65
наблюдается периодическая активность, это дает основания полагать, что
Банк имеет дело с реальным человеком, который вряд ли является
мошенником. Информация из социальных сетей и другие нестандартные
сведения теоретически могут дополнить социально-демографический
профиль клиента за счет накопленных там поведенческих характеристик
пользователя.
Таким образом, при соблюдении вышеприведенных рекомендаций,
Банку в меньшей степени грозит снижение финансовой устойчивости из-за
кредитного риска, а так же возможен рост долгосрочного кредитования.
Если использовать поведенческие, психологические оценки,
социальные сети, а также проверять стандартные (статические) критерии,
банк может предсказать поведение заемщика с весьма высокой точностью и
избежать изрядной части рисков при кредитовании.
66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее
надежных институтов общества, представлять основу стабильности
экономической системы. В современных условиях банки должны не только
сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически
самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В
этих условиях профессиональное управление банковскими рисками,
оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной
деятельности приобретают первостепенное значение.
Кредитные операции - основа банковского бизнеса, поскольку они
являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском
невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере
подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому
кредитный риск, как один из видов банковских рисков, является главным
объектом внимания банков.
Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны,
контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и
компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в достаточной
степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки
и при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли.
Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию
рисков и управлению ими, а также в основе принятой методологии оценки
риска при кредитовании отдельных контрагентов коммерческого банка.
Исследование, представленное во второй главе выпускной
квалификационной работы, показало, что филиал АО «Россельхозбанк»
осуществляет свою деятельность, в том числе и по управлению рисками в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
банковской деятельности, Уставом АО «Россельхозбанк» и нормативными
документами, регулирующими банковскую деятельность.
67
Анализ кредитных рисков показал, что Филиал АО «Россельхозбанк»
управляет принимаемыми кредитными рисками путем установления лимитов
концентрации в отношении заемщиков, групп заемщиков, отраслей
экономики. Кредитный портфель можно признать удовлетворительным с
точки зрения принимаемого кредитного риска, как на одного
кредитополучателя, так и группы связанных заемщиков.
Резерв на покрытие возможных потерь по активам, подверженным
кредитному риску, сформирован в полном объёме в соответствии с
требованиями, утверждёнными Центральным Банком России.
Лимиты риска на одного заемщика и группы связанных заемщиков,
устанавливаемые АО «Россельхозбанк», полностью соответствуют
требованиям, установленным Центральным Банком РФ.
Развитие принципов индивидуального подхода к кредитополучателю
позволяет Филиалу добиться большей точности в оценках и суждениях при
кредитовании для снижения уровня кредитного риска. Применение данного
метода является неотъемлемым принципом Кредитной Политики Банка.
Все модели по управлению кредитным риском индивидуального
кредитополучателя направлены на снижение риска неплатежа по ссуде и
основаны на тщательном отборе потенциальных заемщиков Филиала банка.
Применяемые в Филиале АО «Россельхозбанк» модели оценки качества
кредитного портфеля банка ориентированы на создание системы показателей
(единичных и интегрированных), учитывающих различные аспекты
управления кредитным риском.
Основной акцент в рекомендациях по уменьшению кредитного риска
был сделан на оценке кредитоспособности заемщика. И было предложено
для скорого принятия решения ввести программное обеспечение,
позволяющее за 15-20 минут выявить кредитоспособность заемщика по
обработой отчетности предоставленных данных.
А по увеличению доли долгосрочного финансирования было
предложено разработать программу кредитования для девелоперов, которая
поможет привлечь клиентов физических и юридических лиц отрасли
68
недвижимости/строительства, тем самым повысив долю долгосрочного
кредитования.
69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Нормативно-правовые акты
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности» (действующая редакция от
26.07.2017 №205-ФЗ)
2 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (действующая редакция от
18.07.2017 №176-ФЗ)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
2. Учебная литература
3 Абрюкина М.С. «Финансовый анализ коммерческой деятельности» - М.:
Финпрес, 2013 – 311с.
4 Аленин В.В. Организация деятельности Центрального банка:
учеб.пособие. - Кострома: Изд-во КТИ, 2012 – 288с.
5 Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика. - М.: Юнити-Дана, 2015 –
301с.
6 Белозеров С.А. Банковское дело: Учебник / С.А. Белозеров, О.В.
Мотовилов. - М.: Проспект, 2015. - 408c.
7 Беляев М.К., Ермаков С.Л. Банковское регулирование в России. От
прошлого к будущему. - М.: Анкил, 2013 – 290с.
8 Бурдина А.А. Банковское дело / А.А. Бурдина. - М.: МАИ, 2014 - 96c.
9 Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для
России. - М.: Эдиториал УРСС, 2013 – 324с.
10 Валенцева Н.И. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, Н.И.
Валенцева; Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2013 - 800c.
70
11 Деньги, но кредит, банки / но Под ред. Г.Н. но Белоглазовой: Учебник. –
но М.: Юрайт–Издат, 2016. но – 273 c. но
12 Деньги, кредит, но банки / Под но ред. Е.Ф. Жукова но – М.: Банки но и
биржи. "Юнити". 2015. но – 487 c.
13 Жуков Е.Ф. Банковское дело: Учебник / Е.Ф. Жуков. - Люберцы: Юрайт,
2015. - 591 c.
14 Иванова Т.Ю. Банковское дело. Управление в современном банке / Т.Ю.
Иванова. - М.: КноРус, 2012. - 304 c.
15 Кабушкин Н.И. Банковское дело. Экспресс-курс / Н.И. Кабушкин. - М.:
КноРус, 2012. - 352 c.
16 Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: условия предоставления,
гарантии обеспечения возврата. – М. 2013 – 287с.
17 Лаврушина О.И. «Деньги. Кредит. Банки» 2-е изд. М.: «Финансы и
статистика», 2011 – 348с.
18 Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина,
М. Кугелера, М. Роземанна. Пер. с нем. - М.: Эксмо, 2012 – 290с.
19 Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / пер.
с англ. - М.: Инфра-М, 2013 – 281с.
20 Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. - М.: Новое
знание, 2014 – 208с.
21 Секерин В.Д. «Практический маркетинг в России» - М.: ЗАО «Бизнес-
школа «Интел-Синтез», 2013 – 209с.
22 Тарасов В.И. «Деньги, кредит, банки», М., 2012 – 300с.
23 Уткин Э.А. «Банковский маркетинг» - М., 2013 – 170с.
24 Хренков А. Три источника и одна составная часть // Банковское
обозрение. – 2015 - № 4 – 89 с.
