83
12085 тыс. руб., дисконт составляет 42,2%.
Кредитное администрирование ПАО "МКБ" должно быть основано на
СРП возникновения проблемной кредитной задолженности. Для этого банк
должен устанавливать ограничения по управлению композиционной
структурой кредитного портфеля, тщательно проводить юридическую и
финансовую экспертизу кредитных проектов и залога, проверки заемщиков и
т.п. Большое значение имеет качественный мониторинг кредитного портфеля,
анализ сомнительной задолженности по кредитам, своевременная и
эффективная претензионно-исковая работа.
СРП возникновения проблемной задолженности предлагается
усовершенствовать за счет внедрения стресс-тестирования. Стресс-
тестирование на микроуровне целесообразно использовать для оценки
стабильности деятельности ПАО "МКБ" за пределами нормального
операционного процесса и установления степени выносливости в случае
возникновения экстремальных событий. Для интерпретации результатов
стресс-тестов и оценки воздействий стрессов по ключевым качественным и
количественным показателям устойчивости целесообразно описывать понятием
"стрессоустойчивости".
Стресс-тестирование целесообразно использовать при стратегическом
планировании, планировании на случай непредвиденных ситуаций и при
разработке и оценке альтернативных стратегий уменьшения рисков. Процедура
проведения стресс-тестирования не является стандартизированной, кроме того
осложняется возможностью использования значительного количества методов
разработки стресс-тестов, в частности, индексного метода, метода оценки
потерь, сценарного метода и метода эластичностей. Формализован
методический подход к оценке кредитного риска на основе интеграции
количественных и качественных критериев, которые оцениваются по балльной
шкале. Интегральная оценка кредитного риска проводится с позиции статики
(низкий, умеренный, высокий) и с позиции динамики (сокращающийся,
стабильный, растущий). Применение стресс-тестов дает возможность
84
исследовать уровень влияния факторов риска при определенных негативных
ситуациях, заранее оценить влияние потенциально негативных событий на
состояние кредитного портфеля банка и принять соответствующие
управленческие решения.
85
Список использованных источников и литературы
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.01.2018) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и
банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru
3. Акбаева Ф. А. Кредитный портфель коммерческого банка и управление
им / Ф. А. Акбаева // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. №
118-3. С. 95-97.
4. Алехина Д. П. и др. Оптимизация кредитного портфеля в коммерческом
банке / Д. П. Алехина, Л. А. Мамиек // В мире науки и инноваций. 2017.
С. 17-24.
5. Аношкина Н. П. Ожидаемые кредитные потери: понятие, сущность,
способы минимизации их негативного влияния на деятельность банка / Н.
П. Аношкина // Universum: экономика и юриспруденция. 2016. № 11 (32).
С. 14-16.
6. Арунянц Г. Г. и др. Особенности автоматизированного управления
кредитной деятельностью банка как элемента региональной банковской
системы / Г. Г. Арунянц, А. Р. Бадеян., С. Г. Саядян // Балтийский
экономический журнал. 2017. № 4 (20). С. 4-14.
7. Бабаханова Б. М. Надзор Банка России за деятельностью кредитных
организаций / Б. М. Бабаханова // Финансовые инструменты устойчивого
экономического развития регионов РФ. 2017. С. 123-127.
8. Баранова А. С. Оценка кредитного портфеля ПАО "Банк СГБ" / А. С.
Баранова // Современные проблемы управления и регулирования: теория,
методология, практика. 2017. С. 167-169.
9. Бураков Д. В. Кредитные циклы в традиционной, исламской и свободной
86
моделях банковского дела: эмпирическое исследование отношения к
риску / Д. В. Бураков // Интернет-журнал "Науковедение". 2016. Т. 8. № 2
(33). С. 16.
10. Волкова Ю. Б. Методические основы раскрытия информации о
кредитном риске в финансовой отчетности организации / Ю. Б. Волкова //
Новая парадигма социально-гуманитарного знания. 2018. С. 23-25.
11. Гаджимурадова Л. А. Кредитная деятельность - основной фактор
стратегии успеха банка / Л. А. Гаджимурадова // Современные условия
взаимодействия науки и техники Сборник статей Международной
научно-практической конференции. 2017. С. 117-119.
