63
математических методов моделирования процесса интеграции бан-
ковского и реального секторов экономики субъекта Федерации
Общий состав методов создания модели интеграции банковского и реаль-
ного секторов экономики субъекта Федерации, представленный на рис. 3, ори-
ентирован, как на конструирование модели группой высококвалифицирован-
ных экспертов логико-вербальным методом, создавая при этом цельное пред-
ставление (описание) о состоянии финансовой системы региона, влиянии на неё
изменений экономических результатов, эффективности регионального произ-
водства, так и на адекватные модели устойчивости банковского сектора региона
и соблюдения планируемых темпов экономического роста на основе способно-
сти кредитных институтов и организаций региона сохранять свои потенциаль-
ные возможности обеспечивать предприятия реального сектора денежными ре-
сурсами создаются экономико-математическими методами.
Каждая из групп методов моделирования процесса интеграции банков-
ского и реального секторов экономики субъекта Федерации должна отражать не
только возможности адекватного описания состояния объекта моделирования,
его сложившихся тенденций изменений основных параметров, но и особенно-
стей присущих объектам моделирования.
Разработка моделей процесса интеграции банковского и реального секто-
ров экономики субъекта Федерации и влияния на неё изменяющихся по силе и
во времени факторов внешней и внутренней сред экспертными и (или) эконо-
мико-математическими методами имеет свои особенности, достоинства и недо-
статки. Так, особенности конструирования моделей, адекватно отражающих
свойства реального объекта моделирования, экспертными методами состоят в
учёте квалифицированными экспертами многообразия характеристик, всесто-
ронне отражающих состояния моделируемого объекта и потенциальные воз-
можности его поддерживать или улучшать.
Создаваемая логико-вербальная модель, с системных позиций представ-
ленная экспертами, должна обладать не только обобщающим вербально-
описательным сходством с реальным объектом моделирования, но и объектом
64
практического использования модели посредством её реконструирования при
изменении той или иной характеристики состояния логико-вербальной модели.
При этом экспериментатор, изменяющий для практических целей параметры
состояния модели процесса интеграции банковского сектора и реального секто-
ра экономики на экспертно-согласованной основе должен приводить в соответ-
ствие все остальные характеристики модели и определять степень её адекват-
ности реальному объекту.
Практическое применение экспертной логико-вербальной модели процес-
са интеграции банковского и реального секторов экономики региона, обеспечи-
вающей достижение планируемых экономических результатов, по мнению ав-
тора, должно воплощаться в перманентном изменении её характеристик, адек-
ватных реальному объекту моделирования при экспертном установлении
трансформаций этих характеристик реальной модели.
Однако определение состояния и свойств реального объекта и его логико-
вербальной модели не является основной целью процесса моделирования, хотя
мониторинг изменений состояния банковского сектора региона, эффективности
используемых (потребляемых) ресурсов региона выступают основой для приня-
тия управленческих решений для достижения планируемых экономических ре-
зультатов субъектов Федерации.
В основу формируемых моделей процесса интеграции банковского и ре-
ального секторов экономики региона должны быть заложены положения, опре-
деляющие возможность сохранения устойчивости банковского сектора в усло-
виях влияния негативных факторов внешней среды.
Изменение характеристик состояния логико-вербальной модели под влия-
нием факторов внешней среды финансово-экономического характера становит-
ся объектом экспериментирования по восстановлению параметра её состояния
или противодействия организационно-экономическими и иными мерами в пе-
риод ожидания наступления негативных последствий воздействия внешней
среды с целью удержания устойчивости состояния моделируемого объекта.
65
Использование экспертных методов моделирования интеграции банков-
ского и реального секторов экономики не исключает определение количествен-
ной интерпретации установленных экспертами оценок тех или иных свойств
объекта моделирования. Такого рода оценки необходимы в условиях повыше-
ния устойчивости регионального банковского сектора в целях сравнения их с
нормативными величинами или с показателями других регионов, выступающи-
ми эталонными (бенчмаркинговыми) объектами сопоставления.
