55
активных кредитах, кредитных картах, а также о запросах, которые делали
банки и другие организации для проверки кредитной истории.
Индивидуальные предприниматели имеют возможность получить
одобрение по необеспеченным кредитам до 10 млн руб. от 3 минут с
зачислением денег на счет через 10 минут.
Важным показателем надежности банка является уровень просроченной
задолженности по кредитам.
На 01.01.2020г. ПАО «Сбербанк России» находится на 31-месте по
уровню просроченной задолженности по кредитам физических лиц и на 10-м
месте по объему выданных кредитов физическим лицам (по данным с сайта
https://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-delay-part-fl.html?date1=2020-01-
01&date2= 2019-01-01).
На рисунке 8 представлена динамика доли просроченной задолженности
по кредитам физических лиц ПАО «Сбербанк России» в сравнении со
Сбербанком.
Рисунок 8 - Динамика доли просроченной задолженности по
кредитам физических лиц ПАО «Сбербанк России»
Из рисунка 8 следует, что за 2016-2019гг. ПАО «Сбербанк России»
удалось снизить долю просроченной задолженности по кредитам физических
лиц с 3,23 до 2,69%, но данный уровень выше уровня 2018г. – 2,6%. Уровень
3,23
2,6
2,69
2,21
2,02
2,28
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
физические лица
организации
56
просроченной задолженности по организациям возрос с 2,21 до 2,28%. Банку
ПАО «Сбербанк России» необходимо работать над снижением доли
просроченной задолженности физических лиц.
57
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
3.1. Основные направления улучшения форм и методов кредитования
ПАО «Сбербанк России» разработать новые кредитные продукты. Доля
на рынке кредитования в 2019г. у Сбербанка снизилась, поэтому рекомендуем
банку предпринять создание нового кредитного продукта, в котором можно
было бы использовать все возможности кредитных карт. Например, кредитную
карту «Fix Payment Credit», представленную на рис.9, необходимо предлагать
клиентам, у которых имеются ранее допущенные, но уже закрытые
просроченные задолженности. Это тот сегмент клиентов, который в данный
период времени для банка, является рискованным. Данный продукт является
аналогом GP кредита: Клиент обращается в отделение банка за деньгами и в
итоге получает наличные в кассе банка посредством карты. Такая карта дает
возможность банку не оказывать отрицательное влияние на кредитный
портфель, когда уровень просроченных ссуд очень велик, но при этом выдавать
кредитные карты многим клиентам.
Рисунок 9 – Карта «Fix Payment Credit»
При этом нужно правильно устанавливать лимит кредита по карте,
следует использовать дифференцированные ставки кредитования по карте в
зависимости от платежеспособности и закредитованности заемщиков.
58
Дифференцированные ставки по предлагаемой кредитной карте «Fix
Payment Credit» представлены в таблице 11.
Таблица 11
Дифференцированные ставки по предлагаемой кредитной
карте «Fix Payment Credit»
Сумма кредита,
руб.
Ставка на Cash (получение
наличных по кредитной
карте), %
Ставка на Retail (при
оплате товаров и услуг с
помощью карты), %
30 000
30,7
25,9
50 000
31,7
26,9
70 000
32,7
27,9
100 000
33,7
28,9
120 000
34,7
29,9
150 000
35,7
30,9
200 000
36,7
31,9
Сумма фиксированного платежа по карте в зависимости от суммы
кредита представлена в таблице 12.
Таблица 12
Сумма фиксированного платежа по карте в зависимости от суммы
кредита
Сумма
кредита,
руб.
Срок
кредита,
мес.
Сумма
фиксированного
платежа при
получении
кредита
полностью
наличными,
руб.
Сумма
фиксированного
платежа при
оплате товаров
и услуг картой,
руб.
Сумма
фиксированного
платежа при
оплате товаров
и услуг картой
(50% суммы от
кредита) и
получении
кредита
наличными
(50% от суммы
кредита), руб.
30000
45
1130,10
1048,65
1088,99
50000
46
1890,62
1753,15
1821,23
70000
47
2659,02
2464,09
2560,64
100000
48
3818,94
3536,90
3676,60
120000
49
4610,58
4267,81
4437,60
150000
50
5802,18
5368,27
5583,23
200000
51
7793,52
7207,66
7497,93
Таким образом, чем выше сумма кредита, тем дольше срок кредитования
по данной кредитной карте и выше фиксированный платеж по карте.
