Таблица 7
Изменение внебалансовых обязательств, тыс.руб.
Показатели
2016 2015 2014
Изменение, в
%
2016/
2015
2014/
2013
Безотзывные
обязательства
кредитной
организации
670111152
2
806523310
0
890830753
7
-16,91 -9,46
Выданные кредитной
организацией
гарантии и
поручительства
123447490
8
138735310
3
162520945
7
-11,02 -14,64
Условные
обязательства
некредитного
характера
112840 0 37087 - -100,00
Как видно из таблицы 7 - 16,91 % снизились выданные кредитной
организацией безотзывные обязательства и гарантии и поручительства на 11,2
%.
Рассмотрим показатели финансовой устойчивости и платежеспособности
банка. Рассмотрим показатели, необходимы для расчета финансовой
устойчивости банка.
Таблица 8
Данные о достаточности капитала
Показатели
2016 2015 2014
Изменение, в %
2016/
2015
2014/
2013
Собственные
средства,
тыс.руб.
3124381387 2658051278 2311530428 17,54 14,99
Базовый
капитал,
тыс.руб.
2268723156 1756561712 1627562993 29,16 7,93
Основной
капитал,
тыс.руб.
2268723156 1756561712 1627562993 29,16 7,93
Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу
отсутствия источников добавочного капитала и составляют 2268723156 тыс.
руб. Прирост во многом связан с включением в расчет базового и основного
капиталов прироста прибыли в 2016 году.
Таблица 9
64
Анализ нормативов достаточности капитала
Показатели
нормати
в
2016
2015
2014
Изменение,
тыс.руб.
2016/
2015
2015/
2014
Норматив
достаточности
базового капитала
(Н1.1)
мин.5 9,9 7,9 8,2 2 -0,3
Норматив
достаточности
основного капитала
(Н1.2)
мин.5,5 9,9 7,9 8,2 2 -0,3
Норматив
достаточности
собственных средств
(капитала) банка
(Н1.0)
мин.10 13,6 11,9 11,6 1,7 0,3
Норматив мгновенной
ликвидности банка
(Н2)
мин.15 217 116,4 74,3 100,6 42,1
Норматив текущей
ликвидности банка
(Н3)
мин.50 301,6 154,4 66,4 147,2 88
Норматив
долгосрочной
ликвидности банка
(Н4)
мак.120 55,4 65,5 111,2 -10,1 -45,7
Норматив
максимального
размера риска на
одного заемщика или
группу связанных
заемщиков (Н6)
макс.25 17,9 20 19,2 -2,1 0,8
Норматив
максимального
размера крупных
кредитных рисков
(Н7)
мак.808 129,8 197,5 207,5 -67,7 -10
Норматив совокупной
величины риска по
инсайдерам банка
(Н10.1)
макс.3 0,5 0,8 1 -0,3 -0,2
Норматив
использования
собственных средств
(капитала) банка для
приобретения акций
(долей) других
юридических лиц
Н12
мак.25 25 10,6 9,5 14,4 1,1
Как видно из анализа данных таблицы коэффициент достаточности
базового капитала соответствует нормативному показателю. Коэффициент
65
достаточности основного капитала соответствует нормативному показателю.
Коэффициент достаточности собственных средств соответствует
нормативному показателю. Показатели ликвидности соответствуют
нормативным.
Что свидетельствует о финансовой устойчивости банка, его
платежеспособности и ликвидности.
Анализ динамики расходов следует, производит в сопоставлении с
динамикой доходов. Потому что при изменении объемов оказания услуг
расходы будут изменятся пропорционально изменению дохода. Нарушение
данной пропорции будет свидетельствовать о сбоях в системе управления
затратами.
