52
-Финансовый комитет Группы, в т. ч. функционирующая при нём
Комиссия по управлению активами и пассивами.
В организационной структуре головного банка Группы основным
структурным подразделением, ответственным за управление рисками в
рамках Группы, является Департамент рисков, подотчетный
соответствующему члену Правления (глобальному руководителю по рискам
Группы).
Департамент рисков обеспечивает функционирование и развитие
отвечающих требованиям надзорных органов и лучшей практике систем
консолидированного управления корпоративными кредитными, рыночными
и операционными рисками, принимаемыми Группой. Также Департамент
рисков участвует совместно с профильными подразделениями Финансового
департамента в управлении на уровне Группы риском ликвидности и
кредитными рисками, принимаемыми на финансовые институты.
Система консолидированного управления рисками в группе ВТБ
включает также установление консолидированных лимитов (например,
лимитов кредитного риска на общих контрагентов группы ВТБ, группы
связанных заемщиков, на страны и отрасли экономики), оценку
экономического капитала, риск-аппетит, стресс-тестирование и подготовку
для представления органам управления консолидированной отчетности по
рискам Группы. Особое внимание уделяется задачам, касающимся внедрения
стандартов «Базель II».
Так как основным видом риска для ВТБ (ПАО) является кредитный
риск, связанный с риском ликвидности, будет правильным проанализировать
пути его уменьшения, в прогнозируемом периоде на основании
проанализированных показателей 2015-2017 гг. современное состояние
кредитного рынка таково, что растущая кредитная активность населения при
невысоком уровне жизни, уже по сути своей предопределяет высокую
неплатежеспособность физических лиц.
53
Получается своего рода замкнутый круг, когда ВТБ (ПАО),
сталкиваясь с многочисленными конкурентными предложениями в области
кредитных продуктов, в целях обеспечения роста своего кредитного
портфеля, вынужден идти на снижение требований к заемщику [37].
54
Глава 3. Совершенствование системы потребительского кредитования
банка (на примере ПАО «ВТБ»)
3.1. Направления совершенствования потребительского кредитования в банке
(на примере ПАО «ВТБ»)
Несмотря на современные технологии и увеличение объемов продаж
кредитных продуктов, на увеличение доли в общих объемах банка ВТБ
(ПАО), необходимо постоянно совершенствовать процедуру кредитования
физических лиц.
На основании проведенного анализа кредитования физических лиц в
коммерческом банке ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг. был выявлен ряд проблем:
- высокая просроченная задолженность по предоставленным
кредитам. Так за анализируемый период она достигает 84 129,4 млн. руб.
- недоступность потребительских кредитов для многих российских
граждан в связи с высокими процентными ставками. По автокредитам
процентная ставка составляет от 9,1 %, по потребительским кредитам от 12,5
%.
- несовершенство методики кредитования физических лиц.
Для решения представленных выше проблем, рекомендовано принять
следующие меры:
1. Снижение просроченной задолженности путем
усовершенствования процедуры кредитования физических лиц;
2. Снижение уровня процентных ставок для того, что не потерять
клиента и снизить риск неплатежеспособности.
3. Необходимо, пересмотреть методику кредитоспособности для
создания нового комплекса скоринг-моделей, учитывая именно уровень
сегмента физических лиц на начальном этапе кредитования. А также
снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа;
С 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым
55
брендом ВТБ (ПАО). ВТБ в 2018 году планирует нарастить розничный
кредитный портфель почти на 20% до 2,7 трлн. руб., а портфель
привлеченных средств - на 25% до 3,9 трлн. руб.
А также необходимо придерживаться основных направлений и
рекомендаций (рис. 2.8).
Рисунок 2.8 -Рекомендации по совершенствованию процесса
кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО)
Таким образом, рост клиентской базы планируется до уровня 12,5 млн.
человек. Для достижения этих целей необходимо придерживаясь стратегии
банка.
3.2. Оценка эффективности и пути реализации разработанных мероприятий
Так как основным видом риска для ВТБ (ПАО) является кредитный
риск, связанный с риском ликвидности, будет правильным проанализировать
пути его уменьшения, в прогнозируемом периоде на основании
проанализированных показателей 2015-2017 гг. современное состояние
кредитного рынка таково, что растущая кредитная активность населения при
невысоком уровне жизни, уже по сути своей предопределяет высокую
неплатежеспособность физических лиц.
Получается своего рода замкнутый круг, когда ВТБ (ПАО),
сталкиваясь с многочисленными конкурентными предложениями в области
кредитных продуктов, в целях обеспечения роста своего кредитного
56
портфеля, вынужден идти на снижение требований к заемщику.
