56
регулятора к качеству и риску активных операций банка. Для этой цели активы
подразделяются на группы, для каждой из которых введены поправочные
коэффициенты, учитывающие степень риска вложений средств и,
соответственно, возможной потери части стоимости активов при
неблагоприятной ситуации. Общая совокупность факторов, влияющих на
эффективность банковской деятельности, сформирована исходя из степени
подверженности рискам. В нашем случае под риском понимается вероятность и
стоимостное выражение события, ведущего к потерям или неполучению
планируемого объема доходов. Они могут быть как положительными, так и
отрицательными. То есть доход в запланированном объеме можно получать
только в случае, если возможности понести потери будут предусмотрены заранее
и предприняты меры по нивелированию последствий такой ситуации.
Установленные факторы не только прямо влияют на уровень достаточности
собственного капитала банка, но и находятся в тесной взаимосвязи с доходами
банка. На уровне банка важнейшей составляющей доходов являются чистые
процентные доходы, которые определяются как разность между полученными
(по кредитным и аналогичным им операциям) и уплаченными (по депозитным и
аналогичным им операциям) процентами и чистая процентная маржа, как
отношение полученной разности к активам банка.
Вторым важным фактором, который повлиял на снижение процентной
маржи банков, является снижение ключевой ставки и официальных темпов
инфляции. Такое снижение в долгосрочной перспективе может оказать
положительное влияние на развитие экономики, но на данном этапе с учетом
сохранения высокой конкуренции в банковском секторе, такое развитие событий
не позволит банкам сильно наращивать чистую процентную маржу. В условиях
конкуренции банки быстрее снижают проценты по размещенным средствам, чем
по привлеченным.
57
Таким образом, при планировании чистых процентных доходов, помимо
традиционных факторов – уровня инфляции, доходов населения, действий
конкурирующих банков, современный российский банк должен учитывать
внешнеполитические факторы, действия регулятора по нивелированию
последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации. На данном этапе, на
эффективность банковской деятельность оказывают значительное влияние такие
факторы, как: ценовая конкуренция банков; возрастание расходов в следствии
ужесточения политики регулятора; прогнозы ухудшения состояния мирового
финансового рынка. Именно поэтому на данном этапе для каждого банка крайне
важно составить прогнозные модели изменения финансового состояния, которые
будут соответствовать текущим условиям.
45
3.2 Направления повышения эффективности кредитной деятельности
банка
Совершенствование финансовых технологий при осуществлении
кредитных операций, рост конкуренции между кредитными институтами,
необходимость удовлетворять все возрастающие потребности и ожидания
клиентов позволяют выделить основные направления изменений рынка
кредитования. К ним можно отнести следующие:
1) Смещение клиентских предпочтений (растут требования к повышению
удобства и скорости обслуживания, снижению стоимости предоставляемых
услуг) приводит к развитию технологий, в том числе, применению Интернет-
технологий, мобильных технологий.
2) Интеграция услуг участников кредитной системы, связанная с
изменением процесса организации торговли финансовыми инструментами и
ресурсами.
3) Формирование нового подхода к обслуживанию клиентов: сегодня
покупатели финансовых инструментов – центр внимания институтов кредитной
системы.
45
Церцвадзе Н. Т. Анализ и прогнозирование макроэкономических факторов, влияющих на эффективность
банковской деятельности в России//Экономика и бизнес: теория и практика, 2-2, 2020, стр. 145-150.
58
4) Рост спроса на аналитические материалы и данные дает возможность
реализовать преимущество институтов инфраструктуры кредитной системы,
которое выражается в наличии большого массива конфиденциальных данных о
клиентах.
5) Повышение качества сервиса за счет совершенствования характера и
порядка предоставления как классических, так и новых продуктов, что приводит
к повышению доходности услуг, качества кредитного контроля, управления
рисками деятельности.
6) Рост финтех-сферы приводит к изменению структуры кредитной
системы, финансового рынка – наблюдается уменьшение объема некоторых
видов деятельности банков и увеличение доли услуг других участников
финансового рынка.
В современных условиях особенно остро стоит вопрос управления
ресурсами, так как от того, насколько эффективно используются основные
банковские ресурсы, зависят финансовые показатели банка. При правильном
использовании ресурсов зависит также объем и темпы роста прибыли.
Обращая внимание на вышеуказанные направления, ПАО «Росбанк»
может контролировать качество кредитного портфеля, прогнозировать и
уменьшить количество сформированных резервов и конечные расходы для
банка. На основании этих данных были составлены основные направления
улучшения доходности кредитных операций ПАО "Росбанк", представленные на
рисунке 11.
