57
Преимущества ПАО «Сбербанк» состоят в следующем: богатый опыт и
высокий профессионализм менеджмента. Проявление индивидуального
подхода к каждому клиенту при формировании инвестиционного портфеля.
Отработанная технология анализа рынка и процессов прибыльного размещения
средств. Возможности широкой географической и отраслевой диверсификации
источников прибыли.
Качественное программное обеспечение и наличие приложений,
максимально приближающих финансовый продукт к клиенту. Простота и
доступность пользования сервисами. Но главным привлекающим фактором для
инвестора является высокая прибыль, получаемая от его капитала, по
сравнению с другими финансовыми инструментами.
ПАО «Сбербанк» выделяет три основных направления: – кредитование на
пластиковые карты; – автокредитование; – ипотечное кредитование. Для
развития данных программ банкам необходимо: – снижение процентных
ставок, как фактор повышения спроса; – страхование финансовых рисков под
возможные потери.
Банк постоянно оптимизирует процессы кредитования.
В базовых территориальных банках внедрено технологическое решение,
позволяющее осуществить досрочное погашение кредита с аннуитетными
платежами в любую дату в любом отделении территориального банка, погасить
кредит с нескольких счетов по выбору клиента, выдать потребительский кредит
на счет банковской карты.
В 2018 г. ПАО «Сбербанк» начал использовать новый метод в
определении наиболее подходящего продукта для клиента на основе
финансового моделирования и сегментации клиентской базы. В премиальном
сегменте банк демонстрировал большие успехи в привлечении состоятельных и
ВИП клиентов за счет комплексных решений и пакетных услуг.
В массовом сегменте начато применение моделей для оптимизации
компаний активных продаж. В рамках совершенствования активных продаж
были осуществлены первые шаги по внедрению массовой персонализации:
запущен цикл коммуникаций с клиентами, получающими заработную плату в
58
Сбербанке; начата работа по развитию концепции оптимального продуктового
предложения для клиента.
ПАО «Сбербанк» можно предложить внедрение нового кредитного
продукта для физических лиц - кредитный продукт «Экономный». Данный вид
кредита ориентирован на физических лиц получающих заработную плату по
основному месту работы, а так же подрабатывающих в свободное время.
Данный вид кредитования позволяет учитывать только основную заработную
плату, при расчете максимально возможного размера кредита, увеличить его за
счет увеличения срока договора до 7 лет. При этом ежемесячные платежи будут
минимальными. И если по обычному кредиту процентная ставка зависит от
срока договора: чем длиннее срок, тем выше ставка, - то в продукте
«Экономный» учтен срок фактического пользования кредитом. То есть чем
быстрее заемщик погасит кредит, тем дешевле он обойдется.
Так же можно предложить использование нового кредитного продукта
для физических лиц «Практичный». Цель кредита: на потребительские нужды.
При сумме кредита до 2 000 000 рублей подтверждение целевого
использования не требуется. Минимальная сумма кредита 30 000 рублей.
Максимальная сумма кредита в зависимости от платежеспособности заемщика.
В первые 30 календарных дней пользования кредитом процентная ставка
устанавливается 0,15% в день. С 31 дня для заемщиков имеющих
положительную кредитную историю в банке ставка уменьшается на 0,25%.
Так же можно предложить дополнить кредитный продукт «Зарплатный»,
владельцам пластиковых карт, получающих заработную плату или пенсионные
выплаты на счет в ПАО «Сбербанк», предлагается воспользоваться
овердрафтными кредитами.
ПАО «Сбербанк» использует кредитный продукт на оплату образования.
Можно предложить добавить в общие условия кредитования следующее:
общий срок кредитования может быть пролонгирован в случае, если учащийся
берет академический отпуск или его призывают на военную службу. На весь
период обучения банк предоставляет льготу по погашению кредита - отсрочку
по возврату основного долга, т.е. ежемесячно клиент выплачивает только
проценты за кредит. В процессе оформления кредита банк самостоятельно
59
проверяет наличие всех необходимых лицензий и аккредитаций у выбранного
клиентом учебного заведения. Процентная ставка - 19% годовых.
Возможно в ПАО «Сбербанк» ввести балльные системы оценки
кредитоспособности клиентов. Балльные системы оценки создаются банками на
основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных
«хороших», «надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет
установить критериальный уровень оценки заемщика.
Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов -
более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений,
чем экспертные оценки.
Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом,
что они позволяют быстро и с минимальными затратами труда обработать
большой объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные
расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ
оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не
обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки
от выдачи безнадежных кредитов.
ПАО «Сбербанк» применяет следующие основные методы управления
кредитными рисками:
- предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и
оценки потенциальных кредитных рисков на стадии, предшествующей
проведению операций, подверженных кредитному риску;
- внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков;
- планирование уровня кредитного риска через оценку уровня ожидаемых
потерь;
- ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или иных
ограничений риска;
- структурирование сделок;
- управление обеспечением сделок;
- применение системы полномочий принятия решений;
- мониторинг и контроль уровня кредитного риска.
60
Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков банка
реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами
ПАО «Сбербанк» принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и
последующий контроль операций, подверженных кредитному риску,
соблюдения установленных лимитов риска, своевременной их актуализации.
В банке разработана многоуровневая система лимитов для каждой линии
бизнеса, основанная на ограничении кредитного риска по операциям
кредитования.
В части розничных кредитных рисков устанавливаемые лимиты
базируются на оценке риска заемщика и группируются следующим образом:
- структурные лимиты (к данной группе относятся следующие типы
лимитов: лимит кредитования по схеме, лимит поручительства клиента, лимит
по продукту/группе одобренных продуктов);
- лимиты полномочий (подразделяются на две подгруппы: лимиты
полномочий коллегиального органа и персональные лимиты);
- лимиты концентрации рисков по величине кредитных продуктов,
предоставленных заемщику (к данной группе относится лимит по объему
задолженности заемщика);
- лимиты на кредитующее подразделение (к данной группе относится
лимит на сумму принятой заявки).
В банке функционирует система внутренних рейтингов, в основе которой
лежат экономико-математические модели оценки вероятности дефолта
контрагентов и сделок. Оценка кредитных рисков контрагентов банка по
сделкам, несущим кредитный риск, проводится в зависимости от типов
контрагентов.
Оценка кредитных рисков физических лиц осуществляется на основании
оценки платежеспособности контрагентов в соответствии с внутренними
нормативными документами банка и экспресс-оценкой.
Основным инструментом снижения кредитного риска, обусловленного
невыплатой по кредитным договорам, является наличие обеспечения. При
выдаче кредитов банк обычно требует предоставить обеспечение. Для
61
ограничения кредитного риска может быть принято одновременно несколько
видов обеспечения.
Залоговая политика нацелена на повышение качества кредитного
портфеля в части залогового обеспечения. Качество залога определяется
вероятностью получения денежных средств в размере предполагаемой
залоговой стоимости при обращении взыскания на предмет залога или его
реализации. Качество залога косвенно характеризуется перечнем и
существенностью сопряженных с залогом рисков и определяется рядом
факторов (ликвидность; достоверность определения стоимости; риски
обесценения; подверженность рискам утраты и повреждения; риски,
обусловленные причинами правового характера и прочие).
В связи с ухудшением экономической ситуации в российской экономике
с целью минимизации кредитного риска банком реализованы следующие
мероприятия.
В рамках кредитования розничных клиентов: ужесточены требования к
условиям предоставления и порядку принятия решений о предоставлении
кредитов/кредитных карт; ограничено кредитование по ряду продуктов.
Банк осуществляет постоянный контроль процессов взыскания
проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении проблемных
зон/этапов в процессе взыскания задолженности, снижения уровня
эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах,
клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса
кредитования/взыскания.
В целях совершенствования систем управления процентным риском ПАО
«Сбербанк» можно рекомендовать:
- обеспечить большую независимость подразделений, ответственных за
управление процентным риском, от бизнес-подразделений банка во избежание
конфликта интересов;
- более четко формализовать принципы организации работы всех
элементов системы управления процентным риском (мониторинг, установление
лимитов, стресс-тестирование, хеджирование, обмен информацией, процедуры
по сокращению уровня процентного риска и другие);
62
- регулярно проводить оценки системы управления процентным риском
службой внутреннего контроля;
- развивать практики верификации моделей оценки процентного риска;
- развивать систему лимитов для ограничения процентного риска по
банковской книге, не ограничиваясь только общим лимитом на величину
капитала на покрытие процентного риска.
Помимо этого, можно рекомендовать банку увеличивать долю активов с
плавающей процентной ставкой для клиентов, имеющих возможность
хеджировать процентный риск.
Увеличение объема инструментов с плавающими ставками позволит не
допустить резких изменений чистого процентного дохода в период
волантильности рыночных процентных ставок. Одним из важных
обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более
адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-
тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и
управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.
Применение методики стресс-тестирования позволит банку в
сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что
позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка - обеспечение
эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их
преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей
потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного
портфеля.
Использование новых технологий интеллектуального анализа данных
Data Mining позволяет оценить кредитный риск физического лица. Пользуясь
приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы
влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим
факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и
отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не
способным. Деревья решений - один из методов автоматического анализа
данных.
Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической,
63
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный
узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования
кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые
технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков.
Своевременная подготовка решения данного вопроса позволит усвоить
процедуру принятия решения и в дальнейшем избежать новых ошибок и
расходов.
Внедрение методики предполагает возникновение затрат. В таблице 15
представим данные затраты.
Таблица 15
Смета затрат
Наименование
Стоимость, тыс. руб.
Программа Tree Analyzer
1500
Программа Bank-stress
600
Наладка программного обеспечения
300
Также стоит отметить, что внедрение в практику предлагаемой методики
стресс-тестирования и программы интеллектуального анализа Tree Analyzer из
пакета Deductor ver.3 потребует от банка инвестиций в размере 2,4 млн. руб.
Данные финансовые вложения окупятся банком в ближайшие три года их
использования.
Проведем оценку эффективности совершенствования инвестиционной
деятельности ПАО «Сбербанк».
Для совершенствования управления инвестиционной деятельностью ПАО
«Сбербанк» предложены следующие рекомендации:
- увеличение инвестиционного и проектного кредитования банка за счет
разработки новой программы инвестиционного кредитования;
- улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов;
- увеличение привлечения средств населения в депозиты на длительный
срок.
Рассмотрим эффективность изменения условий кредитования и
улучшения обслуживания для банка. На основании опроса сотрудников банков
выявлены наиболее существенные недостатки условий по инвестиционным
кредитам:
64
- отсутствие индивидуального подхода при формировании процентной
ставки и установления срока кредитования (5% отказов от получения кредита);
- низкий уровень обслуживания клиентов, долгое рассмотрение заявки о
выдаче кредита (2% отказов от получения кредита);
- большое количество документов по оценкам специалистов составляет
около 2% отказов от получения кредита.
Изменение условий инвестиционного кредита может привести к
увеличению потока клиентов, которое по проведенным исследованиям составит
9% (это отказывавшиеся ранее клиенты от получения кредита).
В 2018 году сумма инвестиционных и проектных кредитов предприятий
ПАО «Сбербанк» составила 4117015 млн. руб.
По экспертным оценкам ожидается, что в связи с изменением условий
кредитования и сервиса ПАО «Сбербанк» сможет увеличить инвестиционное
кредитование предприятий на 9% или 370531 млн. руб. (4117015 *9%).
Увеличение процентного дохода банка составит: 51874 (370531* 14% -
процентная ставка по кредиту) млн. руб.
В 2015 году сумма вкладов физических лиц ПАО «Сбербанк» составила
17722424 млн. руб.
По экспертным оценкам ожидается, что в связи с введением
дополнительных опций ПАО «Сбербанк» сможет увеличить привлечение
средств от населения на 2% или 354448 млн. руб. (17722424 *2%).
Увеличение процентных расходов банка составит: 23039 (354448* 6,5% -
средняя процентная ставка по вкладам населения в банке) млн. руб.
Привлеченные средства банк может направить на расширение
инвестиционного кредитования.
Предложенные изменения по совершенствованию инвестиционной
деятельности повысят эффективность кредитных операций банка. Выбранные
условия инвестиционного кредита и улучшение сервиса дают преимущества по
сравнению с банками – конкурентами, что позволит привлечь новых клиентов в
ПАО «Сбербанк» и сделает инвестиционное кредитование предприятий более
доступным.
Применение на практике вышеуказанных инструментов позволит ПАО
65
«Сбербанк» повысить качество кредитного портфеля и тем самым повысить
эффективность кредитной политики. Вследствие отслеживания уровня
кредитного риска с помощью эконометрических методов банк может
прогнозировать свой кредитной портфель и минимизировать риски, что повыст
доходность банка.
Рассмотренные направления совершенствования инвестиционной
деятельности ПАО «Сбербанк» позволят расширить инвестиционную
деятельность банка, увеличат доход банка от инвестиционной деятельности,
что отразится на повышении эффективности деятельности банка и росте его
финансовых результатов.
66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе работы рассмотрены теоретико-методические аспекты
управления инвестиционной деятельностью коммерческих банков. Во второй
главе проведен анализ управления инвестиционной деятельностью на примере
ПАО «Сбербанк».
Опережающий рост финансового сектора в современной экономике
обусловил развитие финансовых инвестиций. Банки как финансово-кредитные
институты активно реализуют финансовые инвестиции в ценные бумаги.
Вложения банков в ценные бумаги преследуют ряд целей, постановка которых
определяет выбор бумаг для инвестирования и их качества.
ПАО «Сбербанк» является одним из ключевых поставщиков финансовых
ресурсов в российскую экономику. Рост портфеля корпоративных кредитов.
ПАО «Сбербанк» в 2018 году опережал сектор и составил по итогам года 36,3%
против прироста сектора в данном сегменте на 30,3%. ПАО «Сбербанк»
работает по разнообразным направлениям инвестиционной деятельности. Банк
участвовал в инвестиционных проектах по покупке долей крупных компаний,
оказывает профессиональные услуги по коллективному управлению активами
по средствам паевых инвестиционных фондов, является активным участником
фондового рынка РФ, осуществляет расширение своей деятельности за счет
покупки пакетов акции зарубежных банков и т.д.
В настоящее время ПАО «Сбербанк» демонстрирует высокий уровень
работы менеджмента и использует каждую возможность, чтобы эффективно
управлять активами и генерировать сверхприбыль, ускоряя процесс
превращения Сбербанка в транснациональную корпорацию с дорогим брендом,
гибкой структурой и тщательно отстроенными бизнес-процессами.
Инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк» ухудшается, так как на
инвестиционное кредитование компаний направляется все меньше средств. Эта
тенденция негативно отражается на развитии в целом экономики РФ, так как
замедляется развитие производственного сектора. В результате можно сказать,
что на ПАО «Сбербанк» необходимо развивать инвестиционную деятельность
за счет инвестиционного кредитования реального сектора экономики.