Даже проводимые ВТБ (ПАО) акции по уменьшению процентной
ставки по кредитам не дают положительного результата снижения риска, по
причине того, что население в желании получить кредит не осознает в
должной мере свою низкую платежеспособность даже в отношении
пониженных ставок. Банк упростил кредитную процедуру на начальном
этапе до предела своих технологических возможностей, тем самым делая
привлекательным и очень доступным сам факт получения кредита.
Это на сегодняшний день, с одной стороны, положительный фактор
для стратегии привлечения новых заемщиков, но одновременно и главная
причина повышения уровня кредитного риска. Привлекая все больше
неплатежеспособных клиентов, не подходя к методике оценки
кредитоспособности заемщика должным образом, банк только в начале
кредитного процесса получает абсолютную прогнозируемую выгоду, потому
что его активы только в начальной стадии, до возникновения просроченной
задолженности, работают в полную меру, за счет получения за пользование
кредитными ресурсами процента по заключенным кредитным договорам. Но
уже на следующем этапе возникает риск неплатежей по причине
некачественной кредитной ресурсной базы - неплатежеспособных
заемщиков, растет просроченная задолженность.
В плане рекомендаций, для уменьшения кредитного риска, можно
выделить следующие направления:
- банку необходимо осуществлять постоянный мониторинг
показателей, которые определяют уровень риска на каждом этапе
кредитования физических лиц, учитывая градацию по срокам размещения
ресурсов, анализируя объем риска и его о концентрацию в различных
клиентских сегментах;
- усовершенствовать существующую методику оценки
кредитоспособности, в частности путем введения установленных границ
применения скорингового метода к различным группам клиентов, изменяя
57
при этом внутренние структуры скоринг-таблиц.
Для этого приведем пример мониторинга основных коэффициентов
(табл. 2.4).
Таблица 2.4
Динамика коэффициента просроченных платежей в кредитном
портфеле по операциям с физическими лицами и динамика
величины чистого совокупного кредитного портфеля ВТБ (ПАО)
за 2015-2017 гг., млн. руб.
Показател
и
2015
2016
Темпы роста
2016/2015
2017
Темпы роста
2017/2016
Сумма,
млн.
руб.
Сумма,
млн. руб.
Сумма,
млн. руб.
%
Сумма
, млн.
ру
б
.
Сумма,
млн.руб.
%
А
1
2
3
4
5
6
7
Просроченн
ая
задолженно
сть по
кредитам
физических
лиц
115
875,4
98 286,1
-17 589,3
84,8
84
129,3
-14 156,8
85,5
А
1
2
3
4
5
6
7
Объем
кредитного
портфеля
по
операциям
с
физическим
и лицами
1 247
901,5
1 453 171,4
25 269,9
116,4
1 691
400,0
238 228,6
116,4
Коэффицие
нт
просроченн
ых
платежей
(по
кредитам
физических
лиц)
0,092
0,068
-0,024
73,9
0,049
-0,019
72,1
Общий
совокупный
кредитный
портфель(б
ез
учета
просрочки)
1 489
011,2
1 694 322,7
205 311,5
113,7
1 969
192,4
274 869,7
116,2
Объем
резерва
на
возможные
потери по
ссудам(по
совокупном
у
кредитному
портфелю)
140
613,6
126 368,9
-14 244,7
89,8
118
785,8
-7 583,1
93,9
58
Величина
чистого
совокупног
о
кредитного
портфеля
1 348
397,6
1 567 953,8
219 556,2
116,2
1 850
406,2
282 452,4
118,0
Коэффицие
нт
чистого
кредитного
портфеля
0,91
0,93
0,01
102,1
0,94
0,01
101,1
По данным таблицы 2.4 видно, что за 2015-2017 гг. просроченная
задолженность по кредитам физических лиц уменьшилась на 14 156,8 млн.
руб. Величина чистого совокупного кредитного портфеля увеличилась на 282
452,4 млн. руб.
Выполненный анализ показателей в таблице 2.9 определил рост объема
кредитования физических лиц и уменьшения просроченной задолженности,
величина чистого совокупного кредитного портфеля выросла за исследуемый
период. Коэффициент просроченных платежей (по кредитам физических
лиц) уменьшился к концу исследуемого периода, что свидетельствует об
эффективной политике банка в части сопровождения кредитной сделки.
Коэффициент чистого кредитного портфеля, который показывает, какая доля
чистого портфеля приходится на один рубль совокупного кредитного
портфеля, остается стабильным.
Объем резерва на возможные потери по ссудам (по совокупному
кредитному портфелю) за исследуемый период имеет тенденцию к
уменьшению, что очень хорошо характеризует стратегию кредитного
менеджмента ВТБ (ПАО).
Все это можно было бы расценивать это как только положительную
сторону кредитной политики банка, но тенденция к уменьшению
коэффициента с учетом прироста в прогнозируемом периоде все больших
объемов кредитования физических лиц и использование методики скоринга,
которая несовершенна, требует тщательного контроля (рис. 2.9).
