94
Безрисковая группа
заемщиков
Группа заемщиков с
незначительным
риском
Группа заемщиков с
потенциальными
проблемами
5. Клиенты, которые
являются пенсионерами
и получают пенсию
через банк, не имеют
негативной кредитной
истории, в т.ч. в других
кредитных
организациях.
6. Клиенты, которые
имеют положительную
кредитную историю и
неоднократно
кредитовались в банке в
течение 5-ти лет и
имеют стабильный
текущее финансовое
положение.
7. Сотрудники банка.
работодатель которых
сотрудничает с банком в
рамках «зарплатного»
проекта.
5. Клиенты, которые
имеют положительную
кредитную историю, в
т.ч. в других кредитных
организациях.
6. Клиенты, у которых в
качестве поручители
выступают руководители
предприятия-
работодателя (со
штатной численностью
более 50 чел.).
7. Клиенты,
предприятие-
работодатель которых
имеет положительную
кредитную
частных клиентов.
Применение этого метода предполагает следующие достоинства:
- обеспечивает в два раза большую точность в распознавании «хороших»
и «плохих» кредитов;
- демонстрирует в семь раз большую устойчивость классификации
кредитов;
- обеспечивает абсолютную прозрачность в оценке и анализе риска как
отдельного кредита, так и совокупности кредитов банка, а также и самой
модели риска;
- дает возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию
распознавания «хороших» и «плохих» кредитов, число параметров и градаций,
описывающих кредит.
Мировой и российский рынок «кредитных фабрик» движется в сторону
онлайн-банкинга, предоставления услуг через удаленные каналы. ПАО
«Сбербанк России» тоже не должен стоять на месте, целесообразно
проработать, в том числе, и механизмы приема заявок через систему «Сбербанк
ОнЛ@йн». С помощью соответствующих приложений можно решить и такую
95
актуальную проблему. Банку нужны лояльные клиенты, а клиент, получивший
отказ при наличии свидетелей (даже в лице кредитного консультанта) вряд ли
будет в дальнейшем лояльным к банку. Поэтому представляется
целесообразным организовать предварительную оценку кредитоспособности
посредством онлайн-приложений в автоматизированном режиме. Результаты
такой оценки позволят потенциальному заемщику получить наиболее
вероятное решение банка без обращения к специалисту по выдаче кредитов.
Кроме того, это, безусловно, во-первых, сэкономит время как банковских
сотрудников, так и непосредственно потенциального заемщика; во-вторых, для
этого заемщика в случае отказа неприятные впечатления не будут
ассоциироваться именно с посещением конкретного банка.
Также следует отметить, что важным аспектом оценки
кредитоспособности заемщика выступает высокий уровень профессионализма
банковских работников, которые должны производить правильную оценку
потенциального заемщика и точно интерпретировать получаемые результаты
при принятии решения о выдаче кредита. Только совокупность
профессионализма сотрудников банка и современных технологий оценки
кредитоспособности физических лиц способны сделать результат оценки
максимально эффективным.
Таким образом, с целью снижения уровня кредитного риска,
возникающего в ходе реализации кредитной политики ПАО «Сбербанк России»
целесообразным представляется совершенствование методики оценки
кредитоспособности заемщиков – физических лиц.
Практический результат проведенного исследования состоит в
разработке рекомендаций по обоснованию ряда новшеств для развития
применяемых в настоящее время в ПАО «Сбербанк России» алгоритмов
«Кредитной фабрики».
96
Заключение
Цель выпускной квалификационной работы, которая состояла в
развитии концепции формирования и реализации кредитной политики
современных банков, достигнута. В ходе проведения исследования решены
поставленные задачи и сделаны соответствующие выводы:
1. Раскрыта сущность подходов к пониманию кредитной политики
коммерческого банка, ее целей и принципов разработки. Наиболее важное
место в структуре банковской деятельности занимают кредитные операции.
