55
Наличие недвижимости заемщика под залог кредита является существенным
фактором в ее пользу.
Наличие судимости проверяется. Ранее судимые граждане имеют
возможность получить кредит, имея постоянное место работы, жительства и
судимость по статьям легкой и средней тяжести преступления. Получение
ипотечного кредита требует наличия источника семейного дохода,
превышающего сумму ежемесячных платежей в 2-3 раза.
Для снижения риска невозврата кредита и невыплаты процентов по нему
в полном объеме Ивановское отделение Сбербанка в обязательном порядке
проверяет кредитную историю заемщика. Для этого сотрудники делают запрос
в кредитное Бюро, где собирается информация от всех кредитных организаций,
в том числе и в сфере микрокредитования. Если заемщик имеет слишком много
активных кредитов, или проявил себя как неплательщик в прошлом, Банк,
скорее всего, откажется выдать новый кредит.
После одобрения заявки, кредитный специалист просит клиента
предоставить пакет документов (для каждого займа он свой).
Например, для потребительского кредита обычно достаточно паспорта и
справки о доходах, для кредитной карты паспорта и пенсии или водительского
удостоверения, а для ипотеки более объемных документов. Юристы Банка
проверяют подлинность всех документов и сертификатов. Сотрудники банка
могут позвонить заемщику на дом или на работу для проверки данных в анкете.
Для юридических лиц Ивановское отделение Сбербанка предлагает пять
кредитных программ:
- кредиты на любые цели;
- кредиты на пополнение оборотных средств;
- кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и
недвижимости;
- рефинансирование кредитов;
56
- стимулирование кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При идентификации юридического лица, его представителя,
выгодоприобретателя, а также обновленную информацию о них специалисты
Ивановского отделения Сбербанка попросили предоставить документы,
удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о
государственной регистрации юридического лица (ИП), документы о
финансовом положении (в том числе финансовой отчетности и налоговых
деклараций), сведения о деловой репутации клиента и обратную связь от
других организаций, имеющих с ним деловые отношения, сведения об
источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента.
Необходимо отметить, что требование такого значительного объема
документации обусловлено не столько кредитной политикой Сбербанка,
сколько требованиями законодательства Российской Федерации, а именно,
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
20
и Положения Банка России от 15.10.15 № 499-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
21
20
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" [федер. закон: принят Гос. Думой 13
июля 2001 года ред. от 23.04.2018]: [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. –
Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru - 24.04.2018.
21
Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 N 499-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Официальный
интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru -
24.04.2018.
57
Сбербанк не только вправе истребовать с клиентов документы, но это
является его обязанностью.
Если этого не делать, банк могут оштрафовать на значительную сумму.
Ответственность банков установлена ст.15.27 КоАП РФ - «Неисполнение
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
22
По данной статье штрафы могут достигать 1 миллиона рублей, а
деятельность банка приостанавливаться на срок до 90 суток. Как следствие,
кредитное учреждение лишается лицензии на осуществление банковских
операций.
Эти нормативно-правовые акты обязывают Сбербанк идентифицировать
не только самого клиента, но и проверять и фиксировать все совершаемые им
сделки, которые банку кажутся подозрительными.
Несмотря на достаточно жесткие требования к юридическим лицам как
заемщикам, в 2017 году Ивановское отделение Сбербанка заняло первое место
среди отделений Среднерусского банка по доле рынка в сегменте малого и
микро-бизнеса.
Особенно важно для развития малого бизнеса в регионе, что значительная
часть кредитов выдается в режиме «смарт», то есть в течение одного дня с
момента приема пакета документов. Число смарт-кредитов в Ивановском
отделении Сбербанка выросло за 2017 год в 12 раз.
В целом, в Ивановской области рост кредитного рынка обеспечен
большей частью розничным сектором. В 2017 году сохранилась положительная
динамика кредитования.
22
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [федер. закон:
принят Гос. Думой 30 декабря 2001 года ред. от 23.04.2018]: [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые данные. – Официальный интернет-портал правовой информации. –
Режим доступа: http:// www.consultant.ru - 2.05.2018.
58
Доля просроченной задолженности по кредитам населению составила
8,3%. Это самый низкий показатель за последние три года (рисунок 20).