59
Рисунок 2.9 - Динамика показателей качества управления
кредитным портфелем ВТБ (ПАО), %
Рисунка 2.9 показывает, что за анализируемый период коэффициент
чистого кредитного портфеля уменьшился на 0,043%. А коэффициент
просроченных платежей наоборот увеличился на 0,03%.
Из проведенного ранее анализа в таблице 2.8 следует, что в ВТБ (ПАО)
наибольшая доля в кредит портфеле по операциям с физическими лицами
принадлежит кредитным размещениям со сроками от 3-х лет и выше, банк
справляется с долгосрочными кредитными операциями, соответствует
потребностям рынка, поднимает свою репутацию в клиентской среде.
А поскольку банк и в дальнейшем будет только наращивать объем в
этом виде размещения кредитных ресурсов, а долгосрочные кредиты, как
правило, увеличивают риск роста просроченной задолженности, можно
рекомендовать проводить регулярный мониторинг расчета всех
коэффициентов именно с учетом сроков предоставления кредитных ресурсов
в отдельно взятом клиентском сегменте.
Коэффициент просроченных платежей показывает, какая доля
просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль
кредитного портфеля. Так же можно рекомендовать учитывать особенности
размещения кредитных средств по срокам при анализе динамики величины
чистого кредитного портфеля, который позволяет определить какой объем
размещенных кредитов вернется банку при наихудших обстоятельствах.
60
Результаты рекомендованных расчетов:
- не только покажут точный результат роста (или уменьшения)
кредитного риска;
- но и покажут в деталях действенность применяемых методик
кредитоспособности заемщика.
Существующий риск-менеджмент ВТБ (ПАО) качественен по своим
теоретическим и практическим разработкам, он на современном уровне
осуществляет подход к проблеме кредитного риска и контролирует по
целевому уровню риск-аппетит ВТБ (ПАО), Но именно растущая ненадежная
клиентская база не дает полного положительного эффекта даже такой
современной высокотехнологичной модели анти-рисковых программ по
заложенным резервам на потери по ссудам.
А это значит, что кредитные ресурсы, по сути являясь работающими
активами, в конце своего цикла не дают полной отдачи. Еще раз,
подчеркивая основополагающую причину возникновения достаточно
большого объема просроченной задолженности в ВТБ (ПАО), необходимо
коренным образом пересмотреть методику кредитоспособности, учитывая
именно уровень сегмента физических лиц на начальном этапе кредитования.
Сегментированный подход к оценке кредитоспособности будет
являться основой для выбора конкретных отдельных методик определения
надежности клиента, созданию нового комплекса скоринг-моделей. Так же
немаловажным может быть рекомендация повышения профессионального
уровня сотрудников, участвующих на всех этапах кредитной процедуры.
Объединенный банк ВТБ должен стать лидером по качеству сервиса и
лояльности клиентов в своем сегменте. Процесс привлечения новых
клиентов проходит в условиях жесткой межбанковской конкуренции и
повышенном требовании населения к уровню банковского сервиса. Согласно
поставленным банком целям, в ВТБ (ПАО) осуществляется:
- модернизация - рывок в развитии современного клиент
ориентированного банка за счет масштабной технологической
61
трансформации. Важнейшей задачей по данному направлению станет
существенное повышение качества, удобства и функциональности цифровых
каналов - мобильного банка и интернет-банка.
- сформирована унифицированная линейка кредитных продуктов.
Специализация обслуживания верх немассового сегмента клиентов, дает
банку
возможность по-разному использовать свой потенциал как кредитору.
Не имея возможности полного самостоятельного влияния на ставку по
кредитам, ввиду регламентных мероприятий со стороны Банка России,
находясь в условиях экономической нестабильности и конкуренции со
стороны крупных и мелких банков, ВТБ (ПАО) необходимо продолжать, уже
находясь в составе интеграции Группы ВТБ, свой развивающийся
менеджмент по предложению линейки кредитных продуктов в части
регулярного проведения акций с особыми условиями (установленным
сроком, уменьшением процента).
Как правило, акции ВТБ (ПАО) направлены на конкретных
потенциальных заемщиков, рассчитаны как влияние на определенный
социальный слой населения.
Но в этой области можно отметить недостаток информированности
клиента, который состоит не в ограничении использования банком средств
СМИ, коммуникационных каналов и т.д. Заемщику дается только общая
информация, представляемая в виде привлекательного рекламного продукта,
где бы она не размещалась. Необходимо рассматривать процесс
информированности не только как рекламное кредитное предложение, но и
расширить диапазон информации в части интеграции с другим важным
направлением Стратегии Групп ВТБ - уменьшением риска прогнозного
кредитного процесса. На сайтах многих банков размещены кредитные
калькуляторы, в которых пользователи самостоятельно могут вести расчеты,
касающиеся стандартных ситуаций, исходя из объема желаемого кредита.