В то же время возможно и соединение экспертных количественных и ло-
гико-вербальных моделей процесса интеграции банковского и реального секто-
ров экономики регионов на основе взаимодействия её кредитных институтов и
организаций друг с другом. При этом характеристики состояния моделируемо-
го объекта - процесса интеграции банковского и реального секторов экономики
могут получать экспертно-аддитивные или интегральные количественные
оценки, что содействует:
повышению уровня мониторинга за изменением параметров, отражаю-
щих состояния банковского сектора региона и связанные с ним изменения ди-
намики его экономического роста;
принятию конкретного комплекса организационно-экономических и фи-
нансовых мер по обеспечению планируемого развития банковского сектора и
роста регионального производства (рис. 3).
Разработка экономико-математических моделей интеграции банковского
и реального секторов экономики и эффективности используемых ресурсов ре-
гиона необходима для определения тенденций средне-, долгосрочных измене-
ний основных параметров и факторов влияния и их количественного взаимо-
действия в модели (уравнении) и влияния на её целевой функционал..
Экономико-математическая (эконометрическая или оптимизационная)
модель представляет возможность исследователям не только устанавливать
взаимосвязь финансово-кредитных и экономических показателей, включённых
в модель, на численной основе с тем, чтобы определять приоритетные факторы
влияния на состояние банковского сектора региона, а также финансово-
66
инвестиционное развитие субъекта Федерации в целом в средне-, долгосрочной
перспективе, но и определять свои потенциальные возможности для достиже-
ния устойчивости банковского сектора субъекта Федерации и повышения эко-
номических результатов деятельности его реального сектора.
Разработка экстраполяционных и оптимизационных моделей процесса
интеграции банковского и реального секторов экономики региона (рис. 3) спо-
собствуют своевременному принятию комплексных организационных и финан-
совых мер по адаптации состояния регионального банковского сектора и эф-
фективности деятельности реального сектора к изменениям состояний внешней
и внутренней сред.
Практическое использование методов моделирования процесса интегра-
ции банковского и реального секторов экономики региона (рис. 3) должно осу-
ществляться исходя из выбора и применения указанных методов моделирова-
ния исследуемых объектов, способствующих высокому уровню адекватности
(описательной, экономико-математической близости количественных характе-
ристик состояния) формируемых моделей реальному объекту исследования в
условиях постоянных изменений финансово-кредитного, экономического со-
стояния внешней среды.
Таким образом, определение состава и выбор методов моделирования
банковских и социально-экономических процессов субъекта Федерации, вы-
ступающих инструментарием организационно-экономического описания каче-
ственных и количественных характеристик, свойств совокупности институтов и
организаций банковского сектора, обеспечивающих развитие регионального
реального сектора экономики посредством формирования денежных потоков и
организации движения денежных средств, продиктовано необходимостью: по-
этапного (начальноподготовительного, модельно-конструкционного, экспери-
ментального и эксплуатационного) создания модели процесса интеграции бан-
ковского и реального секторов экономики, отражающей основные свойства
функционирующего банковского сектора, посредством выбора и использования
экономико-математических и экспертных методов, наиболее полно отражаю-
67
щих состояние банковской и региональной системы в создаваемой модели;
приведения в соответствие планируемых экономических, финансовых и соци-
альных результатов деятельности региона с располагаемым ресурсным потен-
циалом, уровнем развития банковского сектора; установления в процессе экс-
периментирования на модели возможности сохранения положительных тенден-
ций изменения параметров объекта моделирования, противодействия сниже-
нию устойчивости развития банковского сектора, темпов экономического роста
субъекта Федерации; повышения уровня объективности отражения свойств и
особенностей деятельности банковского сектора, развития регионального ре-
ального сектора экономики в условиях негативного влияния факторов внешней
и внутренней сред.
3.2 Совершенствование системы кредитования банком
На сегодняшний день рынок потребительского кредита в России весьма
узок и ориентирован в основном на высокодоходные группы населения.
Исходя из в целом негативной оценки существующей российской практи-
ки, разумным представляется взять за основу западно-европейский опыт потре-
бительского кредита. Основываясь на нем, можно выделить две основные схе-
мы (технологии) проведения операций потребительского кредитования (прило-
жение 4):
В схеме 1 кредитование потребителя осуществляется за счет оборотных
средств торговой компании, а сам кредит является чисто товарным (vendor).
