65
Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства
«МФД- ИнфоЦентр». Использование обзора НБКИ на практике будет
способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных
групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками.
Структура заемщиков, как и структура общества дифференцирована: есть
люди с низким доходом, со средним и с высоким. На практике важно понимать
состояние долговой нагрузки для всех групп заемщиков. В настоящее время
долговая нагрузка различных групп существенно отличается: это дает
возможность кредиторам корректировать свои кредитные стратегии.
Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение
ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному
доходу) российских заемщиков зависит от их дохода.
При наличии большой филиальной сети необходимо еще на этапе
планирования определить «точки роста» бизнеса. Зная о долговые нагрузки в
разрезе регионов можно скорректировать стратегию и эффективно
распределять ресурсы.
В результате изучения публикаций различных авторов об особенностях,
проблемах и перспективах развития рынка потребительского кредитования в
России, можно отметить следующее: в ближайшее время темпы роста
потребительского кредитования будут замедляться, что связано с ограничением
максимальных ставок, ухудшением качества кредитов и сокращения спроса со
стороны крупных заемщиков. Но предоставление ипотечных кредитов сохранит
высокие темпы и обеспечит роста портфеля страны. Московский регион данная
проблема коснется не меньше и будет иметь тенденция продолжения. В 2018-
2019 гг. банковская система потребительского кредитования будет находиться
под риском значительных негативных изменений внешней среды, что
потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе
к менее благоприятным сценариям развития.
Защита регионального банковского сектора от экспансии федеральных и
иностранных банков, а также в условиях усложнившейся в текущем году
66
макроэкономической ситуации в отечественном финансовом секторе в связи с
введением межгосударственных санкций, требует переосмысления
сложившейся практики стимулирования потребительского спроса на
банковские продукты региональных банков.
Построим прогноз объемов потребительского кредитования на период
2018-2020 гг. Для определения силы взаимосвязи между случайными
переменными проведем корреляционный анализ. В качестве случайных
переменных выберем такие показатели, как объем ВВП, доходы населения и
денежный агрегат М2. Числовые значения данных приведены в таблице 8.
Таблица 8
Числовые значения случайных переменных, трлн. руб.
Год
ВВП
(х1)
Доходы населения
(х2)
Денежный агрегат М2
(хз)
2014
41,2768
0,025244
12,689
2015
38,8072
0,0287084
12,9759
2016
45,1757
0,0321009
15,2676
2017
54,5856
0,0351926
20,0119
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 9. Они
показывают, что объем выданных потребительских кредитов имеет тесную
связь со всеми переменными, но наибольшее влияние на результат оказывают
доходы населения и денежный агрегат М2.
Таблица 9
Результаты корреляционного анализа
Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3
Столбец 4
Столбец 1
1
Столбец 2
0,796885
1
Столбец 3
0,911655
0,850341
1
Столбец 4
0,891511
0,983635
0,914892
1
Для определения прогнозируемого объема выданных потребительских
кредитов построим трехфакторную регрессионную модель.
В таблице 10 содержатся коэффициенты (параметры) уравнения регрессии
X
1
, а Х
2
и Х
3
.
67
Таблица 10
Коэффициенты уравнения регрессии
Коэффициенты
Y-пересечение
6,430550088
Переменная X 1
-0,402718644
Переменная X 2
-66,81551145
Переменная X 3
1,139497015
Таким образом уравнение регрессии в зависимости у от Х
1
, Х
2
и Х
3
имеет
следующий вид:
y = 6,430550088 + (-0,402718644)X
1
+ (-66,81551145)X
2
+ 1,139497015X
3
Для оценки качества построенной регрессионной модели проанализируем
коэффициент детерминации. R =1 что означает что 100% вариации зависимых
переменных учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов.
Для вычисления прогнозных значений объема выданных потребительских
кредитов в период 2018-2020 годов на основе построенной модели, определим
прогнозные оценки факторов Х
1
, Х
2
и Х
3
. Результаты расчетов представлены в
таблице 11:
Таблица 11
Расчет прогнозных значений объема выданных потребительских
кредитов в период 2018-2020 годов
Год
ВВП (х1)
Доходы населения
(х2)
Денежный агрегат М2
(х3)
2014
57,9128
0,03767975
21,84263
2015
61,24
0,0401669
23,67335
2016
64,5672
0,04265405
25,50408
После расчета прогнозных факторов Х
1
, Х
2
и Х
3
мы имеем все
необходимые данные для того что бы сделать прогноз объема выданных
потребительских кредитов в период с 2018 по 2020 годы.
Таблица 12
Объем выданных потребительских кредитов в России с 2014 по
2020 года, трлн. руб.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объем выданных
потребительских
кредитов
2,58
3,67
3,49
4,9
5,48
6,06
6,64
68
На основе полученных прогнозных данных, можно говорить о том, что в
ближайшие годы объем выданных потребительских кредитов в России будет
расти.
Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено
положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2020 года, является приведение системы банковского
регулирования и банковского надзора в соответствие с международными
стандартами, установленными, в том числе, документами Базельского комитета
по банковскому надзору.
Из-за того, что существует определенная конкуренция за клиента, банкам
приходится придумывать новые маркетинговые ходы и создавать продукты в
партнерстве с игроками других рынков.
Для усиления конкурентных преимуществ отечественных банков, можно
предложить следующее:
1. Освоить новые финансовые услуги и усовершенствовать действующие,
например, использование контекстных сервисов, цифровых отделений и
внедрение Mobile-first-дизайна.
2. Расширить присутствие на банковском рынке. Создание всевозможных
филиалов и расширение банковских услуг, например, факторинг, трастовые
операции, услуги по управлению денежной наличностью, дисконтные
брокерские услуги, инвестиционные банковские услуги (андер-райтинг).
3. Объединиться с другими банками, но не только с помощью их
поглощения, а создать с некоторыми из них взаимовыгодные союзы.
4. Участвовать банкам в организации проектов совместно с
предприятиями, бизнес которых можно считать наиболее интересным и
перспективным. Например, банк может предоставить кредитную линию с
лимитом задолженности предприятию, если он считает, что оно осуществляет
социально-значимую деятельность и эффективно взаимодействует с другими
организациями.
69
Проигрывая конкурентную борьбу за свободные денежные средства и
право на банковское обслуживание местной клиентуры, региональные банки
невольно способствуют оттоку «собранных на территории» ресурсов в другие
регионы страны.
К мерам, способным разрешить данный дисбаланс в банковской системе
РФ, следует отнести:
постепенный и дифференцированный подход Банка России по
регионам и по отдельным кредитным организациям к усилению требований в
отношении размера минимального капитала и других нормативных требований;
стимулирование со стороны государства участия муниципальных
органов в капитале значимых региональных банков;
разработка механизма для выхода региональных банков развития на
рынок IPO;
повышение конкурентоспособности региональных банков путем
оказания им государственной поддержки, например, в сфере внедрения
современных банковских технологий или развития систем управления и
подготовки кадров;
активное развитие региональных площадок рынка МБК с участием
территориальных подразделений Центробанка;
решение проблемы оттока из регионов финансовых ресурсов путем
создания на местах благоприятных экономических возможностей для
приложения капиталов, предотвращение монополистических тенденций на
рынке банковских услуг.
Для управления взаимодействием социума и финансово-кредитных
учреждений необходимо:
определение и нормативное закрепление приоритетов
государственной политики, направленной на обеспечение качественного и
количественного воспроизводства социума;
70
установление государством общих правил поведения субъектов
денежно-кредитных отношений и их своевременная корректировка,
координация и установление общих направлений деятельности субъектов
инвестиционного обеспечения воспроизводства социума, всесторонняя защита
их интересов и прав;
приоритет интересов личности, общества над интересами
субъектов, добровольно избравших сферой своих коммерческих интересов
получение, прибыли от использования денежных средств других лиц;
оптимизация взаимодействия субъектов денежно-кредитных
отношений путем поддержания платежеспособного спроса населения на жилье
(посредством выделения бюджетных средств для оказания целевой адресной
поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий в форме
безвозмездных субсидий либо в целях предоставления гарантий,
поручительств) и пр.;
стимулирование развития образовательного кредитования
(предоставление гарантий по кредитам либо установление процентных ставок
по ним существенно ниже рыночных, субсидирование разницы из бюджета,
отсрочка возврата кредита и т.п.);
развитие инфраструктуры потребительского кредитования с целью
обеспечения его большей доступности для населения в части привлечения и
обслуживания заемных средств;
обеспечение более высокого уровня надежности и прозрачности
работы банковских и небанковских финансово-кредитных учреждений;
четкая организация системы финансового контроля и надзора;
развитие конкуренции среди кредитных организаций в банковской
сфере, обеспечение правовых гарантий прав и законных интересов
потребителей банковских услуг;
повышение финансовой грамотности населения и др.
71
Все это позволит создать комплекс социальных и экономических условий
для развития банковского и небанковского финансово-кредитного сектора, и
социума, в том числе обеспечивающих количественное и качественное
воспроизводство социума, улучшение качества жизни, рост экономического
потенциала территорий, валового накопления и конечного потребления в их
валовом региональном продукте и др. Возможные мероприятия, направленные на
содействие развитию банковского сектора:
необходимы новые источники долгосрочного фондирования, а
также механизмы, которые гарантируют вложение банками получаемых
ресурсов в кредитование реального сектора;
необходимо изменить условия, мотивирующие банки развивать
кредитование потребителей;
необходимо принимать системные меры по улучшению процессов
взыскания проблемной задолженности.
