95
рублей в год, данная сумма взята из годового отчета 2016 года, именно столько
банк анонсировал, хотел сократить за счет автоматизации, но не смог из-за
наступления кризиса. Таким образом, внедрение данного программного
продукта окупит себя в течение 2,58 лет и в дальнейшем будет экономить
минимум 66,48 млн. рублей, которые могут быть проинвестированы в кредиты
и другие инвестиционные проекты банка.
Система автоматизации также будет способствовать снижению
операционных расходов и укрупнению офисов банка, что приведет к экономии
на аренде и коммунальных услугах еще порядка 232 млн. рублей в год, столько
банк потратил на аренду в 2017 году в регионах, в данную сумму включены не
только указанные выше расходы, но расходы, на вспомогательный персонал.
Единственной формой микро-офисов станут отделения, где работает один
кредитный менеджер на кредитах предоставляемых наличными, которому
будет вменяться выполнение аналитической работы в рамках всей сети
отделений банка в городе присутствия.
Также процесс сокращения штата может положительно повлиять на
качество предоставляемых услуг, так как увеличится конкуренция в данной
среде, что повысит качественный уровень уже нанимаемого персонала и
позволит снизить расходы на адаптацию и образование вновь нанятых
сотрудников.
Благодаря предложенным мерам банк сможет сэкономить ежегодно
288,48 миллионов рублей, которые могут быть инвестированы в дальнейшее
развитие банка и автоматизации других банковских процедур.
В качестве методики обоснования эффективности предложенных
мероприятий предложенного проекта выбрана оценка уровня производства и
управления с использованием метода динамических нормативов
эффективности.
Уровни эффективности производства и управления определяются по
формулам коэффициентов ранговой корреляции Кэнделла, Спирмена и по
результирующему коэффициенту.
96
Коэффициент ранговой корреляции Кэнделла рассчитывается по
формуле:
, (1.2)
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле:
(1.3)
где Em; - число нарушенных нормативных отношений темпов роста i-
тых показателей; n -число показателей в нормативной системе;
yi - разность рангов i-того показателя в фактическом и нормативном
упорядочении темпов роста.
Результирующий коэффициент рассчитывается по формуле:
Кр=[(1+Кэ) +(1+Кк)]/ 4, (1.4)
Таблица 21
Расчет уровня эффективности деятельности
Наименов
ание
показател
я
Период
Темп
роста
,
%
Ранги темпов
роста
Число
пере-
стано
-
вок
Раз
ность
ранго
в
Квадр
ат
разно
сти
рангов
Базов
ый
Прогн
оз.
Фак-
тиче-
ский
Норм
а
матив
ный
Полученны
е
проценты,
тыс.руб.
20193
,0
27987
,5
138,6
5
1
1
4
16
Рентабель
ность
кредитов,
%
17,94
21,85
121,8
6
2
1
4
16
Сумма
выданных
кредитов,
тыс.руб.
8448,
7
13568
,6
160,6
1
3
0
0
0
Срочная
ссудная
задолженн
ость,
тыс.руб.
6559,
4
10291
,7
156,9
2
4
0
0
0
97
Кол-во
дейст-их
дого-ов,
ед.
12257
13654
111,4
9
5
1
4
16
Степень
обеспечен
ия, баллы
45
65
144,4
4
6
0
0
0
Качество
оценки
заемщика,
баллы
55
80
145,5
3
7
0
0
0
Уровень
риска
вложений,
баллы
70
65
92,9
10
8
1
2
4
Уровень
конкуренц
ии на
рынке,
баллы
65
75
115,4
7
9
0
0
0
Просроч.сс
удная
задо-ть,т.р
38
43
113,2
8
10
0
0
0
Итого
-
-
-
-
-
4
14
52
Значения Кк и Кэ изменяются от -1 до +1. Оценка « +1» соответствует
деятельности с наивысшей эффективностью, при «-1» происходит ухудшение
абсолютно всех соотношений показателей. Нулевую оценку эффективности
получает деятельность предприятия, приведшая к улучшению (ухудшению)
половины показателей. Значения Кр изменяются от 0 до 1. Значение Кр=0,5
соответствует середине шкалы оценок Кэ и Кк.