Удобство такой схемы заключается в том, что потребитель имеет дело только с
одним контрагентом.
В схеме 2 кредитором выступает банк (lender), а торговая компания вы-
ступает в роли пункта продажи как товара, так и кредита (originator), так как
банк, заключив кредитный договор с покупателем, перечисляет средства на
счет торгового предприятия.
В обоих случаях потребитель не имеет доступа к денежным средствам.
68
Разница схем, по существу, состоит в наличии двух принципиально разных
кредиторов (либо банк, либо торговое предприятие).
Приведенная ниже таблица 9 имеет очевидное прикладное применение.
Так, каждый вид рисков и показателей эффективности можно экспертным пу-
тем оценить количественно.
Таблица 9
Сравнительный анализ эффективности и рисковости возможных
схем организации потребительского кредита
Критерий сопо-
ставления
Схема 1
Схема 2
1
2
3
Входящие показатели эффективности
Объем продаж
торговой органи-
зации
Может наблюдаться прирост
объема продаж, так как торго-
вая компания будет более ма-
невренна в части реагирования
на структуру спроса
Совокупные те-
кущие затра-
ты торговой ор-
ганизации
и банка
1. Затраты по оформле-
нию, мониторингу и кон-
тролю, а также убытки по
невозврату лежат на тор-
говой компании
2. Затраты по поиску ис-
точников финансирования
1. Первая группа затрат пере-
ходит к банку
2. Возникают дополнительные
издержки по оформлению до-
говоров и расчетов банк - тор-
говая компания
3. Издержки по поиску источ-
ников финансирования могут
быть ниже, так как банку легче
выйти на рынок кредитных ре-
сурсов, чем торговой компании
Налоги
1. Налогооблагаемая база
торговой компании расши-
ряется из-за финансиро-
вания из прибыли массы %
по ставке привлеченных
средств выше ставки ре-
финансирования
2. Под налоги попадает
прирост рублевой стоимо-
сти по основному долгу
1. Налогооблагаемая база тор-
гового звена сужается в силу
отсутствия финансирования из
прибыли массы % по ставке
привлеченных средств выше
ставки рефинансирования
2. Сумма основного долга, вы-
раженная в долларах США, под
налоги не попадает
69
Продолжение таблицы 9
Методику можно распространить и на большую вариацию схем/моделей.
Дело в том, что схема 1 и схема 2 представляют собой два класса сценариев.
Можно выделить следующие подклассы схемы 1 и схемы 2:
по виду кредита (открытый/закрытый);
по условиям погашения (в конце/частями);
1
2
3
Внешние риски
Изменения % ставок
Риск "плавает" от тор-
говой компании до по-
требителя в зависимо-
сти от условий креди-
тования
Риск "плавает" от банка до
потребителя в зависимости
от условий кредитования. У
торговой организации он от-
сутствует. (В случае рыноч-
ных отношений между бан-
ком и продавцом переход
риска должен компенсиро-
ваться дисконтом по учету
счета за товар.)
Неплатежеспособности
заемщика
Разница в держателе риска
Схема 1 - торговое
предприятие
Схема 2 - банк
Изменения цен на това-
ры
Относится как к кре-
дитору, так и к заем-
щику
Относится только к заемщи-
ку, так как банк "конверти-
рует" долг в финансовый
Валютный
Так как торговое
предприятие не может
кредитовать потреби-
теля в валюте, то тре-
бует сложной структу-
ры кредитного догово-
ра и до конца не иско-
реним
При валютном кредите бан-
ком отсутствует
Трансакционные риски
Потери ликвидности
кредитором
Высок для торговой
компании, имеющей в
силу специфики биз-
неса дополнительную
"утяжеляющую" ста-
тью активов (долго-
срочное "связанное"
размещение средств)
Отсутствует у торговой ком-
пании. На уровне банка
должен компенсироваться
другими направлениями
бизнеса
Оппортунистического
поведения заемщика
Разница в держателе риска
Схема 1 - торговое
предприятие
Схема 2 - банк
70
по возможности переуступки долга третьим лицам (отсутствие/наличие
вторичного рынка - например, в схеме 1 торговая организация продает долг по-
требителя стороннему банку).