12. Гогян Г. А. Анализ формирования кредитного портфеля ПАО
"Восточный Экспресс Банк" / Г. А. Гогян // Аграрная наука, творчество,
рост. 2017. С. 113-118.
13. Груздова М. А. Теоретические и практические аспекты формирования
кредитного портфеля банками РФ / М. А. Груздова // Будущее науки-
2017. 2017. С. 108-113.
14. Дамницкая Ю. С. Инвестиционно-кредитная деятельность коммерческих
банков / Ю. С. Дамницкая, Э. Н. Колкарева // Экономика и социум. 2016.
№ 4-1 (23). С. 539-543.
15. Дегтеренко К. Н. Особенности формирования кредитного портфеля в
условиях кризиса на примере ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" / К.
Н. Дегтеренко, Е. К. Семенова // Научная дискуссия: вопросы экономики
и управления. 2016. № 1-2 (45). С. 82-86.
16. Дорохина А. И. Управление кредитным портфелем банка как инструмент
совершенствования кредитной политики коммерческого банка / А. И.
Дорохина // Научное сообщество студентов. 2016. С. 250-252.
17. Ермоленко О. М. Организация управления кредитным риском в
деятельности коммерческих банков как вектор стабилизации их
деятельности / О. М. Ермоленко // Научный вестник Южного института
менеджмента. 2016. № 3 (15). С. 38-41.
87
18. Казакова В. И. Совокупность лимитов кредитного риска банка в рамках
финансовых рисков (на примере ПАО "Сбербанк") / В. И. Казакова //
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире.
2017. № 19. С. 121-123.
19. Калиничева Ю. А. Факторы кредитного риска, основные элементы
управления кредитным риском / Ю. А. Калиничева, А. А. Калиничев //
Эволюция современной науки. 2016. С. 144-145.
20. Коваленко В. В. Управление кредитным портфелем в условиях
финансовой неопределенности функционирования банков / В. В.
Коваленко // Региональная экономика и управление. 2016. № 1 (08). С. 60-
63.
21. Концепция макропруденциального стресс-тестирования: Доклад для
общественных консультаций (ЦБР) // [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_171019.pdf
22. Кориков И. С. Управление качеством розничного портфеля банков на
основе системы управления кредитными рисками населения / И. С.
Кориков // Научные исследования и разработки молодых ученых. 2016. №
9-2. С. 86-94.
23. Коссаковская А. В. Качественный кредитный портфель: понятие и
принципы управления в коммерческом банке / А. В. Коссаковская //
Современное состояние и перспективы развития финансово-кредитной
системы России. Саратов, 2017. С. 44-49.
24. Кузьмина О. Г. и др. Анализ кредитного портфеля банка на примере ОАО
"МСП БАНК" / О. Г. Кузьмина, Е. В. Кобылина, О. А. Шумак // Успехи
современной науки. 2017. Т. 3. № 1. С. 130-133.
25. Митрофанова А. А. Значимость анализа кредитного портфеля в
коммерческом банке / А. А. Митрофанова // Молодежь в науке: Новые
аргументы. 2017. С. 18-21.
26. Мозалёв А. А. Формирование кредитного портфеля коммерческих банков
в условиях финансового кризиса / А. А. Мозалёв // Инновационная наука.
88
2016. № 3-1. С. 161-163.
27. Мягкова М. В. Анализ и оценка качества кредитного портфеля
коммерческого банка (на примере АККСБ "КС БАНК" (ПАО)) / М. В.
Мягкова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. 2017. № 3-3 (34). С. 104-108.
28. Неплюева Ю. А. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных
организаций как полномочие Центрального банка Российской Федерации
/ Ю. А. Неплюева // Современное общество и власть. 2017. № 1 (11). С.
124-128.
29. Панова Т. А. Кредитные риски в системе банковских рисков / Т. А.
Панова // Научно-аналитический журнал "Наука и практика" Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2016. № 4 (24). С. 73-
84.
30. Панова Т. А. Кредитные риски коммерческого банка и организация
управления рисками / Н. Д. Ткач // Вестник национального института
бизнеса. 2017. № 29. С. 193-205.
31. Петрова Н. В. Анализ кредитного портфеля в системе управления
финансами коммерческого банка (на примере "СЕТЕЛЕМ БАНК" ООО) /
Н. В. Петрова, В. А. Головин // Рыночная трансформация экономики
России: проблемы, направления, пути развития. 2016. С. 182-188.