Формирование качественных показателей и распределение рангов
определяется предположениями о благоприятном характере ряда явлений,
задающих парные соответствия; и подбором указанных соответствий таким
образом, чтобы эти парные соответствия позволяли образовать непрерывную
последовательность. Рассчитав реальные темпы роста избранных показателей и
заменив полученные величины рангами по тому же правилу, мы получили
реальную динамику и сравнили ее с эталонной.
Отклонение реальной динамики от эталонной, выраженное через
коэффициент корреляции этих двух рядов, будет представлять собой
интегральную оценку реальной динамики состояния кредитного портфеля с
учетом предложенных мероприятий.
98
Таблица 22
Расчет уровня эффективности управления
Наименова
ние
показателя
Период
Тем
п
рост
а,
%
Ранги темпов
роста
Число
пере-
стано
-
вок
Раз
нос
ть
ран
гов
Квад
рат
разно
сти
рангов
Базов
ый
Прогн
оз.
Факти
чески
й
Норма
матив
ный
Полученные
проценты,
тыс.руб.
88,7
38,6
-56,4
6
1
1
5
25
Рентабельно
сть
кредитов, %
30,9
21,8
-29,6
4
2
1
2
4
Сумма
выданных
кредитов,
тыс.руб.
276,9
60,6
-78,1
7
3
1
4
16
Срочная
ссудная
задолженно
сть,
тыс.руб.
70,1
56,9
-18,9
3
4
0
0
0
Количество
действующи
х
договоров,
ед.
16,0
11,4
-35,4
5
5
0
0
0
Степень
обеспечени
я, баллы
0,0
44,4
0,0
1
6
0
0
0
Качество
оценки
заемщика,
баллы
0,0
45,5
0,0
2
7
0
0
0
Уровень
риска
вложений,
баллы
133,3
-7,1
-
105,
4
9
8
1
1
1
Уровень
конкуренци
и на рынке,
баллы
116,7
15,4
-86,8
8
9
0
0
0
Просроченн
ая ссудная
задолженно
сть,
тыс.руб.
-50,6
13,2
-
126,
0
10
10
0
0
0
Итого
-
-
-
-
-
4
12
45
99
Данные расчетов занесем в таблицы 23.
Таблица 23
Показатели эффективности предложенного проекта по внедрению
нового кредитного продукта в «ОТП» Банке
Показатели
Уровень
эффективности
деятельности
Уровень
эффективности
управления
1. Коэффициент ранговой
корреляции
Кэнделла
0,82
0,82
2. Коэффициент ранговой
корреляции
Спирмена
0,93
0,93
3. Результирующий
коэффициент
0,93
0,94
Оценка 1,0 соответствует деятельности с максимально возможной
эффективностью.
Определенный нами результирующий коэффициент выше средних
значений оценок.
Можно сделать вывод, что предложенные мероприятия позволяют
значительно улучшить базовые показатели кредитования физических лиц,
снизить риск невозврата кредитов и размер резерва на предстоящие потери.
Разработанные мероприятия, способны увеличить объем выданных
кредитов и доходы банка, повысить эффективность управления активами
кредитной организации.
Значения свидетельствуют об улучшении значительной части
показателей деятельности ОТБ Банка и существенном повышении
управленческой эффективности.
Таким образом, предполагаемые мероприятия приводят к наиболее
выгодному положению ОТБ Банка и улучшают показатели состояния.
Результирующий коэффициент равен 0,94, что так же является свидетельством
улучшения положения. Полученное значение результирующего коэффициента
равное 0,94, что выше 0,5, доказывает высокую эффективность предложенного
проекта.
100
Заключение
В ходе выполнения данной работы был сделан ряд выводов по
кредитной политике изучаемого банка и процесса кредитования в целом.
Так в процессе изучения были изучены потребительские (в том числе
его разновидности) и корпоративные кредиты. Потребительский кредит был
определён как особая форма кредита, которая предоставляется заемщику в виде
отсрочки платежа на покупаемые ими товары и услуги.