Таким образом, число возможных комбинаций по выделенным нами па-
раметрам составляет 16 (8 по каждому классу/схеме). Если отсечь заведомо не-
выполнимые (например, перепродажа долга по открытому кредиту), то мы по-
лучаем следующий набор (таблица 10).
Таблица 10
Сравнительный анализ эффективности и рисковости возможных
схем организации потребительского кредита
№ подкласса
Классификатор
вид кредита
условия погашения
переуступка долга
Класс 1 "Двусторонняя схема"
1.1
открытый
в конце
нет
1.2
открытый
частями
нет
1.3
закрытый
в конце
нет
1.4
закрытый
в конце
есть
1.5
закрытый
частями
нет
Класс 2 "Трехсторонняя схема"
2.1
открытый
в конце
нет
2.2
открытый
частями
нет
2.3
закрытый
в конце
нет
2.4
закрытый
в конце
есть
2.5
закрытый
частями
нет
На основе общего подхода, изложенного в таблице 10, можно сделать
рейтинговую оценку всех подклассов. Такой рейтинг позволил бы сделать бо-
лее обоснованный выбор в пользу одного из классов, так как на уровне под-
класса проявились бы колебания эффективности и рисков, которые незаметны
при оценке класса (схемы) в целом.
Виды потребительского кредита, которые могут быть заимствованы из
мировой банковской практики АККСБ «КСБанк», следующие:
- ссуды с индивидуальными условиями
—
предоставляются в основном
индивидуальным заемщикам для приобретения крупных покупок, например, на
покупку, строительство бассейна, реконструкцию дома, и т.д.;
71
- персональные ссуды — предоставляются либо в форме необеспеченного
кредита, либо возобновляемого кредита. Возобновляемый кредит позволяет кли-
енту пользоваться им в рамках заранее определенного размера, что очень
выгодно и удобно для заемщика, учитывая быстроту получения необходимой
суммы. Такую ссуду может получить любой клиент банка, имеющий твердый ис-
точник дохода (например, заработную плату);
- диспозиционный кредит — представляет собой разновидность конто-
коррентного кредита для населения, в основном, выдается состоятельным кли-
ентам коммерческих структур и иным частным лицам. В мировой банковской
практике такой кредит можно получить с помощью кредитной карточки;
- гарантийный кредит. Предметом договора является готовность банка под-
твердить кредитоспособность своего клиента (индивидуального заемщика)
перед третьей стороной. Банк гарантирует, что его клиент погасит
свои обязательства, установленные в кредитном договоре. В случае отсутствии
у клиента средств, банк принимает на себя его обязательства.
72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитование формирует необходимый механизм перераспределения де-
нежных средств между отраслями экономики и субъектами хозяйствования.
Значение кредита характеризуется результатами его применения для экономи-
ки, государства и населения, а также особенностями методов, с помощью кото-
рых эти результаты достигаются. Результаты применения кредита важны и
многообразны. Кредит, используемый для возвратного предоставления средств,
влияет на процессы производства, реализации и потребления продукции и на
сферу денежного оборота.
Кредит в экономике страны, выполняет определённые функции:
1) Обличает перераспределение капиталов между отраслями хозяйства
и тем самым способствует образованию средней нормы прибыли.
2) Стимулирует эффективность труда.
3) Расширяет рынок сбыта товаров.
4) Ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли.
5) Является мощным орудием централизации капитала.
6) Ускоряет процесс накопления и концентрации капитала.
Кредитные отношения имеют стоимостную форму, так как они возника-
ют при передаче денежных средств или товарно-материальных ценностей на
условиях возврата. С учетом данных условий различают денежную и товарную
формы кредита.
В первом случае кредит предоставляется в денежной форме. Во втором —
кредитная сделка представляет собой передачу товаров, поступающих в распо-
ряжение заемщика. В современных условиях преобладает денежная форма кре-
дита, поскольку деньги являются всеобщим эквивалентом при обмене товарных
стоимостей, универсальным средством обращения и платежа. Денежная форма
кредита используется при предоставлении ссуд юридическим и физическим
лицам, а также банкам как внутри страны, так и за ее пределами.
По состоянию на 01.01.2018 г. в республике осуществляли свою деятель-