84
операции необходимо проводить только после всестороннего анализа риско,
возникающих в результате такой операции;
2. Управление деятельностью с учетом принимаемого риска;
3. Распределение функций – для эффективного управления рисками и с
учетом необходимости минимизации конфликта интересов между принятием
рисков, ограничением и контролем уровня рисков, организационную
структуру Банка необходимо формировать с учетом необходимости
распределения функций и ответственности между подразделениями Банка в
соответствии с принципом «3-х линий защиты»;
4. Использование централизованного и децентрализованного подхода –
осуществлять управление рисками в расках установленных лимитов и
полномочий;
5. Совершенствование информационных технологий и качества данных
– построение системы управление рискми на основе использования самых
инновационных информационных технологий, позволяющих повысить
качество и оперативность принятия решений;
6. Совершенствовать методы управления рисками: процедуры,
технологии и информационные системы с учетом поставленных
стратегических задач, изменений во внешней и внутренней среде, а также
международных нововведений;
7. Внедрение в практику риск-культуры – для целей обеспечения
устойчивогго и эффективного функционирования всей системы управления
кредитными рисками, основной задачей которой являются:
Систематическое обучение работников Банка знаниям и навыкам в
сфере управления кредитным риском;
Правильное использование руководителями и работниками Банка
иснтрументов управления кредитным риском;
Формирование у работников навыков правильного и своевременного
применения инструментов оценки кредитного риска;
8. Разработка системы мотивации с учетом кредитных рисков, а именно -
85
разработать систему оплаты труда учитывающей: характер и масштаб
совершаемых операций, результаты деятельности, уровень и сочетаемость
принятых решений по кредитным рискам.
86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и бан-
ковской деятельности» (с изменениями от 15 февраля, 8 мая 2010 г.) – СПС
Гарант, 2018.
2. Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополни-
тельных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период
до 31 декабря 2011 года» (с изменениями от 19 июля 2009 г.) – СПС Гарант,
2018.
3. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формиро-
вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и допол-
нениями) – СПС Гарант, 2019.
4. Указание ЦБР от 23 декабря 2008 г. № 2156-У «Об особенностях
оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) - СПС Гарант, 2016.
5. Указание ЦБР от 11 декабря 2009 г. № 2359-У «О внесении измене-
ния в пункт 3 Указания Банка России от 23 декабря 2008 года № 2156-У «Об
особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности» - СПС Гарант, 2019.
6. Правила кредитования физических лиц в Сберегательном Банке РФ
и его филиалах. С изм. и доп. № 229-3/6 от 29.09.2014
7. Методические рекомендации по проведению проверки системы
управления банковскими рисками вкредитной организации (ее филиале)
(направлены письмом ЦБР от 23 марта 2007 г. № 26-Т) – СПС Гарант, 2019.
8. Агеев Владимир Игоревич, Чернышов Павел Витальевич Эволюция
подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках // Рос-
сийское предпринимательство. 2013. №19 (241). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-podhodov-k-upravleniyu-kreditnymi-
riskami-v-kommercheskih-bankah (дата обращения: 12.03.2019).
87
9. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление в современном банке.
Учебное пособие для ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. - М.: КноРус, 2018. - 304 c.
10. Балаян Гоар Камоевна Актуальные вопросы управления проблем-
ной задолженностью банка // Academy. 2018. №10 (37). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy
11. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 592 c.
12. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред.
А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2017. - 671 c.
13. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, 2017. - 544
c.
14. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитова-
ния: Учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2017.
- 360 c.
15. Велисава Т. Севрук Риски финансового сектора Российской Феде-
рации. Практическое пособие. М.: ЗАО «Финансинформ», 2017. – 324 с.
16. Владимирова М.П., Козлов А.И. Деньги, кредит, банки. Учебное
пособие. М.: Кнорус, 2015. – 288 с..
17. Гезимиев Адам Султанович К вопросу о риск-менеджменте кредит-
ных операций в коммерческом банке // Economics. 2016. №12 (21). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-risk-menedzhmente-kreditnyh-
operatsiy-v-kommercheskom-banke (дата обращения: 12.03.2019).
18. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измере-
ния, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2016. – 530 с.
19. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских
банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май,
2015. – 344 с.
20. Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рис-
ков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым
риском / Пер. с англ.; К.Р. Тагирбекова. М: Издательство «Весь Мир», 2014. –
304 с..
