74
разработка принципов кредитования, предусматривающих
дисциплинированный и сфокусированный подход к принятию решений;
использование основанной на статистике техники принятия решений;
постоянный мониторинг со стороны Дирекции по управлению
рисками и Управления внутреннего аудита существующего кредитного
процесса для оценки эффективности и введения изменений при необходимости.
Банк использует широкий спектр техник для снижения кредитного риска
кредитных операций, управляя как факторами убытка отдельных операций,
такими как вероятность дефолта, убыток при наступлении дефолта и степень
подверженности дефолту, так и факторами системного риска по портфелю в
целом.
На уровне сделки проводится оценка способности заемщика обслуживать
предполагаемый уровень задолженности. Применяемые Банком процедуры
мониторинга направлены на обеспечение своевременного признания уровня
риска и принятие соответствующих действий в отношении операций, имеющих
признаки ухудшения. Эти меры включают уменьшение риска, получение
дополнительного залогового обеспечения, реструктуризацию и другие меры в
зависимости от ситуации. Для снижения риска Банк принимает в качестве
обеспечения различные виды залогов, поручительства юридических и
физических лиц и банковские гарантии. Лимиты концентрации кредитного
риска обеспечивают диверсификацию портфели и предотвращение
избыточного уровня концентрации.
Премия за кредитный риск, рассчитанная с учетом вероятности дефолта
клиента, включается в оценку риска и учитывается в процессе
ценообразования.
Проведенное исследование позволило определить, что в целом,
капитальная адекватность масштабу и характеру осуществляемых ПАО
«Почта-банк» операций за весь наблюдаемый период имеет значения выше
установленных нормативов. Т.е. банк имеет достаточно собственных средств,
75
необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.
Банк достаточно капитализирован.
3) В третьей главе разработаны рекомендации по оптимизации
управления кредитными рисками банка.
Для повышения эффективности системы управления операционными
рисками ПАО «Почта-банк» предлагается:
1) определиться с инвестиционной политикой и включить в неё меры,
минимизирующие влияние колебаний рынка на стоимость портфеля банка:
- формирование бэта-нейтрального портфеля;
- хеджирование валютных рисков;
- диверсификация портфеля ценных бумаг;
- диверсификация валютного портфеля;
2) провести анализ состояния бизнес-процессов банка внешнему ауди-
тору, который укажет на слабые и сильные стороны и даст рекомендации об
оптимизации работы банка с учетом новых требований;
3) внедрить систему оценки категории качества ссуд.
Данные меры достаточно адекватны текущему состоянию экономики и
требованиям к системе управления рисками, что позволит банку работать
наиболее безопасно и эффективно.
76
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №14-ФЗ: (федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ 22.12.1995 г. в
ред. 07.02.2017). - Система Консультант Плюс
2. О банках и банковской деятельности от 02.12.1990 №395-1 //
Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357
3. О Центральном банке (Банке России) от 10.07.2002 №86-ФЗ //
Российской газета от 13 июля 2002 г. № 127
4. Об ипотечных ценных бумагах от 11.11.2003 № 152-ФЗ // Российской
газетаот 18 ноября 2003 г. № 234
5. О потребительском кредите (займе) от 21 декабря 2014 г. № 353-ФЗ //
Российской газета от 23 декабря 2014 г. № 289
6. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело организация деятельности
коммерческого банка. Учебник для вузов / Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П.
- М.: Юрайт, 2011. - 422 с.
7. Артемкина, Е. В. Государственная поддержка ипотечного жилищного
кредитования в контексте решения социально-экономических проблем
российского общества / Е.В. Артемкина // Мир науки, культуры и образования.
– 2013. – №4. – С. 330-332.
8. Боровкова, В.А. Банки и банковское дело: Учебник для бакалавров /
Боровкова В.А., Балабанов А.И., Боровкова В.А. - 3-е изд.,– М.: Юрайт. – 2015.
– 623 с.
9. Булатова, А. И. Современное состояние ипотечного кредитования в
России / А.И. Булатова, В.И. Гайнитдинова // Экономическая наука и практика:
материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2015 г.). – Чита: Изд-во
Молодой ученый, 2015. – С. 44-46.
10. Герасимова, Е.Б. Банковские операции: Учебное пособие / Герасимова
Е.Б., Унанян И.Р., Тишина Л.С. - М.: Форум. – 2015. – 272 с.
77
11. Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке:
учеб. пособие / Н. В. Горелая. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 207 с.
12. Егоров, А. В., Кармазина, А. С., Чекмарева, Е. Н. Кредитный рынок:
тенденции и перспективы // Банковское дело. - 2013. - № 3.
13. Ефимова, Е.Г., Деньги, кредит, банки: Практикум / Ефимова Е.Г.,
Карелина Л.Ю. 4-е изд., испр. и доп. – М.: МГИУ. – 2015.
14. Ефремова, И. А. Проблемы банковского кредитования населения на
современном этапе / И. А. Ефремова // Молодой ученый. — 2015. — №18. — С.
362-364.
