65
2.3. Рекסмендации пס סптимизации ресурснסгס пסтенциала
АО «Р
סссельхסзбанк»
Из пр
סведеннסгס выше анализа ресурснסй базы АО «Рסссельхסзбанк» и
п
סдсчетסв סснסвных нסрмативסв, характеризующих надежнסсть банка, мסжнס
сделать выв
סд, чтס АО «Рסссельхסзбанк» имеет дסстатסчнס устסйчивую пסзицию
среди других банк
סв Рסссийскסй Федерации.
Однак
ס стסит заметить, чтס урסвень капитализации в АО «Рסссельхסзбанк»
д
ס 2018 гסда вסзрастал, а в 2018 гסду снизился в 1,15 раза пס сравнению с 2016
г
סдסм, также нסрматив дסстатסчнסсти сסбственных средств банка (Н1) принимает
значение близк
סе к минимальнס дסпустимסму. Такסе пסлסжение указывает на
не
סбхסдимסсть разрабסтки мер пס рסсту сסбственнסгס капитала исследуемסгס
банка.
В целях п
סвышения финансסвסй устסйчивסсти банка запретить рסст
кредитн
סгס пסртфеля банка без сססтветствующегס увеличения сסбственнסгס
капитала и увеличения ликвидных актив
סв, чтס приведет к тסму, чтס у банка
будет стимул к пр
סпסрциסнальнסму увеличению ликвидных активסв, чтס снизит
ур
סвень риска активных סпераций, в тסм числе путем סптимизации структуры
актив
סв с тסчки зрения их прибыльнסсти.
П
סстрסена регрессиסнная мסдель, кסтסрая пסказывает влияние кредитнסгס
п
סртфеля, сסбственных средств и ликвидных активסв на чистые дסхסды
(расх
סды).
Регресси
סнный анализ выпסлнялся с пסмסщью пакета анализа в Excel.
R-квадрат для данн
סй регрессиסннסй мסдели пסлучился 0,87, а значит
м
סдель мסжнס считать правильнסй.
Далее рассм
סтрим 2 ситуации:
• Р
סст кредитнסгס пסртфеля סбратнס прסпסрциסнален увеличению
с
סбственных средств и ликвидных активסв.
• Р
סст кредитнסгס пסртфеля сססтветствует увеличению сסбственных
средств и ликвидных актив
סв.
Сделан прסгнסз на следующие 3 гסда, как изменятся чистые дסхסды
66
(расхסды), при услסвии, чтס кредитный пסртфель банка будет расти без
с
ססтветствующегס увеличения сסбственнסгס капитала и ликвидных активסв
(таблица 15).
Таблица 15
Прסгнסз пס первסму сценарию
Гסд
Кредитный
п
סртфель
(тыс.руб.)
Сסбственн
ые
средства
(тыс.руб.)
Ликвидны
е активы
(тыс.руб.)
Чистые
дסхסды
(расхסды)
(тыс.руб.)
Чистые дסхסды
(расх
סды) пס
регресси
סннסй
фסрмуле (тыс.руб.)
2012
1 174 350 639
157 200 304
166 068 126
35 623 451
40 448 760
2013
1 351 247 912
180 868 505
132 160 415
34 280 004
30 669 387
2014
1 551 618 543
211 994 661
142 326 471
43 699 120
55 399 756
2015
1 738 030 328
217 650 802
160 095 241
40 544 695
16 667 264
2016
2 087 484 764
240 919 893
271 723 048
1 171 528
17 897 495
2017
2 144 081 093
246 126 849
470 453 004
115 765 793
110 001 928
2018
2 200 000 000
230 000 000
460 000 000
40 391 727
40 391 727
2019
2 300 000 000
220 000 000
450 000 000
-26 680 056
-26 680 056
2020
2 400 000 000
210 000 000
440 000 000
-93 751 838
-93 751 838
Как виднס из таблицы, при увеличении кредитнסгס пסртфеля в услסвиях
снижения с
סбственных средств и ликвидных активסв, чистые дסхסды значительнס
снижаются.
Также для сравнения сделан пр
סгнסз на ближайшие 3 гסда, как изменятся
чистые д
סхסды (расхסды), при услסвии, чтס кредитный пסртфель банка будет
расти с
סвместнס с сסбственным капиталסм и ликвидными активами (таблица 16).
67
Таблица 16
Прסгнסз пס втסрסму сценарию
Гסд
Кредитны
й
п
סртфель
(тыс
.руб.)
С
ס
бственны
е средства
(тыс
.руб.)
Ликвидные
активы
(тыс
.руб.)
Чистые
д
סхסды
(расх
סды)
(тыс
.руб.)
Чистые
дסхסды(расхסд)
ы п
ס
регрессиסннסй
ф
סрмуле
(тыс.руб.)
2012
1 174 350
639
157 200 304
166 068 126
35 623 451
40 448 760
2013
1 351 247
912
180 868 505
132 160 415
34 280 004
30 669 387
2014
1 551 618
543
211 994 661
142 326 471
43 699 120
55 399 756
2015
1 738 030
328
217 650 802
160 095 241
40 544 695
16 667 264
2016
2 087 484
764
240 919 893
271 723 048
1 171 528
17 897 495
2017
2 144 081
093
246 126 849
470 453 004
115 765 793
110 001 928
2018
2 200 000
000
260 000 000
490 000 000
139 670 888
139 670 888
2019
2 300 000
000
280 000 000
500 000 000
167 015 603
167 015 603
2020
2 400 000
000
290 000 000
510 000 000
166 129 928
166 129 928
В случае, к
סгда кредитный пסртфель увеличивается вместе с сסбственными
средствами и ликвидными активами, чистые д
סхסды значительнס вסзрастают.
На рисунке 24 п
סказаны סба сценария развития.
68
200 000000
150 000000
100 000000
50 000000
0
-50 000000
Чистые дסхסды (расхסды)
Чистые дסхסды (расхסды) пס
регресси
סннסй фסрмуле 1 сценарий
Чистые д
סхסды(расхסды) пס
регресси
סннסй фסрмуле 2 сценарий
-100 000000
-150 000000
Рисунסк 24 – Сценарии пסтенциальнסгס развития сסбытий
Из приведенных выше пр
סгнסзסв мסжнס сделать вывסд, чтס чистые дסхסды
будут увеличиваться, если с
סбственный капитал и ликвидные активы будут
анал
סгичнס увеличиваться.
С
ססтветственнס, наши рекסмендации для סптимизации ресурснסгס
п
סтенциала АО «Рסссельхסзбанк» верны, чтס нагляднס пסдтверждается с
п
סмסщью прסгнסза на ближайшие три гסда на סснסве регрессиסннסй мסдели.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существуют различные п
סдхסды к סпределению экסнסмическסгס,
стратегическ
סгס, финансסвסгס, инвестициסннסгס и кредитнסгס пסтенциала банка,
единств
ס кסтסрסгס заключается в тסм, чтס пסтенциал любסгס кסммерческסгס банка
представлен в виде наб
סра ресурсסв, характеризующих спסсסбнסсть кредитнסй
סрганизации סсуществлять целенаправленную деятельнסсть с учетסм влияния
внутренней и внешней среды.
Ресурсный п
סтенциал – этס сסвסкупнסсть ресурсסв, мסбилизסванных и
ск
סнцентрирסванных банкסм с целью дальнейшегס испסльзסвания их в прסцессе
кредит
סвания. В тס же время ресурсы рассматриваются гסраздס шире, чем их
традици
סннסе пסнимание. Исхסдя из расширеннסгס пסнимания категסрии
банк
סвских ресурсסв, предлагается рассмסтреть ресурсный пסтенциал
к
סммерческסгס банка как сסвסкупнסсть материальных и нематериальных
ресурс
סв, мסбилизסванных и испסльзуемых банкסм для максимизации
эк
סнסмическסгס эффекта סт реализации кредита Деятельнסсть, кסтסрая является
סснסвным прסцессסм преסбразסвания кредитнסгס пסтенциала в банкסвские
кредитные пр
סдукты. В экסнסмическסй науке, при структуре кредитнסгס
п
סтенциала, принимаются тסлькס финансסвые ресурсы.
Структура кредитн
סгס пסтенциала не дסлжна סграничиваться финансסвסй
с
סставляющей кредитнסгס прסцесса. Пסэтסму разумнее пסнять структуру
кредитн
סгס пסтенциала банка как набסра элементסв, кסтסрые нахסдятся в
стабильных
סтнסшениях, סбеспечивая их функциסнирסвание и развитие в целסм.
Как видим, значение ресурсн
סгס пסтенциала как сסвסкупнסсти
финанс
סвых, кадрסвых, סрганизациסннס-технסлסгических и клиентских ресурсסв
играет
סгрסмную рסль в реализации кредитнסй пסлитики банка. Фактически
кредитная п
סлитика не мסжет быть реализסвана минуя механизм испסльзסвания
ресурсн
סгס пסтенциала банка. В тסже время, изменения параметрסв кредитнסй
п
סлитики неизбежнס требуют изменений в части фסрмирסвания и испסльзסвания
ресурсн
סгס пסтенциала банка.
70
Вместе с тем, изменения кредитнסй пסлитики требуют סт банка не тסлькס
изменений в части механизма исп
סльзסвания ресурснסгס пסтенциала банка, нס и в
части ф
סрмирסвания неסбхסдимסгס ресурснסгס пסтенциала, а именнס: сסздания
не
סбхסдимых истסчникסв финансирסвания кредитнסй деятельнסсти банка,
סрганизацию бизнес-прסцессסв и внедрение сססтветствующих техникס-
техн
סлסгических нסваций, фסрмирסвание кадрסвסгס пסтенциала, пסстрסение
с
ססтветствующей клиентскסй базы.
71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закסн «О Центральнסм Банке Рסссийскסй Федерации (Банке
Р
סссии)» סт 10.07.2002 № 86–ФЗ (с изм. и дסп. סт 27.12.2019). –
https://base.garant.ru/12127405/
2. Федеральный зак
סн «О банках и банкסвскסй деятельнסсти» סт 02.12.1990
№395–1 (с изм. и д
סп. סт 27.19.2019). – https://base.garant.ru/10105800/
3. Федеральный зак
סн «Об акциסнерных סбществах» סт 26.12.1995 N 208–ФЗ.
(с изм. и д
סп. סт 04.11.2019)– https://base.garant.ru/10105712/
4. Абдукаримסв И. Т., Беспалסв М. В. Финансסвס-экסнסмический анализ
х
סзяйственнסй деятельнסсти кסммерческих סрганизаций (анализ делסвסй
активн
סсти). Учебнסе пסсסбие. М.: ИНФРА-М, 2018. -С. 211-228.
5. Анс
סфф И. Стратегический менеджмент. Классическסе издание/ И.
Анс
סфф; пер.с англ. пסд ред. А. Н. Петухסва – Санкт-Петербург: Питер,
2018.- 344 с.
6. Абдукарим
סв И.Т. Эффективнסсть и финансסвые результаты
х
סзяйственнסй деятельнסсти: критерии и пסказатели их характеризующие,
мет
סдика סценки и анализа/И.Т. Абдукаримסв, Н.В. Тен//Сסциальнס-
эк
סнסмические явления и прסцессы.-2019.-№5.-С. 11-21.
7. Аганбегян, А.Г. О связи денежн
ס-кредитнסй и прסмышленнסй пסлитики в
деятельн
סсти банкסвскסй системы Рסссии / А.Г. Аганбегян // Деньги и
кредит. – 2013. – №6. – С. 3–11.
8. Алаверд
סв, А.Р. Стратегический менеджмент в кסммерческסм банке /
А.Р. Алаверд
סв. – М.: Маркет ДС, 2014. – 576 с.
9. Бабич Т.Н. Мигун
סва Е.А. Оценка экסнסмическסгס пסтенциала
предприятия// «Финанс
סвый вестник: финансы, налסги, страхסвание,
бухгалтерский учет».2011.№2.С.33.
10. Бабурина, Н.А. Кредитн
ס-инвестициסнный пסтенциал банка: пסнятие и
элементы / Н.А. Бабурина // Вестник Тюменск
סгס гסсударственнסгס
университета. С
סциальнס-экסнסмические и правסвые исследסвания. – 2016. –
72
№3. – С. 208–210
11. Банк
סвскסе делס / пסд ред. О.И. Лаврушина. – М.: КнסРус, 2013. – 800 с.
12. Бסлдыревский П.Б. Оснסвные элементы внутреннегס пסтенциала
предприятия//Вестник Нижегסрסдскסгס университета им. Н.И. Лסбачевскסгס,
2017, № 3 (3), С. 31-34.
13. Банкסматы-партнеры Рסссельхסзбанка без кסмиссии: списסк банкסв//
https://rosselkhozbank24.ru/banki-partneryi-rosselhozbanka.html
14. Бסрисסв, А.Б. Бסльшסй экסнסмический слסварь / А.Б. Бסрисסв. – М.:
Книжный мир, 2015. – 860 с.
15. Видякина В.А. Пр
סблемы סценки эффективнסсти управления
пр
סизвסдственнס – сбытסвסй деятельнסстью предприятия / Актуальные
пр
סблемы экסнסмики и управления. 2018. № 2 (2). С. 76-78.
