52
спросом пользуется потребительское кредитование. Процентные ставки и
условия, которые предлагают банки, недостаточно удовлетворяют
потребителей, которые хотят брать этот вид кредита. Основной проблемой
выступает большая переплата за пользование кредитом. Снижение
платежеспособности заемщика влечет за собой просроченную
задолженность.
Основными рисками, связанными с оценкой кредитоспособности
физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» являются:
риск невозврата кредитов;
риск возникновения просроченной задолженности;
риск неправильного выбора благонадежного заемщика;
риск утраты конкурентных преимуществ ПАО Банк «ФК
Открытие» на рынке потребительского кредитования.
Выявив основные проблемы, далее следует разработать мероприятия
по совершенствованию оценки кредитоспособности физических лиц.
3.2 Рекомендации по совершенствованию оценки
кредитоспособности в ПАО Банк «ФК Открытие»
Есть основания считать, что ПАО Банк «ФК Открытие»
целесообразно будет усовершенствовать методические подходы к оценке
кредитоспособности заемщиков, которая бы позволила эффективно
выбирать клиентов из числа потенциальных заемщиков и еще на
предварительном этапе кредитного процесса определять возможность
заемщика обслуживать кредит.
Рекомендации совершенствования системы скоринга с целью оценки
кредитоспособности в ПАО Банк «ФК Открытие».
53
Таблица 12
Паспорт совершенствованной системы скоринга
Критерий
Содержание
Стоимость внедрения
системы «кредитного
скоринга»
9 000 000 руб.
Стоимость обучения
персонала
100 000 руб./год
Насколько сократится риск
невыплат по кредитам при
внедрении «кредитного
скоринга» (по данным
банков, уже внедривших
данную систему)
В среднем на 27 %
Это далеко не полный набор возможных критериев, но опираясь на
данные показатели и критерии уже можно составить вывод о том, стоит ли
выдавать кредит заемщику. Однако, от степени сложности скориноговой
модели зависит и эффективность ее использования.
В результате внедрения скоринга порядок выдачи кредита будет
выглядеть таким образом:
1. Заемщик обращается в банк за кредитом непосредственно на
отделение или заходит на официальный сайт. Где оформляет заявку на
получение кредита.
2. Данный пункт выполняется при условии, что заемщик ранее уже
выбрал подходящую ему схему кредитования.
3. Исходя из анкеты сотрудник отделения или контакт-центра вносит
необходимые данные в скоринговую систему;
4. Кредитный скоринг выполняет все функции службы безопасности,
кредитного комитета, юридического департамента.
54
5. Уже через 5-20 минут заемщик получает ответ по телефону от
сотрудника контакт-центра или напрямую от сотрудника отделения при
личном присутствии, о решении относительно выдачи кредита.
6. В случае, если заемщик не присутствует в отделении, а принято
положительное решение, то ему необходимо подойти в удобное для него
отделение с указанным пакетом документов для оформления кредитного
договора.
С целью повышения эффективности оценки кредитного риска
заемщика в каждом Главном офисе рекомендуется внедрить должность
специалиста по кредитным рискам.
Основные функциональные обязанности:
- оценка рисков по кредитным заявкам физических лиц;
- участие в разработке методик по кредитованию, анализу
кредитоспособности физических лиц;
- анализ финансового состояния физических лиц;
- сопровождение скоринговых алгоритмов принятия решения по
кредитным заявкам.
Основные требования к кандидату:
- образование – высшее экономическое, либо высшее
математическое;
- опыт работы - не менее 1 года в банковской сфере;
- умение анализировать и обрабатывать большие массивы данных;
- знание EXCEL, ACCESS на уровне опытного пользователя;
- знание процесса кредитования в банках, нормативных документов
по
основным банковским операциям, методологии кредитных процедур;
- знание английского, либо французского языка;
Дополнительные требования к кандидату:
55
- знание основ определения кредитоспособности физических и
юридических лиц;
- анализ кредитных заявок (кредитный аналитик) - не менее ½ года;
- знание основ программирования VBA (желательно);
- личные качества: логика, коммуникабельность,
дисциплинированность, умение работать в коллективе.
ПАО Банк «ФК Открытие» рекомендуется применять механизм
«продвинутого подхода» заключается в том, чтобы оценить кредитный
риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке
статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого
анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам,
исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. Такой один из
подходов для оценки кредитного риска, предлагаемый международными
стандартами оценки банковских рисков «Базель II».
Сейчас в рамках того же «Базель II» российскими банками
используется «упрощенный стандартизированный подход», когда риски и
необходимые значения резервов определяются документами регулятора.
«Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски
конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал, что
следует из рекомендаций Базельского комитета.