Заемщиком при потребительском кредитовании выступает физическое
лицо, кредитором банк или другое кредитное учреждение. Потребительское
кредитование занимает самый большой объем в кредитном портфеле страны и
АО «ОТП Банк» в частности.
Потребительское кредитование самое дорогостоящее на рынке данных
услуг, и такая стоимость обусловлена повышенными рисками, так как услуг, и
такая стоимость обусловлена повышенными рисками, так как кредиторами
выступают физические лица, которые легко прекращают выплату процентов и
благодаря новому закону о банкротстве легко проводят процедуру процентов и
новому закону о банкротстве легко проводят процедуру реструктуризации
долга, вплоть до списания в связи с банкротством.
В последние несколько лет ставки по ставки по всем направлениям
потребительского потребительского кредитования снижаются из-за жесткой
конкуренции среди представителей банковского рынка, также увеличивается
число бонусов, получаемых лояльными и надежными кредиторами.
Но и банки не спешат упускать возможность заработать на выдаваемом
займе, используя различные способы расчёта процентной ставки по своим
кредитным продуктам, что делает ценообразование на рынке непрозрачным и
запутанным, не только для заемщиков, но и контролирующих органов.
В рамках кредитной политики изучаемого банка, потребительский
кредит подразделяется на следующие продукты: экспресс подразделяется на
следующие продукты: экспресс-кредиты в точках продажи товаров и услуг,
овердрафт по дебетовым зарплатным картам, автокредиты и самый безопасный
101
в плане возвратности ипотечный кредит, здесь залогом выступает
приобретенная недвижимость.
Первые два кредитных продукта подразделяются в свою очередь на
виды по способам погашения кредита: первый вариант аннуитетными
платежами, единовременное погашение в конце кредитного срока, с 2016
появился кредитный продукт с льготным периодом кредитования и
дальнейшим погашением аннуитетными платежами. Каждый вид отличается
своими особенностями, в том числе и размером резервируемой по нему суммы.
Также в рамках исследования проведен анализ корпоративных кредитов
предоставляемых банков. Корпоративный кредит отличается от
потребительского тем, что заемщиков выступает юридическое лицо и целью
кредитования является покрытие денежных разрывов или развитие
предприятия, по крайней мере, в изучаемом банке.
Несмотря на то что, практически все заемщики в рамках данного
сегмента попадают под классификацию крупного займа и учитывается при
расчёте норматива Н7, данный вид кредитования не является основным для
данного банка. Флагманским кредитным продуктом является экспресс
кредитования в точках продаж.
В работе проведен подробный анализ кредитного портфеля
образованного под воздействие кредитной политики АО «ОТП Банк».
АО «ОТП Банк» входит в международную финансовую Группу ОТП
(OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг
Центральной и Восточной Европы.
АО «ОТП Банк» это универсальная кредитная организация,
предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для
корпоративных клиентов и частных лиц. Банк входит в число 50 крупнейших
банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка.
Основной цель кредитной политики АО «ОТП Банк» является
формирование кредитного портфеля, который даст возможность поддерживать
качество активов на допустимом по нормам Банка России уровне, который при
102
этом будет обеспечивать целевой уровень доходности, при минимальном
кредитном риске.
АО «ОТП Банк» выдает большое количество потребительских и
корпоративных кредитов в год, продажа кредитных продуктов осуществляется
прямо в точках продажи товаров, недвижимости и других торговых и
сервисных компаниях. Скорость рассмотрения заявки по экспресс кредитам в
настоящее время составляет не более 30 минут, благодаря автоматической
системе оценки надежности потенциального заемщика. Рассмотрение заявки на
на автокредитование составляет от суток до трех, по ипотечным кредитам от 10
до 14 рабочих дней. Активная работа с потребительскими кредитами связано
большими рисками, но и, этому способствует приносят большой доход, этому
способствует приносят большой доход, этому способствует устойчивая схема
кредитования, которая проверена временем и двумя кризисами.
В 2010 году флагманским продуктом стал экспресс кредитования, так
как процент по нему в случае несоблюдения льготного периода превышает
35%, что покрывает все риски по данному кредитному продукту, а также
другим кредитным продуктам.
В 2018 году в области ипотечного и автокредитования акцент был
сделан в области ипотечного и автокредитования акцент был сделан на
обеспечении кредита. Даная мера была принята из-за увеличения просрочки по
данным видам кредита.
Надежное и ликвидное обеспечения кредита поможет банку избежать
губительных последствий сомнительного кредита и получить прибыль или, по
крайней крайней вернуть свои средства.
АО «ОТП Банк» за последние два года улучшил качество обеспечения
своих кредитов. Если по автокредиту ранее принималось только
поручительство физических лиц, то теперь обязательно обеспечением в виде
недвижимости, транспортных средств или иного имущества.
Для покрытия непогашенной клиентами задолженности по кредиту
используется резервный фонд на возможные потери по кредиту, который
103
формируется в виде процента отчисляемого от суммы задолженности по ссуде
и приходится на расходы банка.
За счет данного резерва происходит списание долгов по кредитам,
которые признаны обреченными. Необходимость формирования в кредитной
политике обусловлена необходимость с держания кредитного риска.
Несмотря на серьезную конкуренцию в сфере потребительского
кредитования, к которому относится флагманский продукт банка, он сохраняет
ведущую позицию по выпуску совместных с ритейл сетям кредитных карт,
благодаря постоянно развивающимся продуктам и улучшениям в сфере
обслуживания изучаемый банк прочно закрепился в данной нише.
Касательно корпоративного кредитования, было предложено расширить
продуктовую линейку, так как у банка всего лишь три кредитных продукта,
именно предлагается внедрить следующие продукты: продукты классического
факторинга; торговое финансирование и документарные операции; продукты
по управлению ликвидностью компаний.
По оценкам экспертов сейчас именно направление потребительского
кредитовая будет приоритетным для банков в ближайшем будущем,
настроенных на поддержание конкурентного преимущества в области
розничного кредитования в долгосрочной перспективе. А в секторе
корпоративного кредитования приоритетным направлением должны стать
продукты по управлению ликвидностью компании, а также лизинг.
Не смотря на приоритетность направления потребительского
кредитования для данного банка, данное направление сопряжено с некоторыми
проблемами, главная из которых – рост риска по данному кредитному
направлению.
В работе предложены меры по улучшению программ потребительского
кредитования, одной из них является усиление механизма снижения кредитных
рисков. Основой для этого является улучшение методики оценки
кредитоспособности заемщика и ее автоматизация.
104
Также предлагается увеличить кредитный потолок по направлению
потребительских кредитов покупателей риэлтерских, строительных и
мебельных магазинов. Следующим шагом станет введение нескольких
страховых продуктов, которые должны предлагаться в офисах застройщиков, а
также в магазинах техники, дополнительную гарантию на флагманов модели
ведущих технологических брендов.
В рамках общего кредитного портфеля банка предаётся также уделить
внимание диверсификации кредитного портфеля. Увеличение числа
потенциальных заемщиков планируется проводить за счет автоматизации
процесса обслуживание, выдачи онлайн кредитов, активизации работы
клиентских менеджеров для юридических лиц. План стратегического развития
АО «ОТП Банк» предполагает также развития обслуживания премиального
сегмента, за счет личных менеджеров.
Также для увеличения клиентской базы отделом кредитования было
принято решение ускорить полную автоматизацию данного процесса, и теперь
это одно из приоритетных направлений модернизации банка, направленных на
уменьшение затрат на такой трудоемкий процесс как оценка надежности
заемщика, а благодаря объективности автоматического процесса оценки, он
позволит снизить риски банка. А это важно в условиях высокой конкуренции,
когда установка высокой процентной ставки невозможно для покрытия риска
по кредитному продукту.
Для автоматизации предлагается использовать скоринговую систему,
которая уже опробована на экспресс-кредитах, по которым очень низкий
процент не возврата, теперь данную систему необходимо дублировать на
оставшиеся кредитные продукты банка.
Скоринг это математическая или статистическая модель, помещенная в
программный продукт, благодаря которому происходит оценка текущего
потенциального клиента, на опыте работы с аналогичными по параметрам
заемщиками в прошлом. При помощи статистической модели определяется
вероятность возврата запрашиваемого кредита, и определяется вероятность