По мнению Ассоциации российских банков, настало время ставить
перед банковской системой страны задачи не только количественного, но и
качественного развития.
В рамках модернизации банковской системы политика Центрального
Банка направлена, во-первых, на стабильное развитие экономики, создание
валютно-экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание рыночного и
государственного регулирования банковской деятельности на основе четких
директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению спроса
отечественных и иностранных клиентов.
Важнейшим фактором экономического роста является банковская система
РФ. В настоящее время взаимосвязь развития банковской системы и
экономического роста приобретает огромное значение, поскольку от их
эффективного функционирования и правильно выбранных методов, зависит
стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны,
отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на
международном рынке.
72
Выводы по главе 3
Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что роль
государства, финансово-кредитных учреждений и иных экономических
субъектов среды функционирования социума в обеспечении его
воспроизводства весьма существенна. Все они являются частью системы,
обеспечивающей аккумуляцию инвестиционного капитала и его последующее
распределение среди субъектов социума, и среды его жизнедеятельности.
В результате движения капитала формируется комплекс условий, которые
являются основой для количественного и качественного воспроизводства
социума (возможности улучшения условий личного пространства, повышение
личной профессиональной ценности членов социума, рост благосостояния его
членов, улучшение жилищных условий, обеспечение социальной мобильности,
формирование условий для восстановления здоровья и жизненных сил,
организации отдыха и др.). Взаимодействие субъектов инвестиционного
обеспечения воспроизводства социума имеет не только материальную, но и
социальную природу, что обусловливает необходимость воздействия на данный
процесс со стороны государства. При формировании стратегических правлений
государственного управления взаимодействием субъектов инвестиционного
обеспечения воспроизводства социума необходимо учитывать интересы сторон,
а также системы их взаимосвязей и взаимовлияний, защиты прав, как
населения, так и кредиторов.
73
Заключение
Как показало проведённое исследование, кредитные организации
представляют собой важнейшее звено кредитно-денежных отношений, в
значительной степени влияющее на развитие российской экономики. В
последние годы происходят изменения, как в структуре банковской системы,
так и в доходности проводимых банками операций. Анализ функционирования
системы показывает снижение роли банковских показателей в формировании
российского ВВП. Процессы кредитной экспансии остановлены. Для
определения векторов развития кредитных организаций недостаточно
проводить традиционные статистические исследования динамики
институциональной структуры банковской системы, т.к. можно получить
ошибочные выводы относительно эффективности функционирования банков в
экономике. Необходимо принять во внимание более широкий набор
показателей, оценка которых позволяет делать более точные выводы о векторах
изменений, происходящих в банковском бизнесе в целом. Посредством
сопоставления уровней временных рядов проводится анализ структурных
сдвигов в деятельности российских кредитных организаций Московского
региона.
В целом, современная кредитная система характеризуется тем, что нет
эффективных методов оценок состояния платежеспособности заемщика,
наблюдается дисбаланса между интересами субъектов банковского сектора
экономики и потребителями банковских услуг, что выражается в условиях и
параметрах кредитования. Банковская система России вынуждена работать в
непростых условиях, которые вызвана инфляцией, низкими доходами
населения страны, отсутствием рефинансирования банков.
. В сложившихся обстоятельствах кредитные отношения занимают
исключительное место в развитии экономики и общества в целом. Массовый
характер этих отношений позволил ведущим экономистам сделать важный
вывод о том, что современное хозяйство становится кредитным по характеру
74
доминирующих в экономике процессов. И об этом не стоит забывать в процессе
выявления проблем, как отдельных форм кредитования, так и при организации
кредитного процесса в целом.
В Московском регионе с 2011-2016гг. потребительское кредитование
развивалось стремительными темпами. Основными движущими силами спроса
физических лиц на кредиты стал рост реальных доходов населения, а также
активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих свои
кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся
поднять объемы продаж.
Для подтверждения спрогнозированной ситуации развития
потребительского банковского кредитования населения в Московском регионе
был использован метод корреляционно-регрессионного анализа, на основе
которого была построена прогнозная модель объема банковского кредитования
В ходе ретроспективного анализа динамики объёмов кредитования были
проанализированы факторы, определяющие сложившуюся динамику. В числе
наиболее важных были отмечены среднедушевые доходы, уровень инфляции и
средние процентные ставки кредитных организаций России, а также затраты
домохозяйств на товары повседневного спроса, для подтверждения высокой
степени влияния на прогноз. Период исследования составил 11 лет (2005-2017
гг.), а прогнозный период 3 года (2018-2020 гг.).
На основе полученных прогнозных данных, можно говорить о том, что в
ближайшие годы объем выданных потребительских кредитов в России будет
расти.
Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено
положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2020 года, является приведение системы банковского
регулирования и банковского надзора в соответствие с международными
стандартами, установленными, в том числе, документами Базельского комитета
по банковскому надзору.