45
В итоге, финансовый результат банка снизился на 46 256 млн. руб. или на
44,7%.
В таблице 11 представлены основные показатели деятельности банка в
2018-2019 гг.
Таблица 11
Ключевые показатели деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»
47
Показатель
Январь, 2019,
%
Январь, 2020,
%.
Изменен
ие, %
Рентабельность активов-нетто
1,9
1,49
-0,41
Рентабельность капитала
15
11,73
-3,27
Уровень просроченной
задолженности по кредитному
портфелю
7,56
7,19
-0,38
Уровень резервирования по
кредитному портфелю
8,96
8,74
-0,22
Уровень обеспечения кредитного
портфеля залогом имущества
48,45
44,5
-3,95
Валютный оборот к активам-нетто
267,44
315,38
47,95
Оборот по валютным операциям в
тыс. рублей
-
11 863 943 922
-
Н1
12,34
12,65
0,31
Н2
183,85
162,03
-21,82
Н3
177,68
158,54
-19,14
Как видно из таблицы 11, показатели рентабельности имеют тенденцию
к снижению, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности
банка, однако, вместе с тем, наблюдается снижение просроченной
задолженности на 0,38. Все нормативы значительно превышают нормативные
значения, однако Н2 и Н3 имеют негативную тенденцию к снижению, что
свидетельствует о возникновении проблем с ликвидностью в перспективе.
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за
прошедший год кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» свидетельствуют
об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую
устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить
оценку «хорошо».
47
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
46
2.3. Анализ портфеля розничного кредитования АО «АЛЬФА-БАНК»
В данном параграфе проведем анализ портфеля розничного кредитования
АО «АЛЬФА-БАНК», начнем с анализа динамики кредитного портфеля банка,
результаты представлены в таблице 12.
Таблица 12
Анализ динамики кредитного портфеля за 2016-2018 годы,
млн. рублей
48
Показатель
на 01.01.
2019
на 01.01.
2020
Абсолютное
отклонение,
млн. руб.
Относительное
отклонение, %
Розничное кредитование
639 415
666 290
26 876
104,20
Корпоративное
кредитование
1 635 071
1 626 538
-8 533
99,48
Кредитный портфель
2 274 486
2 292 829
18 343
100,81
Кредиты физическим лицам увеличились на 26876 млн. руб. или на 4,2%,
что обусловлено быстрым ростом портфеля необеспеченного кредитования в
2019 г.
Кредиты корпоративному бизнесу снизились в исследуемом году на 8533
млн. руб. или на 0,52%, что обусловлено тем, что спрос со стороны юридических
лиц значительно уменьшился.
Совокупный кредитный портфель увеличился на 18343 млн. руб. или на
0,81% и на конец 2019 г. составил 2292,8 млрд рублей.
На рисунке 9 представлена структура кредитного портфеля АО «АЛЬФА-
БАНК»
Рисунок 9. Структура кредитного портфеля банка, %
49
48
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
49
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
28,11
29,06
71,89
70,94
0%
20%
40%
60%
80%
100%
на 01.01.2019 на 01.01.2020
Розничное кредитование Корпоративное кредитование
47
Несмотря на то, что в структуре кредитного портфеля большая доля
приходится на кредиты корпоративным клиентам (70,94% в 2019 г.), в 2019 г.
банк активно развивал направление необеспеченного кредитования физических
лиц. В первом полугодии 2019 г. необеспеченные кредиты физическим лицам
занимали около 90% в розничном портфеле банка. При этом его рост составил
32%.
При этом реальные доходы населения имеют тенденцию к снижению
(рис. 10).
Рисунок 10. Динамика реальных доходов населения, руб.
50
По мнению аналитиков Fitch, данный факт свидетельствует о
возникновении дополнительных рисков, поскольку темпы ростов доходов
значительно ниже темпов ростов розничного кредитования, на фоне того, что
приток розничных клиентов является ограниченным это свидетельствует о росте
долговой нагрузки на население.
Таблица 13
Уровень просроченной задолженности в кредитном
портфеле, %
51
Показатель
Январь,
2019, млн.
рублей
Январь,
2020, млн.
рублей
Изменение,
млн. рублей
Измене
ние, %
50
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики
51
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
27 412
30 254
30 865
31 897
33 178
33 188
113,20
110,37
102,02
103,34
104,02
100,03
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
реальные доходы населения темп роста
48
Кредитный портфель
2 274 486
2 292 829
18 343
100,81
Просроченная
задолженность в
кредитном портфеле
171 970
164 751
-7 219
95,80
в т.ч. физические лица
34 656
36 139
1 483
104,28
в т.ч. юридические лица
137 314
128 612
-8 702
93,66
Уровень просроченной
задолженности в
кредитном портфеле
7,56
7,19
0
95,04
В структуре просроченной задолженности в кредитном портфеле
большая доля приходится на задолженность юридических лиц – в 2018 г. –
79,85%, в 2019 г. – 78,06% (рис. 11).