Таблица 10
Динамика изменения финансовых результатов деятельности банка
Показатель
2016 2015 2014 Изменение,
в процентах
2016/
2015
2015
/
2014
процентные доходы 2079766
069
1990795763 1661885356
4,47
19,7
9
процентные расходы 8782070
77
1132363133 702161479 -
22,44
61,2
7
Комиссионные доходы 3606187
10
297700767 241114334 21,13 23,4
7
Комиссионные расходы 4370037
9
31759583 23939331 37,60 32,6
7
Чистый процентный
доход
1113674
492
599565476 680153578 85,75 -
11,8
5
Чистый комиссионный
доход
3169183
31
265941184 217175003 19,17 22,4
5
Операционные доходы 1008291
558
628270112 762818864 60,49 -
17,6
4
Операционные расходы 7647159
33
650830535 598666217 17,50 8,71
Прибыль до
налогообложения
6478947
14
306899927 429206312 111,1
1
-
28,5
0
Прибыль после
налогообложения
4982894
33
218387307 429206312 128,1
7
-
49,1
2
Прибыль или убыток за 4982894 218387307 429206312 2799 -
66
отчетный период после
корректировки
33 0212
6
2108
1900
5
Финансовый результат
за отчетный период
5636605
62
355231280 311212961 2084
2928
2
4401
8319
Графически изменение финансового результата представлено на рисунке
5.
Рисунок 5. Изменение финансовых результатов деятельности ПАО
Сбербанк
Политика повышения эффективности управления расходами с одной
стороны. и увеличение доходов с другой (за счет переориентации привели на
более высокого доходные продукты) - привели к росту прибыли. Прибыль до
налогообложения в 2016 году увеличилась на 111,1 %. Прибыль после
налогообложения в 2016 году увеличилась на 128 %. Совокупный финансовый
результат вырос на 58,67 % в 2016 году. Данный факт свидетельствует о
повышении эффективности деятельности банка.
Рассмотрим показатели эффективности деятельности банка, которые
представлены в таблице 11.
Таблица 11
Показатели рентабельности ПАО «Сбербанк»
Показатели Абсолютное значение в Абсолютное
67
процентах изменение
2016 2015 2014 2016/2015 2015/2014
Рентабельность
активов (ROE)
2,29 0,96 1,97 1,33 -1,01
Рентабельность
капитала (ROЕ)
19,92 15,26 15,70 4,67 -0,44
Рентабельность
основных
производственных
фондов
106,22 46,72 89,68 59,50 -42,96
Общая
рентабельность
банка
34,31 19,92 23,92 14,39 -4,00
Чистая процентная
маржа
6,29 5,55 4,27 0,74 1,29
Доходность
кредитного
портфеля
11,51 10,76 9,45 0,75 1,31
Доходность
операций с ц.б.
11,50 9,45 11,66 2,04 -2,20
Чистая процентная маржа показывает, что эффективность управления
процентными и комиссионными доходами банка. Как видно из анализа данных
таблицы отмечается ее рост с 4,27 % в 2014 году до 6,29 % в 2016 году.
Как видно из анализа данных таблицы отмечается увеличение
рентабельности активов банка в 2016 году на 1,33%. Рентабельность капитала
увеличилась на 4,67 % в 2016 году. Общая рентабельность банка увеличилась
на 14,39 %.
Сбербанк успешно выполняет стратегические инициативы, целью
которых являются построение технологической платформы и трансформация в
технологическую компанию к концу 2018 года.
Сбербанк провел большую работу по обеспечению высокой надежности
своих систем. Среди важных вех этой работы - организа-ция георезервирования
сервисов контактного центра Сбербанка; создание ядра новой высоконадежной
локальной вычислительной сети; работа клиентских сервисов при совершении
операций в интернет-магазинах, переводов, выдаче кредитов, обслуживании
через удаленные каналы в режиме Stand-In 24 х 7 в период инциден-тов и
технологических работ. Простои критичных автоматизированных систем ЦОД
«Южный порт» не превышают 1,6 часа в год. Данный ЦОД сертифицирован по
68
программе Tier Certification Operational Sustainability, Uptime Institute, уровень
GOLD.
Высококритичные сервисы транспортирования данных между
автоматизированными системами Сбербанка переведены в режим
функционирования 99,999 %, то есть простой системы составляет не более 5
минут в год. Это обеспечивает непрерывность предо-ставления основных услуг
частным и корпоративным клиентам.
В системе «Сбербанк Онлайн» выделен пилотный блок для сотрудников,
в котором происходит тестирование новых версий Сбербанк Онлайн до
масштабного тиражирования, что минимизирует риски и сокращает сроки
внедрения.