88
21. Грязнова Мария Николаевна Проблемная задолженность по креди-
тованию: системный анализ путей минимизации // Проблемы Науки. 2017.
№3 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnaya-zadolzhennost-po-
kreditovaniyu-sistemnyy-analiz-putey-minimizatsii (дата обращения:
12.03.2019).
22. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.:
Юрайт-Издат, 2015. – 650 с..
23. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-
кредитная политика: Пер. с англ. / Под общ.ред. В.В. Лукашевича. СПб.:
ПИТЕР, 2016. 902 с..
24. Елфимова И.Ф. Управление кредитными рисками коммерческого
банка // ЭКОНОМИНФО. 2017. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kreditnymi-riskami-kommercheskogo-
banka-2 (дата обращения: 12.03.2019).
25. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщи-
ка. //Деньги и кредит, № 9, 2018. С. 28-34.
26. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист, август 2018. – 123 с.
27. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учеб-
ное пособие. М.: Экономическое образование, 2014. 336 с.
28. Казарян А.А. Что нам ждать от Базеля II? // Деньги и кредит, № 6,
2015. С. 5-13.
29. Конорев Виктор Васильевич К вопросу о формировании кредитных
рисков и просроченной задолженности в современных банках // Политика,
экономика и инновации. 2018. №3 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-formirovanii-kreditnyh-riskov-i-prosrochennoy-zadolzhennosti-v-
sovremennyh-bankah (дата обращения: 12.03.2019).
30. Конорев Виктор Васильевич Причины возникновения и особенно-
сти формирования просроченной задолженности в коммерческих банках //
Политика, экономика и инновации. 2017. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vozniknoveniya-i-osobennosti-
89
formirovaniya-prosrochennoy-zadolzhennosti-v-kommercheskih-bankah (дата об-
ращения: 12.03.2019).
31. Кравец Л.Г., Кучерявая Л.В. Организация кредитного процесса в
российских банках:проблемы и совершенствование // Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. 2018. №3 (72).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kreditnogo-protsessa-v-
rossiyskih-bankah-problemy-i-sovershenstvovanie (дата обращения:
12.03.2019).
32. Курилова Анастасия Александровна, Полтева Татьяна Владимиров-
на Управление кредитным риском коммерческого банка // КНЖ. 2016. №4
(17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kreditnym-riskom-
kommercheskogo-banka-1 (дата обращения: 12.03.2019).
33. Лужбин А.А. О совершенствовании подходов к управлению кре-
дитным риском в российских коммерческих банках // Финансовая аналитика:
проблемы и решения. 2015. №34 (268). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
sovershenstvovanii-podhodov-k-upravleniyu-kreditnym-riskom-v-rossiyskih-
kommercheskih-bankah (дата обращения: 12.03.2019).
34. Магзумова Наталья Владимировна, Федотов Виктор Дмитриевич
Управление рисками в коммерческих банках // Научный вестник ЮИМ. 2018.
№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-kommercheskih-
bankah-1 (дата обращения: 12.03.2019).
35. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и бу-
дущее. // Деньги и кредит. № 6, 2015 С. 13-16.
36. Моисеев С. Рационирование кредита, или Кредитный паек для рос-
сийской экономики // Банковское обозрение. – 2017. - № 4/6. 13,16,16-17c
37. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Учебное пособие. Издание
2-е, перераб. и доп., СПб.: ПИТЕР, 2016. 160 с.
38. Никулина О.В., Задирака В.В. Анализ конкурентоспособности ком-
мерческих банков в России и сша // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук. 2017. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-
90
konkurentosposobnosti-kommercheskih-bankov-v-rossii-i-ssha (дата обращения:
12.03.2019).
39. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке:
Учебное пособие / Р.Г. Ольхова. - М.: КноРус, 2018. - 304 c.
40. Острожкова Анетта Сергеевна, Дорожкина Наталья Игоревна, Фе-
дорова Алёна Юрьевна Проблема просроченной задолженности банков в
условиях экономической нестабильности // Социально-экономические явле-
ния и процессы. 2017. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
prosrochennoy-zadolzhennosti-bankov-v-usloviyah-ekonomicheskoy-nestabilnosti
(дата обращения: 12.03.2019).