Исходя из этого и с целью обоснованного, рационального и эффективного
использования всех элементов кредитного механизма банками разрабатывается
кредитная политика. От нее зависит успешная деятельность банка в
долгосрочной перспективе, поскольку постоянное обеспечение оптимального
уровня риска кредитных операций с одновременным достижением планового
уровня прибыли требует формирования и реализации в коммерческих банках
научно обоснованной кредитной политики. В широком смысле кредитную
политику определяют как комплекс мер и действий, которые осуществляются
банками в сфере кредитования с целью решения стратегических задач на
основе микро- и макроэкономических факторов. В узком понимании кредитную
политику банка определяют как документ, который часто имеет
конфиденциальный характер и содержит перечень правил по ведению
кредитного дела банка, которые выполняются в течение одного года, а затем
могут быть пересмотрены кредитным комитетом. Различают также кредитную
политику на макроуровне и на микроуровне. Кроме того, по степени охвата
кредитных отношений различают понятия кредитной политики в
категориальном смысле и в прикладном значении этого термина. Кредитная
политика банка может быть осторожной, умеренной или агрессивной. Помимо
этого, виды кредитной политики можно классифицировать по ряду других
признаков. Например, по степени индивидуальности кредитной политики
различают индивидуальную, шаблонную и смешанную ее разновидности. По
степени внедрения и использования инноваций в кредитной политике
97
различают традиционную и инновационную ее разновидности. По форме
поведения коммерческого банка на кредитном рынке различают
наступательную, защитную и инертную ее разновидности.
2. Проанализирована концепция формирования и реализации кредитной
политики коммерческого банка, которая выступает основой управления его
кредитной деятельностью и необходимым условием реализации стратегических
целей кредитной политики. Основными компонентами концепции кредитной
политики выступают: 1) содержательное определение сущности кредитной
политики коммерческого банка; 2) обоснование цели, задач и функций
кредитной политики; 3) уточнение субъектов (участников) и объектов
кредитной политики; 4) формулирование базовых принципов формирования
кредитной политики коммерческого банка; 5) технологии организации
кредитного процесса как производной кредитной политики банка; 6) выделение
факторов формирования кредитной политики с целью выяснения их
подчиненности, направленности действия и влияния на работу коммерческого
банка; 7) оценка эффективности кредитной политики коммерческого банка.
Несмотря на то, что каждый банк определяет собственную кредитную
политику, все вышеперечисленные элементы являются неотъемлемыми
составляющими концепции формирования и реализации кредитной политики
банка. На основе результатов систематизации элементов, объединенных в
концепцию формирования и реализации кредитной политики, под кредитной
политикой предлагается понимать составную часть банковской политики,
которая представляет собой структурно-функциональную целостность
взаимосвязанных между собой элементов (целей, задач, принципов,
технологий, кредитного процесса, кредитного продукта и пр.), взаимодействие
которых позволяет определить наиболее эффективные стратегии деятельности
банка на рынке кредитных услуг.
3. Охарактеризована организация контроля и оценки эффективности
кредитной политики в коммерческом банке. В частности, процесс
формирования кредитной политики можно представить в виде трех
98
взаимосвязанных блоков: во-первых, разработка стратегии кредитной
деятельности; во-вторых, разработка тактики организации кредитного
процесса; в-третьих, документирование результатов разработки кредитной
политики. В свою очередь, процесс реализации кредитной политики
подразумевает выполнение систему мероприятий, направленных на
установление приоритетов развития кредитных отношений, рациональную
организацию и управление процессом кредитования различных категорий
заемщиков с целью обеспечения высокой рентабельности и минимизации
кредитного риска.
4. Представлена общая характеристика ПАО «Сбербанк России» и
проанализированы условия реализации кредитной политики. ПАО «Сбербанк
России» является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его
активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в
совокупном банковском капитале находится на уровне 26%. Основным
направлением деятельности ПАО «Сбербанк России» является проведение
кредитных операций. Уровень финансовой устойчивости является достаточным
для того, чтобы осуществлять расширение кредитных операций и дальнейшую
реализацию кредитной политики.
5. Осуществлен анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
. Кредитный портфель Сбербанка России представлен кредитами,
предоставленными кредитным организациям, прочим юридическим и
физическим лицам. За 2015-2016 гг. рост общей ссудной задолженности банка
составил 2,04%, что связано с ростом объемов межбанковских кредитов на
12,66 и кредитов физическим лицам на 10,89%. Кредиты юридическим лицам
при этом сократились на 2,24%. В структуре ссудной задолженности
преобладают кредиты юридическим лицам, доля которых на конец 2016 г.
составила 65,63%. На втором месте кредиты физическим лицам, доля которых
составляет 25,13%. Межбанковские кредиты занимают 9,24% в общей
структуре ссудной задолженности ПАО «Сбербанк России».
99
Исследование качества кредитного портфеля физическим лицам,
показало, что наибольшую долю в структуре данного портфеля занимают
кредиты с рейтингом I, т.е. кредитные операции при которых вероятность
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде равна нулю. Доля таких кредитов составляет
на конец 2016 года 46,34%. Однако здесь необходимо заметить, что доля таких
кредитов постепенно снижается. 42,43% занимают кредиты с рейтингом II, т.е.
