46
ОАО «Россельхозбанк»
31 394
82,9
ОАО «Банк Москвы»
9 663
85,8
АО «АЛЬФА-БАНК»
20 688
69
ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие»
6 388
82
АО «ЮниКредит Банк»
3 523
85,87
ПАО «Промсвязьбанк»
10 892
80,9
ПАО РОСБАНК
13 540
77,8
АО «Райффайзенбанк»
9 245
85,02
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
3 762
55
ПАО «Банк «Санкт-
Петербург»
2 615
79,43
ОАО «АБ «РОССИЯ»
5 138
80,1
Среднее значение по
исследуемым банкам
26 524,8
79,3
Политика Сбербанка России в отношении мотивации и оплаты труда
работников также начала действовать в 2019 году. Банк продолжил процесс
интеграции обзоров эффективности работы сотрудников в систему управления
эффективностью, применимую ко всем сотрудникам. Однако одной из
основных проблем остается одна из главных проблем для банковской
деятельности, особенно для ПАО Сбербанк России, - высокий оборот. Этот
фактор разрушает экономическую безопасность банка. Методы уменьшения
колебаний:
1) разработка системы премирования работников, стимулирования и
оплаты труда
42
;
2) карьерный рост работников в зависимости от уровня их образования,
опыта работы и личных качеств;
3) оптимизация процесса работы в банке;
4) наличие корпоративной культуры;
5) Гарантированные бизнес-преимущества. В итоге мы подведем итоги
исследования среди выбранных банков и создадим общий рейтинг по
операционному риску в 2019 году (табл. 4).
Таблица 4
Рейтинг подверженности банков операционному риску
43
42
Белозеров, С.А. Банковское дело: Учебник / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. - М .: Проспект, 2015. -
с. 52
47
Банк
Мест
о по
разме
ру
опер
ацио
нного
риска
Место по
проценту
операцион
ного риска
в
собственно
м капитале
банка
Место
по
количе
ств у
точек
продаж
Место по
средней
численно
сти
персонал
а
Общие
баллы
в
рейти
нге
Итогов
ое
место
в
рейтин
ге
ПАО «Сбербанк
России»
1-е
15-е
1-е
1-е
18
3-е
ОАО Банк ВТБ
2-е
12-е
10-е
6-е
30
9-е
АО «Газпромбанк»
4-е
14-е
6-е
8-е
32
10-е
ВТБ 24 (ПАО)
3-е
3-е
3-е
3-е
12
1-е
ОАО
«Россельхозбанк»
6-е
11-е
2-е
2-е
21
4-е
ОАО «Банк Москвы»
7-е
7-е
7-е
9-е
30
8-е
АО «АЛЬФА-БАНК»
5-е
4-е
4-е
4-е
17
2-е
ПАО
«ХантыМансийский
банк Открытие»
12-е
9-е
14-е
11-е
46
11-е
АО «ЮниКредит
Банк»
11-е
10-е
11-е
14-е
46
12-е
ПАО
«Промсвязьбанк»
10-е
5-е
8-е
7-е
30
7-е
ПАО РОСБАНК
9-е
2-е
5-е
5-е
21
5-е
АО
«Райффайзенбанк»
8-е
1-е
9-е
10-е
28
6-е
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
14-е
8-е
12-е
13-е
47
13-е
ПАО «Банк «Санкт-
Петербург»
13-е
6-е
15-е
15-е
49
14-е
ОАО «АБ «РОССИЯ»
15-е
13-е
13-е
12-е
53
15-е
Окончательное место в общем рейтинге по операционному риску было
рассчитано на основе частных рейтингов из расчета отдельных показателей в
таблице.
Суммируя рейтинги по четырем показателям (которые характеризуют
операционный риск банка), вы также можете увидеть, что банки с
наименьшими показателями больше всего подвержены операционному риску
(места 1-5): ВТБ 24 (ПАО) (12 баллов), АО «АЛЬФА-БАНК» (17 баллов), ПАО
Сбербанк России (18 баллов), ОАО «Россельхозбанк» (21 балл), ПАО
РОСБАНК (21 балл). Наименее подвержены операционным рискам следующие
43
Центральный банк Российской федерации [Электронный ресурс]: https://cbr.ru/ (дата обращения:
28.04.2020)
48
банки (с 10 по 15): ОАО «Газпромбанк» (32 балла), Банк «Открытие» Ханты-
Мансийского банка (46 баллов), АО «ЮниКредит Банк» (46 баллов), ОАО
«МОСКОВСКО-КРЕДИТ БАНК» (47 баллов), ПАО «Банк Санкт-Петербург»
(49 баллов), ОАО «АБ« РОССИЯ »(53 балла)
44
.
