46
Итак, следует отметить, что «Банк ВТБ» (ПАО) ведет активную
политику ипотечного жилищного кредитования.
Наблюдается положительная динамика объемов выдачи кредитов.
Однако, данная деятельность банка отмечается динамикой роста объемов
просроченной задолженности по ипотечным кредитам по причине
неэффективной политики управления уже имеющейся просроченной
задолженностью, а также потенциально проблемными кредитами до
возникновения просроченной задолженности по ним.
Основной информацией для скоринговых систем «Банк ВТБ» (ПАО)
всегда были данные о социально-демографическом профиле заемщика (возраст,
пол, семейное положение, регион и т.д.), получаемых доходах и расходах, о
кредитной истории. Однако современные технологии позволили расширить
«Банк ВТБ» (ПАО) круг анализируемых данных, и «Банк ВТБ» (ПАО) стал
использовать информацию об активности клиентов в социальных сетях,
платежном поведении (какие покупки и где совершает – по данным платежных
карт), а также геокодирование и геолокацию (для анализа удаленности места
проживания и места работы клиента от офисов банка, особенностей территории
проживания и т.д.)
Все эти сведения помогают «Банк ВТБ» (ПАО) более точно
сегментировать клиентскую базу и предлагать целевые кредитные продукты и
удобные каналы продаж в соответствии с предпочтениями каждого клиентского
сегмента. Также совокупность этих данных помогает определять уровень риска
для различных клиентских сегментов.
Для построения моделей используется максимум внутренней
информации, которой обладает «Банк ВТБ» (ПАО). Социальный портрет,
история взаимоотношений с клиентом (обращения), история платежей и
пользования продуктами и услугами и т.д., а также внешние данные, которые
банк может получить, имея согласие со стороны клиента для целей
верификации благонадежности (бюро кредитных историй, телеком-операторы,
платежные системы, поставщики big data. В каждом конкретном случае набор
47
параметров в модели уникален и составляет коммерческую тайну «Банк ВТБ»
(ПАО).
«Банк ВТБ» (ПАО) старается использовать всю доступную на этапе
оценки информацию (внутреннюю из систем банка или внешнюю, например,
БКИ и другие сервисы), а также привлекает новые источники данных при
условии экономической целесообразности их использования. Увеличение
объемов объективной информации о клиенте позволяет умножить
дискриминирующую силу модели, что в свою очередь позволяет банку принять
более правильное решение о выдаче кредита.
Статистическими методами оценивается возможность предсказывать
целевую переменную – характеристику, значение которой необходимо
спрогнозировать в будущих периодах. В результате наиболее предиктивные
факторы формируют итоговую скоринговую модель.
Современные системы скоринга позволяют инкорпорировать весь набор
информации, которая выделена как наиболее значимая и наиболее
коррелирующая с целевым параметром, например, с событием кредитного
дефолта. Поэтому при построении скоринг-карт перед разработчиками стоят
задачи: как и где найти релевантные данные, как их обработать, как выделить
«шум», и как, соответственно, его отсеять, как выделить и откорректировать
элементы нестабильности этой информации во времени. Например, в течение
одного периода информация определенного блока может быть доступна, а
после провайдер этой информации может приостановить ее предоставление. И
в этом случае организация, использовавшая информацию, должна быть уверена
в том, что без нее процесс скоринга будет осуществлен корректно.
Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал
использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов
индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый
инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений
по кредитным картам и кредитам наличными.
48
«Индивидуальная карта» — инструмент ОКБ, который объединяет в
себе все сильные стороны традиционного скоринга. При этом он
дополнительно учитывает особенности новых клиентов и существующего
портфеля конкретной кредитной организации. Аналитический инструмент
способен оценить платежеспособность заёмщика на основе данных из его
кредитной истории и носит исключительно поведенческий характер.