Рисунок 11. Структура просроченной задолженности АО «АЛЬФА-
БАНК»
52
Однако, необходимо отметить, что на общем фоне снижения объемов
просроченной задолженности, просроченная задолженность розничных
клиентов растет – темп роста составил 4,28% и на конец 2019 г. задолженность
составила 36 139 млн. руб.
В таблице 14 приведем динамику кредитования физических лиц по всем
филиалам АО «АЛЬФА-БАНК».
52
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
20,15
21,94
79,85
78,06
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Январь, 2019, тыс. рублей Январь, 2020, тыс. рублей
Физические лица Юридические лица
49
Таблица 14
Динамика кредитования физических лиц
53
Показатель
Январь,
2019,
млн.
рублей
Январь,
2020, млн.
рублей
Изменение,
млн. рублей
Изменение,
%
Кредиты физическим лицам
639 414
666 290
26 875
4,2
Сроком до 180 дней
161 088
160 641
-447
-0,28
Сроком от 181 дня до 1
года
1 359
1 374
15
1,13
Сроком от 1 года до 3 лет
40 930
39 575
-1 355
-3,31
Сроком более 3 лет
389 616
417 386
27 769
7,13
В структуре розничного портфеля большая доля приходится на
долгосрочное кредитование – данная категория кредитов увеличилась на 27769
млн. руб. или на 7,13%. На втором месте располагаются кредиты сроком до 180
дней - на конец года их размер составил 160641 млн. руб.
На рисунке 12 представлена структура кредитного портфеля физических
лиц на 01.01.2020 г.
Рисунок 12. Анализ структуры кредитного портфеля физических
лиц по видам, %
54
На сегодняшний день в АО «АЛЬФА-БАНК» работает централизованная
модель принятия решений в сфере управления кредитным риском, то есть все
решения о предоставлении кредитов анализируются риск менеджерами и
принимаются Кредитными Комитетами Главного офиса. При этом процесс
управления рисками в АО «АЛЬФА-БАНК» - непрерывный и охватывает все
53
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
54
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
24,84
20,55
51,47
3,10
0,04
жилищные ссуды
ипотечные кредиты
потребительские кредиты
кредитные карты
другое
50
структурные уровни, от управленческого до уровня, на котором
непосредственно возникают риски.
Таблица 15
Анализ кредитных рисков АО «АЛЬФА-БАНК»
55
Показатель
01.01.2019 г.
01.01.2020
г.
Отклонение
Показатель доли просроченных ссуд
7,56
7,19
0
Показатель размера резервов на
потери по ссудам и иным активам
6,72
7,17
0,45
Резерв на возможные потери, %
6,53
6,38
-0,15
Максимальный размер крупных
кредитных рисков (Н7)
(максимальное значение
установленное ЦБ РФ - 800%)
110,95
109,70
-1,25
Совокупная величина риска по
инсайдерам банка (максимальное
значение Н10.1, установленное ЦБ
– 3%)
0,41
0,38
-0,03
Как видно из таблицы 15, показатель Н7 значительно ниже
установленного норматива ЦБ РФ, что свидетельствует о том, что сумма
кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента не превышает 5%
собственного капитала, то есть кредитный портфель банка хорошо
диверсифицирован.
Показатель Н10.1 также не достигает максимального значения,
установленного ЦБ.
Выводы по 2 главе.
Таким образом, в результате проведенного нами анализа можно сделать
следующие выводы. Несмотря на кризис финансовой системы, с которой
столкнулась банковская система РФ, АО «АЛЬФА-БАНК» оперативно реагирует
на все внешние изменения, что позволяет относительно эффективно
осуществлять свою деятельность.
Розничный кредитный портфель банка значительно вырос по итогам 2019
г. Это говорит о высокой кредитной активности банка. Банк занимает третье
место на рынке розничного кредитования в России.
55
Рассчитано автором по данным Годового отчета АО «Альфа-Банк»
51
Среди негативных моментов стоит отметить тот факт, что на протяжении
всего периода просроченная ссудная задолженность увеличилась именно по
портфелю розничного кредитования.
Банк планирует увеличить портфель розничных кредитов примерно вдвое
к концу 2021 г., хотя и с более существенным акцентом на ипотечных кредитах,
которые, как ожидается, увеличатся до четверти портфеля (на июнь 2019 г. –
2,4%). В качестве позитивного момента можно отметить достаточно высокую
процентную маржу розничных кредитов, в частности кредитных карт: это
обеспечивает приемлемый запас прочности относительно потенциальных
убытков.
Рост просроченной ссудной задолженности свидетельствует о
недостаточной эффективности банка в области управления кредитным риском.
В связи с этим необходимо разработать мероприятия по повышению
эффективности управления кредитным портфелем банка, которые будут
рассмотрены в 3 главе работы.