Рисунок 19 – Доля просроченной задолженности по кредитам
населению в Ивановском отделении Сбербанка в 2015-2017 гг.
В 2017 году Сбербанк стал единственным кредитором Ивановской
области.
За 2017 год трижды пересматривались в сторону понижения ставки по
кредитованию бюджетов региона.
На 40% увеличилось за истекший год число выданных ивановцам
ипотечных кредитов. Во многом росту востребованности жилищных кредитов
способствовало снижение ставок по ним – три раза в течение 2017 года.
Несмотря на сложную политическую ситуацию России, глава ПАО
«Сбербанк России» Герман Греф пообещал, что в 2018 году ставки по
кредитам Сбербанка снизятся.
Для кредитования юридических лиц Сбербанк России планирует
придерживаться ряда принципов:
- в первую очередь поддерживать отрасли, деятельность которых
направлена на удовлетворение основных важных потребностей для жизни
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
2015 год 2016 год 2017 год
59
населения (то есть финансирование аптек, розничных сетей и т.д.); отрасли,
обслуживающие оборонно-промышленный комплекс; отрасли, которые
занимаются решением проблем общества и
обеспечением жизнедеятельности (сюда относятся водо- и электроснабжение и
т.д.);
- отдавать приоритет предприятиям малого бизнеса и предприятиям
сельского хозяйства;
- оказывать максимальную поддержку уже имеющихся клиентов и
заёмщиков Сберегательного банка, в пределах ранее заключенных договоров.
В сфере управления рисками Сбербанк России планирует изменить
приоритеты стойкости бизнеса клиентов, уделяющих все своё внимание
деятельности в особо сложных условиях экономики; усилить обеспеченность
уже полученных кредитов своевременными и необходимыми денежными
потоками от активной деятельности заемщика;
понизить предел кредитования на максимальную долговую нагрузку;
увеличить уровень контролирования со стороны Сберегательного банка за
обязательным и ответственным поведением руководителей и регулирования с
помощью внедрения дополнительных способов ограничения на деятельность
клиента заемщика.
Также Сберегательный банк России планирует усилить свой контроль
над источниками используемыми для погашения кредита, задолженностей и их
надежности; над уровнем ликвидности клиента; над степенью долговой
нагрузки.
Что же касается получения кредитов физическими лицами, то
Сберегательный банк России планирует
повысить доступность выдачи и получения кредитов, а
также увеличить способы для их погашения.
Неэффективное управление кредитным портфелем многими
коммерческими банками часто приводит к увеличению кредитного риска,
60
снижению доходности кредитных операций, что в целом сказывается на
эффективности работы банков. Выявленные недостатки в управлении
кредитными портфелями банков за последние годы требуют использования
новых усовершенствованных способов оптимизации кредитных портфелей
коммерческих банков для эффективного функционирования банковского
сектора.
61
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В ИВАНОВСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»
3.1 Рекомендации по оптимизации кредитного портфеля Ивановского
отделения Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России»
В настоящее время в экономической литературе отсутствует Единая
модель оптимизации кредитного портфеля Банка.
Большинство существующих моделей оптимизации имеют ряд
ограничений и трудностей для практического применения.
Мы предлагаем руководству Ивановского отделения Сбербанка
использовать модель оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка
на уровне доходности, риска и ликвидности, разработанную М. в. Зайцевой
23
.
На наш взгляд, данная модель достаточно удобна в практическом
использовании.
Поскольку риск выражается вероятностью потери дохода, его уровень
рассчитывается как отклонение дохода от кредитных вложений от среднего
значения.
В предложенной модели риск оценивается с помощью стандартного
отклонения σ по формуле 1:
, (1)
где ri – доходность i-го кредитного вложения; r – средняя доходность
кредитных вложений; n – количество кредитов в кредитном портфеле. Риск
всего кредитного портфеля определяется по формуле 2:
23
Зайцева, М.В. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: автореф. дис. ...
канд.экон. наук: 08.00.10/М.В. Зайцева. – Москва, 2015. – 27 с.
62
, (2)
где di – доля i-й группы кредитов в кредитном портфеле; σi – риск i-й
группы кредитов в кредитном портфеле. Доходность всего кредитного
портфеля определяется по формуле 3:
, (3)
где rp – доходность кредитного портфеля; ri – доходность i-й группы
кредитов в кредитном портфеле.