Поэтому банки с высоким риском операционного риска должны
скорректировать свою политику управления рисками, разработать собственные
альтернативные методы расчета капитала риска (используя улучшенные
подходы), чтобы высвободить резервы избыточного капитала риска и создать
пошаговую систему управления операционным риском. эффективный и
финансово выгодный для банка. Представленный метод анализа операционных
рисков коммерческих банков позволяет определить склонность банка к
операционным убыткам на основе официальной отчетности и других
имеющихся данных, а также выявления узких мест в политике управления
операционным риском
45
.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что чем больше
у банка количество торговых точек, численности работников и валового
дохода, тем больше банк подвергается операционному риску. Поэтому банку
необходимо совершенствовать методы управления, оценки и минимизации
рисков. Результаты исследования операционного риска различных банков
подтверждают, что правильно выбранный метод выявления, анализа, оценки и
мониторинга операционного риска играет решающую роль в построении
системы управления этим типом риска.
2.2. Проблемы и перспективы развития операционной работы банка
Проблемы, возникающие в деятельности банков, связаны с
деятельностью самих коммерческих банков и монетарной политикой,
44
Бычков А.А. Банковское дело / А.А. Бычков. - М .: МГИУ, 2018. - с. 27
45
Валенцева Н.И. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин Н.И. Waltseva; Издание O.I. Лаврушин. -
М .: КноРус, 2017. - с. 69
49
проводимой центральным банком. Несмотря на это, можно взглянуть на
проблемы, с которыми сталкиваются банки при выполнении активных
операций. Рассмотрим круг проблем, связанных с определенными типами
банков. Коммерческие банки (при условии участия государства)
46
:
- высокий процент просроченных кредитов;
- использование таких банков для решения финансовых проблем в
федеральном бюджете государства;
- незначительная роль таких банков в экономической системе страны.
Коммерческие банки (частные):
- безответственное отношение некоторых банков (управленческого
персонала) к своим клиентам и их деятельности в целом;
- осуществление незаконных действий;
- увеличение уставного капитала банка за счет установления стандартов
для центрального банка;
- недостаток долгосрочных финансовых ресурсов. Коммерческие банки (с
иностранным капиталом). Небольшой процент капитализации таких банков в
стране;
- неисполнение целей, поставленных банком при осуществлении своей
деятельности на территории другой страны (России);
Также можно учитывать проблемы, с которыми сталкиваются
коммерческие банки при управлении активными операциями. Рассмотрим
основные проблемы и их сущность:
- Неполная информация в кредитной истории. Это позволяет
недобросовестным заемщикам получать новые кредиты, которые не полностью
окупаются с предыдущими, поскольку данные об их кредитных операциях
могут быть отложены в их кредитной истории или даже не существовать.
46
Кроливецкая, Л.П. Банковское дело в вопросах и ответах / Л.П. Кроливецкая. - М .: Эксмо, 2017. - с.
48
50
- Неподтвержденный доход клиента. Другими словами, неофициальный
доход заемщика. По этой причине многие заемщики не проходят процедуру
утверждения кредита, и банки не могут найти платежеспособного клиента.
- Отсутствие долгосрочного финансирования со стороны банков. Эта
проблема мешает коммерческим банкам создавать полностью выгодные
условия кредитования для заемщиков. Плохой кредитный рейтинг клиента. Из-
за этой ошибки банковские кредиты таким заемщикам становятся
проблематичными.
- Сложность в процессе погашения кредита в случае банкротства клиента.
Такая проблема приводит к увеличению банковских издержек и издержек из-за
судебных разбирательств с неплатежеспособными заемщиками.
- трудности в реализации залога. Неудобство продажи залога позволяет
неплатежеспособным заемщикам закладывать залог для новых займов.
- Интерес слишком высокий. Именно высокий уровень процентных
ставок по кредитам усугубляет процесс погашения основной суммы
задолженности по кредитам.
- Скрытые моменты в банковской деятельности. Такая проблема
блокирует банку пути для ее дальнейшего развития.
- невозврат кредитов. Из-за более низких требований банка к своим
заемщикам риск невозврата кредитов увеличивается. Кредитное
злоупотребление. Это увеличивает процент плохих кредитов.
- Плохой гарантийный рейтинг. В случае банкротства самих заемщиков
возникают трудности с возвратом кредитных средств у поручителей.