Финальный результат оценки формируется в виде балла, который отражает
вероятность дефолта клиента в течение следующих 12 месяцев. Для построения
скоринга используются данные 300 млн кредитных историй из базы ОКБ
28
.
Розничный бизнес ВТБ провел тестирование нового инструмента в
1 квартале 2017 г. Пилотный проект подтвердил высокую эффективность
сервиса, и в настоящий момент запросы банка обрабатываются по
индивидуальной модели, установленной в бюро. В процессе использования
новой модели банку удалось улучшить для своих клиентов уровень одобрения
по кредитным картам и кредитам наличными на 3-4 пункта без повышения
уровня риска.
2.3. Рекомендации по улучшению скоринговой технологии анализа и
оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ»
Банку рекомендуется применение современных технологий кредитного
скоринга, таких как скоринг с применением социальных сетей. Внедрение
системы оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы
по психометрическим моделям позволяет осуществить проверку
платежеспособности и надежности клиента по «цифровому следу»: данным о
клиенте из социальных сетей, по мобильному телефону или даже по
фотографиям, имеющимся в интернете.
Соцсети могут очень много рассказать о человеке, его статусе, месте
работы. Из соцсетей понятно, сколько раз в год человек ездит отдыхать, какие
28
ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2018/01/2018-01-18-vtb-pereshel-na-individualnyy-
skoring-roznichnyh-klientov/
49
рестораны посещает, в каком кругу общается и где живет, на какой машине
ездит.
ВТБ рекомендуется начать работать с информацией из соцсетей. Для
этого необходимо привлекать компании, которые занимаются сбором подобных
данных. В настоящий момент вес в принятии кредитных решений у такой
информации небольшой.
Но очевидно, что есть сегменты, где данные соцсетей играют большую
роль, и их доля будет нарастать. На данный момент это как минимум канал
привлечения через интернет и аудитория молодежи.
По сути, это означает, что поведение старых клиентов, склонность
которых к дефолту по кредиту уже известно, банк может «наложить» на новых
клиентов с похожим поведением и тем самым предсказать вероятность их
дефолта.
Для оценки заемщика может пригодиться практически любая
информация из соцсети. В распоряжение скорингового алгоритма может
попадать вся открытая информация об интересах и предпочтениях человека,
встречах и перемещениях, личных связях и деловом окружении, а также
публичных реакциях, постах и комментариях в Facebook, Twitter и других
популярных сетях.
Важным показателем должно стать и количество друзей в соцсети, и их
состав. Если, например, ежедневно пользователь добавляет в друзья аномально
много людей (уровень «аномального» отклонения высчитывают специальные
алгоритмы), это может свидетельствовать о том, что он ведет бизнес в
интернете и «риски по таким заемщикам выше.
Соцсети также позволяют сопоставить с действительностью
информацию, предоставленную клиентом. Например, проверить сведения об
образовании или месте работы. Если человек приносит в банк справку о том,
что у него есть постоянное место работы в течение продолжительного времени,
а в Facebook в это время просит товарищей помочь найти ему новое место
работы, банку следует задуматься о выдаче кредита.
50
Врать кредитным организациям и приукрашивать свои профили в
социальных сетях перед посещением отделения банка не стоит, так как
преднамеренное искажение информации, будет выявлено и вызовет еще
большее число вопросов и дополнительных проверок,
Кроме того, рекомендуется задействовать сайт SCORISTA.
SCORISTA – это сервис повышения качества оценки кредитных рисков
для микрофинансовых организаций. Решения снижают убытки от невозврата
займов на 30% и повышают доходы наших клиентов на 40%
29
.
SCORISTA использует технологии машинного обучения и BIGDATA-
аналитики для построения самых эффективных моделей прогнозирования.
SCORISTA создает точный портрет потенциального заемщика, используя
данные из традиционных и альтернативных источников.
Всего за одну минуту. SCORISTA предлагает готовое кредитное
решение «Выдать займ» или «Отказать» с подробным обьяснением. Или
предлагает рекоменованную сумму займа. SCORISTA проводит постоянный
мониторинг и настройку параметров потока заемщиков для достижения
показателей, необходимых клиенту.