В Сбербанке внедрены сквозной производственный процесс и ре-сурсное
планирование, благодаря чему усилился контроль за запу-ском и реализацией
проектов, сократилась средняя длительность проектов с 30 до 18 месяцев.
Новый процесс реализации непроектных задач позволил сократить срок их
внедрения в 1,9 раза. Выросла удовлетворенность внутренних клиентов,
которая в области реализации ИТ-составляющей проектов выросла в 3,8 раза, в
области реализации непроектных задач - в 3 раза. Сбербанк завершил
трансформацию ИТ-организации. Создана платформа для технологической
трансформации.
В Сбербанке началась Agile-трансформация, которая заключается в
переходе на метод гибкой разработки, получившей название Sbergile. Sbergile-
команды обеспечены базовой автоматизацией, разработан процесс итеративной
разработки сервисов.
В Сбербанке создан единый процесс управления операционным и ИТ-
производством, инцидентами и технологическими стандартами.
На 13 % сокращена численность функции сопровождения клиент-ских
операций. Трансформированы региональные центры сопрово-ждения
клиентских операций в г. Хабаровске и Воронеже. Сопрово-ждение ИТ-
операций обеспечено во всех часовых поясах.
69
Программа «Платформа поддержки развития бизнеса (18+)». Платформа
призвана стать универсальным конструктором для создания бизнес-
приложений.
Практически подтверждена производительность и масштабируемость In-
Memory Data Grid архитектуры, в частности достигнута высокая
производительность в 35 тыс. транзакций в секунду. Создано единое
информационное пространство, куда успешно загружены данные по 100 млн
клиентов. Разработаны механизмы аудита, авторизации, доступа к данным и их
пакетной обработки. Внедрены важнейшие сервисы для бизнеса: единый
профиль клиента Розничного блока, единый каталог продуктов и тарифов в
части вкладов и банковских карт, динамическое ценообразование. Запущены
первые продуктовые фабрики: переводов Р2Р, торгового эквайринга, вкладов.
Команда Программы получила статус разработчиков open-source-
сообщества Apache Software Foundation. Проекты Программы получили
возможность развивать open-source-компо- ненты технологического стека
платформ.
Программа «Единая фронтальная система»
Цель Программы - создать единый стандарт во всех каналах
обслуживания клиентов.
Основной акцент Программы в 2016 году был сделан на росте активных
продаж частным клиентам через контактный центр, повышении лояльности
корпоративных клиентов за счет сервиса удаленного резервирования счета без
визита в офис Сбербанка, снижении стоимости услуг внешних контактных
центров корпоративных клиентов.
С технической стороны для этого была создана единая библиотека
интерфейсных компонентов базовых системных сервисов, которые
используются для создания пользовательского интерфейса. Использование
библиотеки позволяет повысить на 30-35 % скорость разработки экранных
форм и снизить стоимость их разработки на 15-20 %. Разработан ряд open-
source-компонент, которые представлены для переиспользования в свободный
70
доступ интернет-сообществу. Внедрен конвейер автоматической сборки
приложений, и пилотируется технология автоматического развертывания
системы на все среды. Использование технологии DevOps приведет к
существенному снижению time-to-market и позволит в разы быстрее выводить
продукты на рынок.
Функционал дистанционного открытия счетов, зарплатных проектов,
корпоративных карт перенесен на новую цифровую корпоративную платформу.
Это является первым шагом на пути к переходу на Еди-ную фронтальную
систему.
Создано мобильное рабочее место агента прямых продаж, что позволит
планировать встречи и оптимизировать маршруты передвижения с учетом
географического расположения клиентов.
Программа полностью реализуется по методу Agile. От идеи до открытия
проходит восемь недель. По Программе работают более 90 Agile-команд. В
2016 году удалось сформировать лучшую команду ИТ-специалистов и бизнес-
экспертов. Команда насчитывает более 1 тыс. сотрудников из бизнес-блоков
Сбербанка и 17 центров компетенции «Сбербанк-Технологии». Для
привлечения лучших специалистов Сбербанк провел день открытых дверей и
Международный дизайн-хакатон.