59
Рисунок 11. Направления совершенствования доходности
кредитных операций в ПАО «Росбанк»
46
Для создания эффективной системы управления качеством кредитного
портфеля следует предложить ряд мероприятий, в частности:
1. Формирование кредитного портфеля в соответствии с
выбранной кредитной стратегией, которая постоянно адаптируется к
ситуации на рынке и соответствует оптимальным показателям кредитного
риска, ликвидности и рентабельности;
2. Подбор квалифицированного персонала, выполняющего свои
функции под руководством опытных менеджеров при наличии четкой
мотивации работы;
3. Непрерывный мониторинг кредитных активов, с учетом
относительной нестабильности кредитного портфеля, в первую очередь,
необходимо определить с целью выявления ухудшения кредитования и отказа
от них;
46
Составлено автором
60
Расширение деятельности банка осуществляется путем выявления
наиболее выгодных и перспективных рынков банковских продуктов и услуг с
учетом реальных потребностей клиентов. В этой связи, одной из основных целей
маркетинга банка является привлечение новых клиентов как вкладчиков, так и
заемщиков.
При выборе стратегии развития региональной сети банк должен
учитывать, что данная стратегия сформирована с учетом функциональных и
конкретных целей и задач, качества внутренних технологий, конкурентной
позиции, приоритетов деятельности, а также функциональных возможностей и
эффективности существующей сети. Банк должен четко определить, какие цели
будут решаться при развитии региональной сети: захват определенной доли
рынка или повышение рентабельности, увеличение ресурсной базы или поиск
дополнительных возможностей размещения средств.
Одним из важнейших направлений повышения эффективности кредитной
деятельности является развитие систем искусственного интеллекта, а точнее
создание нейронных сетей, использование которых с помощью цифровых
технологий дает новые нейросетевые эффекты, подлежащие конкретизации и
рассмотрению в качестве новых объектов (элементов) интеллектуальной сети.
В частности, Росбанк внедряет продукт Neurodata Lab, который создал
алгоритм распознавания эмоций по технологии, основанной на нейронных сетях.
Технология способна анализировать голос клиента, позвонившего в колл-
центр, и рассчитывать индекс удовлетворенности обслуживанием. Лаборатория
Neurodata разрабатывает мультимодальные системы распознавания речи,
эмоций, поведения и физиологических сигналов, анализирует как интонацию,
так и содержание разговора, переводя его в текст.
47
Это позволяет наиболее
персонифицировано работать с клиентом удаленно в цифровой сети, повышая
гарантии и правовую ответственность сторон в финансовых отношениях.
47
Чернов В.А. Реализация цифровых технологий в финансовом управлении хозяйственной деятельностью//
Экономика региона. 2020. №1.
61
Ведущие российские коммерческие банки, в том числе и ПАО «Росбанк»,
активно используют мультиканальные сервисы для кредитования клиентов. Это
боты и официальные сообщения в социальных сетях, интернет-банкинг, SMS-
банк, COLL-центр, мобильные приложения.
48
В настоящее время в ПАО «Росбанк» используется скоринговая система,
которая, несмотря на использование большого количества входных данных, дает
лишь бинарную оценку кредитоспособности заемщика: «выдать кредит», либо
«отказать в выдаче кредита», схематично это изображено на рисунке 12.
Рисунок 12. Скоринговая система ПАО «Росбанк»
49
Так как скоринговая система ПАО «Росбанк» определяет рейтинг
заемщика, который отражает вероятность выхода потенциального клиента на
просрочку, представляется логичным использование такой системы для
дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. Схема новой модели
скоринга в ПАО «Росбанк» приведена на рисунке 13.
Рисунок 13. Скоринговая система ПАО «Росбанк» после
предлагаемых изменений
50
В данном случае разница в проценте является так называемой «платой за
риск» и рассчитывается с учетом необходимости компенсации недополученных
доходов, а также расходов, связанных со списанием безнадежной к взысканию
48
Захаров Ю. С., Захарова О. В. Финтех и развитие кредитной инфраструктуры // Экономика и бизнес: теория и
практика. №3-1, 2020, стр. 68-73
49
Составлено автором
50
Составлено автором
62
задолженности и расходов по отвлечению средств для формирования резерва на
возможные потери по ссудам.
В таблице 13 приведены данные о расходах на реализацию рекомендации
по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика – физического
лица, а именно дифференциации ставок по кредитам в зависимости от
кредитного рейтинга.
Таблица 13
Расходы на реализацию рекомендации по совершенствованию
оценки кредитоспособности заемщика – физического лица
51
Наименование
Затраты, млн. руб.
