценке услуг АО «Альфа-Банк»развивающейся примерно распределением 70% системы потенциальных деятельности клиентов заключение к концу более 2016 поставка
года активную имело системе более связаны одного являясь кредита, относятся а число внешней клиентов целом с тремя активную и более связанные кредитами развивающейся
увеличилось более почти этом вдвое удобством по удобством сравнению степени с 2016 обеспечивающие годом. В данной поставка ситуации разделение банк коммерческая
44
продолжил уходящие следовать заключение своей представляют консервативной этапом кредитной разделении политике, информационное которая торговых была элементы
направлена услуг на заключение снижение сопровождаются рисков. Данная обеспечивающие политика прибыли включала предприятия ужесточение развивающейся
условий изыскание кредитования, управление более распределение строгие обеспечивающие требования только к заемщику спроса и прочие разделение условия, управление
позволившие места отсечь обеспечивающие некредитоспособных управление клиентов. Подобные разделение решения управление в
частности обеспечивающие и повлияли услуг на особенности падение особенности объемов связаны кредитования элементов физических информационное лиц.
Выпавшая конечный доля связаны физических спроса лиц воздействие была установление заполнена розничной кредитованием воздействуют
юридических воздействие лиц, целом которое элементов было конечный направлено связаны на связаны повышение отличительным качества системе работы целом с
клиентами. Кроме торгового того, воздействуют банк управление активно распределение участвовал поставка в Программе первой поддержки изыскание
инвестиционных также проектов, торгового реализуемых степени в России элементы на также основе активную проектного уходящие
финансирования. Также предоставление в 2017 степени году развивающейся были конечному проведены обеспечивающие крупные связанные сделки закупочной по производитель
кредитованию продвижении крупных изыскание инвестиционных связанные проектов продвижении. Стоит конечному отметить, услуг что представляют в 2017 установление
году широкого банк продвижении проводил элементы консервативную поставка политику изыскание и с клиентами системе – юридическими представляют
лицами, внутренней однако более благодаря связанные более распределением тщательному зависимости подходу представлено к выбору внешней потенциальных внутренней
заемщиков торгового и улучшению особенности процедур сопровождаются их сопровождаются оценки элементы АО «Альфа-Банк» удалось распределение
поддержать удобством положительные производитель темпы внешней прироста воздействие корпоративного относятся кредитования.
Охарактеризуем изыскание структуру предприятия кредитного этом портфеля только АО «Альфа-Банк» олеев
разрезе сопровождаются сроков, экономическая которые распределением остались изыскание до поставка полного деятельности погашения удобством ссуд разделение (рис. 4).
Рисунок разделение 4. Ссудная деятельности задолженность АО «Альфа-Банк» до факторов вычета внутренней
резервов, связанные разбитая товаров по системы срокам продвижении погашения
54,20%
56,00%
49,60%
6,40%
3,40%
7,50%
5,70%
4,00%
6,50%
7,10%
8,20%
9,50%
7,90%
6,00%
7,60%
11,70%
11,70%
10,30%
7,00%
10,70%
9,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2016 2017 2018
Свыше 1 года 271 до 1 года
181-270 дней 91-180 дней
31-90 дней До востребования, от 1 до 30 дней
Просрочка
45
Информация, широкого представленная распределением на целом рисунке отличительным 4, экономическая свидетельствует представлено о том, управление что представляют в
структуре коммерческая кредитного отличительным портфеля уходящие АО «Альфа-Банк» на спроса протяжении деятельности 2016-2018 гг.
преобладали мероприятий ссуды воздействуют со степени сроком продвижении более этом 1 года. Данный развивающейся факт коммерческая вполне представлено закономерен, зависимости
так изыскание как этапом значительная заключение доля степени в структуре факторов кредитов этапом приходится представляют на связанные юридических торговых лиц, предоставление
которые, также в свою факторов очередь, продвижении обычно товаров берут этом кредиты зависимости на относятся инвестиционные управление проекты, особенности
реализующиеся предоставление в течение удобством нескольких информационное лет. Однако товаров в 2018 конечный году элементы ситуация поставка немного системы
изменилась. Доля элементов долгосрочных активную ссуд экономическая упала воздействие на степени 6,4%, элемент а краткосрочное услуг
кредитование, мероприятий в свою установление очередь, обеспечивающие выросло разделении за продвижении счет факторов наращения спроса выданных экономическая
межбанковских воздействие ссуд.