- Скрытые платежи по кредитам. Речь идет о скрытой информации для
заемщика из коммерческого банка. Банк может скрыть информацию о
дополнительных платежах или сборах в кредитном договоре.
- Трудности в оценке залога. Риск дефолта по кредиту увеличивается.
Нестабильная инфляция в государстве. В результате банк вынужден заранее
устанавливать высокую процентную ставку по кредиту.
51
В условиях длительной нестабильности банковское сообщество должно
уделять пристальное внимание рискам, мы начинаем процесс нашей
деятельности и умение эффективно управлять ими. Финансовая деятельность и
эффективность коммерческого банка на современном рынке зависит от
соответствующей и рационально выбранной стратегии управления рисками для
управления. Коммерческая деятельность банков невозможна без рисков и
потерь. Есть примеры многочисленных банкротств коммерческих банков в
нашей стране и за рубежом, которые связаны с текущим глобальным
экономическим кризисом и были частью стабильной банковской системы.
Банковские риски разнообразны и не так просты, как думают многие. Среди
всех видов банковских рисков сравнительно новый операционный риск недавно
сыграл важную роль.
Проблема оценки и выявления операционного риска в банке очень
сложна. Операционный риск основан на различных факторах и его трудно
формализовать и смоделировать. Операционный риск - это комплексная
концепция, которая включает в себя множество факторов - технических,
финансовых и обычно человеческих. Операционный риск в свою очередь
приводит к рыночным и кредитным рискам. Эффекты и взаимодействие
операционного риска с другими рисками могут привести к высоким затратам и
потере репутации. Также необходимо понимать, что операционный риск в
банке может возникнуть на любом уровне.
Каждый банк выбирает метод оценки операционного риска, который он
считает наиболее приемлемым с точки зрения соотношения затрат и выгод и
который выполняет свою стратегию.
Основными причинами возникновения операционных рисков являются:
недостаточная квалификация персонала финансовой организации и отсутствие
регулярного обучения и подготовки кадров; непонимание важности
информационной безопасности и недооценка существующих угроз. Отсутствие
поддержки со стороны руководства ведет к ослаблению системы управления
рисками, недостаточному финансированию и реализации мер и мер по
52
повышению уровня безопасности. отсутствие или неадекватная разработка
процедур управления рисками, включая рекомендации по безопасности.
Отсутствие плана действий в случае конкретного риска приводит к
иррациональному решению и часто в целом к отсутствию решения возникшей
ситуации.
Все эти последствия приводят к прямому финансовому или косвенному
ущербу для банка. Многим банкам трудно понять, измерить и управлять
взаимосвязанными факторами, которые способствуют операционному риску,
включая поведение человека, организационные процессы и ИТ-системы. Им
трудно создавать культурные, операционные и управленческие структуры,
которые могут систематически контролировать эти риски. Вместо того, чтобы
использовать глубоко интегрированный, упреждающий и долгосрочный подход
к управлению операционным риском, они в конечном итоге управляют
операционным риском посредством краткосрочных мер
47
.
Основной проблемой в реализации логической и вероятностной
методологии оценки и анализа операционного риска является хорошая
мотивация для работодателей банка корректировать события, не опасаясь их
личных ошибок. Каждый работодатель имеет возможность быстро записывать
события и представлять отчеты менеджеру по операционным рискам.
Менеджер классифицирует события и записи в базе данных. Информация базы
данных используется для регулярной переподготовки модели (расчета
вероятности инициирующих мер) с целью изменения экономической ситуации
и внутренних процессов.
Для снижения операционного риска вы также можете использовать:
аутсорсинг непрофильных активов, защиту банковской тайны и обязательную
непрерывность бизнес-процессов. Управление операционным риском
невозможно без учета его характеристик, таких как классификация, факторы,
объекты и лица, подверженные риску. Сложность идентификации является
47
Кроливецкая, Л.П. Банковское дело в вопросах и ответах / Л.П. Кроливецкая. - М .: Эксмо, 2017. - с.
48
53
специфической характеристикой операционного риска. Этот риск неясен, то
есть он влияет не только на ваши собственные убытки, но и на конечную
прибыль. Поэтому все вышеперечисленные факторы должны учитываться в
процессе управления рисками.
Таким образом, можно сказать, что современные рыночные отношения
различных торговых организаций привели к тому, что риски стали
неотъемлемой частью банковского бизнеса.
Методическая работа с ними и возможность управлять ими позволяют
контролировать и снижать банковские риски, если банки придерживаются
внутренней концепции и классификации операционного риска. Использование
одного метода оценки риска недостаточно. Кредитная организация должна
иметь интегрированную систему управления. При создании системы
управления операционными рисками кредитная организация должна
придерживаться принципа непрерывности бизнеса, что имеет большое значение
для ее контрагентов.
