55
- создание инструкций для клиентов по продуктам / услугам, рекламных
материалов, листовок;
- внедрение мер, позволяющих консультировать и обслуживать клиентов с
большей отдачей;
- оптимизация бизнес-процессов и повышение уровня их
ориентированности на клиента.
Последующие работы по повышению качества должны повлиять на
обслуживание клиентов, увеличить их лояльность и привести к улучшению
клиентского портфеля.
С учетом снижения реальных доходов населения и сложной
экономической ситуацией в стране, в качестве новых программ
потребительского кредитования предлагаются:
- кредит наличными по плавающей процентной ставке;
- кредит наличными на определенные цели;
- рефинансирование чужих кредитов;
- «больше денег на большие нужды»;
- отказ от страховок;
- изменение даты платежа по кредиту.
Помимо этого, банку рекомендуется использовать новые технологии
обслуживания клиентов. Примером такой услуги может стать «Программа
кредитования физических лиц» с использованием системы ДБО».
Сервисы по онлайн-кредитованию становятся все более и более
популярны. За рубежом рост нового сегмента обусловлен тем, что банки
зачастую просто отказываются выдавать кредиты физическим лицам, и новые
сервисы становятся единственной альтернативой для населения. В России
данный сервис практически не используется.
Особенностью данного вида комплексного обслуживания будет являться
то, что выдача кредита будет предоставляться без полной проверки
кредитоспособности клиента, то есть клиенту не нужно будет предоставлять
множество документов для получения кредита, только паспорт.
56
Выдача кредита будет осуществляться исходя из оборотов по счету
клиента-физического лица. Таким образом, можно отметить, что для того, чтобы
получить кредит, клиенту не нужно будет заполнять большого количества
документов, оформить кредит он сможет через систему «Альфа-Клик»,
подтверждая свое согласие электронной подписью как при отправлении
платежных поручений через систему.
Конечно, данный вид кредитования порождает дополнительные риски для
банка, однако, необходимо отметить, что выдача кредита будет осуществляться
только после контроля оборотов по расчетному счету за полгода, то есть
физическое лицо, которое только что открыло карту не сможет получить кредит,
что значительно снижает риски банка.
Процентная ставка по кредиту составит 14% годовых, за просрочку
платежа начисляются пени в размере 1% в день от суммы просроченного
платежа, кредит будет погашаться ежемесячно.
Инновация заключается в том, что решение по кредиту принимается
автоматически программой, то есть клиенту нет необходимости ехать в офис.
Помимо этого, плюсами данной формы обслуживания будет являться:
Автоматизированный документооборот по кредитному продукту:
- согласование паспортов внутри системы без посещения банка;
- отправка подтверждающих документов и справки о подтверждающих
документах через систему;
- продленный операционный день;
- получение выписок по счету-онлайн в любое время.
В итоге, банк предлагает выгодный кредит, как для банка, так и для
клиентов, т.к. оформление не занимает длительное время, при этом требуется
минимальный пакет документов. Клиент, фактически получив по почте
кредитную карту, при наличии паспорта может обратиться в банк через
дистанционную систему, и в течение, дня получить сумму до 40 000 рублей
сроком на 24 месяца, с возможностью досрочного погашения.
57
Таким образом, план по внедрению новой формы обслуживания будет
включать в себя следующие мероприятия:
1) Опрос клиентов-физических лиц через смс и почтовую рассылку о
востребованности новой услуги 2 месяца;
2) Внедрение данного сервиса в программу «Альфа-Клик» - 2 недели;
3) Обучение персонала с работой с системой – 2 недели.
4) Оповещение клиентов о новой форме обслуживания – 1 месяц.
Можно отметить, что, используя данные рекомендации АО «АЛЬФА-
БАНК» сможет значительно расширить свой розничный кредитный портфель,
однако, это приведет к возникновению новых рисков, что свидетельствует о
необходимости разработки мероприятий, направленных на их снижение.
3.2. Мероприятия по снижению рисков розничного кредитования
При выдаче кредита, минимизация кредитного риска происходит за счет
подбора оптимального продукта, составления адекватного денежным потокам
физического лица графика платежей, привлечения достаточного и ликвидного
обеспечения, правильного определения срока кредитования.
Для минимизации кредитных рисков по кредитованию розничных
клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» следует повысить прозрачность принимаемых
решений в области кредитных рисков, принять меры, позволившие бы
предотвратить внутреннее и внешнее мошенничество и коррупцию при выдаче
кредитов. Качественная оценка кредитного риска по каждому потенциальному
заемщику в настоящее время может быть достигнута путем использования
рейтинговой системы оценки, которая используется в ПАО «СМП-Банк»:
- Суть данного метода заключается в присвоении заемщикам Банка
кредитного рейтинга от ААА (самого наивысшего) до D (низший рейтинг),
данный метод позволяет достаточно просто ранжировать клиентов по степени
риска (табл. 17);
- Рейтинг присваивается на основе анализа заемщика по следующим
категориям, в каждой из которой можно выделить несколько подкатегории:
58
- Финансовый риск (доход, долговая нагрузка);
- Риск обслуживания долга (кредитная история).
Банком устанавливается дискретная шкала возможных лимитов в
зависимости от кредитного рейтинга клиента, который утверждается
соответствующим органом Банка или уполномоченным лицом.
Срок действия лимита может приниматься равным 6 месяцев, по
истечении этого срока лимит должен быть вынесен на кредитный комитет на
подтверждение или пересмотр.
Таблица 17
Лимиты кредитования в соответствии с кредитным рейтингом
Кредитный рейтинг
Базовый лимит кредитования
(тыс. руб.)
AAA
5 000
AA
2 500
A
1 000
BBB
750
BB
500
B
300
CCC
200
CC
150
C
100
D
50
Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента
своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги
варьируются от наивысшей категории - «ААА» до самой низкой - «D». Рейтинги
в интервале от «АА» до «ССС» могут быть дополнены знаком «плюс» (+) или
«минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые категории по
отношению к основным категориям.
Количественная оценка уровня ожидаемых потерь определяется на
основании:
1) Кредитного рейтинга заемщика в соответствии с которым определяется
вероятность дефолта (PD(T)), также представленная в таблице 18.
Вероятность дефолта формируется исходя из статистического анализа
исторической базы данных кредитных рейтингов клиентов Банка с учетом
данных из открытых источников.
59
Таблица 18
Оценка вероятности дефолта за квартал
Вероятность дефолта за квартал
AAA
0.010%
AA
0.025%
A
0.050%
BBB
0.150%
BB
0.500%
B
0,75%
CCC
1,50%
CC
2.000%
C
3.000%
D
5.000%
- Наличия и вида обеспечения по кредиту и его стоимости, на основе этих
данных определяется размер потерь при дефолте (LGD).
- Срока кредитования (T).
Ожидаемые потери (EL) определяются по формуле:
EL = Сумма кредита*LGD*PD(T). (1)
Поскольку просроченная задолженность увеличивается в портфеле
кредитования юридических лиц, то пример использования данного метода
рассмотрим на них. Данный метод оптимально использовать на кластерах или на
определенных группах кредитов (например, кластер по срокам или по типу
кредита).
На 01.03.2020 г. кредитный портфель АО «АЛЬФА-БАНК» по группе
кредитов до 181 дня для розничных клиентов выглядит следующим образом
Таблица 19
Кредитный портфель по ссудам на 01.03.2020 г.
Кредитный рейтинг
Число
заемщиков
Количество
дефолтов
Сумма займа
Клиенты с рейтингом А
71
6
207051
Клиенты с рейтингом В
49
9
103456
Клиенты с рейтингом С
46
16
78562
Клиенты с рейтингом D
8
12
1852
Клиенты с рейтингом E
22
13
25156
Итого
196
56
415126
С использованием математических методов может быть установлено
наличие взаимосвязи между дефолтностью заемщика и рейтингом, который ему
60
присвоен. На основе этого, можно сопоставить каждой группе рейтинга оценку
вероятности дефолта. Для этого возьмем частоту возникновения дефолтов
заемщиков каждой из групп. В результате вычислений получаем оценки
вероятности дефолта каждой компании, которой присвоен рейтинг A. Повторив
описанную процедуру для остальных групп заемщиков, получены следующие
результаты (табл. 20):
Таблица 20
Соотношение уровня дефолтности и рейтинга заемщика
Рейтинг
Вероятность дефолта
А
6/71=0,0845
В
9/49=0,1837
С
16/46=0,3478
D
12/8=1,5000
E
13/22=0,5909
Проведем расчет ожидаемых потерь по каждому заемщику в
анализируемом портфеле и в общем по кредитному портфелю.
Поскольку нам известна сумма задолженности по группе и вероятность
дефолта, то мы можем вычислить сумму ожидаемых потерь для каждого
кластера. Для этого необходимо перемножить данные таблицы 20 и 19
(0,0845*207051=17495,8 и т.д.).
Таблица 21
Сумма ожидаемых потерь по каждой группе розничных
клиентов
17495,8
19002,12
27325,91
2778,00
14864,91
81468,21
Значение ожидаемых потерь по портфелю
составит 81 468,21 млн.
руб. или 19,6% от общего объема портфеля.
Для снижения кредитных рисков АО «АЛЬФА-БАНК» необходимо
внедрить следующие существенные изменения в системах и процессах, которые
связанны с кредитным риском:
61
1. Внедрение Кредитной фабрики как в ПАО «Сбербанк» -
автоматизированная процедура проверки и анализа заемщиков по данным из
внутренних и внешних источников и централизованное принятие решений о
выдаче кредита — при взаимодействии специалистов банка, кредитных
аналитиков и работе ИТ-систем. «Кредитная фабрика» показала себя
эффективным инструментом управления процессом кредитования и кредитным
риском. По мере развития, по этой же технологии были выстроены механизмы
предоставления жилищных кредитов и кредитных карт, а также процедуры
кредитования микробизнеса.