Наконец, предоставление стоит этапом перейти мероприятий к рассмотрению управление структуры предприятия корпоративного также
кредитного первой портфеля также в отраслевом также разрезе, экономическая выбрав более наиболее относятся значимые являясь отрасли места
(рис. 5).
Рисунок элемент 5. Оценка только отраслевой разделении структуры предоставление корпоративного процесс
кредитного связанные портфеля АО «Альфа-Банк» (без процесс субъектов изыскание малого уходящие и
среднего удобством бизнеса)
Данные, предоставление представленные прибыли на товаров рисунке целом 5, деятельности свидетельствуют поставка о том, места что товаров на распределением
протяжении места всего места периода также большую конечный долю предприятия в корпоративном увязать кредитном широкого портфеле развивающейся
составляли мероприятий финансовое связанные посредничество, предоставление операции управление с недвижимым экономическая имуществом разделении и
оптовая коммерческая и розничная первой торговля. Также конечный с 2016 воздействие по элементы 2018 отличительным гг. виден информационное рост экономическая долей распределение по развивающейся
13%
10,50%
17,60%
18,60%
18,30%
15,10%
15,30%
10,50%
11,70%
0,90%
1,85%
2,94%
4%
5,70%
5,70%
3,90%
7,60%
6,60%
8,40%
7,50%
4,40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016 2017 2018
Финансовое посредничество Операции с недвижимым имуществом
Оптовая и розничная торговля Сельское хозяйство, охота
Металлургия Производство кокса, нефтепродуктов
Добыча полезных ископаемых
46
металлургии, широкого а также первой снижение разделение по относятся добыче продвижении полезных широкого ископаемых, экономическая сельскому степени
хозяйству более и производству этапом нефтепродуктов.
Согласно зависимости стратегическим конечный направлениям широкого развития системы кредитной элемент политики места АО
«Альфа-Банк» приоритетными развивающейся линиями этом сотрудничества производитель является экономическая работа разделении с
генерирующими распределением и энергетическими целом компаниями, отличительным организациям отличительным химического представляют
производства, представлено предприятиями поставка агропромышленного торгового комплекса. Помимо конечному этого первой
банк внутренней намерен обеспечивающие активно связанные развивать внутренней сотрудничество поставка с экспортными степени компаниями, также
чьи удобством рублевые элементов доходы представляют и расходы этом в иностранной продвижении валюте системе более закупочной защищены товаров в
условиях места девальвации внешней рубля. Несмотря степени на элементов снижение активную доли экономическая оптовой целом и розничной связаны
торговли, управление АО «Альфа-Банк» планируете повышать сотрудничество с
производителями развивающейся и поставщиками также товаров отличительным и услуг широкого повседневного этом спроса.
Перейдем процесс к рассмотрению воздействуют темпов широкого прироста элемент просроченной управление задолженности конечному
по разделение ссудам развивающейся и резервов, распределение создаваемых зависимости для особенности их изыскание покрытия связанные (рис. 6).
Рису6ок изыскание 6. Сравнение предоставление темпов спроса роста удобством просроченной коммерческая задолженности прибыли и
резервов информационное АО «Альфа-Банк» за воздействие 2016-2018 относятся гг.
Благодаря коммерческая информации, предоставление отображенной сопровождаются на разделение рисунке торговых 6, относятся мы места можем торгового сказать, управление
что элементов на удобством протяжении более 2016-2018 конечный гг. темпы товаров прироста предприятия резервов зависимости значительно обеспечивающие
отставали удобством от торговых темпов производитель прироста управление просроченной производитель ссудной мероприятий задолженности. Причем зависимости в
2016 товаров году разделение ситуация целом оказалась только наихудшей, относятся потому также как элемент темпы связанные по факторов резервам развивающейся были более
меньше изыскание темпов факторов прироста внутренней задолженности предоставление по этапом ссудам экономическая на факторов 66%. Однако предоставление к концу представляют 2017 широкого
255%
153%
87%
189%
144%
88%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2016 2017 2018
Темп роста просроченной задолженности, % Темп роста резервов, %