Было установлено, что управление этим типом риска начинается с
определения операционного риска для банка, выделения характеристик
классификации и установления целей и принципов его управления. Следует
отметить, что банки делают успехи в управлении операционным риском.
Поскольку банковское дело становится все более ориентированным на клиента,
а клиенты все чаще используют цифровые каналы, банки могут лучше
понимать, что делают их клиенты, сотрудники и ИТ-системы, и лучше
понимать, что может пойти не так. Оцифровка и сквозная обработка данных
могут помочь банкам уменьшить или устранить вмешательство человека во
многие транзакции, снижая риск ошибок и мошенничества сотрудников.
Благодаря более скромным и менее бюрократическим организациям и
гибким методам работы, менеджеры могут быстро выявлять и реагировать на
угрозы. Однако методы ориентации на клиента и оцифровки не являются
панацеей. При неправильном использовании и мониторинге эти меры могут
увеличить операционные риски или даже создать новые.
54
Автоматизация ручных процессов может снизить операционный риск
человека, но усиление мониторинга может увеличить риск кибербезопасности.
Кроме того, банки могут быть слишком заинтересованы в сокращении затрат и
эффективности, что может повлиять на качество управления операционными
рисками.
Поэтому у банков все еще есть много возможностей улучшить систему
управления операционными рисками.
Меры по дальнейшему снижению операционных убытков могут оказать
прямое и измеримое влияние на результаты деятельности банков. Банки смогут
не только минимизировать операционные риски, но и смогут получать
большую прибыль за счет сокращения расходов и, тем самым, более
эффективного выполнения своей деятельности.
Однако реальная сила более эффективного управления операционными
рисками заключается в предотвращении катастрофических событий, которые
произошли в крупных банках в последние годы.
1. Часто происходит параллельное обслуживание клиентов: по телефону
и при непосредственном личном контакте. В такой ситуации оператор
предпочитает одного из клиентов, в то время как другой может чувствовать
неудовлетворенность, потому что ему приходится ждать своей очереди. Такие
ситуации тем более нежелательны, потому что они происходят с завидной
регулярностью в течение дня. Работа оператора требует большего внимания,
бдительности и оперативности.
Когда клиент приходит в банк и предъявляет документы для оплаты,
оператор обязан проверить, чтобы подписи и штампы на выходном документе
соответствовали заявленным образцам, чтобы исключить возможность оплаты
поддельных документов.
Кроме того, оператор должен удостоверить личность лица, доставившего
эти документы. И если он должен постоянно отвлекаться от других контактов и
действий (например, телефонных звонков) одновременно, неизбежные риски на
работе связаны с ошибками при выполнении ранее запущенных операций.
55
Кроме того, ухудшается психоэмоциональное состояние оператора, что
может отрицательно сказаться на качестве выполняемой работы.
Следовательно, оператор может выполнять свои обязанности по проверке
документов и выполнению других операций эффективно и быстро в спокойных,
изолированных условиях. Однако при такой системе организации труда такие
условия маловероятны
48
.
2. Работая с клиентами, оператор бездействует в системе электронных
платежей банка-клиента (электронные платежи не обрабатываются
немедленно), платежных запросов и инкассовых поручений, которые
поступают в налоговые органы и требуют немедленного исполнения, а также
других необработанных срочных документов.
Многие операции «складываются» почти одновременно в течение
рабочего дня и выполняются при увольнении оперативника. Оператор сам
определяет порядок обработки документов.
Однако беспорядок, спонтанность в выполнении операций в течение дня,
нехватка времени для качественных операций и контроля могут привести к
многочисленным ошибкам при обработке (одна из обязательных отметок на
полученном документе не установлена, баланс становится при получении
платежного документа Оплата не подтверждена, подписи не были тщательно
сопоставлены на расходных материалах с заявленными образцами клиентов и т.
д.).
Кроме того, часто возникают трудности при обмене работниками (в
ситуациях, когда один из них уходит в отпуск, в отпуск по болезни и т. д.).
Поэтому необходимо универсализировать хирургические технологии, т.е.
Операторы разных учетных групп должны выполнять операции одинаковым
образом и в одинаковом порядке. Определенное время должно быть назначено
для выполнения каждой операции в течение дня.
48
Кроливецкая, Л.П. Банковское дело в вопросах и ответах / Л.П. Кроливецкая. - М .: Эксмо, 2017. - с.
48