Для каждого типа кредитной организации существуют свои наборы
анализируемых данных и методы эффективного определения
кредитоспособности заемщика.
Банкам приходится обращать внимание на любые компрометирующие
факты и нестыковки в кредитной истории потенциального заемщика для
гарантированного возврата тела кредита с ограниченной просрочкой.
В микрофинансовых организациях (МФО), гораздо меньше внимания
уделяется кредитной истории заемщика, но куда больший акцент делается на
доходности клиента и возможности получать выплаты с желаемым уровнем
просрочки.
29
Сервис повышения качества оценки кредитных рисков SCORISTA [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:https://scorista.ru/
51
Команда компании «Скориста» специализируется на оценке рисков в
сегменте займов до 100 000 рублей, сроком до 12 месяцев и учитывает все
нюансы микрофинансового рынка. Такие займы являются популярными среди
клиентов банка. Поэтому задействование таких методик оценки
кредитоспособности для банка ВТБ является целесообразным.
Итак, следует отметить, что БАНК ВТБ (ПАО) ведет активную политику
кредитования.
Наблюдается положительная динамика объемов выдачи кредитов.
Однако, данная деятельность банка отмечается динамикой роста объемов
просроченной задолженности по ипотечным кредитам по причине
неэффективной политики управления уже имеющейся просроченной
задолженностью, а также потенциально проблемными кредитами до
возникновения просроченной задолженности по ним.
«Банк ВТБ» (ПАО) постоянно совершенствует методические подходы к
оценке кредитоспособности заемщиков, которые позволяют эффективно
выбирать клиентов из числа потенциальных заемщиков и еще на
предварительном этапе кредитного процесса определять возможность
заемщика обслуживать кредит.
Основной информацией для скоринговых систем «Банк ВТБ» (ПАО)
всегда были данные о социально-демографическом профиле заемщика (возраст,
пол, семейное положение, регион и т.д.), получаемых доходах и расходах, о
кредитной истории. Однако современные технологии позволили расширить
«Банк ВТБ» (ПАО) круг анализируемых данных, и «Банк ВТБ» (ПАО) стал
использовать информацию об активности клиентов в социальных сетях,
платежном поведении (какие покупки и где совершает – по данным платежных
карт), а также геокодирование и геолокацию (для анализа удаленности места
проживания и места работы клиента от офисов банка, особенностей территории
проживания и т.д.)
Основными рекомендациями по снижению объемов просроченной
задолженности являются:
52
- реструктуризация проблемных кредитов с целью снижения
финансовой нагрузки с заемщиков-физических лиц путем снижения
процентной ставки по кредитам;
- рефинансирование валютных кредитов физических лиц (ранее банк
предлагал рефинансирование только клиентам других банков);
- внедрение порядка оценки качества портфеля ссуд.
53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитоспособность может рассматриваться и как результат
согласования возможностей банка и возможностей заёмщика, который хочет
получить финансовые ресурсы, и как результат оптимизации интересов
участников кредитных отношений. В случае, если полученная оценка
кредитоспособности заёмщика вследствие несовершенства методики и
отсутствия учёта ряда факторов будет завышена, то соответственно
увеличится и вероятность неисполнения в установленный срок и в требуемом
объеме его обязательств по погашению кредита.
В этом случае кредитный цикл банковского учреждения не завершается,
что результирует в проблемах и сбоях в непрерывном процессе заимствований
финансовых ресурсов в данном банке. Однако и случай избыточного снижения
оценки кредитоспособности заемщика также нельзя признать
соответствующим интересам банка. Это обусловлено тем, что в таком случае
существенно увеличится вероятность его недофинансирования, снизится
величина работающих активов в его финансовом цикле, что также приведёт к
негативным последствиями для развития кредитных операций.