52
Глава 3. Совершенствование розничного кредитования в АО
«АЛЬФА-БАНК»
3.1. Разработка предложений по развитию портфеля розничного
кредитования банка
С целью развития портфеля розничного кредитования АО «АЛЬФА-
БАНК» необходимо работать в следующих направлениях:
- минимизировать негативную реакцию потенциальных заемщиков
потребительских продуктов;
- внедрять новые программы потребительского кредитования;
- развивать новые формы взаимодействия банка с клиентами.
Для роста объема кредитного портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» необходимо
реализовывать мероприятия по минимизации негативной реакции
потенциальных заемщиков.
Минимизировать негативную реакцию потенциальных заемщиков банк
может двумя путями: сократив число отказов по кредитным заявкам либо
разъясняя причину отказа (в частности, для того, чтобы заемщик мог ее
устранить к моменту следующего обращения в этот или другой банк).
Рассмотрим достоинства и недостатки основных способов минимизации числа
отказов.
Возможные способы сокращения числа отказов по кредитным заявкам
представлены в таблице 16.
Таблица 16
Возможные для банка способы сокращения числа отказов по
кредитным заявкам
Способ
Его сущность
Достоинства
Недостатки
Стратегия
рискованного
кредитования
Банк снижает
требования к
заемщикам, при этом
устанавливая высокую
плату за пользование
кредитом (и высокие
штрафы за просрочку)
и сравнительно
невысокую
максимальную сумму
кредита. Несмотря на
высокую долю
невозвратоввзимаемая
плата за кредит
позволяет
- банк
минимизирует
число отказов,
сохраняя при этом
высокую
доходность;
- шансы клиентов
получить доступ к
банковскому
кредитованию
существенно
увеличиваются
- целевая аудитория
банка ограничивается
клиентами с низким
доходом и
платежеспособностью
(добросовестных
клиентов с высоким
доходом не устраивает
высокая плата за
кредит и малая
величина кредита).
- у банка создается
имидж
недружественного к
клиентам (за счет
53
компенсировать
убытки и получать
прибыль
высокой процентной
ставки);
- потери по
невозвращенным
кредитам
перекладываются на
добросовестных
заемщиков, что не
совсем этично;
- назначение высокой
платы за пользование
продуктом,
предназначенным для
малообеспеченных и
незащищенных слоев
населения, социально
безответственно;
- в случае
невозможности
погасить кредит клиент
вынужден платить
высокие штрафы
Адаптивное
кредитование
в том случае, если
характеристики
клиента не позволяют
дать положительный
ответ по его заявке,
параметры кредита
модифицируются
таким образом, чтобы
клиент все же мог
получить кредит, но
при этом риск для
банка был бы
минимальным (за счет
увеличения ставки для
данного конкретного
клиента, снижения
суммы кредита,
сокращения срока
кредитования и т. д.)
- банк избегает
отказывать
клиенту;
- клиент все же
получает кредит
(хотя и на менее
привлекательных
условиях, чем
планировал
изначально)
- отказ от унификации
характеристик
банковского продукта
требует
дополнительных
управленческих
издержек (например,
на организацию
перерасчета
характеристик кредита
под параметры
заемщика);
- удовлетворение
заемщика от
положительного
решения по заявке
может быть
нивелировано
недостаточно
выгодными условиями
кредитования
В любом банке значительное воздействие на доходность бизнеса оказывает
качество построенных бизнес-процессов. Очевидно, что если в процессе
минимизирован ручной труд, а внутрибанковские коммуникации прозрачны и
понятны всем его участникам, то операционные расходы на его обслуживание
будут низкими. Сокращая свои издержки за счет оптимизации бизнес-процессов,
банк может пойти несколькими путями с точки зрения дальнейшего
ценообразования.
54
Первый вариант - сохранить текущие процентные ставки и тем самым
увеличить чистую маржу продукта.
Второй, наоборот - сохранить текущую маржу и снизить ставки, что
положительно скажется на клиентском спросе.
Политика в области качества обслуживания клиентов потребительского
кредитования, по нашему мнению, должна быть направлена на достижение
следующих целей:
учет и удовлетворенности требований потребителя;
обеспечение соблюдения профессиональных банковских
стандартов;
непрерывное повышение качества банковских услуг;
эффективности предоставления банковских услуг.
Работы по повышению эффективности управления взаимоотношениями
банка с клиентами потребительского кредитования могут быть проведены в
следующих направлениях:
1. Снятие напряжения - работа с претензиями (продолжение и улучшение):
- использование шаблонов ответов;
- контроль соблюдения сроков и эффективности контрольных действий;
- ежемесячный анализ претензий и реализация мер по недопущению
повторов и устранению первопричин.
2. Предупреждение напряжения - работа с обращениями (продолжение и
улучшение):
- использование шаблонов ответов;
- контроль соблюдения сроков ответов на обращения.
3. Создание системы стандартов:
- внедрение стандартов качества и проведение регулярных проверок их
соблюдения;
- проведение анкетирования / обзвонов клиентов по вопросам качества.
4. Повышение понятности продуктов / процессов (изменение всего
бизнеса):