ПАО Банк «ФК Открытие» рекомендуется реализовать управление
рисками на основе концепции трех независимых линий защиты с учетом
требования отсутствия конфликта интересов, что обеспечит
ответственность подразделений банка за риск. ПАО Банк «ФК Открытие»
рекомендуется проводить взвешенную оценку рисков, устанавливать
лимиты принятия риска, проводить мониторинг уровня риска, реализовать
контрольные процедуры и своевременно отчитываться по принимаемым
рискам.
56
Независимое от бизнес-подразделений управление рисками в рамках
второй линии защиты в ПАО Банк «ФК Открытие» будет осуществляться
Дирекцией по управлению рисками, которая несет ответственность за
функционирование системы риск-менеджмента, управление рисками,
обеспечивая применение единых принципов и методов выявления, оценки,
управления и доведения информации до руководства Банка.
Управление розничными рисками будет отвечать за кредитный риск
таких продуктов как кредитные карты, кредиты наличными, целевые
потребительские кредиты, автокредиты, ипотечное кредитование, а отдел
по управлению рисками массового бизнеса за продукты, предоставляемые
предприятиям массового бизнеса (к которым относятся индивидуальные
предприниматели и юридические лица, образованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, размер годовой выручки
которых по данным официальной отчетности составляет не более 360
миллионов рублей), а так же физическим лицам, являющимся
собственниками предприятий массового бизнеса.
Политика розничного кредитования и Политика кредитования
клиентов Блока «Массовый бизнес» должна устанавливать принципы
управления розничными рисками и рисками массового бизнеса, их
идентификацию, оценку, мониторинг и контроль, включая портфельный
менеджмент и распределение ответственности по управлению розничным
риском.
Процесс принятия решения рекомендуется строить на принципах
стандартизации и автоматизации используемых процедур, которые
включают ручную проверку информации о заявителе и
автоматизированные процессы оценки риска. Автоматизированная оценка
риска должна осуществляется, в том числе с использованием
статистических моделей (скоринг), построенных на основании анализа
существующего кредитного портфеля и характеристик заемщиков.
57
В скоринговой оценке рекомендуется применять анкетную
информацию, историю взаимоотношений клиента с Банком, а также
информация из внешних источников (Бюро Кредитных Историй). Для
оценки кредитного риска используются внутренние модели, основанные на
внутренних рейтингах, а также скоринговые модели других типов. Банк
регулярно контролирует стабильность и эффективность процессов оценки
риска и статистических моделей, осуществляя соответствующие
корректировки, если в этом есть необходимость.
Мониторинг розничных портфелей ПАО Банк «ФК Открытие»
должен включать отслеживание показателей просрочки и миграции,
эффективности взыскания и др. В рамках данного мониторинга Банк
обращает особое внимание на маржу, скорректированную с учетом риска,
с целью оптимизации прибыльности портфелей «Массового бизнеса» и
розничных портфелей. Для обеспечения эффективного контроля риска
ПАО Банк «ФК Открытие» рекомендуется устанавливать целевые
значения для ключевых показателей риска и осуществляет их мониторинг
на регулярной основе.
Кроме того, рекомендуется применять VaR метод в управлении
кредитными рисками. Это общий объем потерь, который не превышает
потери в цене портфеля за какой-то временной промежуток и с учетом
существующей вероятности.
Для точного вычисления необходимо знать функции распределения
портфельной прибыли в течение определенного временного промежутка.
Чаще всего вычисление величины VaR осуществляется для периода от
одного до десяти дней. При этом уровень достоверности очень высок – до
99%.
Для точного расчета VaR необходимо учитывать несколько
основных параметров – заданный временной интервал (для которого
58
производится вычисление), а также состав и функцию распределения
общей цены инвестиционного портфеля.
В таблице 18 представлена ситуация в случае внедрения скоринговой
системы.
Таблица 13
Фактическая и прогнозная величина просроченных и безнадежных
ссуд банка
Наименование
Без
внедрения
скоринга
После
внедрения
скоринга
Абсолютное
отклонение, млрд
руб.
Общий объем просроченных
потребительских кредитов, млрд
руб.
1,47
1,0731
-0,3969
В том числе:
Объем просроченных кредитов
наличными, млрд руб.
0,956
0,69788
-0,25812
Объем просроченных кредитов в
форме кредитных карт, млрд руб.
0,514
0,37522
-0,13878
Исходя из таблицы 13, наблюдается тенденция снижения объема
просроченных потребительских кредитов благодаря внедрению системы
скоринга на 27%. Так, например, в объем просроченных кредитов
составлял до внедрения сокоринговой системы 1,47 млрд руб. То в
результате внедрения скоринговой системы объем просроченных
потребительских кредитов сократится до 1,0731 млрд руб. То есть
наблюдается положительный эффект от внедрения данного мероприятия.
Наглядно данные представлены на рисунке 3.
59
Рис. 3. Результаты внедрения скоринговой системы
Итак, в случае внедрения скоринговой системы наблюдается
положительная тенденция снижения объемов просроченной
задолженности благодаря более взвешенному отбору благонадежных
клиентов, а также упрощению процесса выдачи кредитов.
Рассчитаем экономический эффект от внедрения кредитного
скоринга в ПАО Банк «ФК Открытие» (таблица 14).
Таблица 14
Основные преимущества внедрения «кредитного скоринга»
Показатель
Значение
Абсолютное
изменение
До внедрения
«кредитного
скоринга»
После внедрения
«кредитного
скоринга»
Размер портфеля
потребительских кредитов (
млрд руб.)
34,39
-
Величина просроченных и
безнадежных ссуд банка (руб.)
1,47
1,073
-0,3969
Время рассмотрения заявки
(рабочий день)
5
1
-4
Количество посещений
заемщиком офиса банка (разы)
2-3
1
-1-2
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Без внедрения
скоринга
После внедрения
скоринга
0,956
0,69788
0,514
0,37522
Объем просроченных
кредитов наличными,
млрд. руб.
Объем просроченных
кредитов в форме
кредитных карт, млрд.
руб.
60
Итак, исходя из таблицы 14, размер портфеля потребительских
кредитов составляет 34,39 млрд руб., из них просроченно до внедрения
скоринга 1,47 млрд руб., а в случае внедрения скоринга 1,073 млрд руб.
Кроме того, с целью совершенствования системы кредитования ПАО
Банк «ФК Открытие» рекомендуется создать вкладку в личном кабинете
InternetBanking о запросе на выдачу потребительского кредита, чтобы
действующие клиенты банка могли нажатием 1 кнопки оформить заявку на
кредит, учитывая тот факт, что актуальная информация о них уже имеется
у банка. Данное мероприятие позволит облегчить процесс выдачи
потребительского кредита и процесс оформления заявки. То есть
действующему клиенту не нужно будет заполнять заявку на главной
странице сайта и вносить полностью всю информацию, что значительно
сэкономит время.
Итак, ранее были представлены мероприятия, которые позволили бы
повысить эффективность оценки кредитоспособности заемщика. Основной
составляющей проблемной задолженности является сомнительные к
возвращению кредиты, что можно определить как кредиты, срок оплаты по
которым еще не наступил, но у ПАО Банк «ФК Открытие» существуют
серьезные опасения относительно полного и своевременного погашения
из-за финансовой неустойчивости должника, недостаточную
обеспеченность или необеспеченность кредита, наличие негативной
информации о возможности должника выполнять свои обязательства и т.д.
На наш взгляд представленные ранее мероприятия окажут положительный
эффект на минимизацию просроченной задолженности по кредитам.
Выводы по третьей главе
Совершенствование оценки кредитоспособности в ПАО Банк «ФК
Открытие» обусловлено в первую очередь постоянным возникновением
61
рисков данного вида кредитования, как на этапе выдачи кредита, так и в
процессе его погашения. Рассмотрим подробнее ситуации, с которыми
сталкивается ПАО Банк «ФК Открытие» в результате осуществления
потребительского кредитования.
Кроме того, с целью совершенствования системы кредитования ПАО
Банк «ФК Открытие» рекомендуется создать вкладку в личном кабинете
InternetBanking о запросе на выдачу потребительского кредита, чтобы
действующие клиенты банка могли нажатием 1 кнопки оформить заявку на
кредит, учитывая тот факт, что актуальная информация о них уже имеется
у банка. Данное мероприятие позволит облегчить процесс выдачи
потребительского кредита и процесс оформления заявки. То есть
действующему клиенту не нужно будет заполнять заявку на главной
странице сайта и вносить полностью всю информацию, что значительно
сэкономит время.
Но в условиях растущей конкуренции ПАО Банк «ФК Открытие»
сможет удержать рыночные позиции, только постоянно заботясь об
улучшении ассортимента услуг для удовлетворения потребительских нужд
для всех групп клиентов. Ведь лояльность клиентов-физических лиц
является залогом доходности, увеличении рыночной доли, масштабов
деятельности конкретного банка.
В скоринговой оценке рекомендуется применять анкетную
информацию, историю взаимоотношений клиента с Банком, а также
информация из внешних источников (Бюро Кредитных Историй). Для
оценки кредитного риска используются внутренние модели, основанные на
внутренних рейтингах, а также скоринговые модели других типов.
Мониторинг розничных портфелей ПАО Банк «ФК Открытие» должен
включать отслеживание показателей просрочки и миграции,
эффективности взыскания и др. В рамках данного мониторинга Банк
обращает особое внимание на маржу, скорректированную с учетом риска,