В процессе банковской деятельности на безопасность влияют риски,
которые в дальнейшем могут негативно повлиять на финансовую безопасность
предприятия. Поэтому для успешной деятельности необходимо исследовать
сущность рисков и их виды, которые могут возникать в процессе
жизнедеятельности предприятия. Определение сущности понятия «рисков» и
их классификация имеет важное как теоретическое, так и прикладное значение.
Риски необходимы для формирования предприятием эффективной системы
финансовой безопасности.
Риски играют важную роль в деятельности банков, они являются
основной частью хозяйственных рисков и оказывают значительное влияние на
различные аспекты деятельности банка.
Система управления кредитным риском отвечает таким принципам:
54
Эффективность - процесс управления, обеспечивает объективную
оценку размера рисков банка и полноту мер по управлению рисками с
оптимальным использованием финансовых ресурсов, персонала
информационных систем банка. Своевременность - процесс управления
рисками, обеспечивает своевременное (на ранней стадии) выявление,
измерение, мониторинг, контроль, отчетность и смягчения всех видов рисков на
всех организационных уровняхи структурированность.
На практике применяется такой перечень принципов, как:
Распределение обязанностей (отделения функции контроля от осуществления
операций банка) - обеспечение избежания ситуации, при которой одно лицо
осуществляет полный контроль над функцией или видом деятельности банка.
Обстоятельность и комплексность - охват всех видов деятельности банка на
всех организационных уровнях и во всех его структурных подразделениях,
оценка взаимного влияния рисков.
Пропорциональность - создание эффективной системы управления
рисками, соответствующей бизнес-модели банка, его системной важности, а
также уровню сложности операций, осуществляемых банком. Независимость -
свобода от обстоятельств, представляющих угрозу для беспристрастного
выполнения подразделением по управлению рисками и подразделением
контроля за соблюдением норм (комплаенс) своих функций.
Независимость предполагает недопущение ситуации, когда
вознаграждение работников подразделения по управлению рисками и
подразделения контроля за соблюдением норм (комплаенс), в том числе их
руководителей, связанная с финансовыми результатами бизнес-подразделений.
Конфиденциальность - недопущение получения информации, которая не
подлежит обнародованию, лицами, у которых нет полномочий на его
получение.
Прозрачность - обнародование банком информации о системе управления
рисками и профиля риска потери устойчивости инвестиционной деятельности.
В целом следует обобщить, что ни один из ученых не представил комплекс
55
принципов системы управления рисками, а лишь отдельные принципы, которые
необходимо объединить, чтобы получить системный подход к данному
вопросу. Важная составляющая анализа кредитоспособности - это методы его
оценки. Традиционно кредитные организации разделяют способы оценки
физических и юридических лиц. К способам оценки кредитоспособности
заемщика, как физического лица, кредитной организации относят следующие
методы: скорринговая оценка; изучение кредитной истории; оценка по
финансовым показателям платежеспособности заемщика.
Оценка кредитоспособности физического лица основана на
соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общий оценке
финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи
личностных характеристиках, изучении кредитной истории.
В результате исследования основных показателей деятельности было
выявлено, что в течение отчетного периода деятельность банка была
преимущественно сфокусирована на обеспечении прибыльности и стабильных
финансовых показателей в условиях дальнейшего снижения кредитной
активности и повышение конкуренции на ресурсном рынке.
Снижение риска при осуществлении ссудных операций, возможно
достичь на основе комплексного изучения кредитоспособности заемщика. То
есть необходимо объединить в методическом подходе к определению
кредитоспособности заемщиков оценку финансового состояния и качественных
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обобщение
данных результатов позволит определить общий интегрированный рейтинг
кредитоспособности. Интегрированный рейтинг может определяться как сумма
числовых результатов финансового и качественного рейтингов.
Таким образом, перспективным путем совершенствования оценки
кредитоспособности заемщиков коммерческих банков является разработка и
дальнейшее совершенствование единой рейтинговой системы по таким
направлениям: