47
порядок покрытия потерь собственным капиталом
ценообразование – формирование процентных ставок и комиссий с
учетом риска
дифференциация процентной маржи
разработка шкалы дифференциации залоговой маржи на основе
степени индивидуального риска при потребительском кредитовании.
административные методы взыскания долгов с физических лиц
погашение долга за счет обеспечения
3. Методы распределения рисков
формы государственной поддержки: банка-кредитора; заемщика
мотивация бизнеса – подразделений и персонала
диверсификация портфеля потребительских ссуд.
4. Методы перевода рисков
секьюритизация потребительских и ипотечных кредитов
продажа потребительских ссуд коллекторским агентствам
минимизация рисков банка на основе процентного и валютного
свопа
Три первых группы связаны с отработкой технологии использования, а
четвертая группа находится в стадии становления. То есть в основном продажа
ссуд коллекторам.
Данные группы методов минимизации риска активно используются
банком.
Как показано на рисунке 15 резервы с 2019 по 2020 год резко увеличились
и задали рост. Рост составил 17,5%. Это в первую очередь связано с влиянием
пандемии на экономику и качеством кредитного портфеля, что потребовало
резкого увеличения создания резервов.
48
Рисунок 14 – Показатели резервов по розничным кредитам ПАО ВТБ
банка. млрд
70
Риски в розничном кредитовании играют огромную роль. Риски
классифицируются на внешние и внутренние. Внешние макроэкономические
политические финансовые конкурентные законодательные форс мажорные.
Внутренние кредитные риски ликвидности, разработки продукта,
стратегический операционный, организации кредитного процесса
Для этого банк принимает необходимые действия для предотвращения
имеющихся и возможных рисков. Скоринговые системы, обеспечение,
подобранный график платежей, залог, поручительство, резервы.
Таким образом создавая и реализуя данные действия, при наступлении
случая не уплаты кредита, банк страхует и обеспечивает себя безопасностью, что
позволяет оставаться способным продолжать свою деятельность.
70
Официальный сайт банка ПАО «ВТБ» банка //www.vtb.ru // финансовая отчетность
0
100
200
300
219
213,8
259,2
31 декабря 2018 31 декабря 2019 31 декабря 2020
49
Глава 3 Проблемы совершенствования розничного кредитования
на современном этапе
3.1 Анализ рынка розничного кредитования физических лиц в России
Потребительское кредитование занимает ключевое и значимое место в
экономике и социальной жизни граждан России.
23 апреля 2021 года Банк России принял решение о повышении ключевой
ставки до 5%. В первую очередь на это повлияли темпы роста потребительских
цен, а также рост инфляции. В марте годовая инфляция достигла 5,8 %. На
рисунке 16 четко изображено и заметно как с начала 2020 года инфляционные
показатели пошли вверх, то есть, произошло повышение инфляции. После того
как инфляция достигла 5,8% Центральный Банк установил новую повышенную
ставку в 5% для снижения инфляции.
Рисунок 15 – Показатели инфляции и ключевой ставки в РФ %
71
В последние годы наблюдается динамичное развитие потребительского
кредитования. Показатель, который характеризует основное состояние рынка
потребительских кредитов это объем выданных кредитов, предоставленных
физическим лицам.
71
Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) - www.cbr.ru // Доклад о денежно- кредитной политике 2021
50
Рисунок 16 – Объем выданных кредитов физическим лицам в РФ млрд
72
Рост динамики розничных кредитов с 2018 по 2019 год составил - 18,3%,
с 19 по 20 - 15,58%, с 2020 по 2021 – 11,9%.
Стоит отметить, что на данный момент происходит падение объема
выдачи кредитов физическим лицам. За 1 квартал 2021 года процент роста
составил 3,6% от годового прироста.
Пандемия коронавируса, начавшаяся в марте, и последовавший за ней
карантин вынудили банки существенно сократить объемы выдач новых кредитов
ввиду неопределенности относительно финансового состояния потенциальных
заемщиков. Так, в среднем объем выданных потребительских кредитов с апреля
по июнь был почти на 40 % ниже показателей предыдущего квартала, что
привело к снижению объема портфеля за II квартал 2020 года на 1 %.