Сегодня все изменилось, уже нет ни длинных анкет, ни необходимости
похода за кредитом в банк. Применение математических методов позволило до
минут сократить процесс принятия решений о предоставлении кредитов
физлицам.
2. Оптимизация кредитной процедуры и применение электронного
документооборота для всех типов кредитных заявок.
Внедряя данную систему принятия решения о кредитовании клиентов
банк сможет сократить число дефолтов.
Таблица 22
Кредитный портфель по ссудам после внедрения
мероприятий
Кредитный рейтинг
Число
заемщиков
Количество
дефолтов
Сумма займа
А
71
6
207051
В
49
9
103456
С
46
16
78562
D
1
0
174
E
22
13
25156
Итого
189
44
414399
На основе этого, можно сопоставить каждой группе рейтинга оценку
вероятности дефолта.
Для этого возьмем частоту возникновения дефолтов заемщиков каждой
из групп после внедрения мероприятий.
62
Таблица 23
Соотношение уровня дефолта и рейтинга группы после
проведения мероприятий
Рейтинг
Вероятность дефолта
А
6/71=0,0845
В
9/49=0,1837
С
16/46=0,3478
D
0/1=0,0000
E
13/22=0,5909
Проведем расчет ожидаемых потерь по каждому заемщику в
анализируемом портфеле и в общем по кредитному портфелю после внедрения
мероприятий.
Таблица 24
Сумма ожидаемых потерь по каждому кластеру
17497,27
19002,12
27325,91
0
14864,91
78690,21
Значение ожидаемых потерь по портфелю
после внедрения
мероприятий составит 78690,21 млн. руб. рублей, что ниже, чем до проведения
мероприятий на 2777,99 млн. руб. Экономический эффект показывает, что
предложенные мероприятия эффективны и могут быть предложены к
внедрению.
3.3. Прогноз развития розничного кредитования в АО «АЛЬФА-БАНК»
Проведем оценку затрат на внедрение дополнительных продуктов
розничного кредитования:
- кредит наличными по плавающей процентной ставке;
- кредит наличными на определенные цели;
- рефинансирование чужих кредитов;
- «больше денег на большие нужды»;
- отказ от страховок;
- изменение даты платежа по кредиту.
63
Для предоставления предложенных продуктов необходимо нанять одного
специалиста кредитного отдела, который будет выполнять функции по отбору
заемщиков потребительского кредитования и одного экономиста, который будет
проводить расчеты по индивидуальным схемам кредитования в целях
рефинансирования и расчет дополнительных процентов по кредиту при отказе
от страховок.
Проведем расчеты себестоимости предлагаемых продуктов и услуг банка
(таблица 25).
Таблица 25
Расчет заработной платы сотрудников, участвующих в
предоставлении предлагаемых продуктов и услуг банка
Отдел
Должность
время на
оказание ед.
услуги, час.
Заработная
плата
сотрудника в
час, рублей
Итого
заработная
плата
сотрудника
Кредитный отдел
Кредитный
специалист
0, 6
280
168
Отдел
потребительского
кредитования
Экономист
1, 4
280
392
Итого затраты на
заработную
плату
560
Затраты на заработную плату сотрудникам банка при оказании единицы
услуги составят 560 рублей Максимальные затраты сформированы по
заработной плате экономиста отдела потребительского кредитования (392
рублей).
Материальные затраты предложенных продуктов потребительского
кредитования включают:
- затраты на канцелярские принадлежности, бумагу и др.: 15 рублей на ед.
услуги;
- затраты на привлечение клиента (маркетинговые инструменты): 200
рублей на ед. услуги.
64
Материальные затраты услуги по оформлению кредитной заявки через
Интернет включают только затраты на канцелярские принадлежности, бумагу и
др.: 15 рублей на ед. услуги.
Общая себестоимость услуги по кредитованию на покупку жилья по
плавающей процентной ставке представлена в таблице 26.
Таблица 26
Себестоимость услуги по кредиту наличными по плавающей
процентной ставке
Наименование
затраты
Сумма, рублей/ед.
Прогноз числа
услуг за месяц
Итого затраты,
рублей
Заработная плата
168
240
40320
Материальные
затраты
215
240
51600
Итого
383
240
91920
Общая себестоимость единицы услуги по кредиту наличными по
плавающей процентной ставке составит 383 рублей. Ежемесячная себестоимость
с учетом прогноза продаж составит 91920 рублей.
Общая себестоимость услуги по предоставлению кредита наличными на
определенные цели представлена в таблице 27.
Таблица 27
Себестоимость услуги по предоставлению кредита наличными
на определенные цели
Наименование
затраты
Сумма, рублей/ед.
Прогноз числа
услуг за месяц
Итого затраты,
рублей
Заработная плата
168
318
53424
Материальные
затраты
15
318
4770
Итого
183
318
58194
Себестоимость единицы услуги по предоставлению кредита наличными на
определенные цели составит 183 рублей. Ежемесячно на оказание данной услуги
банком будет затрачиваться 58194 рублей
Расчет себестоимости услуги рефинансирования чужих кредитов
представлен в таблице 28.