32. Реус С. П. Влияние денежно-кредитной политики на операционную
деятельность коммерческого банка / С. П. Реус // Финансовая
архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы.
2016. С. 311-313.
33. Реус С. П. Кредитная деятельность коммерческого банка / С. П. Реус //
Менеджмент предпринимательской деятельности. 2016. С. 355-356.
34. Романихина К. Н. О влиянии рисков на кредитную деятельность
коммерческих банков / К. Н. Романихина, Т. В. Гапоненко //
Современные проблемы экономики и управления Материалы. 2017. С.
160-162.
89
35. Рыбалко Ю. А. Анализ кредитного портфеля АО "Россельхозбанк" в
области подверженности к кредитным рискам / Ю. А. Рыбалко //
Актуальные направления научных исследований: перспективы развития.
2017. С. 313-319.
36. Сабитова Э. И. Текущий надзор банка россии за деятельностью
кредитных организаций при использовании / Э. И. Сабитова //
Актуальные вопросы права, экономики и управления. 2017. С. 89-92.
37. Свирская А. И. Оценка качества кредитного портфеля ПАО "Банк
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" / А. И. Свирская // Экономическое развитие
общества в современных кризисных условиях. 2017. С. 79-82.
38. Серебрякова Е. А. Финансово-кредитная деятельность банка : учебное
пособие / Е. А. Серебрякова., О. Г. Шальнев – Воронеж, 2016. – 205 с.
39. Собирова Л. Управление кредитным портфелем коммерческих банков как
фактор укрепления устойчивости коммерческих банков / Л. Собирова //
International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 1. №
7 (11). С. 49-52.
40. Сошнин В. Ю. Взаимосвязь между уровнем банковской конкуренции и
склонностью банков к кредитному риску / В. Ю. Сошнин //
Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и
финансов. 2017. С. 169-171.
41. Телятьева Н. А. Анализ состава и структуры кредитного портфеля
физических лиц ПАО "АК Барс" банк / Н. А. Телятьева, Н. М.
Стрельникова // Современные проблемы и перспективы социально-
экономического развития предприятий, отраслей, регионов. 2016. С. 98-
102.
42. Ужахова М. С. и др. Обоснование выбора риска по спрэду, как
определяющего в рамках оценки кредитного риска / М. С. Ужахова, М. А.
Пурыгин, А. В. Кудаев // Международный научно-исследовательский
журнал. 2016. № 1-1 (43). С. 110-111.
43. Ужахова М. С. О современных особенностях кредитного риска и его
90
месте в системе банковских рисков РФ / В. А. Кустов // Финансовая
жизнь. 2017. № 1. С. 26-31.
44. Усман С. С. Сущность кредитного риска, его роль и место в системе
банковских рисков / С. С. Усман // Современная наука и практика
высшего образования в формате устойчивого развития общества. 2017. С.
170-174.
45. Фоот Ю. В. К вопросу об оценке отраслевой структуры кредитного
портфеля коммерческого банка (по материалам АО "Евразийский Банк") /
Ю. В. Фоот // Будущее науки-2016. 2016. С. 384-388.
46. Шогенова Ф. О. Современное состояние и пути развития контактного
надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций / Ф. О.
Шогенова // Инновации и инвестиции. 2017. № 2. С. 176-178.
47. Щепанцова М. Ю. Надзор Банка России за деятельностью кредитных
организаций / М.Ю. Щепанцова // Регулирование экономической
деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и решения. 2016.
С. 63-90.
48. Эренценова В. А. Проблемы снижения и мероприятия по улучшению
качества кредитных портфелей коммерческих банков в России / В. А.
Эренценова // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016.
№ 3-1 (69). С. 189-192.
49. Эюбов З. В. Деятельность коммерческих банков РФ на денежном и
кредитном рынках / З. В. Эюбов, Э. Т. Мехдиев // Евразийский
юридический журнал. 2017. № 9 (112). С. 394-396.
50. Юркова Я. Ю. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на
примере акционерного общества "Юникредит Банк" / Я. Ю. Юркова //
Пути повышения финансовой стабильности регионов Северного Кавказа:
взгляд молодых ученых материалы. 2016. С. 195-198.