72
Приложение 1
Классификация активов по степени рисков
СТЕПЕНЬ РИСКА
1 группа
Касса и приравненные к ней средства
0
Драгоценные металлы
0
Средства на счетах в банках и клиринговых палатах
0
Средства в фонде регулирования кредитных ресурсов
0
Государственные ценные бумаги
0
Кредиты под залог наличных денежных средств в тенге и ино-
странной валюте, государственных ценных бумаг, аффинирован-
ных драгоценных металлов и золотых монет
0
Кредиты, предоставленные Правительству РСО-А
0
Кредиты под гарантию Правительства РСО-А
0
2 группа
Дебиторы по операциям с драгоценными металлами
1
Депозиты в тенге, размещенные в других банках
1
Средства на счетах в банках
1
Дебиторы по аккредитивам по иностранным операциям
1
Учтенные векселя в портфеле банка
1
Кредиты, предоставленные другим банкам
1
Временная финансовая помощь, предоставляемая учреждениям
банков
1
Кредиты под гарантию банков
1
Вексельные кредиты
1
Предоставленный финансовый лизинг
1
Счета хозрасчетных и нехозрасчетных предприятий и организа-
ций банков
1
Расчеты по прочим иностранным операциям
1
Дебиторы по выданным гарантиям и акцептам
1
Здания, сооружения и другие основные и оборотные фонды банка
1
Прочие кредиты юридическим и физическим лицам (в том числе
обеспеченные залогом имущества) за вычетом вышеуказанных
1
73
Просроченная задолженность
1
Финансирование капитальных вложений
1
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям
1
Прочие активы
1
Внебалансовые статьи по степени риска классифицируются следую-
щим образом:
Гарантии и поручительства банка, выданные под встречные га-
рантии и поручительства правительства
0
Документы и ценности, отосланные на инкассо
0,2
Аккредитивы к оплате, аккредитивы в иностранной валюте
0,2
Гарантии, поручительства, выданные банкам
1
74
Приложение 2
Группировка активов и пассивов по срокам
АКТИВ
ПАССИВ
Наименование ста-
тей
Срок
Наименование статей
Срок
Касса;
До востребова-
ния
Остатки средств на
расчетных, текущих
счетах; Обязатель-
ства, по которым
наступает срок пла-
тежа
До востребова-
ния
Корреспондентский
счет в ЦБ;
Корреспондентские
счета в других бан-
ках
Краткосрочные ссу-
ды
До 30 дней
Срочные депозиты
До 30 дней
Краткосрочные ссу-
ды
До 90 дней
Срочные депозиты
До 90 дней
Краткосрочные ссу-
ды
До 180 дней
Срочные депозиты
До 180 дней
Краткосрочные ссу-
ды
До 270 дней
Срочные депозиты
До 270 дней
Краткосрочные ссу-
ды
До 360 дней
Срочные депозиты
До 360 дней
Среднесрочные ссу-
ды
Свыше 1 года
Срочные депозиты
Свыше 1 года
Долгосрочные ссуды
От 3 лет и более
Долгосрочные депо-
зиты (займы) Устав-
ной капитал Резерв-
ный капитал Нерас-
пределенная при-
быль банка
От 3 лет и бо-
лее (нет срока)
Основные
фонды банка
Нет срока
Уставный ка-
питал Фонды разви-
тия банка
Нет срока
75
Приложение 3
Прогноз ликвидных активов-нетто
T, день
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Н(T)
-
200
-
150
-
220
-
550
-
1050
-
1100
-
800
-
700
-
600
L(T)
4
50
5
00
4
30
1
00
-
400
-
450
-
150
-
50
5
0
Lн(T)
4
17
4
20
2
86
-
129
-
742
-
953
-
938
-
1188
-
1520
Risk
val
(T)
1
2
2
-
4
-
1,2
-
2,4
-
2
6
0
0
0
Risk
cb
(T)
1
8
9
1
8
1
8
2
7
4
5
6
0
6
0
7
5
Risk
client
(T)
3
3
3
4
4
4
5
5
6
Risk (T)
3
3
4
7
6
4
8
4,8
1
13,4
1
60,4
2
85,4
3
50,4
4
31,4
R
val
(T)-P
val
(T))
-
400
-
100
1
00
2
0
3
0
2
0
-
500
0
0
val
(0)
0
0.3
E(
val
(T))
0
0,2
0
0,2
0
0,4
0
0,6
0
0,8
0
1
0
12
0
14
0
16
N
cb
(Т)
9
00
9
00
9
00
9
00
9
00
1
500
1
500
1
500
1
500
cb(0)
0
0,2
E(
cb
(T))
0
0,1
0
0,1
0
0,2
0
0,2
0
0,3
0
0,3
0
0,4
0
0,4
0
0,5
Е( P
client
(T))
б
c
(T)
-
3
-
3
-
3
-
4
-
4
-
4
-
5
-
5
-
6