В общем виде модель оптимизации кредитного портфеля банка выглядит
следующим образом (формула 4):
rp - 2σp → max, (4)
где rp – доходность кредитного портфеля; σp – риск кредитного
портфеля.
Для получения более точных результатов (вероятность 95,5%) в модели
применено правило двух Сигм при учете риска кредитного портфеля.
Ликвидность кредитного портфеля позволяет оценить структуру
кредитного портфеля по степени срочности кредитов.
Стоит отметить, что чем короче Срок кредита, тем более ликвидным он
является.
Увеличение сроков кредитования снижает ликвидность кредитного
портфеля и увеличивает кредитный риск.
Качественный кредитный портфель Ивановского филиала среднерусский
Банк ОАО "Сбербанк России" предполагает оптимальное соотношение риска,
доходности и ликвидности.
Данные для формирования кредитного портфеля Ивановского отделения
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» представлены в таблице 8.
63
Таблица 8
Данные для построения модели оптимизации кредитного
портфеля Ивановского отделения Среднерусского банка ПАО
«Сбербанк России» (по состоянию на 27.04.2018)
Кредиты по степени срочности
Кратко- и
среднесрочные
кредиты (до 3 лет)
Долгосрочные
кредиты (свыше 3
лет)
Доля в кредитном
портфеле
0,38
0,62
Средняя доходность, %
10,1
17,3
Максимальная
доходность, %
13,3
22,0
Минимальная
доходность, %
9,5
13,0
Стандартное отклонение
(σ), %
1,1
3,0
Общий риск кредитного портфеля Ивановского отделения
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» равен: 2σp = 2*(1,1d1 + 3,0d2) =
2,2d1 + 6,0d2
При построении оптимальной структуры кредитного портфеля
необходимо учитывать целевые показатели и приемлемые уровни доходности,
риска и ликвидности, которые отражены в кредитной политике банков.
В зависимости от целей, кредитная политика может быть агрессивной,
консервативной или умеренной.
Если Ивановское отделение Сбербанка ставит своей основной целью
получение максимальной доходности с учетом высокого уровня риска (т. е. в
случае реализации агрессивной кредитной политики), то целесообразно
установить Максимальный уровень риска кредитного портфеля, равный
5%.Учитывая заданное значение риска, определим доли элементов кредитного
портфеля (di), решив для этого систему уравнений:
2,2d1 +6,0d2 = 5
2,2 – 2,2d2+6,0d2 = 5
8d2 = 2,8
d2 = 0,74
d1 +d2 = 1
d1 = 1- d2
d1 = 1- d2
d1 = 0,26
64
Таким образом, для проведения агрессивной кредитной политики
необходимо максимизировать максимальную доходность по каждой группе
кредитов, разделенную на степень погашения, с учетом уровня риска
возможной потери дохода.
Консервативная кредитная политика, в отличие от агрессивной, основной
целью является получение низкого стабильного дохода при максимальной
надежности кредитных вложений.
При этом выбор оптимального кредитного портфеля определяется
условием максимизации минимальной (минимальной) доходности.
Уровень риска также должен быть достаточно низким (например, 2,5%).
Проделав аналогичные расчеты, мы получим, что при консервативной
кредитной политике Ивановского отделения Сбербанка, кредитный портфель
будет оптимальным при следующей структуре: 92% – кратко - и среднесрочные
кредиты, 8% - долгосрочные кредиты.
Максимальная доходность кредитного портфеля составит 7,3%.
Основной целью умеренной кредитной политики является получение
стабильного среднего дохода со средним приемлемым уровнем риска.
В этом случае средняя доходность на данном уровне риска подлежит
максимизации.
По расчетам, при умеренной кредитной политике Ивановского отделения
Сбербанка кредитный портфель будет оптимальным со следующей структурой:
66% - краткосрочные и среднесрочные кредиты, 34% - долгосрочные кредиты.
Максимальная доходность кредитного портфеля при приемлемом уровне
риска 3,5% составит 9,0%.
Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля
Ивановского отделения Сбербанка, важно понимать, что качество кредитной
деятельности зависит от качества управления кредитными рисками. Для
снижения вероятности наступления рисковых событий мы предлагаем