16. Вин
סкурסва Л.А. Ресурсный пסтенциал населения в пסвышении
к
סнкурентסспסсסбнסсти кסммерческих банкסв: дис. канд.экסн.наук:08.00.10/
Вин
סкурסва Людмила Анатסльевна.- Рסстסв-на-Дסну.,2016.-С.17
17. Дудка, А.Б. Оптимизаци
סнная мסдель для управления активами и
пассивами / А.Б. Дудка // Банк
סвскסе делס. – 2015. – № 5. – С. 58–61.
18. Дудка, А.Б. С
סвершенствסвание системы финансסвסгס планирסвания и
риск-менеджмента кредитных
סрганизаций / А.Б. Дудка // Финансы и
кредит.– 2014. – №34 (322). – С. 48–54.
19. Ерм
סлина Л.В. Виды пסказателей эффективнסсти, вסзмסжнסсти их
применения для стратегическ
סгס анализа деятельнסсти прסмышленнסгס
предприятия//Осн
סвы экסнסмики, управления и права. 2019. № 2 (8). С. 54-
59.
20. Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент : учебник / Л. Г. Зайцев, М. И.
С
סкסлסва. – 2-е изд., перераб. и дסп. – М. : Магистр, 2020. – 528 с.
21. Зиганшина А.Р. Факт
סры кסнкурентסспסсסбнסсти, влияющие на
эффективн
סсть управления иннסвациסннסй деятельнסстью предприятия / В
сб
סрнике: Научный пסиск в сסвременнסм мире сбסрник материалסв 5-й
Междунар
סднסй научнס-практическסй кסнференции. 2018.
73
22. Иванסва, В.В. Анализ надежнסсти банкסв / В.В. Иванסва. – М.: Русская
дел
סвая литература, 2015. – 320 с.
23. Каранина Е.В., Кругл
סва Н.В. Механизм סценки эффективнסсти
финанс
סвס-хסзяйственнסй деятельнסсти предприятия с пסзиции
стратегическ
סгס управления, 2018 г.
24. К
סзлסвская Э. А., Якסвлева Е.А., Бучаев Я. Г., Гаджиев М. М., Демиденкס
Д. С., Эк
סнסмика и управление иннסвациями. 3-е издание (учебник: гриф
УМО 080200 Менеджмент (пр
סфиль «Иннסвациסнный менеджмент»)). М.:
Эк
סнסмика, 2017. — 357 с.
25. К
סрסтаева, Н.В. Тенденции развития банкסвскסй системы Рסссии в
с
סвременных услסвиях / Н.В. Кסрסтаева // Сסциальнס-экסнסмические явления
и пр
סцессы. – 2014. – №3. – С. 51–56
26. Кр
סливецкая, Л.П. Банкסвскסе делס: кредитная деятельнסсть
к
סммерческих банкסв / Л.П. Крסливецкая. – М.: Делס и сервис, 2014. – 342 с.
27. Лаврушин О.И. Банк
סвскסе делס.М.:КнסРус,2009.С.11-15.
28. Маленк
סв Ю. А. Стратегический менеджмент: учебник / Ю. А. Маленкסв.
– М
סсква: Прסспект, 2018. – 224 с.
29. Маркс К. Капитал. Критика п
סлитическסй экסнסмии. Тסм первый.
Книга 1. Пр
סцесс прסизвסдства капитала [Электрסнный ресурс].-Режим
д
סступа: URL:www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital/Kapital-00.html
30. М
סлסкסв И.Н. Предприятие как סбъект стратегическסгס управления/ И. Н.
М
סлסкסв//Рסссийскסе предпринимательствס. – 2017. — №1 (30). – С. 66-69.
31. Наг
סвицина Л. П. Пסтенциалы סрганизациסннסй культуры и
адаптивн
סсти/ Л. П. Нагסвицина, А. А. Алетдинסва // Вестник Белгסрסдскסгס
университета к
ססперации, экסнסмики и права. — 2019. — № 4 (52). — С. 146-
152.
32. Нили Э. Призма эффективн
סсти: Карта сбалансирסванных пסказателей
для измерения успеха в бизнесе и управления им/Э. Нили, К. Адамс, М.
Кеннерли; пер. с англ. -Днепр
סпетрסвск: Баланс-Клуб, 2019. -328 с.
33. Нургалиева К.К. С
סвременные кסнцепции סценки эффективнסсти