73
Согласно источнику бюро кредитных историй «Эквифакс» в марте 2021
года была выдана рекордная сумма потребительских кредитов – 340 млрд за
месяц. Благодаря этому общее количество оформленных кредитов за март
выросло на 11,4 %
74
В начале 2020 года розничный сегмент быстро развивался в январе
кредиты физическим лицам выросли на 18,0% г/г7 с учетом валютной
72
Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) - www.cbr.ru // Статистические показатели банковского сектора
Российской Федерации
73
Официальный сайт по анализу банковской деятельности - Raexpert.ru
74
Финансовый портал - www.finam.ru
12 174
14 901
17 651
20 043
20 811
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.03.2021
51
переоценки, в феврале – на 17,9% г/г. Ухудшение эпидемиологической ситуации
и ввод жестких карантинных мер во время первой волны эпидемии
коронавирусной инфекции оказали существенное влияние на кредитование
физических лиц – после 17,8% г/г в марте прирост в апреле составил только
14,7% г/г, а в мае – 13,1% г/г. Во второй половине 2020 года динамика
розничного кредитования начала восстанавливаться. Это было вызвано в первую
очередь мягкой денежно-кредитной политикой Банка России, льготными
программами в сегменте ипотечного кредитования и автокредитования,
макропруденциальными послаблениями, а также реализацией отложенного
спроса. Повторное ухудшение эпидемиологической обстановки осенью
не привело к сокращению кредитования, сопоставимому с апрельским,
благодаря точечному и более мягкому характеру вводимых ограничений и мерам
Банка России.
Из (приложения 8) видно, как с января 2019 года по март 2021
происходила тенденция падения процентной ставки. Разница по ставкам свыше
года составила 2,93% п.п. Свыше 3 лет составила 2,85% п.п
Потребительские кредиты имеют последовательную тенденцию к
замедлению роста по сравнению с прошлыми годами. Так, с 2019 по 2020 рост
потребительского кредитования составил 17,3%. С 2020 по 2021 – 8%. В декабре,
по данным опросов, по прежнему росли умеренно (+0,6% после +1,1% в ноябре).
Всего с начала года прирост составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019 г.
(20,9%). Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки
несколько снизили долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже
осторожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным
в сохранении уровня доходов и, как следствие, возможности обслуживать долги.
52
Рисунок 17 – Объем выданных потребительских кредитов в РФ. млрд
75
В рознице главным образом росла ипотека, по опросам крупнейших
банков. Около трети прироста обеспечено программами льготного
кредитования, в том числе программой по ставке 6,5%. Программы льготного
кредитования оказывают также влияние на общее снижение ипотечных ставок
(в июле ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум,
достигнув 7,3%, а в августе-сентябре. Снижение ставок с учетом постепенного
удлинения сроков кредитования (с начала 2019 г. средний контрактный срок
по ипотеке увеличился на 12 месяцев, до 18,3 года) повышает доступность
ипотеки для населения. По итогам 2020 г. рост ипотечного портфеля
(с корректировкой на секьюритизацию) составил почти 25%, превысив результат
2019 г.(20%). (Статистические показатели ипотеки приложение 9)
По кредитному рейтингу ипотечных кредитов было зафиксировано 713
баллов по средним значениям. Минимальное составляет 300 и максимальное
850).
Доля автокредитования продолжает расти. По рисунку 19 видно, как с
2017 по 2021 произошел рост в 42%. По ежеквартальным показателям видно, как
происходит падение спроса доли кредита на покупку нового автомобиля. Это
может быть связано с окончанием господдержки. Увеличение оказывает
75
Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) - www.cbr.ru // Статистические показатели банковского сектора
Российской Федерации
7 386
7 702
8 530
8 926
9 086
9 343
9 707
9 873
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
53
поддержку авторынку. Рост выданных автокредитов на покупку нового
автомобиля и сокращение по объему покупок нового автомобиля связано с
госпрограммой («Первый/Семейный автомобиль»)». Если бы не было данной
господдержки, то снижение по продажам было бы гораздо значительным.
76
В феврале 2021 года рынок автокредитования увеличился на 1,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,5 тыс.
единиц. Тем самым по рисунку видно, как по началу 2021 года замечен рост
выдачи автокредитов. Это также связано с повышенным одобрением заявок из-
за программы («Первый/Семейный автомобиль»)». Тем самым персональный
кредитный рейтинг показал среднее значение в 681 из 850 максимальных и 300
баллов минимальных. (Приложение 10)
Рисунок 18 – Показатели автокредитования в РФ %
77
В марте 2021 по сравнению с 2020 было выдано на 19% больше новых
кредитных карт.