ссуды с умеренным кредитным риском. 5,71% занимают кредиты с рейтингом
III, т.е. сомнительные ссуды. 3,72% занимают кредиты с рейтингом V –
безнадежные ссуды. Наименьшую долю занимают кредиты с рейтингом IV –
проблемные ссуды – 1,80%. По результатам проведенного анализа можно
сказать, что кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» обладает хорошим
качеством. Однако необходимо отметить отрицательные моменты:
значительный рост в 2015-2016 гг. кредитов III и IV категории качества.
Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по просроченным
срокам погашения показал, что сумма просроченной ссудной задолженности
увеличивается в 2015 г. на 170,9 млрд. руб. (или на 24,4%). Наибольший рост
задолженности наблюдается в категории «с задержкой платежа от 91 до 180
дней» – 99,5%. В 2015 г. снижение наблюдается только по кредитам с
просроченным сроком погашения до 30 дней, сумма которых снилась на 20,9%.
По всем остальным категориям просроченных кредитов наблюдается
увеличение. Так, сумма кредитов с задержкой платежа от 31 до 90 дней
увеличились на 18,5%, а рост сумм кредитов с задержкой платежа свыше 180
дней составил 52%. Вместе с тем, положительно следует охарактеризовать, что
в 2016 г. по всем категориям наблюдается снижение кредитов с просроченным
сроком погашения, что позволяет признать кредитную политику ПАО
«Сбербанк России» довольно продуктивной.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что кредитная
политика ПАО «Сбербанк России» проработана на достаточно хорошем
уровне. Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля занимают
100
кредиты с рейтингом I, т.е. кредитные операции при которых вероятность
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде равна нулю. Доля просроченных кредитов в
кредитном портфеле ПАО «Сбербанк России» снижается, что свидетельствует
о том, что Банк проводит хорошую работу с должниками за что и был признан
в 2016 г. как самый клиентоориентированный банк России лауреатом премии
«Права потребителей и качество обслуживания – 2016».
6. Проанализирован кредитный риск в деятельности ПАО «Сбербанк
России». Активы банка, а следовательно, и активные операции становятся все
более рискованными. Если на 01.01.2015 г. сумма воздаваемых резервов по
ссудам составляла 5,70% от общей суммы активов, оцениваемых в целях
создания резервов на возможные потери по ссудам, то на 01.01.2017 г. эта
относительная величина увеличилась до 6,02%. Кредиты выдаваемые другим
банкам, стали менее рискованными (об этом свидетельствует снижение
удельного веса резервов в соответствующих активах с 2,01% на 01.01.2015 г. до
1,93% на 01.01.2017 г.). Практически аналогичную динамику генерируемых
рисков продемонстрировали кредиты, выданные юридическим лицам
(соответствующий показатель сократился с 6,18% на 01.01.2015 г. до 5,96% на
01.01.2017 г.). В то же время кредиты, выдаваемые физическим лицам, стали
более рискованными. Об этом, в частности, свидетельствует рост удельного
веса резервов в соответствующих активах с 5,61% на 01.01.2015 г. до 6,06% на
01.01.2017 г.). В целом, на основе анализа кредитных рисков можно сделать
вывод, что ПАО «Сбербанк России» проводит умеренную кредитную политику.
В ПАО «Сбербанк России» в настоящее время в основу оценки
кредитоспособности заемщиков – физических лиц положен метод скоринговой
оценки. Этот метод реализуется с помощью специфической технологии,
которая носит название «Кредитная фабрика». Эта технология представляет
собой IТ-решение и интеграция множества автоматизированных систем. С
помощью этой технологии осуществляется оценка кредитоспособности
потенциальных заемщиков банка. Такая оценка основана на централизованной
101
обработке и сопровождении кредитных продуктов. Основу её составляют три
принципа – централизация, стандартизация и автоматизация. С сентября 2010 г.
все заявки о получении кредита от частных лиц, исключая ипотеку, по всей
России, проходят именно через «Кредитную фабрику», которая является в
целом эффективной. Тем не менее, существует определенные проблемы,
решение которых будет способствовать совершенствованию оценки
кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк России».
7. Обоснованы направления совершенствования аналитической
поддержки принятия управленческих решения в ходе формирования и
реализации кредитной политики банка.