Программа «Фабрика данных»
Цель Программы - обеспечить Группе условия для достижения
конкурентной скорости вывода на рынок новых продуктов, моне-тизации
данных, повышения скорости принятия управленческих решений, снижения
стоимости владения данными. Программа объе-динила активности по созданию
data-сервисов и развитию инфра-структуры с учетом актуальных тенденций в
построении корпора-тивных хранилищ данных и аналитических платформ.
Ключевые проекты Программы:
• профиль клиента «4D» - повышает полноту информации и глубину
истории о корпоративном клиенте;
71
• «Массовая персонализация» - повышает эффективность одно-
именных процессов розничного бизнеса за счет быстрого полу-чения
достоверных сведений о клиентах на основе данных;
• «Бутиковый конвейер» - увеличивает доход от клиентов CIB
за счет сокращения сроков и повышения эффективности приня-тия
решений в части информации о клиентах;
• проект «Геомаркетинг 2.0» - предоставляет внешним клиентам
Сбербанка информацию об экономическом потенциале отдельных
географических локаций.
В рамках Программы увеличена производительность аналитического
хранилища данных. Создан новый важнейший элемент архитектуры - облако
данных - это распределенное хранилище данных для последующей обработки,
куда загружены первые данные крупнейших систем Сбербанка - Единая
корпоративная система и Единый кредитный портфель. Запущена область
экспериментов с данными и проверки гипотез моделей для бизнес-
пользователей. Сбербанку удалось сократить до 10 дней время разовой
поставки данных по запросам подразделений Сбербанка (ранее срок составлял
более четырех месяцев).
Технологические инновации и применение прорывных технологий
становятся необходимыми факторами для успешного развития современного
банка. Сбербанк следует мировым тенденциям и внедряет решения, которые
должны удовлетворить растущие потребности клиентов.
Основой изменяющегося ИТ-ландшафта Сбербанка должна стать
технологическая платформа, которая будет выступать средой, обеспечивающей
функционирование бизнеса и позволяющей участникам экосистемы
взаимодействовать и создавать ценность. Технологическая платформа будет
включать в себя инфраструктуру, данные и средства их обработки и анализа,
приложения, средства разработки, API.
Сбербанк активно применяет новейшие технологии для создания
инновационных сервисов и услуг. В частности, методы работы с Big Data
72
использованы в разработке универсальной чат-платформы для мессенджеров
Telegram и Facebook. Проведен пилот системы биометрической идентификации
на основе сетчатки глаза для устройств самообслуживания. При запуске
проекта «Оплата по биометрии» в торговой сети «Азбука вкуса» было
проведено закрытое тестирование для сотрудников Сбербанка по отпечатку
пальца. Реализован пилот по разработке математической модели управления
инкассацией и наличностью в устройствах самообслу-живания Сбербанка,
который призван сократить простой устройств и сэкономить на оптимизации
хранимых объемов наличных средств.
Успешно завершена начатая 4,5 года назад Программа «Авто-матизация
систем управления рисками на финансовых рынках». Созданы системы для
контроля лимитов рыночного и кредитного рисков, установления лимитов на
финансовые институты. Внедрены системы контроля рыночности и
независимой верификации цен. Уникальность этой ИТ-программы для России в
том, что до сих пор не было положительного опыта решения аналогичных
задач. В итоге при создании риск-инфраструктуры было сэкономлено около 360
млн рублей.
Сбербанк внедрил автоматизированную систему мониторинга кре-дитных
заявок для выявления мошеннических действий со стороны корпоративных
клиентов. Система обрабатывает большие массивы данных In-Memory, что
позволяет производить проверки в режиме реального времени.
Сбербанк автоматизировал систему контроля качества андеррай-тинга.
Запланированное до конца 2017 года создание инструментария анализа рисков
позволит улучшить качество кредитного портфеля и обеспечить поддержание
высокого уровня экспертизы.
Успешно завершен пилот по развертыванию международного карточного
процессингового центра. Первым клиентом стал «БПС-Сбербанк» Республики
Беларусь.
73