78
На конец 2020 было выдано на 1,9 млн. кредитных карт
больше, что на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом. С 2018 по 2019
рост составил 2,1 – (5,6%)
76
Аналитическое агентство АВТОСТАТ - Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов
77
Аналитическое агентство АВТОСТАТ // https://www.autostat.ru
78
Национальное бюро кредитных историй // https://www.nbki.ru
54
Рисунок 19 – Объем кредитных карт в РФ. млн
79
Банки по-прежнему выдают кредитные карты только тем клиентам, у
которых долговая нагрузка и кредитный рейтинг на соответствующем уровне.
Из-за высокой технологичности и комфортного удобства использования
происходит рост кредитных карт.
Pos-кредитование снизилось в своей потребности и объемах. По большей
части это из-за пандемии коронавируса и самоизоляции. Закрытие точек продаж
повлекли падение. В праздничный сезон по сравнению с 2020 годом изменение
с небольшим упадком.
По приведенным показателям можно собрать розничный портфель по
выданным кредитам.
Рисунок 20 –Доля розничных кредитов в РФ %
80
79
Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) - www.cbr.ru // Основные показатели развития национальной
платежной системы
80
Сетевое издание Frank Media // https://frankrg.com/
32,2
35,1
37,2
39,1
0 10 20 30 40 50
2017
2018
2019
2020
0 20 40 60
Доля ипотечных кредитов, %
Доля нецелевых кредитов, %
Доля кредитных карт, %
Доля автокредитов, %
Доля кредитов на покупку …
01.04.2021 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2019
55
Розничная просроченная задолженность выросла довольно
существенно – на 26 млрд руб. (+3,0%), что выше среднемесячного прироста
в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. (0,3%) и в большей мере отражает влияние
пандемии. В августе доля проблемных и безнадежных ссуд была относительно
стабильной: в розничном портфеле осталась без изменений (7,9%). На данный
момент просроченная задолженность по потребительским кредитам и
автокредитам имеет тенденцию к падению. Ипотечные показатели еще имеют
варьирующие исходные.
Рисунок 21 - Динамика роста задолженности по розничным кредитам, %
г/г
81
Из материала можно подытожить, что пандемия безусловно сказалась на
розничном кредитовании. Наибольший вклад в прирост портфеля продолжала
вносить ипотека. Спрос на ипотеку поддерживали ожидания сворачивания
программ льготного кредитования, а также повышения рыночных ставок. Вклад
в рост объемных показателей вносило также произошедшее повышение цен
на недвижимость и, соответственно, средней стоимости квартир и сумм кредитов
на их приобретение. Объем розничных продаж уже практически, восстановился.
Растет объем выданных суд и задолженность.
81
Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) - www.cbr.ru // Статистические показатели банковского сектора РФ
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1 янв 16
1 апр 16
1 июл 16
1 окт 16
1 янв 17
1 апр 17
1 июл 17
1 окт 17
1 янв 18
1 апр 18
1 июл 18
1 окт 18
1 янв 19
1 апр 19
1 июл 19
1 окт 19
1 янв 20
1 апр 20
1 июл 20
1 окт 20
1 янв 21
Ипотечные кредиты
Необеспеченные потребительские ссуды
56
3.2 Государственное управление процессами кредитования физических
лиц
В России есть Банк России (Центральный банк) являясь субъектом
государственного регулирования. Банк России формирует и регулирует
денежные потоки в экономике с помощью инструментов и методов,
закрепленных в законодательной форме. Центральный банк является
юридическим лицом выступая как субъект гражданского и публичного права.
Состоит в имуществе федеральной собственности. Банк России проводит
стратегическую денежно-кредитную политику, направленную на поддержание
стабильности денежного оборота и сбалансированного платежного баланса во
взаимодействии с Правительством РФ. Банковская система состоит из 2 уровней,
где центральный банк занимает 1 строчку, а за ним коммерческие банки. Тем
самым Центральный банк занимает главенство являясь особым государственным
органом, который регулирует деятельность кредитный организаций. У Банка
России в ходе его деятельности цель как получение прибыли отсутствует.
Цели и функции центрального банка определены Конституцией
Российской Федерации. Многие другие функции стабильности перечислены в 4
статье которые реализуются совместно с правительством.
В статье 75 Конституции РФ закреплено право на осуществление
денежной эмиссии, в качестве основной функции – защита и обеспечение
устойчивости национальный валюты.
82
Закон о Банке России поставляет особый статус, его полномочия цели и
функции деятельности.
Целями Банка России являются:
83
Защита и обеспечения устойчивости рубля
Развитие и укрепление банковской системы РФ
Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы
82
ИПС Консультант Плюс – consultant.ru // Конституция Российской Федерации статья 75
83
ИПС Консультант Плюс – consultant.ru // Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ – «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» статья 3