Разработка новых скоринговых карт
540,0
Обновление программного
обеспечения
340,1
Обучение персонала, отвечающего за
оценку кредитоспособности заемщика
110,3
Итого
990,4
Таким образом, при реализации данной рекомендации по
совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика – физического лица
ПАО «Росбанк» понесет расходы в сумме 990,4 млн. руб.
Далее, в таблице 14, приведены прогнозные показатели снижения
невозврата кредитов, выданных физическим лицам в ПАО «Росбанк» за счет
совершенствования оценки кредитоспособности физического лица, основанные
на опыте других крупных коммерческих банков.
51
Составлено автором на основании среднерыночной стоимости данных услуг
63
Таблица 14
Прогноз снижения невозврата кредитов, выданных физическим
лицам в ПАО «Росбанк», за счет совершенствования скоринговой
оценки кредитоспособности физического лица, млн. руб.
52
Наименование
01.01.2020
Снижение на
17%
(средний
рыночный %)
Прогноз
Ипотечный кредит
5632,7
957,6
4675,1
Кредит
сотрудникам ПАО
«Росбанк»
331,5
56,4
275,1
Автокредит
2332,4
396,5
1935,9
Кредитные карты
195,7
33,3
162,4
Кредиты
наличными
7631,8
1297,4
6334,4
Итого
16124,1
2741,2
13382,9
Данные таблицы 14 показывают, что по прогнозным показателям
снижение просроченных кредитов составит 17% или 2741,2 млн. руб., что
является значительным снижением расходов от осуществления кредитной
деятельности.
Далее в таблице 15 приведена информация об окупаемости данной
рекомендации в рамках повышения эффективности кредитной деятельности.
Таблица 15
Прогнозируемый доход от совершенствования скоринговой оценки
кредитоспособности физического лица, млн. руб.
53
Наименование показателя
Значение показателя
Доход
2741,2
Расход
990,4
Финансовый результат(прибыль)
1750,8
Данные таблицы 15 показывают, что при прогнозировании результатов
реализации данной рекомендации ПАО «Росбанк» получит значительную
прибыль в размере 1750,8 млн. руб. Так как ПАО «Росбанк» активно занимается
52
Составлено автором на основании данных финансовой отчетности ПАО «Росбанк»
53
Составлено автором на основании данных таблиц 14,15
64
развитием кредитного скоринга, что показано на рисунке 14,
проанализированная выше рекомендация значительно дополнит результат этой
деятельности.
Рисунок 14. Области применения искусственного интеллекта в ПАО
«Росбанк»
54
Переходя к анализу юридических лиц, основное, что следует отметить,
что для расширения возможностей развития малых и средних предприятий
следует предусмотреть предоставление кредитов, выдаваемых в рамках целевой
программы кредитования малого и среднего бизнеса на цели модернизации
производств по ставкам на уровне финансирования крупного бизнеса. В
дополнение к этому необходимо рассмотреть и реализовать мероприятия,
предложенные в таблице 16.
54
Составлено автором на основании официального сайта ПАО «Росбанк»
65
Таблица 16
Мероприятия по совершенствованию процедуры кредитования
юридических лиц в ПАО «Росбанк»
55
Проблема
Предлагаемое
мероприятие
Цель
Ожидаемый
результат
Наличие жестких
условий при
выдаче кредитов
Снижение
количества
документов при
сборе данных по
клиенту
Повышение
скорости выдачи
кредитов
Рост численности
обратившихся
клиентов
Длительная
процедура
рассмотрения
собранной
документации
Снизить срок по
рассмотрению
собранной
документации
Повышение
скорости
рассмотрения
собранной
документации
Ускорение выдачи
кредита
Отсутствие
экспресс-
кредитования
Провести
разработку
порядка выдачи
экспресс-кредитов
Разработать
новый продукт
Увеличение числа
клиентов
ПАО «Росбанк» имеет достаточно ресурсов и возможностей для
реализации данных мероприятий, в результате которых значительно увеличится
количество новых клиентов и спроса на услуги кредитования.
В рамках исследуемой темы необходимо рассмотреть вопрос об облачном
банкинге, можно отметить, что облачные технологии все больше и больше
используются в разных отраслях. Для ПАО «Росбанк» данные технологии стали
достаточно актуальными и востребованными.
Продолжая анализировать возможные направления повышения
эффективности кредитной деятельности необходимо обратить внимание на то,
что в ПАО «Росбанк» отсутствует комплексная оценка кредитных рисков. Для
снижения кредитных рисков банки проводят всестороннюю экспертизу
55
Джандигова, З. М. «Направления роста эффективности кредитования реального сектора экономики РФ» //
Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 108-111.