В одном из отделений ПАО «Сбербанк России» было проведено
59
анкетирование среди клиентов ПАО «Сбербанк России» с целью выявления
спроса на данную услугу.
В анкетировании приняло участие 200 человек. Анкетирование
проводилось среди тех потенциальных клиентов Сбербанка, которые
обратились за получением кредита в Сбербанк и им было отказано в получении
кредита из-за того, что у них были ранее допущенные, но на данный момент
уже закрытые просроченные задолженности. В анкете был представлен новый
кредитный продукт карта «Fix Payment Credit».
В результате анкетирования было определено, что 35% из опрошенных
хотели бы получить данную кредитную карту, 37% из опрошенных не хотели
бы такую кредитную карту, 28% опрошенных затруднились ответить на данный
вопрос.
Для совершенствования оценки кредитоспособности физического лица в
ПАО «Сбербанк России» можно предложить внедрение автоматизации
процессов оценки индивидуальных заемщиков. В частности, можно
предложить автоматизацию от компании Experian – такой продукт, как New
Business Strategy Manager. Продукт разработан подразделением Experian по
аналитической поддержке кредитных решений DecisionAnalytics.
В рамках данного мероприятия можно предложить внедрение
скоринговых карт с использованием модели логистической регрессии для всех
розничных продуктов банка (кредитных карт, потребительских кредитов,
автокредитов и ипотечных займов) на базе программного модуля New Business
Strategy Manager (NBSM) от компании Experian, которые позволяют банку
вырабатывать стратегии работы с заемщиками на основании результатов
работы скоринговой модели и информации, полученной из бюро кредитных
историй.
Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр
оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая сумма
баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет
максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как
60
профессия, и ниже, как возраст. Оценка кредитоспособности по методу
скоринга New Business Strategy Manager является обезличенной.
В управлении кредитным портфелем банка необходимо:
- контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска,
форм обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения
банка можно классифицировать с учетом ряда критериев (уровень
кредитоспособности клиента, форма обеспечения возврата кредита,
возможность страхования ссуд, оценка надежности кредита экономистом банка
я др.) Доля каждой группы кредитов в общей сумме кредитных вложений
коммерческого банка и ее изменение служат основой для прогнозирования
уровня коэффициента ликвидности, показывают возможности продолжения
прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения.
Группировка ссуд по отдельным заемщикам, осуществляемая при помощи
ЭВМ, позволяет ежедневно контролировать уровень коэффициентов
ликвидности и анализировать возможности дальнейшей выдачи крупных
кредитов самостоятельно банком или путем участия в банковских
консорциумах;
- анализировать размещения кредитов по срокам их погашения,
осуществляемое путем группировки остатков задолженности по ссудным
счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть
групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до 12 мес.; от 1 до 3 лет:
свыше 3 лет), которое служит основой для прогнозирования уровня текущей
ликвидности баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике;
- анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных.
В настоящее время в банке ПАО «Сбербанк России» используется
скоринговая система, но данная система ПАО «Сбербанк России» , несмотря на
использование большого количества входных данных, дает лишь одобрение
кредита бинарную оценку кредитоспособности заемщика: «выдать кредит»,
либо «отказать в выдаче кредита», схематично это изображено на рисунке 10.
61
Рисунок 10 - Скоринговая система ПАО «Сбербанк России»
Так как скоринговая система ПАО «Сбербанк России» определяет
рейтинг заемщика, который отражает вероятность выхода потенциального
клиента на просрочку, представляется логичным использование таких систем
для дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы скоринга
в ПАО «Сбербанк России» с учетом предлагаемой модернизации приведена на
рисунке 11.
Рисунок 11 - Скоринговая система ПАО «Сбербанк России» после
предлагаемых изменений
В данном случае разница в проценте является так называемой «премией
за риск» и рассчитывается с учетом необходимости компенсации
недополученных доходов, а также расходов, связанных со списанием
безнадежной к взысканию задолженности и расходов по отвлечению средств
для формирования резерва на возможные потери по ссудам.
Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица в ПАО
«Сбербанк России» происходит, исходя из показателей финансовой
деятельности заемщика – юридического лица и данная методика оценки
кредитоспособности, применяемая в ПАО «Сбербанк России» , охватывает
62
практически все показатели финансовой деятельности организаций,
выступающих в роли заемщика. Таким образом, методика оценки отражает
только финансовое положение заемщиков, и не закладывает возможную
вариацию показателей фирм, в зависимости от изменения конъюнктуры рынка,
формирование и изменение спроса и предложения на продукцию и товары
фирм, которые они либо производят, либо продают. Все выше сказанное можно
назвать одним термином – конкурентоспособность.
В связи с этим целесообразно в методике оценки кредитоспособности
заемщика, как основной стадии кредитного процесса, учитывать и потенциал
предприятий, то есть возможность с наименьшими затратами выходить из
кризисных ситуаций и не утратить свою платежеспособность.
Наиболее приоритетным вариантом оценки конкурентоспособности
предприятия, является метод, описанный в работе И. Максимова «Оценка
конкурентоспособности предприятия».
В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей или
критериев конкурентоспособности. В его основе заложен расчет и анализ
экономических показателей.
В частности, через экспертный метод она определила коэффициенты
весомости каждого критерия и вывела выражение нижеследующего типа:
ККП=0,15*ЭП + 0,29*ФП + 0,23*ЭС + 0,33*КТ, (1)
В которой ККП является коэффициентом конкурентоспособности
предприятия;
ЭП является значением критерия эффективности производственной
работы организации;
ФП является значением критерия финансового положения
организации;
ЭС является значением критерия эффективности организации сбыта, а
также продвижения продукции на рынке;
63
КТ является значением критерия конкурентоспособности продукции.
Изучим все критерии в подробностях.
1. ЭП является критерием эффективности производственной
деятельности организации.
ЭП = 0,31*И + 0,19*Ф + 0,4*РТ + 0,1*П, (2)
В которой И является относительным показателем издержек
производства на единицу товара. Он выражает эффективность применения
расходов при выпуске товаров. Рассчитывается в качестве отношения валовых
издержек к объемам выпуска продукции;
Ф является относительным показателем фондоотдачи. Фондоотдача
отражает количество товаров (в рублей), производимого на один рубль
производственных основных фондов. Вычисляется в качестве отношения
объемов выпуска продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов;
РТ – относительный показатель рентабельности товара.
Рентабельность товара характеризует степень прибыльности производства
товара. Рассчитывается как отношение прибыли от реализации продукции к ее
полной себестоимости;
П – относительный показатель производительности труда. Отражает
эффективность использования рабочей силы. Измеряется количеством
продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним
работником за определенное время (час, день, месяц, год);
2. ФП – критерий финансового положения предприятия.
ФП = 0,29*КА + 0,20*КП +0,36*КЛ + 0,15*КО, (3)
где КА – относительный показатель автономии предприятия.
Характеризует финансовую независимость предприятия. Рассчитывается как
отношение собственных средств к общей сумме источников финансирования;
64
КП – относительный показатель платежеспособности предприятия.
Он отражает способность предприятия выполнять свои финансовые
обязательства. Рассчитывается как отношение собственного капитала к
величине общих обязательств;
КЛ – относительный показатель абсолютной ликвидности
предприятия. Он показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств
может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся
денежных средств;
КО – относительный показатель оборачиваемости оборотных средств.
Он показывает, сколько оборотов совершили оборотные средства за
рассматриваемый период. Рассчитывается как отношение выручки от
реализации к среднегодовой стоимости оборотных средств.
3.ЭС – критерий эффективности организации сбыта и продвижения
товара на рынке.
ЭС = 0,37*РП + 0,29*КЗ + 0,21*КМ + 0,14*КР, (4)
где РП – относительный показатель рентабельности продаж.
Характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности
и показывает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж;
КЗ – коэффициент затоваренности готовой продукцией. Показывает
долю нереализованной продукции в общем объеме продаж;
КМ – относительный показатель загрузки производственных
мощностей. Данный коэффициент показывает уровень использования
производственных мощностей предприятия.
КР – относительный показатель эффективности рекламы и средств
стимулирования сбыта. Рассчитывается как отношение прироста прибыли от
реализации к затратам на применение средств рекламы и стимулирования
сбыта.
4. КТ – критерий конкурентоспособности товара.