15. Жарковская, Е.П. Банковское дело / Жарковская Е.П. – Учебное
пособие. 7-е изд., испр. и доп. - М.: 2010. - 479 с.
16. Жукова, Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник / Жукова Е.Ф. – 4-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ'ДАНА, 2009. – 650 с.
17. Звонова, Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник / Звонова Е.А., Богачева
М.Ю., Болвачев А.И. Деньги, кредит, банки: Учебник – М.: НИЦ ИНФРА-М. –
2013. – М.: НИЦ ИНФРА-М. – 2013.
18. Киреев, В. Л. Банковское дело: учебник / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова.
– М: КНОРУС, 2013. – 239 с.
19. Кокорина М. В. Проблемы банковского кредитования физических лиц
на современном этапе в РФ / М. В. Кокорина // Молодой ученый. — 2015. —
№12. — С. 137-139.
20. Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб.
пособие для бакалавров / Г. М. Колпакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2013. – 538 с.
21. Костерина, Т. М. Банковское дело: учеб. для бакалавров / Т. М.
Костерина; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 332с.
22. Красовская, Т. В. Проблемы потребительского кредитования на
современном этапе в РФ / Т. В. Красовская, А. А. Растащенова, О. А. Жабина //
Молодой ученый. — 2014. — №6. — с. 355-357.
78
23. Кроливецкая, Л. П. Банковское дело: кредитная деятельность
коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. -
М.: КНОРУС, 2015. - 280с.
24. Курбатов, А.Я. Банковское право россии. Учебник для вузов /
Курбатов, А.Я. - 2-е изд. — М.:Издательство Юрайт, 2011. - 525 с.
25. Лаврушин, О.И., Банковское дело: Учебник / Лаврушин, О.И.,
Валенцева Н.И. - 11-е изд.,стер – М.: КноРус. – 2015. – 800 с.
26. Маркова, О.М., Банковские операции: Учебник для бакалавров - 2-е
изд.,перераб. и доп. / Маркова О.М., Мартыненко Н.Н., Рудакова О.С. - М.:
Юрайт. – 2015. – 612 с.
27. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу . Минск.
Издательство «Гревцов Паблишер», 2012. 464 с.
28. Национальная экономика : Учебник / Под общ. ред. проф., д.э.н.
Р.М Нуреева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 655 с.
29. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и
зарубежный опыт . М.: Финансы и статистика, 2017. 352 а
30. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка:
методические указания / Т.Е. Кузнецова. Пенза: Пензенский государственный
университет, 2012. 55 с.
31. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по
уровню дефолтов: рейтинговый подход // Журнал НЭА. 2012. С. 71-102
32. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские
операции : учебник. М.: ИНФРА-М, 2010. – 69 с.
33. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /
Т.А. Пожидаева. М.: КНОРУС, 2016. 320с.
34. Просалова В.С. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов
коммерческих банков. М.: монография. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2012. 180 с.
35. Романовский М. В. и др. Финансы, денежное обращение и кредит :
учебник / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. - М.: Юрайт-Издат,
2016. - 720 с.
79
36. Роуз Питер С. Банковский менеджмент . М.: Дело, 2016. С.176-177
37. Руденко, Т. А. Понятие и принципы банковского кредитования
физических лиц / Т. А. Руденко // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С.
1106-1107.
38. Скиба С.А. Современный подход к анализу платежеспособности
клиента при кредитовании // Научный журнал КубГУ. 2012. №81(07). С. 1-11.
39. Соколов, Б.И., Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в
вопросах и ответах / Соколов Б.И., Иванов В.В. - М.: ИНФРА-М. – 2015. – 288с.
40. Стрельников Е.В. Проблемы оценки финансового риска / Стрельников
Е.В. // «Финансы и кредит» 36(516) – 2013. - № 9.- с. 62
41. Сухарев, О. Концепция государственной денежно-кредитной
политики в России / Сухарев О., Курьянов А. // Банковский вестник. – 2013. –
№ 14
42. Тавасиев А. М. Банковское дело.- Учебник. / Тавасиев А. М. – М.:
Юрайт. – 2014. – 656с.
43. Тагирбеков, К. Р. Основы банковской деятельности (банковское дело).
– Учебное пособие. / Тагирбеков, К. Р. – М.: ИНФРА-М. – 2014. – 720 с.
44. Трофимов Д.В. Повышение конкурентоспособности банков в
сегменте розничных услуг . М.: к.э.н., 08.00.10. Москва, 2016. 217 с.
45. Тугушева, В. Р. Проблемы и перспективы развития ипотечного
кредитования в России / В.Р. Тугушева // Известия Пензенского
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2017. –
№ 6. – С. 58-61.
46. Управление кредитными рисками /Тамб. гос. техн. ун-та, В.В.
Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. Тамбов, 2012. 244 с.
47. Фаизова Г.Р. Совершенствование розничного банковского бизнеса в
России . М.: методический аспект к.э.н. 08.00.10.Москва, 2016. 138 с.
48. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке. М.: уч.
пособие. Н.Новгород, 2012. 198с.