41. Петров Д.А., Помазанов М.В. Кредитный риск менеджмент, какин-
струмент борьбы с возникновением проблемной задолженности /Петров
Д.А.Помазанов М.В.// Методический журнал Банковское кредитование. –
2014 – с. 32-38
42. Радаев Н.Н., Иванченко А.А., Гальчич О.Ю. Параметры, управля-
ющие банковским кредитным риском: оценка и взаимосвязь // Управление в
кредитной организации. – 2019. - № 1. с. 11-19.
43. Райзберг, А. Современный экономический словарь / А. Райзберг, Л.
Ш. Лозовский, Е. Б. Стародуб-цева. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 311 с.
44. Рогачев А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской
практике // Деньги и кредит. № 9, 2017 С. 41-45.
45. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 2014. -72 с..
46. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: меж-
дународный опыт и некоторые вопросы методологии. // Деньги и кредит. №
11, 2015. С. 16-25.
47. Смирнов С., Скворцов А., Дзигоева Е. Достаточность банковского
каптала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в Рос-
сии. // Аналитический банковский журнал. № 7 (98), 2015. С. 33-41.
48. Софронова В.В. Оценка дефолта заемщика // Финансовая аналити-
ка: проблемы и решения. 2016. №3 (285). URL:
91
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-defolta-zaemschika (дата обращения:
12.03.2019).
49. Тимкин М. Кредитные риски: внутренние модели оценки // БДМ.
Банки и деловой мир. – 2016. - № 3. 21 c.
50. Травкина Е.В. Современное проявление кредитного риска в Россий-
ской банковской сфере // Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. 2018. №3 (72). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-proyavlenie-kreditnogo-riska-v-
rossiyskoy-bankovskoy-sfere (дата обращения: 12.03.2019).
51. Травкина Елена Владимировна, Коваленко Сергей Борисович Ана-
лиз динамики проявления кредитного риска в российском банковском секто-
ре // Теория и практика общественного развития. 2016. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-proyavleniya-kreditnogo-riska-v-
rossiyskom-bankovskom-sektore (дата обращения: 12.03.2019).
52. Управление кредитными рисками: учеб.пособие / В.В. Жариков.-
ТГТУ, 2016. - 244с.
53. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и опе-
рации. М.: Все для вас, 2015. -320 с..
54. Ушанов А.Е. Мониторинг риска кредита на стадии его использова-
ния // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. №33 (267). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-riska-kredita-na-stadii-ego-
ispolzovaniya (дата обращения: 12.03.2019).
55. Фёдорова Алёна Юрьевна, Дорожкина Наталья Игоревна, Черны-
шова Оксана Николаевна Развитие системы управления кредитным риском в
коммерческих банках // Социально-экономические явления и процессы. 2016.
№7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-upravleniya-
kreditnym-riskom-v-kommercheskih-bankah (дата обращения: 12.03.2019).
56. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина. М.: Экономистъ, 2015. –
692 с..
57. Финансово-кредитный энциклопедическом словарь / под общ.ред.
92
А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2015. – 1168 с.
58. Харламов В.П. Операционные риски и риски информационной без-
опасности / В.П. Харламов // Банковское дело. – 2015. – № 7. – с. 41 – 44
59. Хренков А. Три источника и одна составная часть // Банковское
обозрение. – 2014. - №6. 23 с.
60. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельно-
сти. Учебное пособие. СПб., 2017. – 64 с..
61. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Кредитоспособность и кредитный
риск в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов// Фи-
нансы и кредит - 2015. - №17(401) С.46-53
62. Эдгар М. Морсман-младший Кредитный департамент банка: орга-
низация эффективной работы/ Пер. с англ. М.: АлышнаПаблишер, 2015. 257с.
63. Юсупова О.А. Организация администрирования проблемной за-
долженности в кредитном портфеле коммерческого банка // Финансовая ана-
литика: проблемы и решения. 2016. №10 (292). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-administrirovaniya-problemnoy-
zadolzhennosti-v-kreditnom-portfele-kommercheskogo-banka (дата обращения:
12.03.2019).
Интернет-ресурсы:
1. Кредитные риски - http://www. CreditRisk.ru
2. Тезисы выступления Министра Э.С. Набиуллиной на заседании
Президиума Правительства Российской Федерации, 18 мая 2015 г. -
http://www.economy.gov.ru/.
3. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» http://www.sberbank.ru/
4. Рейтинг банков | Банки.ру www.banki.ru
5. РБК.Рейтинг - рейтинги компаний, банков, стран, автомобилей и
пр.rating.rbc.ru