Во-первых, для ПАО «Сбербанк России» целесообразным
представляется расширение присутствия в сегменте ипотечного кредитования
малого и среднего бизнеса. Это потребует усовершенствования процесса
принятия решения о выдаче кредитов с целью минимизации рисков, связанных
с просроченными платежами. В частности предлагается реализовать в работе
кредитного отдела разработанную в рамках настоящей выпускной
квалификационной работу системы критериев для оценки инвестиционных
проектов, которые планируется реализовать с привлечением ипотечных
кредитов. Предлагаемая система отбора проектов позволит свести к минимуму
риск невозврата или просрочки платежей по кредиту, а следовательно,
увеличит доходы банка от осуществления ипотечного кредитования, что, в
свою очередь, сделает их более эффективными.
Во-вторых, с целью снижения уровня кредитного риска, возникающего в
ходе реализации кредитной политики ПАО «Сбербанк России»
целесообразным представляется совершенствование методики оценки
кредитоспособности заемщиков – физических лиц. В частности, среди
направлений совершенствования методики оценки кредитоспособности
физических лиц целесообразно предложить:
- внедрить технологию распознавания лиц для более точной и быстрой
идентификации клиентов;
102
- расширить взаимодействие банка с внешними источниками
информации;
- расширить набор показателей, которые максимально точно позволяют
оценить вероятность возврата кредита. При этом целесообразно использовать
не только традиционные, классические показатели (размер дохода, размер
залога и прочие, перечень которых представлен выше, в п. 2.3), но и так
называемые нетрадиционные показатели (данные счетов за потребленную
семьей заемщика электроэнергию, коэффициент оседания доходов заемщика на
депозитах в банке и пр.). Заемщиков предлагается классифицировать по
группам (потенциально безрисковые заемщики, заемщики с незначительным
риском, заемщики с потенциальными проблемами);
- внедрить для построения скоринговой модели не только
множественной линейной регрессии, но и, например, логико-вероятностный
метод, который имеет следующие преимущества: обеспечивает в два раза
большую точность в распознавании «хороших» и «плохих» кредитов;
демонстрирует в семь раз большую устойчивость классификации кредитов;
обеспечивает абсолютную прозрачность в оценке и анализе риска как
отдельного кредита, так и совокупности кредитов банка, а также и самой
модели риска; дает возможность управлять кредитным риском, изменяя
асимметрию распознавания «хороших» и «плохих» кредитов, число параметров
и градаций, описывающих кредит;
- организовать предварительную оценку кредитоспособности
посредством онлайн-приложений в автоматизированном режиме. Результаты
такой оценки позволят потенциальному заемщику получить наиболее
вероятное решение банка без обращения к специалисту по выдаче кредитов.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
во-первых, сформулировано авторское определение термина «кредитная
политика», под которой предлагается понимать составную часть банковской
политики, которая представляет собой структурно-функциональную
целостность взаимосвязанных между собой элементов (целей, задач,
103
принципов, технологий, кредитного процесса, кредитного продукта и пр.),
взаимодействие которых позволяет определить наиболее эффективные
стратегии деятельности банка на рынке кредитных услуг. Преимуществом
такого понимания содержания кредитной политики является, по нашему
мнению, четкая предметизация (кредитный продукт, кредитный портфель)
соответствующего направления деятельности банковского учреждения;
во-вторых, получила дальнейшее развитие концепция кредитной
политики коммерческого банка. Сущность концепции кредитной политики
банка состоит в создании организационно-технологического базиса кредитной
деятельности с целью обеспечения ее безопасности, надежности и
прибыльности при заданном уровне кредитного риска. На практике реализация
коммерческим банком соответствующей концепции кредитной политики
отражает, по сути, весь комплекс мер в отношении кредитного обслуживания
клиентов, начиная от определения целей кредитной деятельности банковского
учреждения, реализации различных видов кредитных продуктов заемщикам и
заканчивая управлением кредитным портфелем как единой целостной
совокупности кредитных вложений банка, создание которой имеет целью
обеспечение надлежащего уровня его доходности кредитных операций и
минимизацию рисков возможных потерь.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в
следующем:
во-первых, предложена система критериев для оценки инвестиционных
проектов, которые планируется реализовать с привлечением ипотечных
кредитов. Предлагаемая система отбора проектов позволит свести к минимуму
риск невозврата или просрочки платежей по кредиту, а следовательно,
увеличит доходы банка от осуществления ипотечного кредитования, что, в
свою очередь, сделает их более эффективными;
во-вторых, с целью снижения уровня кредитного риска, возникающего в
ходе реализации кредитной политики ПАО «Сбербанк России» обоснованы
направления совершенствования методики оценки кредитоспособности